عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی


عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملت

سپرده ها
بدهی ها
اوراق مشارکت
ریسک نقدینگی
هزینه تامین مالی
دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته اقتصاد
عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها
عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملت
دانلود مقالات کارشناسی ارشد اقتصاد
دانلود مقالات اقتصاد

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملت

ریسک به معنی احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار است.ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه ها بانک وفعالیت های بانکداری است،چرا که بانک ها از یک سو سر مایه های مردم راکه در قبال ان مسوولیت دارند جمع اوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این سرمایه ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت های اقتصادی می کنند.با توجه به اینها هدف ما شناسایی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در بانک ملت ومطالعه وتعیین روابط بین این متغیرها با شاخص های ریسک نقدینگی و دوم شناسایی آثار ریسک نقدینگی در بانک ملت ومطالعه روابط بین علل بوجود آورنده ریسک نقدینگی با این آثار است .درپژوهش حاضر دو گروه از متغیر ها مطرح هستند.متغیرهای دسته اول به عنوان اثار ریسک می باشند ودسته دوم متغیرهای مستقل که همان عوامل ریسک می باشند.

برای تجزیه وتحلیل داده ها وبیان متغیرهای مستقل و وابسته و ازمون فرضیه های تحقیق و تصمیم گیری در مورد فرضیه های تحقیق از امار استنباطی و فنون معادله یابی ساختاری استفاده شده است.یافته های تحقیق عبارتند از متغیرهای کل سپرده ها،سپرده فرار و رشد تسهیلات پرداختی به صورت معنادار بر ریسک نقدینگی تاثیر می گذارند و تاثیر کل سپرده ها بر ریسک نقدینگی معکوس و معنادار است و تاثیرسپرده های فرار و رشد تسهیلات پرداختی با ریسک نقدینگی مستقیم و معنادار است و همچنین ریسک نقدینگی در این بانک به صورت معنادار از متغیرهای نشانگر بدهی به بانک مرکزی،بدهی به سایر بانکها،هزینه تامین مالی و حجم اوراق مشارکت قابل اندازه گیری است و این متغیرها با ریسک رابطه مستقیم و معنادار دارند .

هزینه تامین مالی

*تحقیقات مرتبط با نقدینگی و ریک نقدینگی:

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر بانکها بر نقدینگی

دانلود پایان نامه عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران

دانلود پایان نامه بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها

دانلود پایان نامه بررسی ساختار داراییها و بدهی ها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک

دانلود مقاله عوامل موثر بر ریسك نقدینگی بانكها

دانلود مقاله بررسی و مطالعه دلایل افزایش متغیرهای پولی و حجم نقدینگی

دانلود مقاله بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهكارهای مقابله با تورم

طنز و طنزپردازی در فرهنگ ایران زمین

طنز و طنزپردازی در فرهنگ ایران زمین طنز و طنز پردازی در فرهنگ ایران زمین طنز طنزپردازی گل آقا نمایش های طنز رادیویی دانلود مقالات رشته ادبیات دانلود مقالات ادبیات طنز پردازی در فرهنگ ایران طنز پردازی در ایران رفتن…

بررسی موضع هنرمندان ایرانی به هنر ویدیویی

بررسی موضع هنرمندان ایرانی به هنر ویدیویی ویدیو آرت رویکرد هنرمندان ایرانی به ویدئوآرت بررسی موضع هنرمندان ایرانی به هنر ویدیویی هنرمندان شاخص ویدئوآرت دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنر دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته نقاشی دانلود پایان…

دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی رهبری مورفی 1992

دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی رهبری مورفی 1992 کلمات کلیدی : پرسشنامه خودکارآمدی رهبری دانلود پرسشنامه خودکارآمدی رهبری پرسشنامه خودکارآمدی رهبری 8 سوالی پرسشنامه خودکارآمدی رهبری مورفی پرسشنامه خودکارآمدی رهبری مورفی 1992 پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی برای مقیاس رهبری رفتن به سایت…

كاهش مصرف انرژی در شبکه WSN با استفاده از شبکه های خودسازمان عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی ده

كاهش مصرف انرژی در شبکه WSN با استفاده از شبکه های خودسازمان ده خوشه بندی شبكه عصبی شبكه های عصبی SOM شبكه های حسگر بی‌سیم كاهش مصرف انرژی در شبكه های حسگر بی‌سیم كاهش مصرف انرژی در شبکه WSN با…

جایگاه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین ، وحدت رویه و نظریه مشورتی

جایگاه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین ، وحدت رویه و نظریه مشورتی محرومیت از حقوق اجتماعی مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون جدید محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق جزای ایران محرومیت…

ارزیابی و نظارت هشتمین المپیاد ورزشی دانش آموزی کشور

ارزیابی و نظارت هشتمین المپیاد ورزشی دانش آموزی کشور فرآیند ارزشیابی المپیاد دانش آموزی کشور مدیریت در ورزش ارزشیابی و نظارت در تربیت بدنی ارزیابی و نظارت هشتمین المپیاد ورزشی دانش آموزی کشور رفتن به سایت اصلی ارزیابی و نظارت…

بررسی اثرات انواع تسهیلات اعطایی،وثیقه و مشخصات فردی وام گیرندگان بر مطالبات معوق

بررسی اثرات انواع تسهیلات اعطایی،وثیقه و مشخصات فردی وام گیرندگان بر مطالبات معوق پروژه مطالبات معوق دانلود پایان نامه مطالبات معوق عوامل افزایش مطالبات معوق راهکارهای کاهش مطالبات معوق اثرات انواع تسهیلات اعطایی بر مطالبات معوق اثرات وثیقه بر مطالبات…

نمونه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی سلامت روان سالمندان

نمونه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی سلامت روان سالمندان کلمات کلیدی : فصل 3 پایان نامه روانشناسی نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی دانلود فصل سوم پایان نامه روانشناسی موضوع پایان نامه روانشناسی سلامت پایان نامه درباره…

پیامدهای قاچاق انسان

پیامدهای قاچاق انسان قاچاق انسان پیامدهای قاچاق انسان تحقیق قاچاق انسان تحقیق درباره قاچاق انسان تبعات قاچاق انسان پیامدهای فردی قاچاق انسان پیامدهای خانوادگی قاچاق انسان پیامدهای اجتماعی قاچاق انسان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق رشته حقوق پیامدهای قاچاق…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فعالیت های پیشبرد فروش

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فعالیت های پیشبرد فروش مبانی نظری فعالیت های پیشبرد فروش دانلود مبانی نظری فعالیت های پیشبرد فروش پیشینه تحقیق فعالیت های پیشبرد فروش ادبیات نظری فعالیت های پیشبرد فروش فصل دوم پایان نامه فعالیت های…

گیربکس های تغییر دور پیوسته

گیربکس های تغییر دور پیوسته CVT گیربکس سیستم های انتقال قدرت انتقال قدرت تغییر دور پیوسته گیربکس های تغییر دور پیوسته دانلود پایان نامه رشته مکانیک خرید پایان نامه رشته مکانیک سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل…

پرسشنامه ارائه الگوی تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات و RBV در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار

پرسشنامه ارائه الگوی تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات و RBV در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار پرسشنامه تدوین استراتژی پرسشنامه تدوین استراتژی swot پرسشنامه تدوین استراتژی به روش swot پرسشنامه نمونه استراتژی تدوین شده پرسشنامه تدوین استراتژی سازمان و…

پروژه ایمنی در کشاورزی عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی و وسائل مرتبط با این شغل

پروژه ایمنی در کشاورزی و وسائل مرتبط با این شغل پروژه ایمنی در کشاورزی و وسائل مرتبط با این شغل رفتن به سایت اصلی پروژه ایمنی در کشاورزی و وسائل مرتبط با این شغل 42 صفحه pdf تراکتورها حیوانات…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی 105 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی 105 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری عدالت سازمانی ادبیات نظری عدالت سازمانی چارچوب نظری عدالت سازمانی فصل دوم پایان نامه عدالت سازمانی دانلود مبانی نظری عدالت سازمانی پیشینه عدالت سازمانی پیشینه تحقیق…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ریاضی 34 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ریاضی 34 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه آموزش ریاضی مبانی نظری آموزش ریاضی پیشینه تحقیق آموزش ریاضی پیشینه داخلی آموزش ریاضی پیشینه خارجی آموزش ریاضی پیشینه پژوهش آموزش ریاضی پیشینه نظری…

پرسشنامه تعهد هویت (ISI-6G) برزونسکی (1992) با روایی و پایایی

پرسشنامه تعهد هویت (ISI-6G) برزونسکی (1992) با روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه تعهد هویت پرسشنامه استاندارد تعهد هویت دانلود پرسشنامه تعهد هویت پرسشنامه تعهد هویت 40 سوالی پرسشنامه تعهد هویت (ISI-6G) پرسشنامه تعهد هویت برزونسکی رفتن به سایت…

پاورپوینت معامله پایاپای (SWAP) با تأکید بر حوزه نفتی

پاورپوینت معامله پایاپای (SWAP) با تأکید بر حوزه نفتی کلمات کلیدی : پاورپوینت قوانین معامله پایاپای (SWAP) با تأکید بر حوزه نفتی قوانین معامله پایاپای (SWAP) تعریف سواپ مقایسه تهاتر با سوآپ مقایسه معاوضه با سوآپ مقایسه جعاله با سوآپ…

بررسی تکنیکهای برنامه نویسی در هوش مصنوعی و ارزیابی آن در بازیهای کامپیوتری

بررسی تکنیکهای برنامه نویسی در هوش مصنوعی و ارزیابی آن در بازیهای کامپیوتری هوش مصنوعی بازیهای کامپیوتری تکنیکهای برنامه نویسی بررسی تکنیکهای برنامه نویسی در هوش مصنوعی و ارزیابی آن در بازیهای کامپیوتری بررسی تکنیک برنامه نویسی در هوش مصنوعی…

دانلود پایان نامه تاثیر گستره تاخیرکانال عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی بر بازدهی سیستم OFDM

دانلود پایان نامه تاثیر گستره تاخیرکانال بر بازدهی سیستم OFDM کدبرداری نرم دانلود پایان نامه کدینگ کانال دانلود پایان نامه سیستم OFDM انتشار چند مسیره بکارگیری اطلاعات کانال در کدبرداری تاثیر گستره تاخیرکانال بر بازدهی سیستم OFDM نقش کدینگ کانال…

پروپوزال رابطه سبک رهبری مدیران با شاخص های عملکردی در بیمارستان ها

پروپوزال رابطه سبک رهبری مدیران با شاخص های عملکردی در بیمارستان ها سبک رهبری مدیران تعیین سبک رهبری در سازمان تعیین سبک رهبری مدیران بیمارستانها شاخص های عملکردی بیمارستانها رابطه سبک رهبری مدیران با شاخصهای عملکردی پروپوزال تاثیر تعیین سبک…

بررسی نتایج اندازه گیری و تجزیه و تحلیل صفات و مولفه های های فیزیولوژیکی رشد گندم

بررسی نتایج اندازه گیری و تجزیه و تحلیل صفات و مولفه های های فیزیولوژیکی رشد گندم مولفه های های فیزیولوژیکی رشد گندم صفات فیزیولوژیکی رشد گندم تجزیه و تحلیل مولفه های های فیزیولوژیکی رشد گندم تجزیه و تحلیل صفات فیزیولوژیکی…

تنظیم فركانس سمت AC یكسو كننده با استفاده از كنترلر با منطق فازی هماهنگ

تنظیم فركانس سمت AC یكسو كننده با استفاده از كنترلر با منطق فازی هماهنگ تنظیم فركانس AC یكسو كننده منطق فازی هماهنگ تنظیم فركانس سمت AC یكسو كننده با استفاده از كنترلر با منطق فازی هماهنگ دانلود مقاله سیستم HVDC…

ارزیابی پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری

ارزیابی پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری ارزیابی پروژه بودجه بندی سرمایه ای طرح های سرمایه گذاری ارزیابی طرح های سرمایه گذاری دانلود مقاله رشته حسابداری ارزیابی پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری رفتن به سایت اصلی دانلود…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش محافظه کاری شرطی و غیرشرطی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش محافظه کاری شرطی و غیرشرطی مبانی نظری محافظه کاری شرطی و غیرشرطی دانلود مبانی نظری محافظه کاری شرطی و غیرشرطی پیشینه تحقیق محافظه کاری شرطی و غیرشرطی ادبیات نظری محافظه کاری شرطی و غیرشرطی فصل…

پرسشنامه علل تاثیرگذار بر حس تعلق مکانی ساکنین در سکونتگاههای رسمی و غیررسمی

پرسشنامه علل تاثیرگذار بر حس تعلق مکانی ساکنین در سکونتگاههای رسمی و غیررسمی کلمات کلیدی : پرسشنامه حس تعلق به مکان دانلود پرسشنامه حس تعلق به مکان نمونه پرسشنامه حس تعلق به مکان پرسشنامه حس تعلق مکان به اسکان غیر…

عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملت

سپرده ها
بدهی ها
اوراق مشارکت
ریسک نقدینگی
هزینه تامین مالی
دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته اقتصاد
عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها
عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملت
دانلود مقالات کارشناسی ارشد اقتصاد
دانلود مقالات اقتصاد

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملت

ریسک به معنی احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار است.ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه ها بانک وفعالیت های بانکداری است،چرا که بانک عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی ها از یک سو سر مایه های مردم راکه در قبال ان مسوولیت دارند جمع اوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این سرمایه ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت های اقتصادی می کنند.با توجه به اینها هدف ما شناسایی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در بانک ملت ومطالعه وتعیین روابط بین این متغیرها با شاخص های ریسک نقدینگی و دوم شناسایی آثار ریسک نقدینگی در بانک ملت ومطالعه روابط بین علل بوجود آورنده ریسک نقدینگی با این آثار است .درپژوهش حاضر دو گروه از متغیر ها مطرح هستند.متغیرهای دسته اول به عنوان اثار ریسک می باشند ودسته دوم متغیرهای مستقل که همان عوامل ریسک می باشند.

برای تجزیه وتحلیل داده ها وبیان متغیرهای مستقل و وابسته و ازمون فرضیه های تحقیق و تصمیم گیری در مورد فرضیه های تحقیق از امار استنباطی و فنون معادله یابی ساختاری استفاده شده است.یافته های تحقیق عبارتند از متغیرهای کل سپرده ها،سپرده فرار و رشد تسهیلات پرداختی به صورت معنادار بر ریسک نقدینگی تاثیر می گذارند و تاثیر کل سپرده ها بر ریسک نقدینگی معکوس و معنادار است و تاثیرسپرده های فرار و رشد تسهیلات پرداختی با ریسک نقدینگی مستقیم و معنادار است و همچنین ریسک نقدینگی در این بانک به صورت معنادار از متغیرهای نشانگر بدهی به بانک مرکزی،بدهی به سایر بانکها،هزینه تامین مالی و حجم اوراق مشارکت قابل اندازه گیری است و این متغیرها با ریسک رابطه مستقیم و معنادار دارند .

هزینه تامین مالی

*تحقیقات مرتبط با نقدینگی و ریک نقدینگی:

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر بانکها بر نقدینگی

دانلود پایان نامه عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران

دانلود پایان نامه بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها

دانلود پایان نامه بررسی ساختار داراییها و بدهی ها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک

دانلود مقاله عوامل موثر بر ریسك نقدینگی بانكها

دانلود مقاله بررسی و مطالعه دلایل افزایش متغیرهای پولی و حجم نقدینگی

دانلود مقاله بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهكارهای مقابله با تورم

پاورپوينت درس پنجم فارسی هشتم ابتدايی مبحث راه نيک بختی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت درس پنجم فارسی هشتم ابتدايی مبحث راه نيک بختی در قالب 5 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری توجه 37 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری سوگیری توجه ادبیات نظری سوگیری توجه چارچوب نظری سوگیری توجه فصل دوم پایان نامه سوگیری توجه دانلود مبانی نظری سوگیری توجه…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل های استرس شغلی 61 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه مدل های استرس شغلی مبانی نظری مدل های استرس شغلی پیشینه تحقیق مدل های استرس شغلی پیشینه…

پاورپوینت آموزش هک و امنیت پاورپوینت هک لینوکس پاورپوینت آموزش هک لینوکس پاورپوینت نقاط ضعف لینوکس و یونیکس پاورپوینت هک وامنیت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش هک و امنیت جهت رشته کامپیوتر و…

مبانی نظری ارزیابی تطبیقی فرهنگ سازمانی در مدارس متفاوت فرهنگ سازمانی مدارس فرهنگ سازمانی در مدارس فرهنگ سازمانی مدیران مدارس فرهنگ سازمانی معلمان مدارس مقایسه فرهنگ سازمانی مدارس خاص با مدارس عادی مبانی نظری فرهنگ…

پاورپوينت مديریت فايل بررسی نگهداری فايل های ایندکس دار پاورپوينت مديریت فايل بررسی نگهداری فايل های ایندکس دار دانلود پاورپوينت مديریت فايل بررسی نگهداری فايل های ایندکس دار پاورپوینت درباره مديریت فايل بررسی نگهداری فايل…

پروپوزال ارزیابی تطبیقی بستر زیر ساخت های دستگاه های اجرایی برای استقرار مدیریت دانش مدیریت دانش زیرساخت های مدیریت دانش پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان پروپوزال زیرساختهای مورد نیاز پیاده سازی مدیریت دانش هدف…

دانلود پاورپوینت اخلاق مهندسی پاورپوینت اخلاق مهندسی پاورپوینت مهندس پاورپوینت مهندس کیست؟ رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اخلاق مهندسی در قالب 55 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش…

پاورپوینت آشنایی با انواع سل کانتر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع سل کانتر جهت رشته پرستاری در قالب 51 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت…

دانلود پاورپوینت کنترل فرآیند آماری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کنترل فرآیند آماری جهت رشته مدیریت در 60 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش …

بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران

مدیریت ریسک
ریسک نقدینگی
تجزیه و تحلیل کانونی
مدیریت دارایی و بدهی
ترکیب داراییبدهی بانک‌ها
دانلود پایان نامه رشته حسابداری
بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران
دانلود پایان نامه حسابداری
خرید پایان نامه حسابداری

دانلود پایان نامه رشته حسابداری

بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران

کلیه بانک‌ها در جریان عملیات خود با ریسک‌هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن‌ها نبوده اما امکان مدیریتشان وجود دارد. بنابراین بانک‌ها برای ادامه حیات خود باید ریسک‌ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک‌های مختلف بسیار راهگشا خواهد بود. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است. این تحقیق، به منظور شناخت عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی، رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها و ریسک نقدینگی را با توجه به داده‌ها و منابع اطلاعاتی موجود که ترازنامه بانک‌های فعال در سیستم بانکی کشور از سال 1386 تا 1389 می‌باشد، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کانونی، بررسی نموده است.

برای انجام بررسی، متغیرهای ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی-بدهی، با استفاده از نسبت‌های مالی مورد تعریف و اندازه‌گیری قرار گرفته است. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم-افزار اس پی اس اس ، 98 درصد تغییرپذیری متغیرهای وابسته (نسبت‌های نقدینگی) با تغییرپذیری متغیرهای مستقل (ترکیب دارایی-بدهی) تبیین گردید. بنابراین می‌توان گفت که ریسک نقدینگی از نحوه ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها تاثیر می پذیرد و فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه میان دو مجموعه از متغیرها مورد اثبات قرار گرفت.

تجزیه و تحلیل کانونی

مدیریت دارایی و بدهی

ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها

در سال‌های اخیر، هم‌زمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانك‌های مختلف دنیا، شاهد بحران‌ها، زیان‌ها و حتی ورشكستگی‌های متعدد بانك‌ها بوده‌ایم. بانك‌های موفق به دلایل مختلفی از قبیل خطر یا هزینه‌های ناشی از نوسان‌های نرخ بهره، تورم، ارز و یا بازپرداخت نشدن تسهیلات پرداختی، با بحران‌های متعددی روبرو شده‌اند. بحران‌های اجتماعی و پنهان، مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم‌های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسك نهادهای مالی و به خصوص بانك‌ها را با جدیت بیش‌تر و كارشناسانه‌تری مورد توجه قرار دهند(شایان آرانی، 1380).

از سوی دیگر امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی به نسبت پایینی دارند(رستمیان و حاجی بابایی، 1388). از همین رو برای شناخت هر چه بیشتر ریسک‌های بانکی و عوامل مؤثر بر ریسک‌ها، این تحقیق درصدد یافتن پاسخ این پرسش است كه “آیا رابطه معناداری میان ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی‌ها-بدهی‌های بانک‌ها در ایران وجود دارد؟”

بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران 1

بررسی رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی و ریسك نقدینگی بانكها در ایران 4

2. بحث و بررسی 6

بیان مساله و اهمیت آن 6

مبانی نظری و پیشینه تحقیق 7

روشهای مدیریت 10

ارزیابی، آزمایش و تایید ریسک‌های اعلام شده بازار شامل ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز، ریسک تعدیلات و ریسک جاری. 11

تاریخچه اندازه‌گیری ریسك: 13

روش‌های اندازه‌گیری ریسك نقدینگی: 14

مدیریت بدهی برای كاهش ریسك نقدینگی: 15

روششناسی تحقیق 15

نقاط ضعف و قوت روش تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی: 16

جدول شماره 2- سرفصل‌های مندرج در ترازنامه بانك‌ها(موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، 1390) 17

تجزیه و تحلیل داده‌ها 22

نتایج تحلیل همبستگی پیرسون: پس از بدست آوردن این شاخص، قوی‌‌ترین همبستگی‌های مشاهده شده در مجموعه متغیرهای مستقل، میان متغیرهای حاشیه بهره خالص و خالص وام‌ها به کل دارایی‌ها و در مجموعه متغیرهای وابسته، میان متغیرهای بدهی‌های جاری به کل دارایی‌ها و بدهی‌های جاری به سرمایه می‌باشد. 22

4. محدودیت‌های تحقیق 24

*تحقیقات مرتبط با نقدینگی و ریسک نقدینگی:

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر بانکها بر نقدینگی

دانلود پایان نامه عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران

دانلود پایان نامه بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها

دانلود پایان نامه بررسی ساختار داراییها و بدهی ها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک

دانلود مقاله عوامل موثر بر ریسك نقدینگی بانكها

دانلود مقاله عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملت

دانلود مقاله بررسی و مطالعه دلایل افزایش متغیرهای پولی و حجم نقدینگی

دانلود مقاله بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهكارهای مقابله با تورم

بررسی دیدگاه ها و نظریه های روانشناسی راهبردهای مقابله ای

بررسی دیدگاه ها و نظریه های روانشناسی راهبردهای مقابله ای کلمات کلیدی : دیدگاه های راهبردهای مقابله ای سبک های راهبردهای مقابله ای راهبردهای مقابله ای در کودکان پایان نامه راهبردهای مقابله ای مقاله در مورد راهبردهای مقابله ای نظریه…

مدل ها و نظریه های سنجش و سلامت اداری

مدل ها و نظریه های سنجش و سلامت اداری سنجش سلامت اداری شاخص های سنجش سلامت اداری سنجش سلامت اداری مقاله سلامت اداری مقاله در مورد سلامت اداری مولفه های سلامت اداری تحقیق در مورد سلامت اداری مقاله سلامت نظام…

گزارش کارآموزی با عنوان مطالعه ایمنی در SPR

گزارش کارآموزی با عنوان مطالعه ایمنی در SPR سیستم SPR ارزیابی ریسک شرکت سایپا دیزل مطالعه ایمنی در SPR دانلود گزارش کارآموزی با عنوان مطالعه ایمنی در SPR خرید گزارش کارآموزی انجام گزارش کارآموزی سیستم همکاری در عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی فروش فایل همکاری…

پاورپوینت كليات بازاريابي بين المللي( فصل اول کتاب بازاریابی بین المللی تألیف میرزا حسن حسینی)

پاورپوینت كليات بازاريابي بين المللي( فصل اول کتاب بازاریابی بین المللی تألیف میرزا حسن حسینی) پاورپوینت كليات بازاريابي بينالمللي ( فصل اول کتاب بازاریابی بین المللی تألیف دکتر میرزا حسن حسینی) پاورپوینت فصل اول کتاب بازاریابی بین المللی تألیف دکتر…

ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) جهت پیاده سازی استراتژی های مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) جهت پیاده سازی استراتژی های مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری عملکرد سازمانی ارزیابی عملکرد مدل کارت امتیازی متوازن ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن پیاده سازی استراتژی های…

بررسی و تشریح انواع سامانه کنترل صنعتی

بررسی و تشریح انواع سامانه کنترل صنعتی بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی سیستم های کنترل صنعتی عملکرد سیستم های کنترل صنعتی ساختار سیستم های کنترل صنعتی بررسی و تشریح انواع سامانه کنترل صنعتی سیستمهای کنترل دانلود…

بررسی تابلوهای برق

بررسی تابلوهای برق انواع تابلو برق بررسی تابلوهای برق ساخت تابلوهای برق خصوصیات تابلوهای برق دانلود مقاله تابلو برق دانلود مقالات رشته برق الکترونیک رفتن به سایت اصلی مقاله رشته برق و الکترونیک با عنوان بررسی تابلوهای برق …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری و كارایی 22 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی وری و كارایی 22 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری بهره وری پیشینه تحقیق بهره وری مبانی نظری كارایی پیشینه تحقیق كارایی مبانی نظری بهره وری و كارایی پیشینه تحقیق بهره وری و كارایی…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه دلبستگی شغلی مبانی نظری دلبستگی شغلی پیشینه تحقیق دلبستگی شغلی پیشینه داخلی دلبستگی شغلی پیشینه خارجی دلبستگی شغلی پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی پیشینه نظری دلبستگی شغلی…

پاورپوینت تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر

پاورپوینت تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر مفهوم و هدف تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر انواع هزینه های تولید مفروضات تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر آنالیز…

بررسی انواع مدار داخلی و عملکرد تقویت کننده های عملیاتی OP-AMP + فایل رایگان تقویت کننده ها

بررسی انواع مدار داخلی و عملکرد تقویت کننده های عملیاتی OP-AMP + فایل رایگان تقویت کننده ها آپ امپ انواع مدار داخلی تقویت کننده های عملیاتی عملکرد تقویت کننده های عملیاتی مدار داخلی تقویت کننده های عملیاتی بررسی انواع مدار…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری الکترونیک 55 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری الکترونیک 55 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه بانکداری الکترونیک مبانی نظری بانکداری الکترونیک پیشینه تحقیق بانکداری الکترونیک پیشینه داخلی بانکداری الکترونیک پیشینه خارجی بانکداری الکترونیک پیشینه پژوهش بانکداری الکترونیک پیشینه نظری…

پرسشنامه بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی ، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی

پرسشنامه بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی ، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی پرسشنامه عدالت سازمانی پرسشنامه تعهد سازمانی پرسشنامه عملکرد شغلی پرسشنامه عدالت تعاملی پرسشنامه عدالت رویه ای پرسشنامه تعهد عاطفی پرسشنامه تعهد مستمر پرسشنامه عملکرد نوآورانه پرسشنامه رابطه تعهد…

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی نیروی انسانی سازمان

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی نیروی انسانی سازمان رضایت شغلی ویژگی‌های فردی رضایت شغلی سنجش و اندازه‌گیری رضایت شغلی رضایت شغلی کارکنان رضایت شغلی در سازمان عوامل موثر بر رضایت شغلی در سازمان دانلود مقاله رضایت شغلی در سازمان…

مشخصات و مولفه های معنویت و هوش معنوی

مشخصات و مولفه های معنویت و هوش معنوی کلمات کلیدی : ابعاد هوش معنوی مدل های هوش معنوی مولفه های هوش معنوی هوش معنوی از دیدگاه اسلام نظریه های هوش معنوی الگوهای رایج هوش معنوی تحقیق درباره ی هوش معنوی…

تحقیقات بیماریهای عفونی، بیوانفورماتیک و اومیک ها

تحقیقات بیماریهای عفونی، بیوانفورماتیک و اومیک ها تحقیقات بیماریهای عفونی، بیوانفورماتیک و اومیک ها رفتن به سایت اصلی نمونه ترجمه اگرچه، به طور کلی تصور می شود، بیوانفورماتیک یک علم مدرن میباشد، این اصطلاح بیش از سی سال قبل توسط…

پاورپوینت آشنایی با مبانی مهندسی زلزله

پاورپوینت آشنایی با مبانی مهندسی زلزله پاورپوینت آشنایی با مبانی مهندسی زلزله پاورپوینت مبانی مهندسی زلزله پاورپوینت مهندسی زلزله تحلیل دینامیکی سازه ها در برابر زلزله انواع ارتعاشات سختی و میرایی ارتعاش آزاد دستگاه های یک درجه آزادی فاقد میرائی…

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه نگرش

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه نگرش کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه نگرش مبانی نظری نگرش پیشینه تحقیق نگرش پیشینه داخلی نگرش پیشینه خارجی نگرش پیشینه پژوهش نگرش پیشینه نظری نگرش ادبیات نظری نگرش چارچوب نظری نگرش…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلالات رفتاری کودکان

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلالات رفتاری کودکان مبانی نظری اختلالات رفتاری کودکان دانلود مبانی نظری اختلالات رفتاری کودکان پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری کودکان ادبیات نظری اختلالات رفتاری کودکان فصل دوم پایان نامه اختلالات رفتاری کودکان مبانی نظری و پیشینه…

پرسشنامه بررسی تاثیر برنامه های تشویقی صادراتی بر عملکرد صادراتی بنگاههای صادراتی

پرسشنامه بررسی تاثیر برنامه های تشویقی صادراتی بر عملکرد صادراتی بنگاههای صادراتی پرسشنامه برنامه های تشویقی صادراتی پرسشنامه عملکرد صادراتی پرسشنامه عملکرد صادراتی بنگاه های صادراتی پرسشنامه برنامه های تشویقی صادراتی پرسشنامه عملکرد صادراتی دانلود پرسشنامه عملکرد صادراتی بنگاه های…

فن بازار در ایران و محدودیت های مربوط به شکل گیری آنها

فن بازار در ایران و محدودیت های مربوط به شکل گیری آنها ویژگیهای فن بازار تعریف فن بازار پایان نامه فن بازار بررسی فن بازار در ایران همیت فن بازار در اسناد بالادستی اسناد بالادستی مرتبط با فن بازار وضعیت…

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی طراحی محیط زیست با عنوان رابطه باغهای ایرانی با باغهای شرق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی طراحی محیط زیست با عنوان رابطه باغهای ایرانی با باغهای شرق باغهای ایرانی باغهای شرق تجزیه و تحلیل عناصر باغ ایرانی نظام معماری حاکم بر باغ ایرانی رابطه باغهای ایرانی با باغهای شرق دانلود…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سیاسی دانشجویان 85 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سیاسی دانشجویان 85 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری هویت سیاسی پیشینه تحقیق هویت سیاسی پیشینه داخلی هویت سیاسی پیشینه خارجی هویت سیاسی پیشینه پژوهش هویت سیاسی چارچوب نظری هویت سیاسی فصل دوم پایان…

ادبیات نظری و پیشینه تجربی رویکردهای درمانی

ادبیات نظری و پیشینه تجربی رویکردهای درمانی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه رویکردهای درمانی مبانی نظری رویکردهای درمانی پیشینه تحقیق رویکردهای درمانی پیشینه داخلی رویکردهای درمانی پیشینه خارجی رویکردهای درمانی پیشینه پژوهش رویکردهای درمانی پیشینه نظری رویکردهای درمانی…

دانلود پاورپوینت روشهای نگهداری مواد غذایی

دانلود پاورپوینت روشهای نگهداری مواد غذایی نگهداری غذا راههای نگهداری مواد غذایی اثرات روشهای نگهداری مواد غذایی روشهای نگهداری مواد غذایی دانلود پاورپوینت نگهداری غذا دانلود پاورپوینت نگهداری مواد غذایی دانلود پاورپوینت روشهای نگهداری مواد غذایی دانلود پاورپوینت صنایع غذایی…

بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد ترکیبی DEMATEL-ANP

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران.

2 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

هدف: شناسایی عوامل اصلی تأثیرگذار در ثبات مالی اقتصاد ملی و مدیریت بهینه نظام بانکی دارای اهمیت زیادی است. هدف بررسی عملکرد مالی بانک‌ها با شناسایی شاخص‌های اصلی و فرعی تأثیرگذار و تعامل آنها بر اساس مدل کملز با تأکید بر کاهش ارزش پول ملی طی سال‌های 1399-1394 است.
روش: بر اساس پیشینه تحقیق و مدل کملز شاخص‌های اصلی و فرعی مؤثر بر عملکرد مالی 18 بانک فعال کشور در بورس شناسایی شدند و سپس با روش‌ ترکیبی دیمتل و فرایند شبکه عصبی ارتباطات تعاملی و ضرایب وزنی آنها تعیین گردیده‌اند.
یافته‌ها: از جمله نتایج بترتیب اولویت 6 عامل اصلی شامل کفایت سرمایه، مدیریت دارایی، توانایی مدیریت، درآمد، مدیریت نقدینگی و حساسیت نسبت به ریسک و از 23 عامل فرعی معیارهای اندازه بانک، کل تسهیلات، کل دارایی، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی، درآمد کل، دارایی‌های غیرفعال، سایر سپرده‌ها، اوراق مشارکت، وجه نقد و سود و زیان عملیاتی دارای وزن اهمیتی بالایی داشته‌اند. در میان معیارهای فرعی ارزش پولی ملی، هزینه‌های عملیاتی، ریسک نقدینگی و اندازه بانک دارای تعامل بیشتر ولی دارای وزن اهمیت کمتری برخوردار بودند.
نتیجه‌گیری: در اولویت قراردادن عوامل تأثیرگذار شناسایی شده در برنامه‌های راهبردی و اقدامات اجرایی بانک‌ها جهت بهبود عملکرد آنها اهمیت زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

مراجع

ارضا، امیرحسین و قاسم‌پور، شیوا (1396). رتبه‌بندی بانک‌های خصوصی ایران بر اساس مدل کملز با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و آراس. راهبرد مدیریت مالی، (3)5، 118-99.

بایبوردی، اتابک؛ بحری ثالث، جمال؛ جبارزاده کنگرلویی، سعید و زواری رضایی، اکبر (1401). الگوریتم ترکیبی دلفی فازی و دیمتل فازی در طراحی و تبیین سرمایه ارتباطی بانک‌ها. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 8(2)، 90-81.

بهمنی، میرهاشمی نائینی، سیمین السادات (1394). بررسی اثر بازاری کردن بانکداری بر انتقال سیاست پولی از مجرای اعطای وام. فصلنامه علمی نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 2(3)، 119-144.

پورمهر، سپهر دوست، نظیری و محمدکاظم، مهرگان (1398). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و کیفیت مدیریت بر سودآوری بانک‌های خصوصی؛ رهیافت الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری. فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 9(34)، 254-201.

تمیزی، علیرضا (1399). تأثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم سپرده‌های بانکی ایران. مجله توسعه و سرمایه، 9(2)، 136-123.

ثقفی، سیف، ولی‌الله (1384). شناسایی و اندازه‌گیری نسبت‌های مالی و متغیرهای اقتصادی بنیادی مؤثر بر سلامت و ثبات نظام بانکی در ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 5(17)، 112-65.

دباغ، رحیم، رئیسی دیبا و علی خانلوی، صانع (1399). بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی با روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (موردمطالعه شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی). نشریه کیفیت و بهره‌وری صنعت برق ایران، (4)9، 99-83.

دباغ، رحیم، گلمرادی، حسن و باقری، آرش (1398). بررسی عملکرد مالی بانک‌های اسلامی و غیراسلامی در کشورهای منتخب با استفاده از مدلCAMEL. فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، 4، 114-85.

دباغ، رحیم (1384). سیاست‌های اشتغالزایی کشورهای مختلف و ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. (3)11 (۳) :۱۶۶-۱۴۷

دل‌افروز، نرگس؛ همایون‌فر، مهدی و تقی‌پور تمیجانی، مریم (1398). مدیریت ریسک اعتباری در بانک‌ها با استفاده از رویکرد ترکیبی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، (38)10، 116-94.

عبداللهی پور، محمدصادق؛ بت‌شکن، محمد هاشم و سرگلزایی، مصطفی (1399). ارزیابی اثر شاخص‌های کملز (CAMELS) بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) در بانک‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران. نشریه چشم‌انداز مدیریت مالی، (32)10، 80-57.

علیمردانی، الهام و عباسیان، عزت اله (1398). طراحی الگوی غیرخطی برای بررسی اثر هم زمان کفایت سرمایه و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها بر وام‌دهی. پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، 3(5)، 14-1.

فرهنگ، امیرعلی، اثنی‌عشری، ابوالقاسم، ابوالحسنی، اصغر، رنجبر فلاح، محمدرضا و بیابانی، جهانگیر (1397). سرمایه بانک، ریسک نقدینگی و اعتباری در بانک‌های ایران. فصلنامه علمی نظریه‌های کاربردی اقتصاد، (4)5، 247-227.

کوهی لیلان، بابک، دباغ، کیاالحسینی، سید ضیاءالدین و رهبر، فرهاد (1400). بررسی عوامل مؤثر بر ثبات نظام بانکی در کشور‌های منتخب منطقه منا. مجله توسعه و سرمایه، 6(1)، 18-1.

مرادپور، مجتبی؛ پورآقاجان، عباسعلی و عباسیان، محمد مهدی (1401). ارائه الگوی سلسله‌مراتبی سنجش عملکرد شتاب‌دهنده‌های مالی در بانک‌های دولتی ایران. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی، 8(2)، 126-113.

نادری، جلال، موسویان، ندیری، زارعی. (1398). بررسی تطبیقی ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف (با تأکید بر تأثیر عوامل خاص بانکی). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، (32)16، 87-61.‎

Abdollahipour, M.S., Bot shken Breaker, M.H., & Sargolzaei, M. (2020). Assessing the effect of CAMELS on the return on risk-adjusted capital (RAROC) in banks accepted in the Iranian capital market. Journal of Financial Management Vision, (32) 10, 57-80 [In Persian].

Agnello, L., & Sousa, R.M. (2012). How do banking crises impact on income inequality? Applied Economics Letters, 19(15), 1425-1429.

Alimrdani, E., & Abbasian, E. (2019). Desigening a nonlinear model to examine the effect of both capital adequacy and investment of bank in companies on lending. Reserch in Accounting and Economic Sciences, 3(5),14-1 [In Persian].

Aliyeva, U. (2020). The impact of currency devaluation on the banking sector of Azerbaijan. Available at SSRN 3698650.

Ahmadyan, A. (2018), Design of a Rating System in Banking Supervision in the Banking Network: CAMELS Approach. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 26 (85), 7-31 [In Persian].

Bahmani, M., Mirhashemi & Naeini, S. (2015). Investigation the effect of banking marketization in monetary policy transmission through lending channel. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2(3), 119-144 [In Persian]

Baybordi, A., Bahri Sales, J., Jabbarzadeh Kangarloo, S., & Zavari Rezayi, A. (2022). Fuzzy delphi algorithm and fuzzy DEMITEL in Designing and explanation of relational capital in banks. Journal of Governmental Accounting, 8(2), 81-90 [In Persian].

Blatter, M., & Fuster, A. (2022). Scale effects on efficiency and profitability in the Swiss banking sector. Swiss Journal of Economics and Statistics, 158(1), 1-24.

Dabbagh, R., Raeisi, D., & Alikhanlo, S. (2020). Investigating the effectiveness and influence of factors affecting human resources productivity by multi criteria decision making methods (Case study of east Azarbaijan electric power distribution company). Electric Industry Journal of Quality and Productivity, 9(4), 83-99 [In Persian].

Dabbagh, R., Golmoradi, H., & Bagri, A. (2019). Financial performance comparison of islamic and conventional banking in selected countries using the CAMEL model. Quarterly Journal of Islamic Finance and Banking Studies, 4, 85-114 [In Persian].

Dabagh R. (2006). Employment Policies in Iran and Some Other Countries. IRPHE. 11 (3), 147-166 [In Persian].

Dang, V., & Huynh, J. (2021). Bank funding, market power and the bank liquidity creation chanel of monetary policy. Research in International Business and Finance, 59, 1-16

Delafrooz, N., Homayounfar, M., & Taghipour tamijani, M. (2019). Credit risk management in banks using a hybrid approach. Financial Engineering and Portfolio Management, 10(38), 94-116 [In Persian].

Derviz, A., & Podpiera, J. (2008). Predicting bank CAMELS and S&P ratings: the case of the Czech Republic. Emerging Markets Finance and Trade, 44(1), 117-130.

Erza, A., & Ghasempour, S. (2017). Ranking the Iranian private banks through CAMELS framework by integrating AHP and ARAS method. Financial Management Strategy, 5(3), 99-118 [In Persian].

Gyamerah, I.A., & Amoah, B. (2015). Determinants of bank profitability in Ghana. International Journal of Accounting and Financial Reporting, 5(1), 173-187.

Hasanov, F.J., Bayramli, N., & Al-Musehel, N. (2018). Bank-specific and macroeconomic determinants of bank profitability: Evidence from an oil-dependent economy. International Journal of Financial Studies, 6(3), 1-21.

Kohi Leylan, B., Dabagh, R., Kiaalhosseini, S.Z., & Rahbar, F. (2021). Investing the factors affecting the stability of the banking system in selected countries of MENA region. Journal of Development and Capital, 6(1),1-18 [In Persian].

Lee, W.S., Huang, A.Y., Chang, Y.Y., & Cheng, C.M. (2011). Analysis of decision -making factors for equity investment by DEMATEL and Analytic Network Process. Expert Systems with Applications, 38(7), 8375 -8383.

Liu, C.J., Zhao, Q., Xie, Q., & Liu, C. (2019). Novel evolutionary multi-objective soft subspace clustering algorythm for credit risk assessment. Expert Systems with Applications,138(C), 112827.

Moradpoor, M., Pooraghajan, A., & Abbasian, M. (2022). Provide a hierarchical model for measuring the performance of financial accelerators in State-owned banks of Iran. Journal of Governmental Accounting, 8(2), 113-126 [In Persian].

Moti, H., Masinde, J., Mugenda, N., & Sindani, M. (2012). Effectiveness of credit management system on loan performance: Empirical evidence from micro finance sector in Kenya. International Journal of Business, Humanities and Technohogy, 2(2), 99-108.

Naderi, J., Mousavian, S., Nadiri, M., & Zarei, F. (2019). Comparative study of credit risk in Islamic banking and conventional banking; with emphasis on the impact of bank specific factors. Journal of Iran's Economic Essays, 16(32), 61-87.

Olabisi, J., Afolabi, A., Kajola, S.O., & Ariyibi, O. (2019). Effect of currency depreciation on financial performance of Nigerian deposit money banks. Izvestiya, 2, 104-116.

Podviezko, A., & Ginevičius, R. (2010). Economic criteria characterising bank soundness and stability.

Pourmehr, M., Sepehrdoust, H., & Naziri, M.K. (2018). Impact of macroeconomic and management quality variables on the profitability of private banks; using structural panel VAR approach. Journal of Economic Modeling Research, 9(34), 201-254 [In Persian].

Roman, A., & Şargu, A.C. (2013). Analysing the financial soundness of the commercial banks in Romania: an approach based on the camels framework. Procedia Economics and Finance, 6, 703-712.

Saghafi, A., & Seif, V. (2005). Identify and measure financial ratios and fundamental economic variables affecting the health and stability of the banking system in Iran. Journal of Economics, 5(17), 65-111 [In Persian].

Shaliha, Z., Daghighi Asli, A., Mirzaeinejad, M., Afsharirad, M. (2021). The effects of monetary policy and inflationary environment on deposits in private and governmental banks of Iran (Dynamic panel data analysis). Journal of Development and Capital, 6(2), 227-244 [In Persian].

Sarker, A. (2005). CAMELS rating system in the context of Islamic banking: A proposed ‘S’for Shariah framework. Journal of Islamic Economics and Finance, 1(1), 78-84.

Sisay, E.M. (2018). The impact of currency devaluation on the equity market in the private banking sector in Ethiopia.

Tamizi, A. (2020). Effect of exchange rate fluctuation on the volume of deposit in Iran. Journal of Development and Capital, 2(9), 123-136 [In Persian].

عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی

دلایل کاهش رشد نقدینگی در بهار

گروه اقتصاد کلان: آن طور که آمارها نشان می‌دهد روند نرخ سود بین بانکی در ایران صعودی شده و در کانال ۲۰.۷ درصد قرار گرفته است. مدیریت این نرخ همواره یکی از مواضع مهم بانک مرکزی در عملیات هفتگی است. به گزارش «تجارت»، بر اساس آمارهای بانک مرکزی در فروردین‌ماه۱۴۰۱، نرخ رشد نقدینگی به سطح ۲/ ۳۸درصد رسیده است. این رقم در ۱۶ماه اخیر کمترین سطح بوده است. نرخ رشد نقدینگی در هفت ماه اخیر به میزان ۶/ ۴واحد درصد کاهش یافته است. رشد پایه پولی نیز همسو با کاهش نرخ رشد نقدینگی، افت کرده و در فروردین‌ماه سال جاری به رقم ۵/ ۳۱درصد رسیده است. این رقم نیز در ۹ ماه اخیر حدود ۱۰واحد درصد کمتر شده است. برخی این سوال را مطرح می‌کنند که چرا با وجود کاهش التهاب متغیرهای پولی، نرخ تورم روند صعودی را طی می‌کند؟ نخست اینکه با وجود کاهش رشد نقدینگی، هنوز این رقم در سطح بالایی است که برای مهار تورم نیاز است این رقم به سطوح کمتر از ۲۰درصد برسد. نکته دیگر اینکه در تورم ماه‌های اخیر، عوامل سمت عرضه ناشی از افزایش نرخ تورم خوراکی موثر بوده و افزایش قیمت‌های جهانی از عوامل موثر بالا رفتن تورم بوده است. به طور کلی بانک مرکزی از فعالیت در بازار باز و بازار بین بانکی دو هدف بزرگ را در سر دارد. به گفته کارشناسان رفتار انقباضی و انبساطی این نهاد در بازار باز و بازار بین بانکی با هدف مدیریت نقدینگی بانک ها و تنظیم نرخ سود بین بانکی در بازار انجام می شود. این عده معتقدند درست آن است که این سیاست ها هردو در یک راستا قرار داشته باشد، اما آمارهای اخیر نشان از تمایز این سیاست ها در هفته اخیر داشته است. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، انضباط مالی دولت و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را از جمله عوامل مهم رشد منفی نقدینگی در فروردین‌ماه امسال دانست.جعفر مهدی‌زاده با حضور در برنامه میز اقتصادی خبر ۱۴ به تشریح دلایل کاهش رشد نقدینگی در فروردین‌ماه امسال پرداخت و گفت: خوشبختانه در فروردین‌ماه سال جاری رشد نقدینگی پس از ۹ سال منفی شد و به منفی ۲/ ۰ رسید. این موضوع در کنار رشد تولید مناسب و فراتر از انتظار سال گذشته نویدبخش روند تحولات اقتصادی مثبت در کشور است. او در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی گفت: از سال گذشته دو کمیته نقدینگی و پایش پایه پولی در بانک مرکزی با هدف رصد روند تحولات نقدینگی و پایه پولی ایجاد شده است و تحولات این متغیرها به دقت مورد رصد و بررسی قرار گرفته است. مهدی‌زاده افزود: همچنین در خصوص موضوع کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها اقدامات مناسبی از سال گذشته در بانک مرکزی آغاز شده و امسال نیز با جدیت بیشتری توسط حوزه نظارت بانک مرکزی دنبال شده است و رشد نقدینگی از این محل کنترل شده است. او تشریح کرد: در این خصوص میزان رشد ترازنامه بانک‌های تخصصی ۵/ ۲درصد و بانک‌های تجاری ۲درصد در ماه تعیین شد و بانک مرکزی با نظارت کامل این نسبت‌ها را رعایت کرد و با بانک‌هایی که این نسبت‌ها را رعایت نکردند برخورد‌ها و محدودیت‌های لازم اعمال شد. اما در حالی که آمار بانک مرکزی بیانگر کاهش ۰.۲ درصدی حجم نقدینگی در فروردین ماه امسال است، یک کارشناس اقتصادی دلیل این کاهش را از تعطیلات نوروز، کم شدن فعالیت بانک‌ها و کاهش پرداخت تسهیلات ناشی می‌داند و معتقد است که این کاهش هر ساله رخ می‌دهد و غیرطبیعی نیست. آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی به ۴۸۲۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان رسیده و نسبت به اسفند ماه سال گذشته معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است. نکته مهم از آمار پولی، منفی شدن رشد نقدینگی است که در این زمینه، کامران ندری- یک کارشناس بانکی - در گفت‌وگو با ایسنا به بررسی دلیل کاهش نرخ رشد نقدینگی پرداخت. وی در این رابطه اظهار کرد: هر ساله، کاهش نرخ رشد نقدینگی در ماه اول سال به دلیل تعطلات نوروزی، کم شدن فعالیت بانک‌ها و کاهش پرداخت تسهیلات رخ می‌دهد که این موضوع نیز حجم نقدینگی را کم می‌کند. البته، در سال‌های گذشته عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی فروردین ماه نرخ رشد نقدینگی به صفر هم رسیده است. این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین، کاهش نقدینگی در فرودین ماه غیرطبیعی نبوده و فقط منفی شدن نرخ رشد نقدینگی برای اولین بار رخ داده است. از سوی دیگر، این کاهش نقدینگی در ماه‌های آینده ادامه نخواهد یافت و اگر آمار اردیبهشت ماه منتشر شود، به احتمال زیاد این نرخ افزایش داشته است. ندری با بیان اینکه همیشه نرخ رشد نقدینگی در اولین ماه سال کاهش پیدا می‌کند و فقط امسال مقداری منفی شده است، ادامه داد: تداوم روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی به اصلاحات ساختاری نیاز دارد. مهم ترین عامل رشد نقدینگی بانک‌ها هستند زیرا مشکل جدی در بانک‌ها وجود دارد که آن، منفی بودن نرخ بهره واقعی است و تا زمانی که این نرخ منفی باشد، تقاضا برای وام بالا خواهد بود که نقدینگی را نیز افزایش می‌دهد. در فرودین ماه کسی دنبال وام و تسهیلات نیست، به همین دلیل نقدینگی کاهش پیدا کرده است و برای ماه‌های دیگر، افزایش تقاضا برای وام تاثیر خود را بر نقدینگی می‌گذارد.

شرط کاهش قابل توجه نقدینگی
وی کاهش قابل ملاحظه نقدینگی را در اصلاحات ساختاری، پولی، بانکی و بودجه‌ای دانست و گفت: این کاهش نقدینگی در فروردین ماه ربطی به کاهش مطالبات بانک مرکزی از دولت یا بانک‌ها ندارد و عامل غالب در این زمینه، کم شدن خلق پول تحت تاثیر تعطیلات نوروز و کم شدن فعالیت بانک‌هاست. این اظهارات کارشناسی در حالی است که جدیدترین گزارش بانک مرکزی، بیانگر عبور حجم نقدینگی از ۴۹۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته و در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۳.۶ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۳ درصد بوده است. بانک مرکزی حدود ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ را مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) اعلام کرده و آن را فاقد آثار پولی دانسته است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۴.۷ درصد خواهد بود. علاوه براین، رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۶.۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۴ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.

فعالیت این سایت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
تمام حقوق برای پیشخوان محفوظ است. استفاده از مطالب و تصاویر این سایت فقط با ذکر نام پیشخوان و درج لینک به این سایت مجاز است.
دربارهٔ ما | تبلیغات در پیشخوان



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.