واگرایی به شما چه می گوید؟

واگرایی در فارکس

در تعریف واگرایی چیست می توان گفت که از بهترین استراتژی ها ی موجود و پرکاربرد در بازار های مالی می باشد برگرفته شده از واژه Divergence می باشد که گاها در مقاله به آن اشاره خواهیم کرد.

واگرایی ها اگر درست و به موقع تشخیص داده شوند، می توانند یک آغاز خوب برای ورود به یک پوزیشن باشند که سودهای خوبی را در پی خواهد داشت. واگرایی ها متنوع هستند و قدم به قدم شما را با انواع آن آشنا خواهیم کرد.

از واگرایی در تحلیل تکنیکال ، از اندیکاتورها استفاده می کنیم. با مشاهده واگرایی می توانیم به تحلیل خود اعتبار بیشتری بدهیم.

عناصری که برای تشکیل واگرایی لازم است عبارتند از: پیدا کردن Divergence بر روی چارت، سپس پیدا کردن واگرایی macd یا پیدا کردن واگرایی rsi یا هر اندیکاتور دیگری که استفاده می کنید.

انواع واگرایی در فارکس

(واگرایی معمولی مثبت (+RD))

پس آشنایی با مفهوم واگرایی چیست، از انواع واگرایی در فارکس در این قسمت واگرایی مثبت (+RD) را بررسی می کنیم. در واگرایی مثبت در انتها شاهد یک روند نزولی خواهیم بود. در چارت بعد از صعود تقریبا چند کندل بعد قادر به تشخیص کف هستید که تشکیل شده است و پایینتر از کف یا بیس قبلی قرار دارد. اما در اندیکاتور، کف ما بالاتر از خط قبلی هست و دو خط در اصطلاح بصورت واگرایی مثبت دیده می شوند.
نکته: هرچه شیب دو خط واگرا بیشتر باشد، خط صعودی با شیب زیاد در اندیکاتور واگرایی مثبت دارای قدرت بیشتری می باشد.

واگرایی معمولی منفی (-RD)

واگرایی در فارکس منفی برعکس حالت فوق اتفاق می افتد. زمانی که بر روی چارت، ما شاهد تشکیل قله ای بالاتر از قله قبلی هستیم و متناظر با آن نقطه ما دارای نقطه ای پایینتر روی شاخص از نقطه واگرایی به شما چه می گوید؟ قبلی هستیم و در واقع روی چارت صعودی است و روی اندیکاتور نزولی است. در این زمان واگرایی در فارکس منفی شکل خواهد گرفت و نشان دهنده پایان یک روند نزولی است.
ذکر این نکته لازم است که قله باید تشکیل شده باشد و چند کندل بعد از آن وجود داشته باشد تا شما شاهد بالاترین نقطه شوید. بعضا در تحلیل ها مشاهده می شود که آیتم معاملاتی در حال صعود است و هنوز قله ای شکل نگرفته است ولی افراد در تحلیل هایشان می گویند که واگرایی در فارکس منفی اتفاق افتاده ! در حالی که اشتباه است و حتما باید منتظر تشکیل چند کندل پایینتر بود تا تشخیص آسانتر شود. چرا که مد نظر ما قلل هستند. در بازار بخوبی می توان از واگرایی منفی استفاده کرد.

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال (HD)

واگرایی مخفی فارکس از دیگر انواع Divergence می باشد که مورد بررسی قرار می دهیم.
واگرایی مخفی فارکس را می توان یک عدم تایید بصری دانست که با موارد زیر قابل تشخیص است:
کمترین و پایین ترین سطح قیمت به همراه شاخص های پایین تر در طول یک روند صعودی و همینطور
اوج پایین قیمت همراه با مقادیر شاخص بالاتر در طول روند نزولی
واگرایی در فارکس مخفی سیگنال ادامه حرکت را در جهت روند غالب به شما نشان می دهد. برهمین اساس چنانچه ترجیح می دهید در جهت روند اصلی قرار بگیرید، واگرایی مخفی فارکس می توانند سیگنال های بسیار دقیقی بوجود بیاورند و در انجام یک معامله موفق و سودده بسیار موثر واقع شود.

چگونه می توان واگرایی را تشخیص داد

Divergence تنها زمانی تشکیل می شود که شیب خط متصل کننده بالا و پایین نشانگر با شیب قیمت بالای خط اتصال و پایین متفاوت باشد. شیب باید به یکی از این صورتها باشد: صعودی که به مفهوم (صعودی)، نزولی (سقوط) ،مسطح (مسطح)

شرط بودن Divergence این است که قیمت باید یکی از موارد زیر را شامل شود

بالاتر از اوج یا قله قبلی

پایین تر از اوج یا قله پایین قبلی

Double Top یا دو طرف بالا

و دیگر آنکه دو طرفه پایین یا Double Bottom

حتی به خودتان زحمت ندهید که به یک شاخص نگاه کنید مگر اینکه یکی از این چهار سناریوی قیمت که در بالا گفته شد اتفاق افتاده باشد. اگر نه که ، شما واقعا واگرایی در فارکس را معامله نمی کنید دوست عزیز.

واگرایی بر روی چارت چگونه نمایش داده می شود

هر واگرایی در فارکس دارای یک کف (base) می باشد و دو سقف یا قله (head) و آنچه که اهمیت دارد پایینترین کف یا بیس می باشد و روی اندیکاتور مورد انتخاب شما که می تواند واگرایی rsi یا واگرایی macd باشد خطی ترسیم می شود که دو قله را در چارت و خط دیگری دو قله در اندیکاتور را به هم متصل می کند و وضعیت این خط با خط دیگر باید واگرا باشد.

اما دقت کنید نکته ای که وجود دارد این است که باید تایید وجود داشته باشد(confirmation) و Divergence ما زمانی کار می کند که تایید وجود داشته باشد برای مثال در یک روند نزولی باید shadow (همان قیمت) به پایین ترین قسمت بادی برسد در این زمان واگرایی تایید می گردد و قیمت بالا می رود. توجه داشته باشید در صورت عدم تایید احتمال stop loss شدن در صورت فروش وجود خواهد داشت.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد ؟

Divergence بین قیمت یک آیتم معاملاتی و هر شاخص یا دیتای فنی یا بنیادی بوجود می آید. البته معمولاً توسط معامله گران تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد زمانی که قیمت در جهت مخالف یک شاخص فنی به حرکت در می آید.

سیگنال های Divergence مثبت می تواند قیمت را افزایش دهند و زمانی وقتی اتفاق می افتد که قیمت پایین تر حرکت می کند ولی یک شاخص فنی بالاتر حرکت می کند یا اینکه سیگنال های صعودی را به ما نشان می دهد.

Divergence منفی به کاهش قیمت ها در آینده اشاره دارد. هنگامی رخ می دهد که قیمت در حال افزایش میباشد، اما یک شاخص فنی پایین تر حرکت می کند یا سیگنال های نزولی را به ما نشان می دهد.

استراتژی خرید توسط واگرایی در فارکس چگونه انجام می شود ؟

Divergence یکی از بهترین روش ها جهت استفاده از شاخص ها در تجزیه و تحلیل نمودارها می باشد.

در کنار سایر استراتژی های خوبی چون سطح حمایت و سطح مقاومت ، میانگین متحرک، از واگرایی در فارکس نیز می توان برای تقویت مهارت های تحلیلی خود در معاملات فارکس بهره برده و احتمال ورود به بازار در زمان مناسب را افزایش داد در نتیجه شما به یک معامله گر بسیار با تجربه و سودآور تبدیل خواهید شد.

سخن پایانی

واگرایی در فارکس زمانی ایجاد می شود که قیمت دارایی در روی چارت جهت مخالف یک شاخص تکنیکال حرکت می کند. به عنوان مثال ، قیمت دارایی در حال افزایش است ، اما خط شاخص در جهت مخالف حرکت می کند. از اتصال نقاطی که در قله و بالاترین قسمت کندل شکل میگیرد واگرایی به شما چه می گوید؟ واگرایی به شما چه می گوید؟ خطی بوجود می آید که نمایشگر واگرایی یا Divergence است .
آنچه که قابل تامل است این است که تنها نباید به واگرایی در فارکس تکیه کرد آنچنان که در این مقاله نیز گفته شد باید تاییدیه نیز وجود داشته باشد بعد از آن با توجه به تحلیلی که انجام می دهیم تصمیم میگیریم که به یک معامله ورود کنیم یا خیر.
همراهان عزیز با امید به آنکه مطالبی که در خصوص واگرایی در فارکس بیان شد مورد توجه شما قرار گرفته باشد. چنانچه ابهام یا سوالی در زمینه بازار فارکس دارید مشاورین مجرب نیکس در اسرع وقت پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود.

واگرایی ها و انواع آن

شاید بارها برای شما اتفاق افتاده باشد که در بازار های مالی ، مسکن ، ارز و یا طلا سرمایه گذاری کرده اید و بعد به شدت پشیمان شده اید. مسکنی فروخته اید و از هفته بعد شاهد سیر صعودی قیمت ها بوده اید و یا در سکه و طلا سرمایه گذاری کرده اید و از روز بعد شاهد کاهش قیمت ها بودید و سهم شما از این داستان فقط حسرت بوده و احتمالا بد و بیراه به این زمانه …

اصولا برای ورود به چنین بازار هایی علاوه بر دانش و تجربه باید به روانشناسی بازار هم تسلط کافی داشت،علمی که به همراه علم آمار ریشه و بنیاد تمام دانش این رشته است. مفاهیمی واگرایی به شما چه می گوید؟ چون الیوت ، الگوهای کلاسیک، پرایس اکشن ، واگرایی ها و… همگی به نوعی مشخص کننده رفتار و حالات معامله گران در بازار است.

در این مقاله قصد داریم به مفهوم واگرایی ها بپردازیم. انواع آن را بگوییم و ابزار آن را مشخص کنیم و در انتها استراتژی هایی برای ورود و خروج به بازار تدوین کنیم.

کلمات کلیدی: واگرایی معمولی –واگرایی مخفی – اندیکاتور – قیمت- استراتژی

واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران و فروشندگان در تصمیم خود دچار تردید می شوند واین تردید منجر به ضعف یک روند می شود. به عنوان مثال، قیمت مسکن بسیار بالا رفته است اما خرید و فروش ها نسبت به روزهای قبل کاهش چشمگیری داشته است. بسیاری از خریدارن قیمت های فعلی را بالا میدانند و مردد در خرید هستند و فروشندگان خریداران کمتری میابند. قیمت ها همچنان در حال افزایش است در حالی که حجم معاملات کاهش یافته است و این یعنی آغاز ضعف یک روند. فروشندگان قیمت ها را پایین می آورند و خریدارن مردد، مصمم تر می شوند تا در نقطه ای مناسب تر وارد معامله شوند و درنتیجه رکود بر بازار مسکن حاکم می شود.

همانطور که در بالا اشاره شد از حجم معاملات می توان برای تشخیص واگرایی ها استفاده کرد اما برای بررسی دقیق تر می توان از اندیکاتور ها استفاده کرد. واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد. اندیکاتور هایRSI ، MACD ، MFI و OBV از بهترین ابزارهایی هستند که می توانند شما را در این زمینه یاری کنند. در قسمت بعد به بررسی آن ها می پردازیم.

سه نوع واگرایی را در بازار می توان بررسی کرد:

1-1-4) واگرایی معمولی مثبت (+RD):

واگرایی معمولی مثبت در انتهای یک حرکت نزولی و بین دو کف قیمتی ایجاد می شود. در این حالت قیمت کف پایین تری نسبت به کف قبل از خود ثبت می کند اما اندیکاتور کف بالاتری نسبت به قبل از خود می سازد که این نشان دهنده قدرت زیاد خریداران و تضعیف قدرت فروشندگان است. در این حالت چناچه قیمت به کف حمایتی خود رسیده باشد می توان انتظار حمایت و برگشت قیمت را داشت. در شکل های زیر واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور های RSI و MACD نشان داده شده است.

واگرایی مثبت RD با اندیکاتور RSI

واگرایی مثبت RD با اندیکاتور MACD

2-1-4) واگرایی معمولی منفی (-RD):

این واگرایی در انتهای یک روند صعودی و میان دو سقف قیمتی به وجود می آید. در این حالت قیمت سقف بالاتری به ثبت می رساند درحالی که اندیکاتور سقف پایین تری نسبت به قبل می زند. این واگرایی بیانگر قدرت زیاد فروشندگان و تضعیف قدرت خریداران می باشد و قیمت می‌تواند یک آرایش نزولی به خود بگیرد. از منظر امواج الیوت این واگرایی بین دو قله موج 3 و 5 صورت می گیرد که بیانگر آغاز اصلاح و شروع موج 4 می باشد.

واگرایی منفی RD با اندیکاتور RSI

واگرایی منفی RD با اندیکاتور MACD

واگرایی منفی RD با اندیکاتور OBV

واگرایی منفی RD با اندیکاتور MFI

این واگرایی در انتهای یک اصلاح رخ می دهد و نوید از بازگشت قیمت و ادامه روند را میدهد. برعکس واگرایی معمولی که نوید انتهای روند را می داد. دو گونه واگرایی مخفی داریم که در زیر به آن اشاره می کنیم.

1-2-4) واگرایی مخفی مثبت (+HD):

این واگرایی در انتهای حرکت اصلاحی یک روند صعودی رخ می دهد و بین دو کف ایجاد می شود به گونه ای که کف دوم قیمت بالاتر از کف اول است در حالی که کف دوم اندیکاتور پایین تر از کف اول آن می باشد. این بدین معنی است که خریداران بر فروشندگان غلبه کرده و از فشار فروش کاسته شده است و قیمت آماده برگشت به کانال صعودی می باشد. در شکل های زیر مثال هایی از این واگرایی با اندیکاتور های مختلف نشان داده شده است.

واگرایی +HD با اندیکاتور RSI

واگرایی +HD با اندیکاتور MACD

واگرایی+HD با اندیکاتور MFI

2-2-4) واگرایی مخفی منفی (-HD):

برخلاف واگرایی مخفی مثبت که در یک کانال صعودی به وقوع می پیوست، واگرایی مخفی منفی در یک روند منفی بین دو سقف به وجود می آید به طوری که نمودار قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی خود بزند در حالی که اندیکاتور سقف بالاتری نسبت به سقف قبل خود می زند. این به معنی غلبه مجدد فروشندگان بر خریداران است که می تواند هشداری برای ریزش سهم باشد.

واگرایی -HD با اندیکاتور RSI

واگرایی -HD با اندیکاتور MACD

نکته:

سطوح حمایت و مقاومت داینامیک یا به عبارتی خطوط روند صعودی یا نزولی، کاملاً مستعد تشکیل واگرایی هستند. هنگامی‌که نمودار با سرعت‌بالا بدون واگرایی به سمت سطوح حمایت و مقاومت درحرکت باشد، احتمال شکست سطوح بسیار بالا است. گاهی اوقات شکست در سطوح مقاومت و حمایت با واگرایی همراه بوده که در بسیاری مواقع می‌توان این شکست را فریب‌دهنده درنظر گرفت.

همانطور که دیدیم در واگرایی قیمتی تضادی بین قیمت و اندیکاتور به وجود می آمد اما در واگرایی زمانی از هیچ اندیکاتوری کمک نمی گیریم، درواقع این واگرایی تضادی بین قیمت و زمان می باشد. بدین معنی که چنانچه قیمت در زمان بیشتری نسبت به حرکت قبل اصلاح ‌کند، واگرایی زمانی ایجادشده است. واگرایی زمانی در یک روند اصلاحی به وجود می آید. دو نوع واگرایی زمانی داریم.

1-3-4) واگرایی زمانی معمولی (RTD):

واگرایی زمانی معمولی در تحلیل تکنیکال زمانی به وجود می‌آید که تعداد کندل های روند اصلاحی (y) بیشتر از تعداد کندل های روند قبلی(x) می باشد.

از منظر روانشناسی می توان اینگونه بیان داشت که سهامداران مایل به فروش سهم نیستند بنابراین میل به چرخش در بازار وجود ندارد و به احتمال زیاد حرکت قبل ادامه پیدا می کند.

واگرایی زمانی معمولی

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که چنانچه کف فاز اصلاح پایین تر از کف موج قبل بیاید دیگر روند نمودار صعودی نمی باشد و موج نزولی فعلی فاز اصلاح نمی باشد و ممکن است گام حرکت باشد.

2-3-4) واگرایی زمانی هوشمند (STD):

در این حالت برخلاف واگرایی زمانی معمولی تعداد کندل های اصلاح کمتر از تعداد کندل های حرکت قبل است اما درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی می باشد.

واگرایی زمانی هوشمند

در مثال بالا تعداد کندل های صعود 30 کندل می باشد در حالی که تعداد کندل های فاز اصلاح 15 کندل است. بنابر این در حالی که قیمت 0.38 حالت قبل را اصلاح کرده است. بنابراین درصد اصلاح زمانی از درصد اصلاح قیمتی بیشتر است و واگرایی زمانی هوشمند اتفاق افتاده است و بیانگر این موضوع است که روند اصلی ادامه پیدا می کند.

وقوع واگرایی اگرچه سیگنالی بسیار قوی در یک سهم برای ما صادر می کند اما به تنهایی نمی تواند مبنای عملکرد ما باشد. برای کاستن خطا در حین معامله می توان الگوریتم زیر را اجرا کرد.

• اگر واگرایی از نوع+RDبود:

1. ابتدا خط روند نزولی را بر روی قیمت و نمودار RSI رسم می کنیم
2. یک میانگین متحرک 20 روزه بر روی نمودار قیمت قرار می دهیم
3. چنانچه قیمت خط روند نزولی را به سمت بالا بشکند و بالای نمودار میانگین تثبیت شود و از طرفی خط روند نزولی RSI هم شکسته شود موقعیت خرید کم ریسکی محسوب می شود.

به مثال زیر توجه کنید

• اگر واگرایی از نوع+HDبود:

1. قیمت به سطح حمایت داینامیک خود واکنش مثبت نشان دهد.
2. بالای میانگین متحرک 20 روزه تثبیت شود.
3. RSI خط 50 را به بالا بشکند.

موقعیت مناسب خرید کم ریسک به وجود می آید.

برای موفقیت در بازار های مالی باید دانش مربوط به آن را کسب کرد. در این مقاله به یکی از مهم ترین روش های تحلیل تکنیکال پرداختیم. واگرایی ها نقاط چرخش قیمت ها می باشند که برای بررسی آن ها از اندیکاتور ها کمک گرفتیم. مهم ترین اندیکاتور های مورد استفاده RSI ، MACD ، OBV ، CCI و MFI می باشد. به طور کلی واگرایی یعنی حرکت مخالف قیمت و اندیکاتور که در این مقاله به تفصیل به آن پرداختیم. همچنین برای کاستن خطای معاملاتی استراتژی هایی تدوین گردید تا در بهترین و کم ریسک ترین نقطه بتوانیم ورود کنیم.

اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک – MACD (Moving Averages Convergence Divergence – MACD) یک اندیکاتور شتاب حرکات قیمت است که دنبال‌کنندهٔ روند بوده و از آن برای نمایش روابط بین دو میانگین متحرک یک سهم استفاده می‌شود.

اندیکاتور MACD با کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه (EMA) از میانگین متحرک نمایی 12 روزه محاسبه می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک می‌توانید از مطلب آموزشی «میانگین متحرک چیست؟» دیدن نمایید.

نتیجهٔ این محاسبات، خط MACD می‌باشد. یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط MACD به نام (خط سیگنال – signal line) شناخته می‌شود که در بالای خط MACD قرار می‌گیرد و به‌عنوان صادرکننده سیگنال‌های خریدوفروش عمل می‌کند.

معامله‌گران ممکن است زمانی که MACD به بالای خط سیگنال حرکت کند وارد معاملات خرید شده و زمانی که MACD به سطوح پایینی خط سیگنال حرکت کند وارد معاملات فروش شوند.

اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک را می‌توان به روش‌هایی گوناگونی تفسیر کرد اما معمول‌ترین روش‌های استفاده از این اندیکاتور شامل تقاطع‌ها (crossovers)، واگرایی‌ها (divergences) و صعود – نزول‌های شتاب‌دار (rapid rises/falls) است.

نکات کلیدی:

• اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک (MACD) از طریق کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه به‌دست می‌آید.
• اندیکاتور MACD زمانی که به بالای خط سیگنال حرکت کند، سیگنال خرید و زمانی که به پایین خط سیگنال حرکت کند، سیگنال فروش صادر می‌کند.
• سرعت این تقاطع‌ها به‌عنوان خرید افراطی یا فروش افراطی در بازار، تفسیر می‌شوند.
• اندیکاتور MACD به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا درک بهتری از حرکات صعودی یا نزولی در بازار داشته باشند. این اندیکاتور همچنین می‌تواند در بررسی قدرت یا ضعف روند تغییرات قیمت به ما کمک کند.

فرمول MACD

MACD = میانگین متحرک نمایی 26 روزه – میانگین متحرک نمایی 12 روزه

MACD از کسر میانگین متحرک نمایی بلندمدت (26 روزه) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (12 روزه) محاسبه می‌شود.

یک میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average – EMA) نوعی از میانگین‌های متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری به اطلاعات و داده‌های اخیر قیمتی می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی همچنین با نام میانگین متحرک وزن‌دار نمایی (exponentially weighted moving average) نیز شناخته می‌شود.

یک میانگین متحرک وزن‌دار نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA)، واکنش‌های بیشتری نسبت به تغییرات اخیر قیمتی نشان می‌دهد.

به یاد داشته باشید که میانگین متحرک ساده، وزن یکسانی به تمامی اطلاعات قیمتی در طول بازهٔ زمانی نسبت می‌دهد.

اندیکاتور MACD چه چیزی به شما می‌گوید؟

زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه (خط آبی در شکل زیر) بالای میانگین متحرک نمایی 26 روزه (قرمز) قرار می‌گیرد، اندیکاتور MACD دارای مقادیر مثبت و زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه قرار می‌گیرد، اندیکاتور MACD دارای مقادیر منفی خواهد بود.

هر چه فاصلهٔ MACD از خط پایه (صفر نمودار) بیشتر باشد – چه در بالای این خط و چه در پایین این خط – نشان می‌دهد که فاصلهٔ بین دو میانگین متحرک در حال افزایش می‌باشد.

در قسمت پایین نمودار، شما می‌توانید دو میانگین متحرک نمایی را ببینید و مطابقت آن‌ها با اندیکاتور MACD (خط آبی) و حرکات آن‌ها به سمت بالا و یا پایین خط پایه ( baseline – خط قرمز نقطه‌چین) را مشاهده کنید.

اندیکاتور MACD معمولاً با یک هیستوگرام (histogram) به‌نمایش گذاشته می‌شود. خطوطی که فاصلهٔ MACD و خط سیگنال را به‌نمایش می‌گذارند.

اگر MACD بالاتر از خط سیگنال قرار داشته باشد، این هیستوگرام‌ها در بالای خط پایه MACD قرار خواهند گرفت. اگر MACD زیر خط سیگنال قرار گرفته باشد، این هیستوگرام‌ها در پایین خط پایه MACD به نمایش گذاشته می‌شوند.

معامله‌گران از هیستوگرام‌های MACD برای بررسی شتاب حرکات قیمتی صعودی و یا نزولی – زمانی که میزان آن بالاست – استفاده می‌کنند.

مقایسهٔ اندیکاتور MACD و قدرت نسبی RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) جهت صدور سیگنال خرید افراطی (overbought) یا فروش افراطی (oversold) با توجه به سطوح اخیر قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور RSI یک نوسان‌گر است که میانگین افزایش و کاهش قیمت‌ها در یک بازهٔ زمانی را محاسبه می‌کند، بازهٔ زمانی پایه، 14 روز بوده و مقادیر موجود در این اندیکاتور، از صفر تا صد متغیرند.

اندیکاتور MACD روابط بین دو میانگین متحرک نمایی را می‌سنجد، در حالی که RSI به بررسی تغییرات قیمت با توجه به بیشترین و کمترین قیمت اخیر می‌پردازد.

این دو اندیکاتور معمولاً در کنار یکدیگر استفاده شده تا به تحلیل‌گر تصویری بهتر از بازار را ارائه کنند.

این اندیکاتورها هر دو شتاب حرکات قیمت (momentum) را در یک بازار بررسی می‌کنند، اما از آنجایی که فاکتورهای متفاوتی را اندازه‌گیری می‌کنند، در برخی مواقع سیگنال‌هایی عکس یکدیگر می‌دهند.

برای مثال ممکن است RSI برای یک دورهٔ زمانی بالاتر از سطح 70 قرار گرفته باشد و نشان‌دهندهٔ وضعیت خرید افراطی طولانی‌مدت با توجه به قیمت‌های اخیر باشد.

در حالی که در همان زمان، اندیکاتور MACD نشان‌دهندهٔ ادامهٔ رشد و افزایش شتاب حرکات قیمت در بازار باشد.

هر یک از این دو اندیکاتور می‌توانند سیگنالی در خصوص بازگشت احتمالی روند، با استفاده از واگرایی (divergence) صادر کند (در واگرایی، قیمت به حرکت خود به سمت بالا ادامه داده در حالی که اندیکاتور به سمت پایین حرکت می‌کند، و یا بالعکس)

محدودیت‌های استفاده از MACD

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی‌ها این است که آن‌ها معمولاً سیگنال از یک بازگشت احتمالی قیمت می‌دهند اما درحقیقت هیچ‌گونه بازگشتی رخ نمی‌دهد – در این حالت یک هشدار اشتباه (false positive) تولید می‌کنند.

مشکل دیگر این است که واگرایی‌ها همهٔ بازگشت‌های قیمتی را پیش‌بینی نمی‌کند. به بیانی دیگر، آن‌ها سیگنال‌های بازگشت قیمتی‌ای را صادر می‌کنند که در واقع اتفاق نمی‌افتند و یا به موقع سیگنال‌های بازگشت واقعی را نمایش نمی‌دهند.

هشدار اشتباه واگرایی به این شکل، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به‌شکل افقی (sideways) حرکت کرده و برای مثال در یک رِنج قیمتی یا یک الگوی مثلث (triangle pattern) قرار بگیرد.

کاهش سرعت شتاب حرکات قیمت – چه در حرکات افقی و چه در حرکات روندی کند – باعث دور شدن اندیکاتور MACD از دو حد نهایی خود شده و آن ‌را به خط صفر نزدیک می‌کند، حتی زمانی که هیچ‌گونه بازگشت قیمتی واقعی وجود ندارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی مثلث می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

مثال‌هایی از تقاطع‌های MACD

همان‌گونه که در نمودارهای زیر می‌بینید زمانی که MACD به پایین‌تر از خط سیگنال حرکت کند یک سیگنال نزولی داریم که به ما می‌گوید که فرصت فروش در بازار فرارسیده است.

به‌طور عکس، زمانی که MACD به سطوح بالایی خط سیگنال حرکت کند، اندیکاتور یک سیگنال صعودی می‌دهد و پیشنهاد می‌کند که احتمال یک حرکت صعودی در قیمت وجود دارد.

برخی معامله‌گران پیش از ورود به موقعیت معاملاتی برای تأییدیهٔ این تقاطع صبر می‌کنند. این کار باعث کاهش ریسک تقاطع‌های کاذب می‌شود، همچنین از ریسک ورود به معاملات زودهنگام جلوگیری می‌کند.

تقاطع‌ها زمانی اتکاپذیرتر می‌شوند که با روند قالب مطابقت داشته باشند. اگر MACD به سطح بالای خط سیگنال، پس از یک دورهٔ اصلاحی کوتاه‌مدت در روند بلندمدت صعودی حرکت کند، سیگنال صعودی صادرشده تأیید می‌شود.

اگر MACD به سطوح زیرین خط سیگنال، در طی یک روند نزولی قالب که در حال اصلاح است، حرکت کند، سیگنال نزولی صادرشده تأیید می‌شود.

مثال‌هایی از واگرایی‌ها

زمانی که اندیکاتور MACD نقاط سقف و یا کفی را تشکیل می‌دهد که با نقاط سقف و کف نمودار متفاوت است یک واگرایی رخ‌داده است.

یک واگرایی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور MACD دو کف بالارونده ساخته در حالی که قیمت دو کف پایین‌رونده بسازد.

زمانی که روند طولانی‌مدت همچنان مثبت باشد، این سیگنال یک سیگنال صعودی معتبر است. برخی از معامله‌گران واگرایی‌های مثبت را – حتی زمانی که روند کلی منفی باشد – بررسی می‌کنند زیرا آن‌ها می‌توانند سیگنالی از یک تغییر روند باشند، با این وجود که این تکنیک در این حالت از اتکاپذیری کمتری برخوردار است.

زمانی که اندیکاتور MACD دو قلهٔ پایین‌رونده را بسازد – در حالی که قیمت دو قلهٔ بالارونده ساخته است – یک سیگنال نزولی صادرشده و از آن تحت عنوان واگرایی منفی (negative divergence) یاد می‌کنیم.

یک واگرایی منفی که در طی یک روند نزولی بلندمدت شکل می‌گیرد به‌عنوان تأییدیه‌ای در نظر گرفته می‌شود که می‌گوید احتمال ادامهٔ روند وجود دارد.

برخی از معامله‌گران به بررسی واگرایی‌های منفی در طی روند صعودی بلندمدت می‌پردازند زیرا آن‌ها این واگرایی‌ها را نشانه‌ای از تضعیف روند می‌دانند.

هر چند، این واگرایی نسبت به واگرایی که در یک روند نزولی شکل می‌گیرد از اعتبار کمتری برخوردار است.

مثال‌هایی از افزایش و یا کاهش‌های سریع

زمانی که اندیکاتور MACD به‌سرعت افزایش پیدا کرده و یا کاهش می‌یابد (میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت دور می‌شود)، سیگنالی صادر می‌کند که با توجه به آن متوجه می‌شویم که وضعیت خرید افراطی یا فروش افراطی به‌زودی به‌سطوحِ نرمال خود برمی‌گردد.

معامله‌گران معمولاً این تحلیل را با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و یا دیگر اندیکاتورها به‌منظور کسب تأییدیه، ترکیب می‌کنند.

غیرمعمول نیست که سرمایه‌گذاران از هیستوگرام MACD به‌همان شکلی که از MACD استفاده می‌کنند، بهره ببرند.

تقاطع‌های مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، افزایش یا کاهش‌های سریع نیز می‌توانند با استفاده از هیستوگرام‌ها نشان داده شوند.

پیش از تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از هر یک از دو مورد فوق، مقداری تجربه مورد نیاز است زیرا زمان‌بندی سیگنال‌های صادره در MACD و هیستوگرام آن متفاوت می‌باشند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

روند اولیه سهام یا دارایی، ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح تفسیر شاخص است. به عنوان مثال، متخصص معروف بازار، کنستانس براون (Constance Brown)، این ایده را ترویج کرده است که افزایش فروش در شاخص قدرت نسبی یک روند صعودی به احتمال زیاد بسیار بیشتر از 30٪ است و اینکه افزایش خرید در شاخص قدرت نسبی یک روند نزولی بسیار کمتر از سطح 70 درصد است.

شاخص قدرت نسبی چیست؟

شاخص قدرت نسبی (relative strength index) یک شاخص مومنتوم است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در قیمت سهام یا سایر دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌کند. شاخص قدرت نسبی به عنوان یک نوسان ساز (گراف خطی که بین دو حد حرکت می کند) نمایش داده می شود و می تواند از 0 تا 100 خوانده شود. این اندیکاتور توسط جی.ولز وایلدر جونیور ایجاد شده و در کتاب اصلی او در سال 1978، «مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکال» معرفی شد.

تفسیر شاخص قدرت نسبی به این صورت است که مقادیر 70 یا بالاتر، نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار در حال خرید بیش از حد یا ارزش‌گذاری بیش از حد است و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب‌نشینی اصلاحی قیمت آماده شود. رقم 30 یا کمتر، نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد یا کم ارزش شدن است.

نکات مهم

• شاخص قدرت نسبی یک نوسان ساز مومنتوم محبوب است که در سال 1978 توسعه یافت.
• شاخص قدرت نسبی سیگنال هایی را در مورد حرکت صعودی و نزولی قیمت به معامله گران تکنیکال ارائه می دهد و اغلب در زیر نمودار قیمت دارایی رسم می شود.
• یک دارایی معمولاً زمانی که شاخص قدرت نسبی بالای 70 درصد است، در شرایط اشباع خرید و زمانی که زیر 30 درصد است، در شرایط اشباع فروش در نظر گرفته می شود.

فرمول شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی در دو مرحله محاسبه می شود و با فرمول زیر شروع می شود:

میانگین سود یا زیان مورد استفاده در این محاسبه، میانگین درصد سود یا زیان در طول دوره بازگشت است. فرمول از یک مقدار مثبت برای میانگین زیان استفاده می کند. دوره‌هایی که با زیان قیمت همراه هستند در محاسبات میانگین سود و دوره‌هایی که با افزایش قیمت‌ همراه هستند برای محاسبه میانگین زیان صفر محاسبه می‌شوند.

برای محاسبه مقدار اولیه شاخص قدرت نسبی، استفاده از 14 دوره استاندارد است. به عنوان مثال، تصور کنید که بازار هفت روز از 14 روز گذشته بالاتر بسته شده و میانگین سود 1 درصدی داشته است. هفت روز باقیمانده، همه با کاهش متوسط 0.8-% پایین تر بسته شدند.

محاسبه برای بخش اول شاخص قدرت نسبی شبیه محاسبه گسترده زیر است:

هنگامی که 14 دوره داده در دسترس است، بخش دوم فرمول شاخص قدرت نسبی را می توان محاسبه کرد. مرحله دوم محاسبه نتایج را هموار می کند.

نحوه محاسبه

با استفاده از فرمول های بالا، شاخص قدرت نسبی را می توان محاسبه کرد و خط شاخص قدرت نسبی را می توان در زیر نمودار قیمت دارایی رسم کرد.

شاخص قدرت نسبی با افزایش تعداد و اندازه قیمت های پایانی مثبت افزایش می یابد و با افزایش تعداد و اندازه قیمت های پایانی منفی کاهش می یابد. بخش دوم محاسبات نتیجه را هموار می کند، واگرایی به شما چه می گوید؟ بنابراین شاخص قدرت نسبی در یک بازار پر روند فقط به 100 یا 0 نزدیک می شود.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی می تواند در دوره های بلند مدت منطقه ای که سهام در یک روند صعودی قرار دارد، در منطقه اشباع خرید باقی بماند. هنگامی که سهام در روند نزولی قرار دارد، این اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در قلمرو فروش بیش از حد باقی بماند. این موضوع می تواند برای تحلیلگران جدید گیج کننده باشد، اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب، این مسائل را روشن می کند.

شاخص قدرت نسبی به شما چه می گوید؟

روند اولیه سهام یا دارایی، ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح تفسیر شاخص است. به عنوان مثال، متخصص معروف بازار، کنستانس براون (Constance Brown)، این ایده را ترویج کرده است که افزایش فروش در شاخص قدرت نسبی یک روند صعودی به احتمال زیاد بسیار بیشتر از 30٪ است و اینکه افزایش خرید در شاخص قدرت نسبی یک روند نزولی بسیار کمتر از سطح 70 درصد است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید، در طول یک روند نزولی، شاخص قدرت نسبی به جای 70%، نزدیک به سطح 50% به اوج خود می رسد که می تواند توسط سرمایه گذاران برای اطمینان از شرایط نزولی استفاده شود. بسیاری از سرمایه گذاران زمانی که یک روند قوی وجود دارد، یک خط روند افقی بین سطوح 30 تا 70 درصد اعمال می کنند تا دو سر طیف را بهتر شناسایی کنند. اصلاح سطوح خرید یا فروش بیش از حد، زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد معمولاً غیر ضروری است.

یک مفهوم مرتبط برای استفاده از سطوح خرید یا فروش بیش از حدِ متناسب با روند، تمرکز بر سیگنال‌های معاملاتی و تکنیک‌هایی است که با روند مطابقت دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای نادرست زیادی که شاخص قدرت نسبی می‌تواند ایجاد کند، کمک می‌کند.

تفسیر و محدوده شاخص قدرت نسبی

به طور کلی، زمانی که شاخص قدرت نسبی از سطح مرجع 30 افقی فراتر می رود، یک علامت صعودی است و زمانی که به زیر سطح مرجع 70 افقی می لغزد، یک علامت نزولی است. به عبارت دیگر، می توان تفسیر کرد که مقادیر شاخص قدرت نسبی 70 یا بالاتر نشان می دهد که یک اوراق بهادار در شرایط اشباع خرید یا ارزش گذاری بیش از حد است و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آماده شود. تفسیر شاخص قدرت نسبی 30 یا کمتر نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد یا کم ارزش است.

در طول روندها، تفسیر شاخص های قدرت نسبی ممکن است در یک باند یا محدوده قرار گیرند. در طول یک روند صعودی، شاخص قدرت نسبی تمایل دارد بالای 30 بماند و اغلب باید به 70 برسد. در طول یک روند نزولی، به ندرت دیده می شود که شاخص قدرت نسبی از 70 تجاوز کند، این اندیکاتور اغلب به 30 یا کمتر می رسد. این دستورالعمل‌ها می‌توانند به تعیین قدرت واگرایی به شما چه می گوید؟ روند و شناسایی بازگشت های بالقوه کمک کنند. به عنوان مثال، اگر شاخص قدرت نسبی نتواند در چند نوسان متوالی قیمت یک روند صعودی به 70 برسد، اما سپس به زیر 30 برسد، روند ضعیف شده و ممکن است معکوس شود.

برعکس این پروسه، برای روند نزولی صادق است. اگر روند نزولی نتواند به 30 یا کمتر برسد و سپس به بالای 70 صعود کند، این روند نزولی ضعیف شده و ممکن است به سمت صعودی معکوس شود. خطوط روند و میانگین های متحرک ابزارهای مفیدی هستند که در هنگام استفاده از شاخص قدرت نسبی در این روش باید لحاظ شوند.

نمونه ای از واگرایی های شاخص قدرت نسبی

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می دهد که شاخص قدرت نسبی فروش بیش از حد را به دنبال یک سقف قیمتی پایین تر که به همان نسبت با کف های قیمتی پایین تر مطابقت دارد، مشاهده کند. این نشان‌دهنده افزایش حرکت صعودی است و می‌توان از شکست بالای فروش بیش از حد در ایجاد یک موقعیت خرید جدید استفاده کرد.

واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که شاخص قدرت نسبی خرید بیش از حد را به دنبال یک کف قیمتی بالاتر که به همان نسبت با سقف های قیمتی بالاتر مطابقت دارد، نشان دهد.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، زمانی که شاخص قدرت نسبی سقف های قیمتی را تشکیل می‌دهد و همچنین قیمت کف های قیمتی را تشکیل می‌دهد، یک واگرایی صعودی شناسایی شد. این یک سیگنال معتبر بود، اما زمانی که یک سهام در یک روند بلندمدت پایدار است، واگرایی ها نادر هستند. استفاده از تفسیرهای قابل تغییر فروش یا خرید بیش از حد به شناسایی سیگنال های بالقوه بیشتر کمک می کند.

مثالی از رد نوسان شاخص قدرت نسبی

یکی دیگر از تکنیک های معاملاتی، رفتار شاخص قدرت نسبی را در زمانی که دوباره از قلمرو خرید یا فروش بیش از حد خارج می شود، بررسی می کند. این سیگنال «رد نوسان» صعودی نامیده می شود و دارای چهار بخش است:

1. شاخص قدرت نسبی در محدوده فروش بیش از حد قرار می گیرد.
2. شاخص قدرت نسبی به بالای 30 درصد می رسد.
3. شاخص قدرت نسبی یک افت دیگر را بدون بازگشت به قلمروی اشباع فروش ایجاد می کند.
4. سپس شاخص قدرت نسبی بالاترین سطح اخیر خود را می شکند.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی به محدوده اشباع فروش رسید، تا 30٪ شکست خورد و پایین ترین سطح رد را تشکیل داد که سیگنال را در هنگام برگشت به بالاتر، ایجاد کرد. استفاده از شاخص قدرت نسبی در این روش بسیار شبیه ترسیم خطوط روند، روی نمودار قیمت است.

مانند واگرایی ها، یک نسخه نزولی از سیگنال رد نوسان وجود دارد که شبیه قرینه نسخه صعودی است. رد نوسان نزولی نیز دارای چهار بخش است:

1. شاخص قدرت نسبی به منطقه‌ی اشباع خرید افزایش می یابد.
2. شاخص قدرت نسبی به زیر 70 درصد می رسد.
3. شاخص قدرت نسبی بدون بازگشت به منطقه اشباع خرید، سقف قیمتی دیگری را تشکیل می دهد.
4. سپس شاخص قدرت نسبی کف قیمتی اخیر خود را می شکند.

نمودار زیر سیگنال رد نوسان نزولی را نشان می دهد. مانند بسیاری از تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال زمانی معتبر تر است که با روند بلندمدت غالب، مطابقت داشته باشد. احتمال کمتری وجود دارد که سیگنال های نزولی در طول روندهای نزولی آلارم های کاذب ایجاد کنند.

تفاوت بین شاخص قدرت نسبی و شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی

شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) یکی دیگر از شاخص های مومنتوم پیروی از روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد. شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای محاسبه می شود. نتیجه آن محاسبه خط شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی است.

سپس یک میانگین متحرک نمایی نه روزه شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی، به نام “خط سیگنال” در بالای خط شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی رسم می شود که می تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال های خرید واگرایی به شما چه می گوید؟ و فروش عمل کند. ممکن است معامله گران زمانی که شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی از خط سیگنال خود عبور می کند، اوراق بهادار را بخرند و زمانی که شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی از زیر خط سیگنال عبور می کند، اوراق بهادار را بفروشند.

شاخص قدرت نسبی برای نشان دادن اشباع خرید یا فروش اوراق بهادار، در رابطه با سطوح قیمت اخیر طراحی شده است. شاخص قدرت نسبی با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت در یک دوره زمانی معین محاسبه می شود. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره است که مقادیر آن از 0 تا 100 محدود شده است.

شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که شاخص قدرت نسبی تغییر قیمت را در ارتباط با سقف ها و کف های قیمتی اخیر اندازه‌گیری می‌کند. اغلب از هر دوی این شاخص ها برای ارائه تصویر تکنیکال کامل تری از بازار به تحلیلگران استفاده می شود.

این شاخص ها هر دو میزان حرکت یک دارایی را اندازه گیری می کنند. با این حال، عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند، بنابراین گاهی اوقات نشانه های متناقضی را ارائه می دهند. به عنوان مثال، شاخص قدرت نسبی ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت، بالاتر از 70 را نشان دهد، که نشان می دهد اوراق بهادار بیش از حد به سمت خرید سوق یافته است.

در همان زمان، شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی می تواند نشان دهد که شتاب خرید همچنان برای اوراق بهادار در حال افزایش است. ممکن است هر یک از این شاخص ها با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت بالاتر می رود در حالی که شاخص پایین تر می رود یا برعکس).

محدودیت ها

شاخص قدرت نسبی حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می کند و نتایج را در نوسانگری نمایش می دهد که می تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بسیاری از شاخص های تکنیکال، سیگنال های آن زمانی قابل اعتماد هستند که با روند بلندمدت مطابقت داشته باشند.

سیگنال‌های برگشت واقعی، نادر هستند و جدا کردن آنها از آلارم‌های کاذب دشوار است. برای مثال، یک مثبت کاذب، یک متقاطع صعودی و به دنبال آن کاهش ناگهانی سهام است. منفی کاذب وضعیتی است که در آن یک تقاطع نزولی وجود داشته باشد، اما سهام ناگهان به سمت بالا شتاب می گیرد.

از آنجایی که این شاخص حرکت را نشان می‌دهد، زمانی که دارایی در هر جهت شتاب قابل توجهی داشته باشد، می‌تواند برای مدت طولانی در شرایط اشباع خرید یا فروش باقی بماند. بنابراین، شاخص قدرت نسبی در بازارهای پرنوسان که قیمت دارایی بین حرکات صعودی و نزولی قرارگیرد، بسیار مفید است.

شاخص قدرت نسبی چه چیزی را اندازه گیری می کند؟

شاخص قدرت نسبی مقیاسی است که توسط معامله گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار استفاده می شود. شاخص قدرت نسبی میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در قیمت سهام یا سایر دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌کند. شاخص قدرت نسبی این نتیجه را در مقیاس 0 تا 100 ترسیم می کند. ارقام زیر 30 به طور کلی نشان دهنده سهام بیش فروش شده است، اما بالای 70 نشان دهنده سهام بیش خریداری شده است. معامله گران اغلب نمودار شاخص قدرت نسبی را در زیر نمودار قیمت اوراق بهادار قرار می دهند، بنابراین می توانند حرکت اخیر آن را با قیمت بازار مقایسه کنند.

سیگنال خرید شاخص قدرت نسبی چیست؟

برخی از معامله گران بر این اساس که اوراق بهادار بیش از حد فروخته شده است و در نتیجه آماده بازگشت است، اگر شاخص قدرت نسبی یک اوراق بهادار به زیر 30 برسد، آن را یک “سیگنال خرید” می دانند. با این حال، قابلیت اطمینان این سیگنال تا حدودی به شرایط کلی بستگی دارد. اگر اوراق بهادار در یک روند نزولی قابل توجه قرار بگیرد، ممکن است برای مدت طولانی در سطح فروش بیش از حد، به معامله ادامه دهد. معامله گران در آن شرایط ممکن است خرید را تا زمانی که سیگنال های تاییدی دیگری را مشاهده نکنند به تاخیر بیاندازند.

تفاوت بین شاخص قدرت نسبی و شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی چیست؟

شاخص قدرت نسبی و شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی، هر دو مقیاس هایی هستند که به معامله گران برای درک فعالیت معاملاتی اخیر یک اوراق بهادار کمک میکنند، اما آنها این هدف را به روش های مختلف انجام می دهند. در اصل، شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی با هموارسازی حرکات اخیر قیمت اوراق بهادار و مقایسه خط روند میان مدت با خط روند دیگری که تغییرات اخیر قیمت آن را نشان می دهد، کار می کند. سپس معامله گران می توانند تصمیمات خرید و فروش خود را بر این اساس بگیرند که آیا خط روند کوتاه مدت بالاتر یا پایین تر از خط روند میان مدت قرار می گیرد یا خیر.

تالار گام دو

در فیلم شماره 25 (ترکیب ابزارها) جناب مقراضی برای وجود همگرایی ها و بررسی آن در کانال از MACD و RSI استفاده کردند.

از طرفی من بارها در تالار مشاهده کردم که جناب حمید استفاده از اسلاتور برای واگرایی در کانال رو به دلیل سایدوی بودن و نبود روند ماژور قبل از آن منع کردند.

به نظر این دو در تناقض هستند. اگر اساتید و آموزشیارهای عزیز محبت کنند اگر من اشتباه میکنم اصلاح بفرمایند یا توضیحی هست ممنون میشم ارائه گردد.

به نظرم در کانال میشه در تایم های پایین تر از اسیلاتورها استفاده کرد

علی آقا هر دو کفته اساتید محترم و عزیز درست هستند من برای شما مثالی میزنم متوجه موضوع بشوید

وقت بخیر علی اقا

وقتی روند ساید وی هست از اسلایتورها استفاده می شود ولی چون واگرایی خیلی مشهود نیست اصطلاحا افت مومنتوم می گوییم ولی همان طور که اقا محمدعلی در تصویر ارسالی نشون د ادند در داخل اینترمدیت ها می توان از واگرایی استفاده کرد

2022-05-21 - 05:25:07 گام دو - اندیکاتور و اسیلاتورها
مریم
گام 4

مک دی

سلام الناز خانم،

دیروز سرکلاس به آقا روح الله گفتین که براشون سیگنالهای مکدی رو می فرستین که بخونن با چند تا ویس از استاد حمید.

میشه برای منم بفرستین. ممنون

اگر لطف کنید این مورد را پست کنید که همه استفاده کنند ممنون میشم

باسپاس از زحمات شما و سایر عزیزان در مجموعه

این دو لینک را مطالعه فرمایید

لینکها رو نفرستادین:)

درود بر شما الناز خانوم وقت بخیر

لینک ها ارسال نشدن

لینک ها ارسال نشده

پوزش میخوام دوستان کپی پیست کردم ظاهرا انجام نشده بود

ممنون الناز خانم،

اطلاعات خیلی مفیدی بود. چقدر نکته داشت و از مکدی غیراز واگرایی ها چقدر سیگنالهای مختلف میشه گرفت.

بازم ممنون از اینکه این اطلاعات رو با ما شیر کردین.

الناز جان ممنون

مطالب مفیدی و آموزنده ای بود

اینم ببینید دوستان

مرسی الناز خانم،

من این مسئله رو روی عکس تحلیل کردم براتون می فرستم، نظر شما رو می خواستم بدونم که تحلیلم درسته یا نه؟

مریم جان درسته ما اینجا فقط دو سیگنال نزولی داریم(شکسته شدن خط روند و کراس مووینگ مکدی به پایین ) باید سایر موارد هم بررسی شود

2022-05-21 - 05:23:09 گام دو - کندل شناسی
مریم
گام 4

الگوهای شمعی

چند تا سوال داشتم که روی عکسها نوشتم، ممنون میشم جواب بدین.

من این پست را برای این گذاشتم تا جواب اساتید را ببینم

ممنون از سوالات خوبتون

سلام فروزان جان،

مرسی عزیزم، منم منتظر نظرات هستم.

سلام وقتتون بخیر

در مورد تصویر اول کندل مارابوزو درست نیست این الگو یک کندل پرقدرت هست که ازمیانگین کندلهای اطراف پرقدرت تر باشه که در اطراف این کندل در تصویر کندلهای همانند رو مشاهده میکنید و نکته بعدی اینکه بعد از الگوهای کندلی مثل مارابوزو باید منتظر تاییده باشید یعنی اگر در روند نزولی هستید و یک کندل مارابوزو قرمز رنگ شکل گرفت کندل بعدی هم باید قرمز رنگ باشه و الگوی کندلی رو تایید کنه

در مورد تصویر دوم به زبان ساده تر همون کندل دوجی هست

در مورد تصویر سوم در کندل توئیز باید رنگ کندل اول و دوم باهم فرق داشته باشه و در واقع در توئیزر تاپ کندل CLOSE اول برابر باشه با OPEN کندل دوم که تصویرشو برای دک بهتر براتون قرار میدم

و در مورد تصویر چهارم هم بله میشد بگیم توئیزر هستش اگر در انتهای یک روند نزولی بود