استفاده از استراتژی میانگین برگشت

تست استراتژی « Fan of Ma» از طریق بورس تستر

میانگین های متحرک از نظر تاریخی یکی از معتبرترین اندیکاتورها می باشند که در کالبد و روح معاملات نهفته هستند. انتخاب بهترین نوع از استراتژی “Fan of Ma” این امکان را به شما می دهد تا بدون استفاده از ابزارهای پالسی (اسیلاتورها) ، روند بازار را به صورت پایدار فیلتر کنید. چیدمان دوسویه خطوط درواقع جهت تراکنش و معاملات را نشان می دهد و همین طور لحظه ی شکست MA نیز به عنوان نقطه ی ورود قلمداد می شود.

قسمت کوچکی از تئوری

فن میانگین های متحرک یا «Fan of Ma» از روش هایی کلاسیک برای ایجاد روند، در دوره های مختلف استفاده می کنند و به شما این امکان را می دهند تا در جهت قوی ترین روند به معاملات خود بپردازید.

ما به شما یادآوری می کنیم : دوره ی اندیکاتور، درواقع تعداد نوارهای موجود، در بازه ی زمانی محاسبه شده، است یعنی شما باید بالافاصله تعیین کنید که چه مدت آماده هستید تا موقعیت را باز نگه دارید.

اگر انتظار دارید که معامله را ظرف ۱ ساعت خاتمه دهید، Ma (12) برای Ma 5 کافی خواهد بود. این نشان دهنده ی یک مقدار میانگین، برای ۶۰ دقیقه خواهد بود.

اگر قصد دارید موقعیت را به مدت ۱ یا ۲ هفته در نمودار روزانه حفظ کنید، آنوقت به EMA (7) و EMA(14) نیاز پیدا می کنید. اما معمولاً با توجه به تعداد روزهای معاملاتی از دوره های ۵ و ۱۰ استفاده می شود.

روند باید به طور جامع کنترل شود : به صورت سراسری یا جهانی، میان مدت و کوتاه مدت. یعنی برای یک استراتژی پایدار، حداقل به سه ميانگين متحرک نیاز دارید.

به عنوان مثال، برای نمودار روزانه، MA(200) یک روند بلند مدت (حدود یک سال) است، MA(50) یک روند میان مدت (۲ تا ۲٫۵ ماه) است و MA(20) یک روند کوتاه مدت (حدود ۴ هفته معاملاتی) می باشد.

روندهای طولانی مدت قابل اطمينان تر در نظر گرفته می شوند، و باید این واقعیت را بپذیرید که نظر عمومی ۲۰۰ شرکت کننده ارجعیت بیشتری نسبت به نظر ۵۰ پاسخ دهنده دارد تا بتوان آن را به عنوان یک الگوی نمونه در نظر گرفت.

جابه‌جایی با دوره هایی از ۲۰۰ به بالا نیز سرمایه‌گذاری محسوب می شود زیرا موقعیت قیمت در بالا و پایین چنین خطوطی نشان دهنده ی علاقه و توجه شرکت کنندگان بزرگ (نهادی) آن است.

تمام خصوصیات MA مانند پویایی کلی، جهت، رشد یا نرخ سقوط همگی دارای ارزش تجاری هستند. به عنوان مثال زاویه تمایل MA نشان می دهد که “فشار” معاملات ( در خریداران و فروشندگان) در لحظه قوی تر است. هرچه MA به موقعیت افقی نزدیک تر باشد، بازار آرام تر خواهد بود (نگاه کنید به ابزارهای گرافیکی).

MA ها به عنوان سطوح پویای قوی ای که نقش پشتیبانی و مقاومت را ایفا می کنند، استفاده می شوند. بنابراین در حوزه چنین خطوطی، بیش تر شرکت کنندگان یا وارد بازار می شوند یا نتیجه ی معاملات را ثبت می کنند.

پیشنهاد می شود برای دوره های زمانی بزرگ از نمایه ها، و برای دوره های زمانی کوچک تر از میانگین متحرک های ساده استفاده شود (استفاده از اندیکاتور ها را ببینید).

روال قضیه نشان دهنده ی آن است که شکستن قیمت از پایین به بالا و از طریق افت MA بسیار دشوارتر از میانگین متحرک “در حال رشد” است.

ضمناً بورس اوراق بهادار به واسطه ی چند مورد استثنایی، از نظر تکنیکی دارای روند پاکیزه ای هستند. برای افراد کنجکاو، ما سرویس ویژه ی بازپخش ETF را ارائه می دهیم، جایی که می توانید میانگین متحرک کلاسیک را بر روی دارایی های بازار سهام آمریکا به صورت آنلاین آزمایش کنید.

در ذیل آزمون شاخص Dow Jones ( میانگین صنعتی SPDR Dow Jones) از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۹/۱۱/۱۰ آورده شده است.

همچنین آمار معاملات گسترده ای برای میانگین متحرک منتشر شده است.

شرایط آزمون عمومی استراتژی «Fan of Ma»

MA ها با هر قیمت مبادله ای (باز یا بسته، حداکثر یا حداقل، و یا میانگین های وزنی) کار می کنند، اما اغلب آن ها از قیمت های بسته، به عنوان صحیح ترین مورد، جهت تجزیه و تحلیل تاریخی، استفاده می کنند.

در سیستم معاملات، هر یک از میانگین های متحرک مسئول یک روند جداگانه ای هستند. در زیر چند توصیه کلی وجود دارد :

• روند کوتاه مدت، دوره های ۵ تا ۳۴ است که محبوب ترین آن ها ۵، ۸، ۱۴، ۲۰ (۲۱)، و ۲۵ است.
• میان مدت از ۵ تا ۱۰۰ (۵۵، ۸۹، ۱۰۰).
• بلند مدت از ۱۰۰ به بالا ( ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۶، ۳۶۵)

محبوب ترین کیت های MA برای بازه های زمانی خاص عبارتند از :

• M 15 و کمتر، مقادیر سریع ۵ (۸، ۱۳)، مقادیر میانگین ۲۰ (۳۴)، و مقادیر آهسته ۵۰ (۱۰۰، ۱۳۳).
• H 1 – با مقادیر ۸ (۲۰) ، ۳۴ (۵۵) و ۸۹ (۱۰۰، ۱۳۳، ۱۴۴).
• H 4 – با مقادیر ۸ (۱۳، ۲۰، ۲۱)، ۵۰ (۵۵) ، و ۸۹ ( ۱۰۰، ۱۴۴).
• D 1 – با مقادیر ۸ (۱۳، ۲۰، ۲۱)، ۵۰ ( ۵۵، ۸۹)، و ۱۰۰ (۱۴۴ ، ۲۰۰).
• W 1 و MN 1 – با مقادیر ۸ ( ۱۳، ۲۰)، ۵۵ (۸۹)، و ۱۴۴ ( ۲۰۰ ، ۳۶۵).

از لحاظ منطقی واستدلالی بسیار ساده است؛ در حالی که قیمت، بالاتر از مقدار میانگین باشد، معاملات خرید در اولویت قرار دارند. و اگر کمتر باشد ما فقط فروش را در نظر می گیریم.

در روش “Fan of Ma” معاملات کاملاً مطابق با روند و عقب نشینی ها، و در جهت حرکت اصلی انجام می شوند. در طول دوره های ثابت، هر استراتژی معاملاتی مبتنی بر MA، به صورت مداوم بی ثمر خواهند بود.

برای ورود مطمئن، موقعیت نسبی خطوط اندیکاتور (ترتیب صحیح از سریع به آهسته است) باید با جهت روند مطابقت داشته باشند.

ورود به بازار، از طریق بازگشت یا عقب گرد سریع ترین میانگین متحرک انجام می شود و تمام سیگنال ها برای یک روند قوی طراحی شده اند.

ما چندین روش را بررسی خواهیم کرد (مطابق بررسی تریدرها) که سود آوری بالایی دارند. اسکریپت ها در محیط easy forex builder تولید می شوند و همین طور تمام آزمایشات اتوماتیک طی دو سال گذشته نیز در بستر بورس تستر انجام شده اند.

تنظیمات : اسپرد (spread) دارای امتیاز ۲ است. تمام سوآپ ها (swap) در نظر گرفته می شوند. مقدار سرمایه اولیه ۱۰۰۰۰۰ دلار است. اهرم یا leverage به صورت ۱:۱۰۰ ( برای جفت ارز) و ۱:۱۰ (برای spot gold) می باشد. حداقل حجم معاملات ۱ لات در نظر گرفته می شود. تریلینگ (trailing) نیز به صورت پیش فرض تنظیم می شوند.

بیایید نگاه دقیق تری به موضوع داشته باشیم.

یورو و ۵ میانگین متحرک

شرایط : EUR/USD در TF از H1 به بالا؛ ۵ اندیکاتور SMA با دوره های ۹۰ (روند بلند مدت)، ۶۰ و ۳۰ (میان مدت)، ۲۰ و ۷ (کوتاه مدت) . مثال نقطه ورود ( تصویر زیر را ببینید).

ما فقط در وضعیت right Fan شروع به جستجوی سیگنال های معاملاتی می کنیم یعنی :

• برای فروش؛ تمام متحرک ها در زیر SMA (90) قرار دارند که به ترتیب دقیق از بالا به پایین به صورت SMA (7) ، SMA (20) ،SMA (30) ، SMA (60) هستند.
• برای خرید؛ تمام خطوط در بالای SMA (90) قرار دارند ، و به ترتیب دقیق از پایین به بالا به صورت SMA (60) ، SMA (30) ، SMA (20) ، SMA (7) ، هستند.

سیگنال های تأخیری و نادرست را نادیده بگیرید.

ما یک آزمون، با تریلینگ ۴۰ و یک پله ی ۲۰ امتیازی، انجام می دهیم.

نتیجه چیست؟

هیچ نوع افتی زیر تراز اولیه وجود ندارد، اما انجام ۳۰ معامله در طی ۲ سال بر روی H4، برای یورو یا دلار کافی نیست. اگرچه نقاط ورود بسیار قابل اعتماد هستند؛ آمار عالی است، خط سهام تقریباً کامل است، استراتژی ها به حدس و گمان پاسخ نمی دهند و روند را به وضوح تکمیل می کنند اما بنا به موارد گفته شده توصیه می شود یک معامله آرام و طولانی مدت را در برنامه ی خود داشته باشید.

Aussie و کیت کلاسیک

شرایط : AUD/USD برای H1 و بالاتر ، اندیکاتورهای SMA (50) – روند اصلی، SMA(20) – میان مدت، SMA (5) – کوتاه مدت.

• قیمت، بالاتر از SMA (50) حرکت می کند؛
• قیمت، پس از آزمایش مجدد خط (SMA (20 در حال افزایش اَست، به طوریکه این مجموعه متعلق به میانگین متحرک سریع SMA (5) است.

برای فروش به یک مدار معکوس نیاز دارید :

سیگنال ها را در طول دوره های ثابت و سایر حالت های نامعلوم و دشوار، نادیده بگیرید.

شرایط آزمون و پارامترهای تریلینگ شبیه به هم هستند.

نتیجه چیست؟

AUD / USD به وسیله ی نواحی ای که دارای روند میان مدت هستند مشخص می شوند و استراتژی های موجود، عملکرد آن ها را کاملاً بهبود می بخشند. آمار و ارقام، مقادیر ضعیف تری را نسبت به آزمون قبلی نشان می دهد اما همچنان حالت پایداری را دارند.

پارامترهای سود و حد ضرر را باید با نوسانات فعلی هماهنگ کرد. به عنوان مثال افزایش سطح امتیاز تریلینگ از ۴۰ به ۶۰ وضعیت را بدتر می کند.

با توجه به ارتباط بنیادی و قوی AUD با ین ژاپن و وضعیت و شرایط موجود در منطقه ی آسیا، به طور کلی، معاملات با استفاده از این روش در هنگام انتشار اخبار گوناگون توصیه نمی شود. با این حال ممکن است استراتژی های ما در چنین مواقعی همچنان سیگنال های خود را بدهند.

انجام حدود ۲ یا ۳ معامله در هفته که سود آن سه برابر بیش تر از ضرر آن است، منجر به آن خواهد شد تا این استراتژی به عنوان یک موقعیت عالی برای هر سیستم معاملاتی قلمداد شود.

«Fan of Ma» برای اسپات گلد

شرایط : ابزار مالی CFD بر روی طلا در نماد XAU/USD ( ممکن است کارگزاران مختلف دارای تیکت هایی با نام های مختلف باشند). بازه زمانی H1؛ متحرک کوتاه SMA (24) ، میانگین SMA (120) ، و SMA (200) طولانی .

خرید را شروع می کنیم اگر :

• قیمت بالاتر از SMA (200) است.
• میانگین های متحرک به ترتیب از پایین به بالا و به طور صحیح قرار دارند. .. SMA (200) ،SMA (120) ، SMA (24)
• SMA (24) از پایین به بالا به SMA (200) و SMA (120) نفوذ می کند.

برای مشاهده پارامترهای موجود در دارایی های معاملاتی و همچنین شرایط فروش، تصویر زیر را ببینید.

دارایی های معاملاتی که معمولاً شامل طلا نیز هستند همیشه به طور فعال بی ثبات می باشند. بنابراین ممکن است در این حالت شرایط دشوار و مشکل سازی رخ دهد.

این آزمون با تریلینگ ۲۰۰ امتیازی و همین طور استفاده از استراتژی میانگین برگشت با رشد ۵۰، در بازه زمانی H1 انحام می شوند. فرض بر این است که بیش تر از سه معامله در حال اجرا نیستند.

نتیجه چیست؟

برای چنین دارایی های سوداگرانه ای، این نوع استراتژی، معاملات بسیار کمی را به ویژه در بازه های زمانی ساعتی انجام می دهد. مقدار سود در حال حاضر به ۱۷۰ درصد رسیده، اما در پایان آزمون چندین معامله نا موفق را پشت سر گذاشتیم.

در نتیجه در طی ۲ سال، کم تر از ۵۰ درصد سود حاصل شد که برای فلز طلا، مقدار نسبتاً ضعیفی است. این آمار مذکور مقادیر توصیه شده ای است که برای دارایی های آماده ای مانند فلزات گرانبها ارائه می شود.

افزایش نسبت سود به حد ضرر آنچنان توصیه نمی شود زیرا خطر از دست دادن را به مراتب افزایش می دهد.

همواره از نظر ما ، استراتژی های دارای پارامتر های مشخص، باید نتیجه ی پایدارتری را در H4 ارائه دهند.

نتیجه گیری و توصیه ها

تاریخچه ی معاملات موفقی که با استفاده از میانگین متحرک، در اولین بازارها رخ داد مربوط به بیش از ۱۰۰ سال پیش است، این بدان معنی است که منطق محاسبات مقادیر میانگین، با روانشناسی بازار مطابقت دارد.

ارزش این را ندارد که به طور خاص انواع مختلفی از استراتژی های Fan of Ma را برای آزمون خود انتخاب کنیم، با این حال هر گونه توصیه ای برای انتخاب پارامترهای بهینه، برای دارایی های فردی یا حالت های ویژه ای از معاملات، به تدریج منسوخ می شوند.

همه ی طرح ها باید در عمل آزمایش شوند و بهتر است این کار را خودتان انجام دهید. ما از خوانندگان خود دعوت می کنیم که مجموعه ی محبوب دیگری از EMA (8) + EMA (12) + EMA (24) +EMA (72) ، با نام “هارمونیک” را به طور مستقل بررسی کنند.

آیا شانسی برای پیداکردن استراتژی های سودآور در اینترنت وجود دارد؟

دلایلی را پیدا نمایید که backtesting می تواند تنها راه منطقی و درست برای معاملات…

استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور ADX + میانگین متحرک

چگونه این دو ابزار در یک روند ، به تریدرها کمک می کند؟ ترکیب دیگری…

الگوهای Pesavento یا منطق فیبوناچی، به صورت عملی

الگوهای Pesavento یا منطق فیبوناچی، به صورت عملی اولین کسانی که ایده الگوهای هارمونیک را…

اندیکاتور میانگین متحرک (MACD)

اندیکاتور MACD بر میانگین­ های متحرک مبتنی است و همین آن را برای تحلیل تکنیکال بازار ، ایده­ آل می­کند تا بتوانید مدخل­ های پیروی از روند­ بازار را پیدا کنید و تا اتمام روند ایده­ آل، در آن بمانید.

تعریف

MACD یک شاخص بسیار محبوب است که در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود. MACD می تواند برای شناسایی جنبه های روند کلی بازار استفاده شود.

آنچه MACD را بسیار آموزنده می کند این است که در واقع ترکیبی از دو نوع شاخص مختلف است. اول : برای شناسایی جهت روند و مدت زمان ، از دو میانگین متحرک با طول های مختلف (که شاخص

های عقب استفاده از استراتژی میانگین برگشت مانده ای هستند) استفاده می کند. سپس ، اختلاف مقادیر بین آن دو میانگین متحرک (خط MACD) و EMA آن میانگین های متحرک (خط سیگنال) را در نظر می گیرد و این اختلاف بین دو خط را به

صورت هیستوگرام رسم می کند که در بالای و زیر یک خط صفر مرکزی نوسان دارد. از هیستوگرام به عنوان نشانه خوبی از حرکت روند استفاده می شود.

تاریخچه

اندیکاتور MACD می تواند به دو رویداد جداگانه تقسیم شود:

۱- در دهه ۱۹۷۰ ، جرالد اپل خط MACD را ایجاد کرد.

۲- در سال ۱۹۸۶ ، توماس آسپری ویژگی هیستوگرام را به MACD اپل اضافه کرد.

اجزای محاسباتی :

MACD Line: (12-day EMA – 26-day EMA)

Signal Line: 9-day EMA of MACD Line

MACD Histogram: MACD Line – Signal Line

۱-خط MACd :،

مهمترین شاخص MACD است و به صورت پیش­فرض، تفاضل میان بازه­های ۱۲تایی EMA میانگین متحرک نمایی و بازه­های ۲۶ تایی EMA است؛ یعنی خط MACD، اساسا یک سیستم متقاطع میانگین حرکتی کامل و خودکار است.

۲-خط سیگنال:

خط سیگنال، تفاضل بازه ۹ تایی EMA از خط MACD است.

۳-هیستوگرام مکدی:

تفاضل خط MACD از خط سیگنال است.

شاخص MACD چگونه کار می­کند؟

شاخص MACD با استفاده از سه جزء کار می­کند: دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام.

دو خط درون اندیکاتور، ممکن است مشابه میانگین ­های متحرک ساده (SMAs) به نظر برسند، اما در حقیقت آنها میانگین­ های متحرک نمایی چند لایه­ (EMAs) هستند. خط اصلی، یعنی آنکه کندتر حرکت می­کند، خط MACD است و آنکه سریع­تر حرکت می­کند، خط سیگنال است.

اگر دو میانگین متحرک به هم برسند، گفته می­شود که همگرا – converging – هستند و اگر از یکدیگر دور شوند، واگرا – diverging – گفته می­شوند. تفاوت بین این دو خط، در هیستوگرام نشان داده می­شود. اگر شاخص MACD در بالای خط صفر (zero line) معامله شود تایید می­کند که روند بازار ، صعودی است و اگر در زیر آن انجام شود حاکی از روند نزولی بازار، خواهد بود.

اگر مشخص شود که قیمت بازار، روند صعودی دارد رسیدن به سقف بالاتر و کف بالاتر، همچنین شکستن سطوح کلیدی مقاومت ممکن است معامله­ گران وارد موقعیت­های طولانی شوند، درحالیکه اگر دارایی، در یک روند نزولی قرار گیرد که با سقف پایین­تر و کف پایین­تر یا شکست در سطوح پشتیبانی، توصیف می­شود و ممکن است یک موقعیت موقتی و کوتاه مدت را برای ورود داشته باشد.

سه استراتژی تجاری متداول MACD

طیفی از استراتژی­ های MACD وجود دارد که برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است با آنها آشنا شوید:

۱- متقاطع (Crossovers)

۲- وارونه سازی هیستوگرام (Histogram reversals)

۳- عبور از صفر (Zero crosses)

۱) متقاطع (Crossovers) :

در این استراتژی، خط MACD و خط سیگنال به همان روشی مورد استفاده قرار می­گیرند که یک نوسان­گر تصادفی، با استراتژی متقاطع بین این دو خط، سیگنال­های خرید و فروش را ارائه می­دهد.

از آنجا که یک استراتژی متقاطع(Crossovers)، ماهیت کند و آهسته دارد، بر مبنای انتظار برای رخداد یک حرکت، پیش از گشایش یک موقعیت، پایه­ ریزی شده است. بدین معنا که باید منتظر رخدادی باشید که موقعیت تازه­ ای را در بازار مالی ، ایجاد کند. موضوع اصلی که MACD در روندهای ضعیف بازار، با آن مواجه است این است که از زمانی که یک سیگنال ایجاد می­شود، ممکن است که قیمت به یک نقطه برگشت تبدیل شود؛ در نتیجه این، یک سیگنال کاذب در نظر گرفته می­شود. شایان ذکر است که استراتژی­ هایی که از رفتار قیمت برای تایید سیگنال استفاده می­کنند، اغلب برای تحلیل تکنیکال بازار ، بیشتر قابل اعتماد هستند.

نمودار زیر استراتژی متقاطع استاندارد را بازتاب می­دهد. نقاط ورودی سودآور، با خط­های عمودی سبز رنگ مشخص شده است. درحالیکه سیگنال­های کاذب، با خطوط قرمز رنگ نمایش داده شده­اند.

۲- وارونه سازی هیستوگرام (Histogram reversals):

شاید بتوان گفت هیستوگرام، مفیدترین بخش MACD برای تحلیل تکنیکال بازار است و برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، بررسی آن قویا مفید است.

این استراتژی، با میله ­هایی که در نمودار زیر می­بینید، تفاوت بین خط­های MACD و سیگنال را نشان می­دهد. زمانیکه قیمت بازار قویا در یک جهت حرکت می­کند، ارتفاع هیستوگرام، افزایش می­ یابد و هرگاه که هیستوگرام کوچک می­شود، نشانه این است که بازار با کندی حرکت می­ کند.

این بدین معنا است که هرچه میله­ های موجود در هیستوگرام، از صفر فاصله می­گیرند، دو خط میانگین متحرک نیز از یکدیگر بیشتر فاصله می­گیرند. وقتی فاز انبساط ابتدایی به پایان می ­رسد، احتمالا یک شکل کوهان مانند پدیدار می ­شود؛ این سیگنالی است برای اینکه میانگین­ های متحرک، دوباره در حال انقباض هستند. این امر می­ تواند، نشانه­­ ای ابتدایی، برای نزدیک بودن یک کراس اور (استراتژی متقاطع) باشد.

هیستوگرام، یک استراتژی برجسته و پیشرو است؛ برخلاف استراتژی متقاطع (کراس اور) که بالاتر بدان اشاره شد. از این رو در آموزش کار با اندیکاتور MACD، اهمیت ویژه­ای دارد. وارونه ­سازی هیستوگرام بر مبنای استفاده از روندهای شناخته شده به عنوان پایه­ هایی برای جای دادن موقعیت­ ها، قرار دارد. یعنی این استراتژی، می­ تواند قبل از اینکه حرکت­های بازار بورس واقعا صورت بگیرند، عمل کند.

نمودار زیر ظرفیت و پتانسیل استفاده از مکدی هیستوگرام را به عنوان یک ابزار تجاری، محل توجه قرار می­ دهد. با انتظار برای دو حرکت ضد روند در هیستوگرام، این احتمال که مانند حرکتی یکباره و بدون امتداد و نه برگشت­ پذیر باشد، کاهش می­ یابد. نمودار زیر، با استفاده از تحلیل تکنیکال این ابزار در جهت روند، سه معامله سودآور و یک معامله ضرر رسان را نشان می ­دهد. معامله­ گر همچنین می ­تواند این ابزار را برای خارج شدن از معامله، به کار گیرد. در موقعیت­ هایی که یکبار خروج انجام شده، MACD شروع به بازگشت به جهت مخالف (وارونه شدن) می کند.

۳- عبور از صفر (Zero crosses):

استراتژی عبور از صفر یا زیرو کراس، بر اساس عبور هر یک از خطوط EMAs از خط صفر، پی­ریزی شده است. اگر MACD از زیر خط صفر عبور کند، ممکن است یک روند صعودی جدید، ظاهر شود. و هرگاه MACD از بالا عبور کند و خط صفر را قطع کند، احتمالا سیگنالی است برای آغاز یک روند نزولی تازه.

این استراتژی، اغلب کندترین سیگنال در میان این سه به نظر می­رسد؛ بنابراین معمولا شما سیگنال­ های کمتری را با آن دریافت می­کنید، اما در عوض، برگشت­های کاذب نیز کمتر است. در اینجا، استراتژی این است که هرگاه MACD از بالای خط صفر عبور می­کند، خرید کنید – یا بستن معامله – و هرگاه از پایین عبور می­کند، بفروشید- یا باز کردن معامله -.

این روش باید با احتیاط و دقت در بازار مورد استفاده قرار گیرد. زیرا ماهیت تاخیری آن، بدین معنا است که بازارهای سریع و متلاطم، سیگنا ل­ها را بسیار دیر می­ فرستند. اگرچه می­تواند به عنوان یک ابزار برای ارائه سیگنا­ل­های بازگشتی از حرکت­های رفت و برگشتی طولانی، در تحلیل تکنیکال خیلی مفید باشد.

نمودار زیر سه سیگنال قبلی بر AUD/USD (درهم به دلار آمریکا) را حین ایجاد چهارمی توسط شاخص، نشان می دهد. هرکدام از این­ها، اثبات می­کند اگر معامله­ گر در محل­های درست وارد یا خارج شود، سودآور خواهد بود و تعدادی از سیگنال­های کاذب، با دنبال کردن روش زیرو کراس به جای روش کراس اور، دفع می­ شوند.

هنگامی که از استراتژی زیرو کراس استفاده می­ کنید، مهم است بفهمید چه زمانی از بازار خارج شوید یا یک توقف قرار دهید. در مثال­ زیر، بازار چندین شکست خط روند را نشان می­دهد که علامت دهنده زمان مناسب برای خروج از معامله است. یک معامله­ گر می­تواند برای خروج از معامله متناوبا از شکاف پایین­تر از نوسان پایین قبلی (روند صعودی) زیر یا روی نوسان بالای قبلی (روند نزولی) استفاده کند.

اصول شاخص MACD:

همانطور که گفته شد، MACD بر میانگین­ های متحرک مبتنی است و همین آن را برای تحلیل تکنیکال بازار ، ایده­ آل می­کند تا بتوانید مدخل­ های پیروی از روند­ بازار را پیدا کنید و تا اتمام روند ایده­ آل، در آن بمانید.

برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است دو سیگنال میانگین متحرک MACD را بشناسید. ما در اینجا به این مورد اشاره کردیم تا در معاملات از توان تحلیل تکنیکال آنها استفاده کنید:

۱-خط MACD کراس زیرو:

در این نمودار، علاوه بر خط MACD، دو میانگین متحرک نیز رسم شده است که نحوه کار MACD را برای ما شفاف می­کند.

هنگامی که دو MA یکدیگر را قطع ­کنند، خط MACD نیز از زیر صفر عبور خواهد کرد. همانطور که پیشتر هم توضیح دادیم، میانگین متحرک MACD سیستم متقاطع میانگین متحرکی، تنها در یک خط است

می­دانیم هرگاه دو MA هم دیگر را قطع کنند، نشان دهنده تغییری در تکانه است و معمولا می­تواند ایجاد یک روند جدید را پیش­بینی کند. بنابراین هر زمان خط میانگین متحرک MACD صفر را قطع کند، بیانگر این امر است که تکانه حرکت در حال تغییر است و به طور بالقوه یک روند جدید در حال ایجاد شدن است.

۲) خط سیگنال:

هر گاه ببینید دو خط شاخص MACD میانگین متحرک از یکدیگر دور می­شوند این را می­رساند که تکانه حرکت، در حال افزایش است و روند بازار قوی­تر می­شود. اما زمانیکه دو خط به هم نزدیکتر می­شوند، یعنی استحکام قیمت در حال از دست رفتن است.

با این حال، MACD نوسان­گر است و در روندهای قوی، اطلاعات خیلی دقیقی نمی­دهد. پس اگر در یک روند قوی هستید، با عبور زیاد خطوط MACD سردرگم نشوید.

نکته: تا زمانی که خطوط MACD بالای صفر هستند و قیمت بالای EMAهای ۱۲ و ۲۶ باشد، همان روند همچنان ادامه دارد.

واگرایی در MACD:

واگرایی

واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب‌الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.

به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

واگرایی مثبت و صعودی به این شکل است:

واگرایی منفی و نزولی به این شکل است:

واگرایی در MACD هنگامی رخ می‌دهد که میانگین متحرک مقادیر بالا و پایینی شکل دهد که از مقادیر بالا و پایین‌های متناظر روی نمودار قیمت فاصله بگیرند.

واگرایی صعودی هنگامی رخ می‌دهد که MACD دو مقدار پایین در حال رشد شکل دهد که با دو مقدار پایین در حال افت روی نمودار قیمت متناظر باشند.

این شرایط، در زمانیکه روند بلندمدت هنوز مثبت است، یک سیگنال صعودی معتبر محسوب می‌شود. برخی معامله‌گران حتی وقتی روند طولانی‌مدت منفی است به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند زیرا با وجود اینکه این تکنیک از اعتبار کمتری برخوردار است می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند باشد.

هنگامی که MACD مجموعه‌ای از ۲ سقف‌ کاهشی شکل می‌دهد که با دو مقدار بالای در حال صعود روی نمودار قیمت متناظر هستند، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است.

یک واگرایی نزولی که در طول روند نزولی طولانی مدت شکل می‌گیرد تائیدی بر احتمال ادامه‌دار بودن روند نزولی است.

برخی معامله‌گران در طول روندهای صعودی طولانی‌مدت به دنبال واگرایی‌های نزولی هستند زیرا می‌توانند سیگنال ضعف در روند را را در مکدی مشاهده کنند. با این حال، این مسئله به اندازه یک واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (MA) – Moving Average

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)، یکی از مهم‌ترین ابزار‌های بازار است که باتوجه به کاربرد آنها، یادگیری آن حائز اهمیت است. تقریبا اغلب اندیکاتور‌ها و اسیلاتور‌ها محاسبات میانگین متحرک را در خود دخیل کرده‌اند. میانگین متحرک در دسته اندیکاتور‌های روندی قرار می‌گیرد. این اندیکاتور همواره در حال تشخیص روند کنونی بازار بوده و معمولا در بازار‌های خنثی (روند ساید) کاربرد پذیری کمتری دارند.

میانگین متحرک (MA) چیست؟

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، یک نمودار منحنی شکل است که در کنار نمودار اصلی قیمت نمایش داده می‌شود. این نمودار از میانگین گرفتن قیمت دربازه‌های مختلف به وجود می‌آید. به‌عنوان مثال اگر دوره مووینگ اوریج را عدد ۲۰ انتخالب کنید. کل کندل‌های نمودار را به دسته‌های ۲۰ تایی تقسیم کرده، سپس از میانگین گرفتن قیمت بسته شدن آنها نمودار خود را شکل می‌دهد. هرچه دوره میانگین متحرک کمتر باشد، نمودار اندیکاتور به نمودار قیمت نزدیک‌تر شده و منحنی آن تحرکات بیشتری را از خود نشان می‌دهد. از طرف دیگر هرچه دوره میانگین متحرک بیشتر باشد، منحنی نمودار شکلی خطی‌تر به خود گرفته و انحنای آن کمتر می‌شود. هرچه دوره اندیکاتور کمتر باشد نوسانات جزئی بازار را بهتر نشان داده و اما اعتبار کمتری دارد. هرچه دوره تناوت بزرگتر باشد واکنش به نوسانات بازار کمتر و اما اعتبار سطوح بیشتر می‌شود.

• تحلیلگران می‌توانند هم‌زمان از چند میانگین متحرک در نمودار استفاده کنند تا روند بازار و جزئیات نوسان‌ها را بهتر درک کنند. همچنین کراس مووینگ اوریج‌ها و ترتیب قرارگیری آنها نیز نشانه‌هایی دارد که در ادامه به توضییح آن خواهیم پرداخت.
• انتخاب دوره مناسب کاملا شخصی بوده و بستگی به شکل نمودار قیمت دارد. تحلیلگران باید نسبت به تجربه خود و نوع نمودار بهترین دوره برای میانگین متحرک را پیدا کنند.

کاربرد اندیکاتور Moving Average چیست؟

اندیکاتور میانگین چندین کاربرد مهم برای بهتر تحلیل کردن نمودار ارائه می‌دهد. آگاهی از این کاربرد‌ها بسیار به درک بهتر روند بازار و سطوح کلیدی داینامیک کمک کننده است. در این مقاله به کاربرد‌ها، نحوه سیگنال‌گیری و همچنین استراتژی‌های مهم این اندیکاتور اشاره خواهیم کرد.

استفاده از میانگین متحرک به‌عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی

یک کاربرد مهم میانگین متحرک، استفاده به‌عنوان سطوح کلیدی است. هر مووینگ اوریج نقش حمایتی و مقاومتی برای قیمت ایفا می‌کند. البته از آنجایی که مووینگ یک اندیکاتور روندی است. کاربرد سطوح حمایتی آن در بازار خنثی (ساید) بسیار کاهش می‌یابد. اما در صورت وجود روند‌های صعودی یا نزولی از میانگین متحرک به‌عنوان یکی از بهترین ابزار‌ها برای شناسایی سطوح می‌توان استفاده کرد.

• هرگاه نمودار میانگین متحرک زیر نمودار قیمت باشد روند صعودی است و اندیکاتور نقش حمایت را ایفا می‌کند.
• هرگاه نمودار میانگین بالای نمودار قیمت باشد، روند نزولی است و اندیکاتور نقش مقاومت را ایفا می‌کند.
• هرگاه نمودار میانگین به‌طور پی در پی توسط قیمت شکسته شود، بازار خنثی شده، یا درحال ورود به روند خنثی هستیم.
• میانگین با دوره تناوب کمتر به نمودار قیمت نزدیک می‌شود، نوسانات با دقت بیشتری نمایش داده می‌شوند اما اعتبار آن کاهش یافته و احتمال شکست نمودار بیشتر می‌شود.
• میانگین متحرک با دوره بیشتر، نموداری با انحنای کمتر نمایش می‌دهد، اما اعتبار آن به‌عنوان سطح کلیدی بازار بسیار بیشتر است.

تقاطع مووینگ اوریج‌ها، هشداری برای تغییر روند

اگر از دو میانگین متحرک بر روی نمودار خود استفاده کنید، خواهید دید اندیکاتوری که با دوره کمتر تنظیم شده است، در برخی نقاط اقدام به قطع مووینگ بزرگ‌تر می‌کند. این کراس شکل گرفته، به منزله هشداری برای تغییر روند در نظر گرفته می‌شود. هرچند که این سیگنال به تنهایی مبنای معاملات قرار نمی‌گیرد، اما برای بررسی و تحلیل روند بازار بسیار کاربردی است.

• در تایم فریم پایین‌تر کراس‌ها زود‌تر مشاده می‌شود اما به طبع اعتبار کمتری دارند.
• در تایم فریم بزرگتر کراس‌ها دیرتر از شروع روند پدید می‌آیند اما اعتبار بالاتری دارند.
• انتخاب دوره مناسب مووینگ‌ها در بهتر دیدن کراس‌ها کمک کننده است.

استراتژی فنر

یک استراتژی بسیار معتبر و سودساز که به کمک مووینگ اوریج‌ها بررسی می‌شود استراتژی فنر است. این استراتژی به این صورت است که باید ۳ الی ۴ مووینگ اوریج با دوره تناوب‌های مختلف انتخاب کنید. بهتر است دوره‌های میانگین متحرک با اختلاف انتخاب شوند. به‌عنوان مثال (۱۰ – ۳۰ – ۱۰۰ – ۲۰۰)

هرگاه شرایطی را دیدید که ۴ مووینگ اوریج درهم گره خورده و وارد نمودار قیمت شده‌ است. اصطلاحا می‌گویند قیمت درحال فنر جمع کردن است. معمولا پس از طی شدن این فشردگی قیمت با جهش‌های بزرگ و ناگهانی روبه‌رو خواهد شد. تنها کافیست سطح حمایت و مقاومت آن را بدست آورده و منتظر شکست آن بمانید. در صورت استفاد صحیح از این استراتژی، بسیار سود ساز و کم ریسک خواهد بود.

کلام‌ آخر

در این مقاله به معرفی کامل اندیکاتور میانگین متحرک پرداختیم، میانگین متحرک در بازار‌های صعودی بسیار برای معامله‌گران کاربرد دارد. کافیست شدت روند را با پیدا کردن دوره میانگین مناسب هماهنگ کنید. در این صورت استفاده از استراتژی میانگین برگشت بهترین نقاط برگشت بازار را پیدا خواهید کرد که در معاملات بسیار کاربرد پذیر است. رسیدن به یک درک اجمالی از اندیکاتور میانگین متحرک نیازمند، صرف وقت و کسب تجربه است. پس اگر تازه با کاربرد این ابزار آشنا شده‌اید کارکردن با آن‌را شروع کنید.

۴ اندیکاتور معاملاتی موثر که هر معامله گری باید بداند

هنگامی که ماجراجویی شما در مسیر معامله گری فارکس آغاز می شود، احتمالاً با انبوهی از روش های مختلف برای معامله مواجه خواهید شد. با این حال، بیشتر فرصت های معاملاتی را می توان به راحتی تنها با یکی از چهار اندیکاتور نمودار شناسایی کرد. هنگامی که بدانید چگونه از میانگین متحرک، RSI، استوکاستیک و اندیکاتور MACD استفاده کنید، به خوبی در مسیر اجرای پلن معاملاتی خود مانند یک حرفه ای عمل خواهید کرد. همچنین یک ابزار تقویتی رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت تا بدانید هر روز چگونه از این اندیکاتورهای فارکس در معاملات خود استفاده کنید.

مزایای یک استراتژی ساده

معامله گران تمایل دارند زمانی که در بازار فارکس شروع به کار می کنند، مسائل را بیش از حد پیچیده کنند. این واقعیت تأسف بار است، اما بطرز غیرقابل انکاری حقیقت دارد. معامله گران اغلب احساس می کنند که داشتن یک استراتژی معاملاتی پیچیده بهتر است؛ در حالیکه اتفاقا باید بر روی هرچه ساده تر نگه داشتن مسائل تمرکز کنند. این موضوع به این دلیل است که یک استراتژی ساده باعث واکنش سریع تر و استرس کمتر می شود.

اگر تازه شروع کرده اید، باید به دنبال موثرترین و ساده ترین استراتژی ها برای شناسایی معاملات باشید و از آن رویکرد پیروی کنید.

“سادگی، نهایت پیچیدگی است.” لئوناردو داوینچی

کشف بهترین اندیکاتور های فارکس برای یک استراتژی ساده

یکی از راه‌های ساده‌سازی معاملات، داشتن یک پلن معاملاتی است که شامل اندیکاتورهای نمودار و چند قانون در مورد نحوه استفاده از آن اندیکاتورها باشد. با مد نظر داشتن این مهم که “سادگی بهترین است”، چهار اندیکاتور آسان وجود دارد که باید با آنها آشنا شوید. چرا که برای شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات کاربرد دارند. این ۴ اندیکاتور شامل موارد زیر هستند:

RSI (شاخص قدرت نسبی)

هنگامی که در یک حساب واقعی معامله می کنید، یک برنامه ساده بهمراه قوانین ساده بهترین دوست و همراه شما خواهد بود.

استفاده از اندیکاتورهای فارکس برای خواندن نمودارها برای محیط های مختلف بازار

در تعیین ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر، عوامل اساسی بسیاری دخیل هستند. بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند برای شناسایی فرصت های معاملاتی با نگاهی ساده به نمودارها بنگرند – پس از اندیکاتور های فارکس برای این منظور استفاده می کنند.

با نگاه به نمودارها، می توان متوجه دو محیط رایج در بازار شد. یک نوع آن محیط یا بازاری در محدوده ای با سطوح حمایت و مقاومت قوی یا همان کف و سقفی است که قیمت آن سطوح را نمی شکند (منظور همان تردینگ رنج است). و یا بازار دوم که از نوع روندی است که در آن قیمت به طور پیوسته بالا و پایین می شود.

استفاده از تحلیل تکنیکال به شما این امکان را می دهد که به عنوان یک معامله گر بتوانید بازار تردینگ رنج یا دارای روند را شناسایی کنید. سپس بر اساس نوع بازار، نقاط ورود یا خروج با احتمال بالاتر را پیدا کنید. خواندن اندیکاتور ها به سادگی قرار دادن آنها بر روی نمودار است.

معامله گری با اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از بهترین اندیکاتورهای فارکس برای هر استراتژی، میانگین متحرک است. میانگین‌ متحرک، امکان یافتن فرصت‌های معاملاتی در جهت روند کلی بازار را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کند. هنگامی که بازار روند صعودی دارد، می توانید از یک یا چندین میانگین متحرک برای شناسایی روند و همینطور زمان مناسب برای خرید یا فروش استفاده کنید.

میانگین متحرک یک خط ترسیم شده است که به سادگی میانگین قیمت یک جفت ارز را در یک بازه زمانی خاص اندازه گیری می کند، مثلا تحرکات قیمتی ۲۰۰ روز گذشته یا سال گذشته را برای درک جهت کلی قیمت اندازه گیری می کند.

فارکس را بیاموزید: نمودار روزانه GBPUSD – میانگین متحرک

متوجه خواهید شد که تنها با افزودن چند میانگین متحرک به نمودار، یک ایده معاملاتی در تصویر بالا ایجاد شده است. میانگین‌ متحرک به شناسایی فرصت‌های معاملاتی کمک شایانی می کند. بدین صورت که وقتی جفت ارز در جهت میانگین متحرک حرکت می‌کند، مومنتوم را دیده و با آن وارد معامله شوید. زمانی هم که جفت ارز شروع به حرکت برعکس و در خلاف جهت میانگین متحرک می‌کند، از معامله خارج شوید.

معامله گری با اندیکاتور RSI

“شاخص قدرت نسبی” یا همان RSI یک اسیلاتور با کاربرد ساده و مفید است. اسیلاتورهایی مانند RSI به شما کمک می کند تعیین کنید که چه زمانی یک ارز بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است و بنابراین احتمال برگشت آن وجود دارد. برای کسانی که دوست دارند «در کف بخرند و در سقف بفروشند»، RSI می تواند شاخص مناسبی باشد.

RSI می تواند برای تعیین نقاط ورود و خروج بهتر چه در بازار تریدینگ رنج چه بازار دارای روند به یک اندازه مورد استفاده قرار گیرد. وقتی بازارها جهت مشخصی ندارند و در حالت رنج هستند، می‌توانید سیگنال‌های خرید یا فروش را مانند آنچه در بالا مشاهده می‌کنید، بگیرید. هنگامی که بازارها دارای روند هستند، واضح تر می شود که در کدام جهت معامله بگیرید (یکی از مزایای معاملات روندی). در این حالت شما فقط زمانی می خواهید در جهت روند وارد معامله شوید که این اندیکاتور در محدوده ۳۰ تا ۷۰ باشد.

از آنجایی که RSI یک اسیلاتور است، با مقادیر بین ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می شود. ارزش ۱۰۰ به عنوان منطقه خرید بیش از حد (اشباع خرید) در نظر گرفته می شود و در نتیجه بازگشت از این منطقه به سمت نزول محتمل است. در حالی که مقدار ۰ منطقه فروش بیش از حد یا اشباع فروش می باشد و در آن برگشت به سمت بالا امری عادی و محتمل است. اگر روند صعودی باشد، انتظار می رود RSI قبل از هم جهت شدن با روند، از منطقه زیر ۳۰ یا همان منطقه اشباع فروش معکوس شده و برگردد.

معامله با اندیکاتور استوکستیک

اسلو استوکستیک هم مثل RSI یک اسیلاتور است که می تواند به یافتن مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش که احتمالاً باعث برگشت قیمت می شود، کمک کند. جنبه منحصر به استفاده از استراتژی میانگین برگشت فرد معامله گری با این اندیکاتور، دو خط، %K و خط %D است که سیگنال ورود می دهد.

از آنجایی که این اسیلاتور نیز نشان دهنده ی اشباع خرید یا فروش است، شما به سادگی به دنبال خط %K باشید تا از بالای خط %D از سطح ۲۰ عبور کند تا یک سیگنال خرید شفاف را در جهت روند شناسایی کنید.

معامله گری با اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD)

MACD که گاهی به عنوان پادشاه اسیلاتورها شناخته می‌شود، می‌تواند به خوبی هم در بازارهای رنج و هم بازارهای دارای روند مورد استفاده قرار گیرد؛ آن هم به دلیل استفاده اش از میانگین متحرک هاست که نمایشی بصری از مومنتوم قیمت را ارائه می دهد.

پس از اینکه توانستید نوع بازار را شناسایی کنید که از نوع رنج است یا دارای روند، برای گرفتن سیگنال از این اندیکاتور باید به دنبال دو چیز باشید. ابتدا، خطوط مربوط به خط صفر را تشخیص دهید که سوگیری جفت ارز به سمت بالا یا پایین را مشخص می کند. مورد دوم اینکه، بررسی کنید به ترتیب برای خرید یا فروش، خط سیگنال (خط آبی رنگ)، خط MACD (خط قرمز) را رو به بالا قطع می کند یا رو به پایین.

مانند همه اندیکاتورها، MACD نیز در یک بازار روندی مشخص یا بازار رنج به کار می رود. هنگامی که روند را شناسایی کردید، بهترین کار این است که از تقاطع های خط MACD در جهت روند استفاده کنید. وقتی وارد معامله شدید، می‌توانید پیش از تقاطع، حد ضررهایی را زیر محدوده قیمت اخیر قرار دهید.

برای اینکه بتوانیم پایان یک روند را تشخیص دهیم ابتدا باید حالتها و موقعیتهای مارکت را بررسی کنیم. همانطور که می دانید بازار سه حالت می تواند داشته باشد: یا حالت صعودی (گاوی) دارد بدین معنا که خریداران کنترل بازار را در دست دارند و قیمت را به سمت بالا می برند؛ یا حالت نزولی (خرسی) دارد و به معنای این است که فروشنده ها کنترل بازار را در دست گرفته اند و قیمت را به سمت پایین می برند، و یا حالت رِنج دارد.

تریدر ها با دقت در نمودار یک نماد یا سهم متوجه حالات مختلف بازار می شوند و با توجه به سیگنالهایی که دریافت می کنند می توانند شکست یک روند را قبل از رخ دادن تشخیص دهند و دارایی خود را قبل از ریزش قیمت به فروش برسانند؛ و یا اگر احتمال بدهند که قیمت سهامی به زودی رشد خواهد داشت، اقدام به خرید آن سهم یا نماد در کف قیمتی بنمایند و بدین ترتیب از معاملات بازار سود کسب کنند.

پیشبینی شکست یک روند مستلزم کسب تجربه در بازار است. ولی ما در این مقاله بعضی از مهم ترین نکاتی را که می توانند یک سیگنال قوی از تغییر یک روند تلقی شوند برای شما آورده ایم:

شکست خط روند:

برای کشیدن یک خط روند اول باید بدانیم که روندمان استفاده از استراتژی میانگین برگشت صعودی است یا نزولی. روند های صعودی از موجهای جنبشی (رشد قیمت) و اصلاح قیمت تشکیل شده اند. برای کشیدن خط روند در یک موج صعودی هدف کشیدن خطی است که در صورت شکسته شدن به ما اخطار برگشت بازار را بدهد. پس ما دو دره ی واضح و مشخص را به هم وصل می کنیم و این خط را به سمت بالا امتداد می دهیم. در کشیدن خط روند به دو نکته توجه می کنیم: خط روندی معتبرتر است که تعداد نقاط برخورد بیشتر و تعداد شکستهای کمتری داشته باشد. به این معنا که قیمت (چه سایه و چه خود کندلها) زیاد از خط روند عبور نکرده باشد و تعداد تداخل ها کمتر باشد.

برای کشیدن خط روند در روند های نزولی که باز هم از موج ها و اصلاح های قیمتی تشکیل شده است دو قله ی تقریبا پشت سر هم را در نظر می گیریم و به هم وصل می کنیم. در کشیدن خطوط روند نزولی نیز اولویت با خطی است که کمتر شکسته شده باشد.

هر چقدر شیب خط روند بیشتر باشد اعتبارش کمتر است. وقتی چند خط روند پشت سر هم کشیدیم و ملاحظه کردیم که شیب خطوط رفته رفته در حال بیشتر شدن هستند احتمال شکسته شدن خط روند بیشتر می شود. در صورتی که روند شکسته شود و سایر خطوط روند با شیب کمتر را هم بشکند باید احتمال برگشت بازار را بدهیم و زمان آن رسیده که سودهایمان را ذخیره کنیم.

به عبارتی در بازارهای مالی با رسم خطوط روند سعی می کنیم گوش به زنگ باشیم تا با کوچکترین تغییر قیمت و شکسته شدن خطوط روند، در کنار در نظر گرفتن فاکتورهای دیگر بتوانیم در سریع ترین زمان ممکن پیشبینی کنیم که آیا بازار ریزشی خواهد بود یا رشد خواهد کرد؛ روند ما ادامه خواهد داشت یا برخواهد گشت. بعد از شکست روند معمولا در نمودارها حالت فشردگی خواهیم داشت که جهت این فشردگی به هر سمتی باشد شکست روند به همان سمت خواهد بود.

شکست میانگین متحرک:

یکی از تعاریف بسیار مهم در تحلیل تکنیکال مومنتوم است. مومنتوم (momentum) در بازارهای مالی به معنای سرعت و جهت تغییر قیمت یک نماد است. معامله بر اساس مومنتوم استراتژی ای است که در آن تریدرها دارایی هایی را که قیمت آنها در حال افزایش است می خرند و در اوج قیمت آنها را می فروشند.

تکنیکهای سرمایه گذاری ریچارد درایهاوس که به پدر سرمایه گذاری مومنتوم مشهور است، اصول اولیه ی معامله بر اساس مومنتوم هستند. قاعده ی اساسی در این معاملات که جزء استراتژی های سودآور هستند این است که "بالا بخرید و بالاتر بفروشید" که با اصل سرمایه گذاری ارزشی معمول که "پایین بخرید و بالا بفروشید" متفاوت است.

معاملات مومنتوم مزایای زیادی دارند؛ از جمله این که سهمی که می خرید ذاتا باارزش و در حال افزایش است و نیازی نیست که صبر کنید تا روزی باارزش شود. مزیت دیگر این است که امکان سود بالا در یک دوره ی کوتاه وجود دارد؛ چون می توانید از نوسانات بازار سود ببرید و به اصطلاح نوسان گیری کنید.

در استراتژی های مومنتوم باید جهت حرکت سهام را شناسایی کنیم و در نقطه ی مناسبی اقدام به خرید کنیم. بدین ترتیب با افزایش قیمت سهام سرمایه ی ما هم رشد می کند و تا زمانی که اخطار کاهش قیمت نداریم به حضورمان ادامه می دهیم و در صورت دریافت سیگنال ریزش، از بازار خارج می شویم. در استراتژی مومنتوم زمان ورود و خروج بسیار مهم است. اگر دیر وارد شوید ضرر می کنید و اگر زود خارج شوید ممکن است خیلی کم سود کنید.

معروف ترین و پرکاربرد ترین استراتژی مومنتوم که اکثر تریدر ها با آن آشنا هستند تقاطع میانگین های متحرک است.

از میانگین متحرک برای تصمیم گیری های غیر هیجانی استفاده می کنیم تا هیجان را کم کنیم و بتوانیم تصمیم گیری های عاقلانه تری داشته باشیم. کافی است که عدد میانگین متحرک (moving average) را طوری تنظیم کنید که کمترین شکستگی و رد شدن قیمت را به ما بدهد. اگر شیب میانگین متحرک صعودی باشد انتظار روند صعودی را داریم، اگر شیب نداشته باشد یا قیمت (کندلها) مداوم از داخل moving رد بشوند و به سمت پایین و بالا در نوسان باشند و آن را قطع کنند، به این معناست که بازار رنج است و اگر شیب moving نزولی باشد یعنی روند نزولی است. پس میانگین متحرک در بازارهای بدون روند کارایی ندارد و سود خوبی به ما نمی دهد چون جزو اندیکاتورهای trend است و در روند ها می شود از آن استفاده کرد. برای بازارهایی که رنج هستند بهتر است از اوسیلاتورها استفاده کنیم.

میانگین متحرک خاصیت آهنربایی یا مگنتیک دارد. یعنی زمانی که قیمتمان از میانگین متحرک ما فاصله ی خیلی زیادی بگیرد حالتی به وجود می آید که یا قیمت رنج می زند تا میانگین متحرک به آن برسد، یا در یک روند صعودی قیمت به سمت پایین نزول می کند تا با میانگین متحرک برخورد کند. این دو باید همیشه نزدیک به هم باشند و زمانی که از هم فاصله می گیرند یک سیگنال برای ماست زیرا جایی است که احتمال اصلاح و برگشت بازار زیاد است.

برای سیگنال گیری از این اندیکاتور، از دو میانگین متحرک تند (دوره ی تناوب کم) و میانگین متحرک کند (دوره ی تناوب زیاد) استفاده می کنیم. در این استراتژی هرگاه میانگین متحرک تند بالای میانگین متحرک کند قرار بگیرد روند صعودی خواهد بود و می توانیم آن را یک سیگنال خرید در نظر بگیریم. برعکس هرگاه میانگین متحرک تند زیر میانگین متحرک کند قرار بگیرد نشان دهنده ی این است که مومنتوم نزولی است.

تشخیص واگرایی در RSI:

یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال اندیکاتور RSI است که جزو اندیکاتورهای نوسان نما یا اوسیاتورها دسته بندی می شود. RSI تعیین کننده ی جهت و قدرت نسبی بازار است.

خط 70 در RSI مرز اشتیاق خرید است. اگر RSI از 70 بالاتر برود به این معناست که دیگر اشتیاقی برای خرید وجود ندارد یا به بیان دیگر خرید در این ناحیه اشباع شده است. از طرف دیگر خط 30 مرز اشتیاق فروش است و هرگاه RSI وارد این ناحیه شود به این معناست که دیگر اشتیاقی برای فروش وجود ندارد و فروش در این ناحیه اشباع شده است. با توجه به این نکته هرگاه اندیکاتور خط 70 را به سمت پایین قطع کند تحت شرایطی یک سیگنال نزولی اصلاح قیمتی یا تغییر روند محسوب می شود. همچنین در صورتی که RSI خط 30 را به سمت بالا قطع کند تحت شرایطی یک سیگنال صعودی اصلاح قیمتی یا تغییر روند به شمار می رود.

روی این اندیکاتور می توان خط روند رسم کرد که شکسته شدن آن سیگنال بسیار مهمی برای تریدرها است. با شکسته شدن روند RSI این اخطار را دریافت می کنیم که روند اصلی بازار به احتمال بالا شکسته خواهد شد.

اگر قیمت در حال رشد باشد ولی قدرت روند کاهشی داشته باشد، این نشانه ای از اتمام روند صعودی و آغاز روند نزولی و به اصطلاح واگرایی بازار است. واگرایی به حالتی گفته می شود که در آن قیمت برخلاف اندیکاتور حرکت کند. واگرایی ها در کنار خط روند مهم هستند و سیگنالهایی که از واگرایی ها بدست می آیند جزو معتبرترین سیگنالهایی هستند که می توان از یک اندیکاتور گرفت.

اگر روی چارت با روند قیمتی صعودی، واگرایی دیدیم در صورتی اقدام به فروش می کنیم که امتداد خط روند هم شکسته شود. در روندهای صعودی قله ی بالاتر در قیمت و قله ی پایین تر در RSI به معنای بازگشت روند، و دره ی بالاتر در قیمت و دره ی پایین تر در RSI به معنای ادامه ی روند است.

همچنین اگر در نمودار RSI سه سقف یا سه کف یکسان ساخته شده باشد احتمال یک اصلاح قیمتی به وجود می آید.

تشخیص الگوی سر و شانه:

سر و شانه یک الگوی برگشتی است که شکلگیری آن یک نشانه ی قوی از شکستن روند در بازار است. الگوی سر و شانه ی سقف یا صعودی از سه قله (سقف قیمتی) تشکیل شده که قله ی میانی نسبت به دو قله ی دیگر بیشترین ارتفاع را دارد. قبل و بعد از قله ی میانی (head) شانه های متعددی می توانند شکل بگیرند. در الگوهای سر و شانه بین شانه ی چپ و سر باید واگرایی وجود داشته باشد. ایجاد واگرایی تاییدی بر تشکیل الگوی سر و شانه است.

این الگو زمانی اعتبار بیشتری دارد که دو قله ی کناری از نظر بازه ی زمانی و تغییرات قیمتی مشابه یکدیگر باشند. هرگاه بخواهید با استفاده از این الگو ترید انجام دهید، بعد از اینکه الگو را روی نمودار تشخیص دادید منتظر شکستن خط گردن بمانید؛ هرگاه قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی ای خط گردن را بشکند و شما هنوز وارد معامله نشده باشید، منتظر پولبک (حرکت برگشتی) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. پس از شکسته شدن خط گردن و تایید آن، هدفی که نمودار دنبال می کند به اندازه ی اختلاف بازه ی قیمتی خط گردن و قله ی میانی خواهد بود. خط گردن می تواند کج باشد و زاویه داشته باشد و لزومی ندارد که حتما به صورت افقی کشیده شود؛ ولی این موضوع از اعتبار الگو استفاده از استراتژی میانگین برگشت می کاهد.

تشکیل این الگو در روند صعودی احتمال شکست روند و آغاز روند نزولی را افزایش می دهد؛ عکس این مطلب در مورد الگوی سر و شانه ی نزولی صادق است.

در انتها یادآور می شویم نکات ذکر شده در بالا به تنهایی اجازه ی ورود یا خروج به/از معامله به ما نمی دهند و باید با نکات دیگر تلفیق شوند چرا که ترکیب چند سیگنال در کنار هم احتمال برد ما در معاملات را افزایش خواهد داد.