تفاوت تایم فریم ها در چیست؟

نمودار قیمت بیت کوین در بازه یک ساعته _ اندیکاتورهای 10 MA 20,MA 50 ,MA 100 ,MA 200, MA

پنج استراتژی معاملات کریپتو | انواع اندیکاتور های میانگین متحرک

مجله افیکس کار: در این پست قصد داریم شما را با انوع اندیکاتور های میانگین متحرک و چگونگی کاربرد آن ها در استراتژی های معاملات کریپتو و پنج استراتژی معاملات کریپتو آشنا کنیم.

میانگین های متحرک سادهSMA ، نمایی EMA و وزنی WMA

گفته می تفاوت تایم فریم ها در چیست؟ شود زمانیکه بازار در حال حرکت به سمت بالاست، رشد ادامه پیدا می کند. همچنین، زمانیکه بازار در حال سقوط است، حرکت نزولی ادامه می یابد. اصطلاحی که برای این رفتار بازار استفاده می شود، مومنتوم است. استراتژی های مومنتوم در بازار سنتی بسیار محبوب هستند.

به نقل از سایت گود کریپتو، میانگین های متحرک برای تریدرهای مختلف، انواع متفاوتی دارند و در هر تایم فریمی کار می کنند. برخی از اندیکاتورها نیز هستند که پایه آنها مبتنی بر میانگین های متحرک است. مانند اوسیلاتور مکدی MACD و اندیکاتور بولینگر باندز.

شاخص میانگین متحرک، مهم ترین و پر کاربرد ترین اندیکاتور برای معاملات است. در این مقاله به بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک مانند، میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک وزنی خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟

اندیکاتور های میانگین متحرک، نوسانات قیمت را خیلی ساده نمایش می دهند و به شما کمک می کنند تا بتوانید جهت حرکت بازار را تشخیص دهید. بعلاوه، این اندیکاتورها با حذف اطلاعات اضافی، تصویر واضح تری از آنچه در حال وقوع است، ارائه می دهند.

با وجود اینکه ممکن است اندیکاتورهای میانگین متحرک برای ایجاد یک دید کلی از بازار مفید باشند، باید بدانید که عملکرد آینده بازار را پیش بینی نمی کنند. در عوض، بیشتر یک روند ثابت رو تأیید می کنند.

وقتی از تایم فریم ها صحبت می کنیم، تایم فریم روزانه یا هفتگی را یک بازه زمانی بزرگ و 5 دقیقه یا 15 دقیقه را بازه زمانی کوچک در نظر می گیریم.

انواع اندیکاتور های میانگین متحرک

راه های زیادی برای تعامل با بازار وجود دارد. سرمایه گذاری بلند مدت، معاملات واسطه ای، یا معاملات کوتاه مدت “سویینگ” از انواع راه های رایج هستند. به دلیل ماهیت روند کند و آهسته میانگین متحرک ساده، تحلیل گران انواع سریع تر آن را بوجود آوردند.

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده یا همان SMA بر اساس قیمت پایانی یک دوره محاسبه می شود. منظور از یک دوره همان کندل است. به عنوان مثال، قیمت پایانی سه کندل جمع و تقسیم بر 3 می شود.

برای مثال: اگر یک SMA 3 یا سه دوره ای را در نظر بگیریم، سه کندل با قیمت پایانی، 50،45 و 60 دلار داریم. که SMA آن برابر می شود با جمع این قیمت ها تقسیم بر سه. یعنی مقدار SMA3 ما 51.66 می شود.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده در هر بازه زمانی به عنوان یک شاخص بلندمدت، در قوی ترین حالت خود به شمار می آید.

میانگین متحرک ساده 20 دوره ای BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

میانگین متحرک وزنی (WMA)

شاخص میانگین متحرک وزنی یا WMA به دوره آخر وزن بیشتری می دهد. همین امر موجب می شود این اندیکاتور از خط EMA کمی سریعتر باشد. تنها از EMA و نه از SMA. اولین دوره در محاسبات کمترین وزن را دارد، دوره میانی وزن متوسط و در آخر، آخرین دوره وزنی دو برابر نقاط میانی پیدا می کند. دوره نزدیک تر وزن بیشتری در محاسبات دارد.

برای همان مثال قبلی اگر بخواهیم WMA3 را محاسبه کنیم، به این شکل می شود:

یک در 60 دلار + دو در 45 دلار + 3 در 50 دلار = 300 دلار. این رقم تقسیم بر اعداد اضافه می شود که حاصلشان 6 بود. 300 تقسیم بر 6 می شود 50 که برابر است با WMA3 ما.

این عدد یک MA با حرکت سریع تر به ما می دهد که نسبت به SMA سنتی، آخرین قیمت را با سرعت بیشتری منعکس می کند.

در معاملات سنتی و کریپتو، میانگین متحرک وزنی به عنوان یک شاخص کوتاه مدت، از SMA قوی تر است. همچنین، نتیجه پویا تری دارد و برای معاملات میان مدت یا کوتاه مدت بهتر عمل می کند.

میانگین متحرک وزنی BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

میانگین متحرک نمایی (EMA)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا همان EMA بطور نمایی وزن بیشتری به دوره های اخیر می دهد. این امر باعث می شود اندیکاتور بسیار سریعتر حرکت کند. بنابراین آن را برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر می نماید. EMA با استفاده از ضریب محاسبه می شود. این ضریب اندیکاتور را هموارتر می کند و وزن بیشتری بر آخرین دوره ها اعمال می تفاوت تایم فریم ها در چیست؟ نماید.

محاسبه ضریب هموارسازی برای این میانگین متحرک به این صورت است: [2 ÷ (تعداد دوره‌ها + 1)].

برای میانگین متحرک 3 روزه، ضریب 0.5 = [2/(3+1)] خواهد بود.

سپس، می توانیم EMA را به این صورت محاسبه کنیم: قیمت بسته شدن x 0.5 + EMA (روز قبل) x (1 – 0.5).

به عنوان مثال: EMA1 = 60(1) = 60

EMA2 = 0.5 * 45 + (1 – 0.5) * 60 = 52.5

EMA3 = 0.5 * 50 + (1 – 0.5) * 52.5 = 51.25

در معاملات سنتی و کریپتو، میانگین متحرک نمایی به عنوان یک شاخص کوتاه مدت قوی عمل می کند. این میانگین متحرک، نتیجه پویاتری می دهد که برای معاملات کوتاه مدت و معاملات نوسانی بهترین کارایی را دارد. می توانید از EMA در هر بازه زمانی استفاده کنید. اما در تایم فریم های بالاتر (+4 ساعت) قوی تفاوت تایم فریم ها در چیست؟ تر خواهد بود. داده های بیشتر، که به معنای زمان بیشتر است، سیگنال های قابل اعتمادتری ارائه می دهد.

میانگین متحرک نمایی BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

بررسی اجمالی

همانطور که متوجه شدید، با استفاده از داده های یکسان، نتایج متفاوت و در عین حال، تقریباً مشابهی بدست آوردیم.

در هر سه مثال، سه دوره زمانی که بررسی کردیم به ترتیب 50، 45 و 60 دلار قیمت داشتند و نتیجه این شد:

انواع میانگین متحرک در نمودار قیمت BTC/USD

در نمودار بالا، اندیکاتور SMA آبی، WMA نارنجی و EMA بنفش است. در این مثال می‌توانید ببینید که SMA صاف‌تر و کندتر است. WMA سریع‌تر و به قیمت نزدیک‌تر است، و EMA در بین این دو قرار دارد.

بهترین شرایط معاملاتی با بروکر ایمارکتس به زبان فارسی و با امکانات واریز و برداشت ریالی

هم اکنون با افتتاح حساب در ایمارکتس AMarkets بیش از 11 ارزدیجیتال را با اسپرد شروع از 11 پیپ ، معامله کنید.

مقایسه اندیکاتور های میانگین متحرک

• SMA در مقابل EMA: میانگین متحرک WMA در مقابل SMA عکس العمل سریع تری نسبت به حرکت قیمت نشان می دهد. SMA کمی کندتر است.
• WMA در مقابل EMA: اندیکاتور WMA از SMA سریعتر اما از EMA کندتر است. زیرا به آخرین دوره ها بصورت تصاعدی وزن می دهد. به عبارتی دیگر، به آخرین دوره ها و کندل ها اهمیت بیشتری می دهد. این بدان معناست که قیمت های اخیر مهم تر خواهند بود. به همین دلیل است که سریعتر حرکت می کند.

میانگین متحرک سریعتر مانند WMA و EMA برای معاملات کوتاه مدت مقید هستند. برای معاملات بلند مدت بهتر است که از SMA استفاده شود.

در نگاه اول، تفاوت بین SMA، WMA و EMA خیلی قابل توجه نیست. اما سیگنال های متفاوتی را در نمودار نشان می دهد. اکنون که انواع مختلف میانگین متحرک را توضیح داده‌ایم، نمودارها را بررسی می کنیم.

مقایسه اندیکاتورهای میانگین متحرک

SMA آبی، WMA نارنجی و EMA بنفش است. در این مثال می‌توانید ببینید که SMA صاف‌تر و کندتر ، WMA سریع‌تر و به قیمت نزدیک‌تر است، و EMA در بین هر دو قرار دارد.

چگونه از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنیم؟

کدام اندیکاتور میانگین متحرک برای معامله کریپتو شما مناسب است؟

پیش از اینکه معامله خود را با استفاده از شاخص میانگین متحرک آغاز کنید، لازم است بدانید که هر چه داده های بیشتری داشته باشید، نتیجه بهتری خواهید گرفت. این بدان معناست که یک نمودار روزانه نسبت به نمودار 15 دقیقه ای، سیگنال های بهتری ارائه می دهد. همچنین، MA که زمان بیشتری را در نظر بگیرد، می تواند سیگنال های قوی تری داشته باشد. از این رو، هرچه بازه زمانی در یک MA کمتر باشد، روند کوتاه تری را نمایش می دهد و بالعکس.

کدام میانگین متحرک برای من مناسب است؟

اندیکاتورهای میانگین متحرک سریع مانند EMA و WMA اغلب برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند. به عنوان مثال، در معاملاتی که کمتر از یک روز یا حتی فقط چند ساعت طول می کشد از آنها استفاده می‌شود.

با این وجود، تشخیص اینکه کدام یک بهتر است، دشوار می شود. زیرا برای تحلیل تکنیکال هیچ درست یا غلطی وجود ندارد. ابزارهای زیادی برای پیش بینی معاملات وجود دارد. تنها راه برای اینکه بدانید کدام یک برای شما بهترین است، این است در یک پلتفرم دمو، معامله بدون پول انجام دهید. اگر این کار نتایج خوبی دهد، ابزار شما معتبر است. یک نفر SMA را بهترین میانگین متحرک برای ارزهای دیجیتال می‌بیند، اما شخص دیگری ممکن است EMA را بهتر بداند.

به خاطر داشته باشید که مدیریت ریسک از حیاتی ترین شروط یک معامله است.

مطمئن شوید که چیزی را که مایل به از دست دادن نیستید سرمایه گذاری نمی کنید و همیشه از دستور توقف ضرر stop loss استفاده کنید.

در صورتیکه تحلیل تکنیکال شما نامعتبر باشد، دستور توقف ضرر، نقطه خروج امن شما خواهد بود (با کمترین ضرر). مطمئن باشید، هنگامیکه یک سفارش به نقطه Stop Loss شما برخورد می کند، بیش از 1 تا 2 درصد از کل دارایی تان را ضرر نخواهید کرد.

استراتژی های معاملاتی با اندیکاتورهای میانگین متحرک

استراتژی معاملات کریپتو شماره 1: ترند

میانگین متحرک MA یک دید کلی از ترند قیمت را فراهم می کند. با آنالیز جهت اندیکاتور میانگین متحرک می توانیم به راحتی سقف های جدیدی که قیمت ممکن است تشکیل دهد را ببینیم. انتهای اندیکاتور می تواند جهت روند را مشخص کند. معمولاً تریدرهایی که بر اساس روند معامله می کنند، زمانیکه قیمت با اندیکاتورهای میانگین متحرک مهم برخورد می کند، وارد معامله می شوند. در اینجا، اندیکاتورهای مهم یعنی MA100، یا MA200 که به ندرت مورد برخورد قرار می گیرند.

استراتژی معاملات کریپتو شماره 2: ترکیب اندیکاتورهای میانگین متحرک

اغلب تریدرها از اینکه چندین اندیکاتور MA را در یک نمودار در کنار هم ببینند، لذت می برند. این به تریدر امکان دیدن روند کوتاه مدت و طولانی مدت را با هم می دهد. هر چیزی ممکن است. می توانید چند دوره از یک اندیکاتور یا هر سه مدل اندیکاتور را با هم داشته باشید. با خواندن اطلاعات و قرار دادن آن ها در کنار هم می توانید سیگنال را دریافت و برای معامله تصمیم بگیرید.

نمودار قیمت بیت کوین در بازه یک ساعته _ اندیکاتورهای 10 MA 20,MA 50 ,MA 100 ,MA 200, MA

یکی از با معناترین سیگنالها، کراس اوور بین سه اندیکاتور MA است.

استراتژی شماره 3: کراس اوور ها

کراس اوور زمانی اتفاق می افتد که یک MA از MA دیگر عبور کند. عبور یک میانگین متحرک با بازه کوچک تر از یک MA با بازه بزرگتر، مثبت در نظر گرفته می شود. عکس این قضیه نیز صادق است. عبور یک میانگین متحرک با بازه بزرگتر از یک MA بازه کوچکتر، منفی در نظر گرفته می شود.

مهمترین تلاقی که تریدرها به آن توجه می کنند، تلاقی 50 MA، 100 MA، و 200 MA است. معمولا، معامله گران بر اساس ترکیب این MA ها استراتژی خود را می سازند.

کراس اوور مثبت از MA هایی که ذکر شد، صلیب طلایی و کراس اوور منفی از این MA ها صلیب مرگ نامیده می شود.

معمولاً کراس یا تلاقی زمانیکه فروش یا خرید تمام می شود و بازار می چرخد، اتفاق می افتد. این یک نشانه عالی برای مشاهده یک معکوس بالقوه در روند است.

کراس اوور ها زمانی مهم می شوند که بازار یک روند قوی داشته باشد. برای مثال، بازار برای هفته ها یا ماه ها در یک روند صعودی بوده و سپس ناگهان یک صلیب مرگ ظاهر می شود. این می تواند به معنای پایان روند صعودی باشد و بازار به جهت مخالف معکوس شود.

صلیب طلایی _ نمودار قیمت بیت کوین _ MA50 , MA100

یک صلیب طلایی یا یک صلیب مرگ می تواند EMA 50 باشد که از EMA 100 یا EMA 200 عبور می کند. هرچه گذر از دوره EMA بیشتر باشد، سیگنال قوی تر است. در این مثال، 100 EMA را می بینیم که از 200 EMA عبور می کند، که یکی از قوی ترین سیگنال های تلاقی است که می توانید پیدا کنید.

صلیب مرگ _ نمودار قیمت اتریوم/بیت کوین _ EMA 50, EMA 100 , EMA 200

استراتژی شماره 4: مقاومت و حمایت

یک اندیکاتور میانگین متحرک می تواند مقاومت و حمایت رادر بازار به شما نشان دهد.

سطح حمایت، مکانیست که خریداران مایل به خرید یا خرید بیشتر هستند.

سطح مقاومت، قیمتی است که در آن فروش زیادی اتفاق می افتد.

استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک به عنوان شاخصی برای قرار دادن توقف ضرر یا stop loss نسبتاً آسان است. همچنین، می توانید برای قرار دادن سفارش خرید نیز از آن ها استفاده کنید.

سطوح حمایت

استراتژی شماره 5: اَره دو سر یا Whipsaw

داده بیشتر، سیگنال قوی تر

همانطور که در بالا هم به آن اشاره کردیم، هرچه بازه زمانی بیشتر و بزرگتری را در نظر بگیریم، سیگنال ایجاد شده مهم تر خواهد بود. زمانیکه تایم فریم کوچک انتخاب می کنید، مراقب آشفتگی و ایجاد سیگنال های زیاد باشید.

استفاده از MA نیاز به تمرین و مشاهده دارد. هر کراس اووری نمی تواند سیگنال خرید یا فروش باشد. یا نمی توان هر برخورد قیمت با MA را برای تصمیم گیری مناسب دانست.

الگوی Whipsaw زمانی ایجاد می شود که قیمت در محدوده ای قرار دارد که هیچ روند قابل توجه بلند مدت صعودی یا نزولی درست نمی کند. تنها یک تلاقی ممتد و نامطمئن از MA ها در دوره کوتاه تر ایجاد می کند. این امر منجر به ایجاد نشان های کاذب از حمایت و مقاومت یا کراس اورهای نادرست می شود.

باز هم باید تکرار کنیم که نمودار با تایم فریم های کوچک تر و MA با دوره های کوتاه تر، سیگنال های بیشتری ایجاد می کنند که ممکن است اهمیت کمتری داشته باشند.

استراتژی RSI (بخش دوم)

همان‌طور که در قسمت اول مقاله توضیح دادیم، بعضا در استراتژی‌های معاملاتی، درک درستی از مفهوم استراتژی RSI دیده نمی‌شود. در این مقاله سعی می‌کنیم با بررسی ادامه این استراتژی‌های معاملاتی، درک بهتری از استراتژی RSI به‌دست آوریم.

استراتژی RSI: استفاده از الگوهای تکنیکال در RSI

در خیلی از کتاب‌های تحلیل تکنیکال توصیه شده که الگوهای تکنیکال قیمتی مختلف نظیر مثلث و خطوط روند و سقف و کف دوقلو و. را به‌جای قیمت، بر روی مومنتوم RSI رسم کنند. دلیل این‌کار را هم این نکته می‌دانند که این الگوها در مومنتوم RSI زودتر از قیمت واکنش نشان می‌دهند و حتی در بعضی از موارد این الگوها فقط در RSI نمایان می‌شوند و در قیمت دیده نمی‌شوند!

نمونه‌ای از سیگنال‌ها، توسط این استراتژی را در نمودار زیر می‌توانید مشاهده کنید:

نحوه عملکرد سیگنال با خط روند RSI

از آن‌جایی که قرار است ما با شما رو راست باشیم، پس نمی‌توان منکر این نکته شد که بعضا این روش می‌تواند سود‌آور باشد. اما بعضی از واقعیت‌ها نیز در این استراتژی وجود دارد که در این کتاب‌ها به شما نمی‌گویند.

واقعیت این است که، به‌طورکلی RSI با فرمولی بدست می‌آید که نهایتا از قیمت نشأت می‌گیرد. دقیقا همان‌طور که عدد 10 بعد از 9 می‌آید. پس به یاد داشته باشید که هرآن‌چه در مفهوم RSI نمایان شود نیز، قبل آن در نمودار قیمت می‌توان دید!

نکته بعدی هم در مفهوم RSI این است که در این روش، هرچه میزان نویز (پارازیت) RSI بیشتر باشد، مقدار خطای این استراتژی نیز بیشتر می‌شود. به همین دلیل خیلی از معامله‌گران در این روش از تایم‌فریم‌های بالاتر استفاده می‌کنند که کار عاقلانه‌تری هم است. یا برای این‌که گرفتار این پارازیت‌ها نشوند، نموداری را برای معامله انتخاب می‌کنند، که حجم معاملات بیشتری داشته باشد. زیرا هرچه حجم معاملات بیشتر باشد، مقدار پارازیت در RSI نیز کاهش می‌یابد.

از آنجایی که فرمول RSI طوری است که همواره بین اعداد 0 تا 100 درحال نوسان است، پس در هر لحظه میتواند جدا از قیمت حرکت‌های معکوس روند قیمت نیز از خود نشان دهد. این نیز نکته‌ دیگری است که در این روش به شما نمی‌گویند.

به عبارت دیگر وقتی‌که در RSI خط روند شکسته می‌شود (Breakout)، شما با خیال راحت وارد معامله می‌شوید ولی بعد از آن RSI دوباره به مسیر قبلی خود بازمی‌گردد. نمونه‌ای از این نقض‌ها را در نمودار زیر می‌توانید مشاهده کنید.

نحوه ایجاد پارازیت در سیگنال

استراتژی RSI: اصلاح تنظیمات اندیکاتور

دسته دیگری از معامله‌گران که از عدم واکنش به سطوح 30 و 70 به ستوه آمده بودند، برای بهینه‌تر کردن مقدار محاسباتیRSI و همچنین کاهش پارازیت‌ها، تنظیمات آن‌را تغییر می‌دهند. یکی از این نتظیمات مقدار دوره محاسباتی است.

تغییر دوره RSI

به‌طور استاندارد در فرمول RSI، این مقدار بر روی میانگین 14 دوره است. پس اگر ما فرمول را در دوره‌های بزرگتری بررسی کنیم، درواقع مقدار حساسیت RSI را کمتر کردیم (پارازیت کم‌تر می‌شود).

مقایسه RSI 14 دوره و RSI 50 دوره

بعضی دیگر از معامله‌گران برای این‌که جزئیات بهتری از قیمت را در تایم‌فریم‌های پایین‌تر بررسی کنند، مقدار معادل دوره مربوطه را در تایم‌فریم پایین‌تر استفاده می‌کردند. شاید این موضوع در مفهوم RSI کمی پیچیده به‌نظر بیاید. اما ما برای شما با مثالی این موضوع را روشن‌تر بیان می‌کنیم.

به طور مثال در تایم فریم 1 ساعته مقدار دوره‌های استاندارد RSI روی 14 دوره تنظیم شده. به عبارت دیگر، فرمول RSI در این تایم‌فریم، برای 14 کندل 1 ساعته محاسبه می‌شود. حال می‌خواهیم مقدار معادل دوره RSI آن را در تایم‌فریم 30 دقیقه در نظر بگیریم.

به دلیل این‌که هر کندل 1 ساعته از دو کندل 30 دقیقه تشکیل می‌شود، پس طبیعی است که برای درنظر گرفتن معادل آن باید مقدار دوره‌ RSI را به دوبرابر (28 دوره) افزایش دهیم. با این‌کار شما می‌توانید جزئیات بیشتری از نوسانات قیمتی را درهمان تایم‌فریم قبلی مشاهده کنید.

در عکس فوق نمودار پوند/دلار استرالیا (GBP/AUD) را در تایم‌فریم یک‌ساعته و با دوره RSI 14 مشاهده می‌کنید.

در عکس فوق نمودار پوند/دلار استرالیا (GBP/AUD) را در تایم‌فریم یک‌ساعته و با دوره RSI 14 مشاهده می‌کنید.

عکس فوق مقدار معادل عکس قبل را در تایم‌فریم سی‌دقیقه با دوره RSI 28 مشاهده می‌کنید. همان‌طور که می‌بینیم مقدار جزپیات بیشتری را در تایم‌فریم معادل می‌توانیم ببینیم.

استفاده از hlc/3 در استراتژی RSI

یکی‌دیگر از تغییراتی که در فرمول RSI برای بهینه‌تر شدن استفاده می‌شود، استفاده از hlc/3 به‌جای قیمت Close کندل است. اما این به چه معنی است؟

همان‌طور که می‌دانیم کندل‌ها در نمودار 4 اطلاعات مهم قیمتی را به ما می‌دهند. به‌طور مثال در تایم‌فریم یک‌ساعته، درواقع در هر ساعت یک کندل جدید تشکیل می‌شود که اطلاعات زیر را به ما نشان می‌دهند:

• Open همان قیمت ابتدای شروع کندل است (O).
• Close همان قیمت پایانی کندل است (C).
• High بیشترین قیمت معامله شده در یک کندل (H).
• Low کمترین قیمت معامله شده در یک کندل (L).

همان‌طور که در مفهوم RSI تعریف کردیم، مقدار قیمتی که در فرمول استاندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد، درواقع همان قیمت Close است. بعضا معامله‌گران برای این‌که به مقدار بهینه‌تری از فرمول دست‌یابند، به جای این‌که از قیمت انتهایی کندل (Close) اشتفاده کنند. از قیمت جدیدی به نام hlc/3 استفاده می‌کنند.

hlc/3 = ((High+Low+Close)/3

نکته: این‌کار خیلی بهتر از روش دستکاری در مقدار دوره‌های RSI به شما جواب می‌دهد!

نکته بسیار مهم‌تر: ما به شما پیشنهاد می‌کنیم این است که برای درک بهتر حرکات قیمتی، از چند نمودار در تایم‌فریم‌های مختلف به‌طور هم‌زمان درکنار هم استفاده کنید. زیرا تایم‌فریم‌های بزرگ همواره دارای تاخیر هستند. ما می‌توانیم این کمبود را با استفاده از تایم‌فریم‌های کوچکتر درکنار آن‌ها جبران کنیم. همچنین تایم‌فریم‌های کوچکتر هم ممکن است پارازیت داشته باشند و یا ما را گرفتار واگرایی‌ها کنند که خطای کار ما را بالا می‌برند.

همواره برای پیدا کردن روند‌های صعودی، باید در تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر دنبال علائم صعود بگردیم و بعد اثرات آن‌را در تایم‌فرمی‌های پایین‌تر لحاظ کنیم. اما برای پیدا کردن روندهای نزولی این موضوع معکوس است و ما باید از تایم‌فریم‌های کوچک‌تر، علائم ریزش را شناسایی کنیم و بعد از شناسایی آن را در تایم‌فریم بالاتر مدنظر قرار دهیم.

اما این نکته را فراموش نکنیم که تایم‌فریم‌ بزرگتر همواره بر تایم‌فریم کوچک‌تر، حق تقدم دارد!

نمودار پوند/دلار تایم روزانه

نمودار پوند/دلار تایم ۴ساعته

سوال: با توجه به نمودارهای تایم روزانه و 4ساعته بالا سهم را نگه داریم یا بفروشیم؟

• همچنان روند صعودی ادامه دارد و فروش سهم حرام است
• با توجه به واگرایی و شکست روند RSI در تایم 4 ساعته نگهداری سهم حرام است
• نمی‌توان با قطعیت گفت

جواب: اشخاصی که فکر می‌کنند که سیگنال نزولی داریم و از سهم خارج می‌شوند، همواره از کسانی هستند که بعد از خروج از سهم، روزی 100 مرتبه خود را نفرین می‌کنند. در عکس زیر می‌توانید ادامه قیمت را مشاهده کنید.

نمودار پوند/دلار تایم ۴ساعته

اما دلیل این امر چیست؟

در چنین مواقعی همواره این‌که سهم را نگه‌داریم و یا خارج شویم، برای اکثر معامله‌گران تبدیل به تصمیم کبری می‌شود. آن دسته از افرادی که در مثال بالا سیگنال خروجی تشخیص دادند، درواقع هنوز عملکرد رابطه بین تایم‌فریم‌ها را درک نکرده‌اند. لازم به ذکر است که برای تسلط بر این موضوع نیاز به تمرین بسیار زیاد است. درواقع ما باید یاد بگیریم که از هر تایم‌فریمی به اندازه خودش انتظار داشته باشیم (به‌طور مثال با سیگنال نزولی تایم 5 دقیقه نمی‌توانیم انتظار ریزش در تایم روزانه را داشته باشیم). در نمودار فوق نیز این مسئله صدق می‌کند. این‌که علائم نزولی در تایم‌فریم 4ساعته کاملا مشهود است شکی نیست. اما همان‌طور که گفتیم از آنجایی که همواره تایم‌فریم بزرگتر ارجعیت دارد، در مثال قبل نیز، تایم فریم روزانه همچنان صعودی بود و هیچ علائمی از ریزش در آن نبود. حتی RSI نیز در روند صعودی قرار داشت.

به‌عبارتی‌دیگر ریزشی که در تایم‌فریم 4ساعته دیدیم، علائم آن از تایم‌های پایین‌تر (تایم‌فریم ۵دقیقه) شروع و تا تایم‌فریم 4ساعته نیز گسترش می‌یابد. اما در تایم‌فریم روزانه همه‌چی معکوس می‌شود و قیمت به تایم‌فریم بزرگتر احترام می‌گذارد (مگر این‌که علائم ریزشی در تایم‌فریم روزانه نیز مشاهده می‌شد).

RMI و Morris RSI

دانشمندان زیادی بعد از آقای ویدلر سعی کردند مدل‌های پیشرفته‌تری از مفهوم RSI را به بازار ارائه کنند. معروف‌ترین آن‌ها همین دو موردی ‌است که به‌طور خلاصه در این مقاله به آن‌ها می‌پردازیم.

اندیکاتور RMI

این اندیکاتور اصلاح شده برای اولین‌بار توسط آقای راجر آلتمن مورد استفاده قرار گرفت. او بر این باور بود که نوسانات RSI بین نقاط اشباع خرید و یا فروش به‌صورت ناپیوسته است. او برای ایجاد این پیوستگی در نمودار RSI، تغییر کوچکی در فرمول آن ایجاد کرد. به این شکل که در RSI استاندارد تغییرات قیمت نسبت به gain/loss به‌صورت کندل به کندل محاسبه می‌شود. اما در مدل آلتمن این تغییرات از n مین در گذشته حساب می‌شود.

این فرمول جدید در اندیکاتورها با نام RMI - Relative Momentum Index شهرت یافته و بسیاری از معامله‌گران نیز این مدل را به مدل استاندارد ترجیح می‌دهند. در عکس زیر تفاوت بین RSI و RMI را در یک نمودار می‌توانید مشاهده کنید:

نمودار قیمتی سهام اپل در تایم روزانه و مقایسه RSI و RMI

همان‌طور که در عکس مشخص است، RMI دارای نوسانات کمتر و همچنین نقاط کف و سقف‌های پیوسته‌تری، نسبت به فرمول استاندارد را نشان می‌دهد.

Morris RSI

این نوع RSI اصلاح یافته برای اولین‌بار توسط آقای مورریس به بازار معرفی شد. درواقع آقای ویدلر در فرمول RSI از مقدارمیانگین متحرک ساده (MA) استفاده کرده بود. اما در مدل اصلاح یافته مورریس از میانگین متحرکت نمایی (EMA) استفاده شده. اینکار باعث می‌شود دندانه دار شدن نمودار RSI می‌شود که در نهایت باعث تعداد واگرایی بیشتر و همچنین موقعیت ستاپ‌های معاملاتی بیشتری برای معامله‌گران می‌شود.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم تفاوت تایم فریم ها در چیست؟ شما را با درک صحیح از مفهوم RSI بیشتر آشنا کنیم و انواع استراتژی RSI را باهم بررسی کنیم. قابل درک است که مفاهیم این مقاله برای تعداد زیادی از عزیزانی که تازه وارد این حوزه شدند و یا مدت‌هاست با اندیکاتور RSI به‌صورت اشتباه کار می‌کنند، سخت باشد.

ما به شما توصیه می‌کنیم که همواره هر سهم را به‌صورت جداگانه تحلیل نمایید و از اندیکاتورها فقط و فقط در جهت تائید تحلیل خود استفاده کنید و نه به‌عنوان سیگنال. این دلیل اصلی انقراض اکثر معامله‌گرانی است که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند.

وقتی به حرف‌های بعد از انقراض این معامله‌گران گوش میکنیم، همواره می‌گویند: باید این‌طور می‌شد! و یا نباید آن‌طور می‌شد! یکی دیگر از خصوصیات بازر معامله‌گران منقرض شده این است که بدون تحقیق و درک مطلب، سعی در استفاده از هر ابزاری برای معامله‌گری هستند.

پس سعی کنیم با وقت گذاشتن برای آموزش بیشتر، درصد موفقیت خود را در آینده بالا ببریم. همچنین یادمان باشد که بازار همیشه برقرار است و هیچ‌گاه فرار نمی‌کند که برای وارد شدن به آن بخواهیم عجله کنیم.

اگر مطلب فوق برایتان مفید بوده لطفا آن‌را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

لطفا اگر سوالی دارید در قسمت کامنت‌ها بپرسید،حتما جواب داده خواهد شد.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

پرایس اکشن چیست؟ بهترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

پرایس اکشن یا تغییرات قیمتی روشی برای تحلیل حرکت قیمت است که بر مبنای حرکت خود قیمت پیش می رود. افرادی که تحلیلشان بر اساس پرایس اکشن است اعتقاد دارند که اندیکاتور فقط گذشته بازار را نشان میدهد پس به همین دلیل از اندیکاتور استفاده نمی کنند.

در ادامه دقیق تر خواهیم گفت پرایس اکشن در بورس چیست؟ افرادی که براساس سبک معاملاتی پرایس اکشن در بازار بورس معامله می کنند به عوامل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) هم بی توجه هستند چرا که باور دارند هر خبر اگر به اندازه کافی مهم باشد تاثیر خود را بر روی نمودار قیمت نشان میدهد و نمودار قیمت در ساده‌ترین حالت خود تحلیل می‌شود. اولین موردی که در این روش تحلیل مورد توجه قرار میگیرد شکل، اندازه، رشد (در تایم فریم های پایین تر) و گاهی اوقات حجم هر کندل است.

• پرایس اکشن به زبان ساده چیست؟

• تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

• استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

• استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

• استراتژی اینساید بار Inside bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

• استراتژی فیکی Fakey یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

• با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

علاوه بر خود کندل میانگین متحرک ها، خطوط روند،

بازه های نوسانی قیمت مثل بالاترین و پایین ترین و البته

خطوط حمایت و مقاومت هم در تحلیل به روش پرایس اکشن نقش مهمی دارد.

یکی دیگر از موارد مهم در این روش تحلیل الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده هستند. برخی از این الگوها عبارت اند از:

• سر و شانه ها یا head and shoulders
• دو قله یا double top
• دو دره یا double bottom
• پرچم یا flag
• مثلث ها یا triangles

پرایس اکشن به زبان ساده چیست؟

اما به زبان ساده بگوییم پرایس اکشن چیست؟ اصطلاح پرایس اکشن price action متشکل از دو کلمه پرایس Price به معنی قیمت و اکشن Action به معنی عمل یا واکنش و به طور کلی به معنی تغییرات قیمتی می باشد. پرایس اکشن به روش معامله گری میگویند که معامله گران در آن طبق حرکات قیمت اقدام به تحلیل و معامله در بازارهای معاملاتی می کنند. پرایس اکشن در بازارهای با نقدینگی و حجم معاملاتی بالا به راحتی دیده میشود، اما به طور کلی، هر خرید و فروشی در بازار آزاد منجر به شکل گیری پرایس اکشن میشود.

تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

همانطور تفاوت تایم فریم ها در چیست؟ که اشاره کردیم در پرایس اکشن، عوامل بنیادی موثر بر حرکات بازار در نظر گرفته نخواهد شد و فقط بر تاریخچه قیمتی بازار تمرکز میشود. در واقع پرایس اکشن یکی از روش های تحلیل تکنیکال می باشد. اما پرایس اکشن چه تفاوتی با تحلیل تکنیکال دارد؟ پرایس اکشن همان تحلیل تکنیکال خالص است تفاوت پرایس اکشن با سایر روش های تحلیل تکنیکال در این موضوع می باشد که که در این روش رابطه بین قیمت های جاری و قیمت های گذشته مورد بررسی قرار میگیرد به این معنی که از داده های دست اول استفاده میکنند یعنی همان تغییرات قیمتی در طی زمان، اما در روش های دیگر تکنیکال از مقادیر دست دومی که از قیمت های گذشته بدست آمده اند استفاده میگردد.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

در بین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن، سه استراتژی پرایس اکشن بسیار پرکاربرد و قوی هستند که به شرح زیر می باشند:

• پین بار Pin bar
• اینساید بار Inside bar
• فیکی Fakey

این الگوهای معاملاتی در عین سادگی بسیار قدرتمند می باشند و سعی کنید به درستی آن ها را یادبگیرید.

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن می باشد که دقت بسیار بالایی در بازارهای روند دار دارد علی الخصوص زمانی که در مناطق مستعد ایجاد می شود. پین بارهایی که در نواحی مقاومت و حمایت مهم ایجاد می شود معمولا دقت خیلی بالایی دارند. در واقع پین بارها برای تغییرروند بسیار مورد استفاده قرار میگیرند، البته توجه داشته باشید که حتما باید از کندلهای اطرافشان به آسانی قابل تمییز دادن باشد و بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد.

همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید الگوی پین بار تشکیل شده از یک شمع می باشد و بیانگر ریجکت قیمتها و برگشت بازارست.

میتوان سیگنال پین بار را در بازارهای دارای روند و بازارهای دارای یک دامنه حرکتی استفاده نمود.

سایه یا دُم پین بار بیانگر ریجکت شدن قیمتها و برگشت بازار می باشد.

نمونه ای از استراتژی پین بار Pin bar بر روی نمودار:

استراتژی اینساید بار Inside bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی اینساید بار Inside bar که یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن می باشد یک سیگنال ادامه دهنده ی قوی روند است که برای پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت از آن میتوانید استفاده کنید. به تصویر زیر توجه کنید همانطور که در شکل سمت چپ میبینید، اینساید بار به طور کامل توسط کندل قبلی خود احاطه شده، اما این به چه معنی است؟ این موضوع بیانگر تثبیت کوتاه مدت قیمت و سپس شسکت روند برای ایجاد روند جدید است. استراتژی اینساید بار در تایم فریم روزانه و هفتگی تاثیر گذارتر هستند به این دلیل که در این تایم فریم ها ریسک این استراتژی کمتر و بازدهی آن حداکثر می شود.

همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید الگوی اینساید بار یک الگوی دو شمعی می باشد که از یک شمع کوچک و یک شمع بزرگتر تشکیل شده است.

شمع کوچک بعد از شمع بزرگ قرار میگیرد

شمع کوچک را اینساید بار و شمع بزرگتر را شمع مادر میگویند

شمع اینساید بار باید در درون محدوده نوسان شمع مادر قرار داشته باشد.

استراتژی اینساید بار Inside bar که یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است به عنوان یک الگوی شکست مورد استفاده قرار میگیرد، اما میتوان در نقاط کلیدی چارت از آن به عنوان سیگنال برگشت هم استفاده کرد.

نمونه ای از استراتژی اینساید بار Pin bar بر روی نمودار:

استراتژی فیکی Fakey یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی فیکی یا ساختگی یک استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده است. استراتژی فیکی برگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نمایش می دهد. معمولا بازار که در یک طرف حرکت می کند، ناگهان برمی گردد فقط برای اینکه معامله گران تازه کار و بی تجربه را از سهم خارج نماید، در حالی که تریدرهای با تجربه دوباره بازار را به سمت قبلی خود برمی گردانند.

به تصویر نگاه کنید در شکل سمت چپ می بینید که، الگوی فیکی شامل یک الگوی اینساید بار می باشد که به دنبالش یک شکست نامعتبر به سمت مخالف صورت گرفته که قیمت بسته شدنش در بازه ی همان اینساید بار و تایید الگوی استراتژی فیکی نیز به وسیله ی شکست قیمت در خلاف جهت شکست نامعتبر قبلی می باشد اگر به تصویر نگاه کنید متوجه می شوید که قیمت قبل از اینکه الگوی فیکی شکل بگیرد در حال صعود به سمت بالا بوده اما الگوی فیکی پس از یک شسکت ناموفق از اینساید بار به سمت پایین شکل گرفته است. این شکست ناموفق به این دلیل بوده که تریدرهای بی تجربه قصد فروختن در قله ی قیمتی را داشتند زیرا گمان می کردند روند بازار نزولی خواهد شد، اما تریدرهای حرفه ای با دید بازی که از بازار داشتند متوجه این موضوع شدند و بازار به روند اصلی خود ادامه داد.

در الگوی فیکی، یک شکست نادرست در الگوی اینساید بار اتفاق می افتد.

اگر الگوی اینساید بار شکسته شود، اما بازار دوباره برگردد و در درون محدوده نوسان شمع مادر یا شمع اینساید بار بسته شود، یک الگوی فیکی ساخته خواهد شد.

از فیکی ها میتوان در روند، مخالف روند(در سطوح اصلی) و در بازارهای اصلاحی استفاده نمود

نمونه ای از استراتژی فیکی بر روی نمودار:

با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

گاهی یک سیگنال پرایس اکشن در ناحیه ای تشکیل می شود که ارزش ورود را ندارد یا اینکه ممکن است یک سیگنال پرایس اکشن در جایی شکل بگیرد که باید بدون تردید وارد سهم شد. پس قوی بودن این سیگنال ها بستگی به این دارد که این الگوها در کجا شکل بگیرند. بهترین سیگنال های پرایس اکشن، در نقطه تلاقی شکل میگیرند. اما نقطه تلاقی چیست؟ نقطه تلاقی یعنی چند سیگنال با هم در یک جا اتفاق بیفتند. به تصویر زیر توجه کنید: سیگنال هایی که در این ناحیه وجود دارد این است که پین بار در جهت بازار صعودی شکل گرفته و و همچنین در یک سطح حمایتی است و در اینجا تلاقی روند و سطح حمایت را داریم. این دو سیگنال به پین بار اهمیت بیشتری میدهند و بر درست بودن آن می افزاید.

همان طور که گفته شد پرایس اکشن یک سبک معاملاتی است و به دلیل برخی مزایایی که دارد برخی ها آن را به تحلیل تکنیکال ترجیح می دهند که به این افراد پرایس اکشن تریدر گفته می شود به معنی معامله براساس پرایس اکشن یا تغییرات قیمتی. البته تحلیل پرایس اکشن نیاز به تمرین زیادی دارد و به آسادگی انجام نمی شود. برخی از مزایای تحلیل پرایس اکشن:

استراتژی RSI (بخش دوم)

همان‌طور که در قسمت اول مقاله توضیح دادیم، بعضا در استراتژی‌های معاملاتی، درک درستی از مفهوم استراتژی RSI دیده نمی‌شود. در این مقاله سعی می‌کنیم با بررسی ادامه این استراتژی‌های معاملاتی، درک بهتری از استراتژی RSI به‌دست آوریم.

استراتژی RSI: استفاده از الگوهای تکنیکال در RSI

در خیلی از کتاب‌های تحلیل تکنیکال توصیه شده که الگوهای تکنیکال قیمتی مختلف نظیر مثلث و خطوط روند و سقف و کف دوقلو و. را به‌جای قیمت، بر روی مومنتوم RSI رسم کنند. دلیل این‌کار را هم این نکته می‌دانند که این الگوها در مومنتوم RSI زودتر از قیمت واکنش نشان می‌دهند و حتی در بعضی از موارد این الگوها فقط در RSI نمایان می‌شوند و در قیمت دیده نمی‌شوند!

نمونه‌ای از سیگنال‌ها، توسط این استراتژی را در نمودار زیر می‌توانید مشاهده کنید:

نحوه عملکرد سیگنال با خط روند RSI

از آن‌جایی که تفاوت تایم فریم ها در چیست؟ قرار است ما با شما رو راست باشیم، پس نمی‌توان منکر این نکته شد که بعضا این روش می‌تواند سود‌آور باشد. اما بعضی از واقعیت‌ها نیز در این استراتژی وجود دارد که در این کتاب‌ها به شما نمی‌گویند.

واقعیت این است که، به‌طورکلی RSI با فرمولی بدست می‌آید که نهایتا از قیمت نشأت می‌گیرد. دقیقا همان‌طور که عدد 10 بعد از 9 می‌آید. پس به یاد داشته باشید که هرآن‌چه در مفهوم RSI نمایان شود نیز، قبل آن در نمودار قیمت می‌توان دید!

نکته بعدی هم در مفهوم RSI این است که در این روش، هرچه میزان نویز (پارازیت) RSI بیشتر باشد، مقدار خطای این استراتژی نیز بیشتر می‌شود. به همین دلیل خیلی از معامله‌گران در این روش از تایم‌فریم‌های بالاتر استفاده می‌کنند که کار عاقلانه‌تری هم است. یا برای این‌که گرفتار این پارازیت‌ها نشوند، نموداری را برای معامله انتخاب می‌کنند، که حجم معاملات بیشتری داشته باشد. زیرا هرچه حجم معاملات بیشتر باشد، مقدار پارازیت در RSI نیز کاهش می‌یابد.

از آنجایی که فرمول RSI طوری است که همواره بین اعداد 0 تا 100 درحال نوسان است، پس در هر لحظه میتواند جدا از قیمت حرکت‌های معکوس روند قیمت نیز از خود نشان دهد. این نیز نکته‌ دیگری است که در این روش به شما نمی‌گویند.

به عبارت دیگر وقتی‌که در RSI خط روند شکسته می‌شود (Breakout)، شما با خیال راحت وارد معامله می‌شوید ولی بعد از آن RSI دوباره به مسیر قبلی خود بازمی‌گردد. نمونه‌ای از این نقض‌ها را در نمودار زیر می‌توانید مشاهده کنید.

نحوه ایجاد پارازیت در سیگنال

استراتژی RSI: اصلاح تنظیمات اندیکاتور

دسته دیگری از معامله‌گران که از عدم واکنش به سطوح 30 و 70 به ستوه آمده بودند، برای بهینه‌تر کردن مقدار محاسباتیRSI و همچنین کاهش پارازیت‌ها، تنظیمات آن‌را تغییر می‌دهند. یکی از این نتظیمات مقدار دوره محاسباتی است.

تغییر دوره RSI

به‌طور استاندارد در فرمول RSI، این مقدار بر روی میانگین 14 دوره است. پس اگر ما فرمول را در دوره‌های بزرگتری بررسی کنیم، درواقع مقدار حساسیت RSI را کمتر کردیم (پارازیت کم‌تر می‌شود).

مقایسه RSI 14 دوره و RSI 50 دوره

بعضی دیگر از معامله‌گران برای این‌که جزئیات بهتری از قیمت را در تایم‌فریم‌های پایین‌تر بررسی کنند، مقدار معادل دوره مربوطه را در تایم‌فریم پایین‌تر استفاده می‌کردند. شاید این موضوع در مفهوم RSI کمی پیچیده به‌نظر بیاید. اما ما برای شما با مثالی این موضوع را روشن‌تر بیان می‌کنیم.تفاوت تایم فریم ها در چیست؟

به طور مثال در تایم فریم 1 ساعته مقدار دوره‌های استاندارد RSI روی 14 دوره تنظیم شده. به عبارت دیگر، فرمول RSI در این تایم‌فریم، برای 14 کندل 1 ساعته محاسبه می‌شود. حال می‌خواهیم مقدار معادل دوره RSI آن را در تایم‌فریم 30 دقیقه در نظر بگیریم.

به دلیل این‌که هر کندل 1 ساعته از دو کندل 30 دقیقه تشکیل می‌شود، پس طبیعی است که برای درنظر گرفتن معادل آن باید مقدار دوره‌ RSI را به دوبرابر (28 دوره) افزایش دهیم. با این‌کار شما می‌توانید جزئیات بیشتری از نوسانات قیمتی را درهمان تایم‌فریم قبلی مشاهده کنید.

در عکس فوق نمودار پوند/دلار استرالیا (GBP/AUD) را در تایم‌فریم یک‌ساعته و با دوره RSI 14 مشاهده می‌کنید.

در عکس فوق نمودار پوند/دلار استرالیا (GBP/AUD) را در تایم‌فریم یک‌ساعته و با دوره RSI 14 مشاهده می‌کنید.

عکس فوق مقدار معادل عکس قبل را در تایم‌فریم سی‌دقیقه با دوره RSI 28 مشاهده می‌کنید. همان‌طور که می‌بینیم مقدار جزپیات بیشتری را در تایم‌فریم معادل می‌توانیم ببینیم.

استفاده از hlc/3 در استراتژی RSI

یکی‌دیگر از تغییراتی که در فرمول RSI برای بهینه‌تر شدن استفاده می‌شود، استفاده از hlc/3 به‌جای قیمت Close کندل است. اما این به چه معنی است؟

همان‌طور که می‌دانیم کندل‌ها در نمودار 4 اطلاعات مهم قیمتی را به ما می‌دهند. به‌طور مثال در تایم‌فریم یک‌ساعته، درواقع در هر ساعت یک کندل جدید تشکیل می‌شود که اطلاعات زیر را به ما نشان می‌دهند:

• Open همان قیمت ابتدای شروع کندل است (O).
• Close همان قیمت پایانی کندل است (C).
• High بیشترین قیمت معامله شده در یک کندل (H).
• Low کمترین قیمت معامله شده در یک کندل (L).

همان‌طور که در مفهوم RSI تعریف کردیم، مقدار قیمتی که در فرمول استاندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد، درواقع همان قیمت Close است. بعضا معامله‌گران برای این‌که به مقدار بهینه‌تری از فرمول دست‌یابند، به جای این‌که از قیمت انتهایی کندل (Close) اشتفاده کنند. از قیمت جدیدی به نام hlc/3 استفاده می‌کنند.

hlc/3 = ((High+Low+Close)/3

نکته: این‌کار خیلی بهتر از روش دستکاری در مقدار دوره‌های RSI به شما جواب می‌دهد!

نکته بسیار مهم‌تر: ما به شما پیشنهاد می‌کنیم این است که برای درک بهتر حرکات قیمتی، از چند نمودار در تایم‌فریم‌های مختلف به‌طور هم‌زمان درکنار هم استفاده کنید. زیرا تایم‌فریم‌های بزرگ همواره دارای تاخیر هستند. ما می‌توانیم این کمبود را با استفاده از تایم‌فریم‌های کوچکتر درکنار آن‌ها جبران کنیم. همچنین تایم‌فریم‌های کوچکتر هم ممکن است پارازیت داشته باشند و یا ما را گرفتار واگرایی‌ها کنند که خطای کار ما را بالا می‌برند.

همواره برای پیدا کردن روند‌های صعودی، باید در تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر دنبال علائم صعود بگردیم و بعد اثرات آن‌را در تایم‌فرمی‌های پایین‌تر لحاظ کنیم. اما برای پیدا کردن روندهای نزولی این موضوع معکوس است و ما باید از تایم‌فریم‌های کوچک‌تر، علائم ریزش را شناسایی کنیم و بعد از شناسایی آن را در تایم‌فریم بالاتر مدنظر قرار دهیم.

اما این نکته را فراموش نکنیم که تایم‌فریم‌ بزرگتر همواره بر تایم‌فریم کوچک‌تر، حق تقدم دارد!

نمودار پوند/دلار تایم روزانه

نمودار پوند/دلار تایم ۴ساعته

سوال: با توجه به نمودارهای تایم روزانه و 4ساعته بالا سهم را نگه داریم یا بفروشیم؟

• همچنان روند صعودی ادامه دارد و فروش سهم حرام است
• با توجه به واگرایی و شکست روند RSI در تایم 4 ساعته نگهداری سهم حرام است
• نمی‌توان با قطعیت گفت

جواب: اشخاصی که فکر می‌کنند که سیگنال نزولی داریم و از سهم خارج می‌شوند، همواره از کسانی هستند که بعد از خروج از سهم، روزی 100 مرتبه خود را نفرین می‌کنند. در عکس زیر می‌توانید ادامه قیمت را مشاهده کنید.

نمودار پوند/دلار تایم ۴ساعته

اما دلیل این امر چیست؟

در چنین مواقعی همواره این‌که سهم را نگه‌داریم و یا خارج شویم، برای اکثر معامله‌گران تبدیل به تصمیم کبری می‌شود. آن دسته از افرادی که در مثال بالا سیگنال خروجی تشخیص دادند، درواقع هنوز عملکرد رابطه بین تایم‌فریم‌ها را درک تفاوت تایم فریم ها در چیست؟ نکرده‌اند. لازم به ذکر است که برای تسلط بر این موضوع نیاز به تمرین بسیار زیاد است. درواقع ما باید یاد بگیریم که از هر تایم‌فریمی به اندازه خودش انتظار داشته باشیم (به‌طور مثال با سیگنال نزولی تایم 5 دقیقه نمی‌توانیم انتظار ریزش در تایم روزانه را داشته باشیم). در نمودار فوق نیز این مسئله صدق می‌کند. این‌که علائم نزولی در تایم‌فریم 4ساعته کاملا مشهود است شکی نیست. اما همان‌طور که گفتیم از آنجایی که همواره تایم‌فریم بزرگتر ارجعیت دارد، در مثال قبل نیز، تایم فریم روزانه همچنان صعودی بود و هیچ علائمی از ریزش در آن نبود. حتی RSI نیز در روند صعودی قرار داشت.

به‌عبارتی‌دیگر ریزشی که در تایم‌فریم 4ساعته دیدیم، علائم آن از تایم‌های پایین‌تر (تایم‌فریم ۵دقیقه) شروع و تا تایم‌فریم 4ساعته نیز گسترش می‌یابد. اما در تایم‌فریم روزانه همه‌چی معکوس می‌شود و قیمت به تایم‌فریم بزرگتر احترام می‌گذارد (مگر این‌که علائم ریزشی در تایم‌فریم روزانه نیز مشاهده می‌شد).

RMI و Morris RSI

دانشمندان زیادی بعد از آقای ویدلر سعی کردند مدل‌های پیشرفته‌تری از مفهوم RSI را به بازار ارائه کنند. معروف‌ترین آن‌ها همین دو موردی ‌است که به‌طور خلاصه در این مقاله به آن‌ها می‌پردازیم.

اندیکاتور RMI

این اندیکاتور اصلاح شده برای اولین‌بار توسط آقای راجر آلتمن مورد استفاده قرار گرفت. او بر این باور بود که نوسانات RSI بین نقاط اشباع خرید و یا فروش به‌صورت ناپیوسته است. او برای ایجاد این پیوستگی در نمودار RSI، تغییر کوچکی در فرمول آن ایجاد کرد. به این شکل که در RSI استاندارد تغییرات قیمت نسبت به gain/loss به‌صورت کندل به کندل محاسبه می‌شود. اما در مدل آلتمن این تغییرات از n مین در گذشته حساب می‌شود.

این فرمول جدید در اندیکاتورها با نام RMI - Relative Momentum Index شهرت یافته و بسیاری از معامله‌گران نیز این مدل را به مدل استاندارد ترجیح می‌دهند. در عکس زیر تفاوت بین RSI و RMI را در یک نمودار می‌توانید مشاهده کنید:

نمودار قیمتی سهام اپل در تایم روزانه و مقایسه RSI و RMI

همان‌طور که در عکس مشخص است، RMI دارای نوسانات کمتر و همچنین نقاط کف و سقف‌های پیوسته‌تری، نسبت به فرمول استاندارد را نشان می‌دهد.

Morris RSI

این نوع RSI اصلاح یافته برای اولین‌بار توسط آقای مورریس به بازار معرفی شد. درواقع آقای ویدلر در فرمول RSI از مقدارمیانگین متحرک ساده (MA) استفاده کرده بود. اما در مدل اصلاح یافته مورریس از میانگین متحرکت نمایی (تفاوت تایم فریم ها در چیست؟ EMA) استفاده شده. اینکار باعث می‌شود دندانه دار شدن نمودار RSI می‌شود که در نهایت باعث تعداد واگرایی بیشتر و همچنین موقعیت ستاپ‌های معاملاتی بیشتری برای معامله‌گران می‌شود.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم شما را با درک صحیح از مفهوم RSI بیشتر آشنا کنیم و انواع استراتژی RSI را باهم بررسی کنیم. قابل درک است که مفاهیم این مقاله برای تعداد زیادی از عزیزانی که تازه وارد این حوزه شدند و یا مدت‌هاست با اندیکاتور RSI به‌صورت اشتباه کار می‌کنند، سخت باشد.

ما به شما توصیه می‌کنیم که همواره هر سهم را به‌صورت جداگانه تحلیل نمایید و از اندیکاتورها فقط و فقط در جهت تائید تحلیل خود استفاده کنید و نه به‌عنوان سیگنال. این دلیل اصلی انقراض اکثر معامله‌گرانی است که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند.

وقتی به حرف‌های بعد از انقراض این معامله‌گران گوش میکنیم، همواره می‌گویند: باید این‌طور می‌شد! و یا نباید آن‌طور می‌شد! یکی دیگر از خصوصیات بازر معامله‌گران منقرض شده این است که بدون تحقیق و درک مطلب، سعی در استفاده از هر ابزاری برای معامله‌گری هستند.

پس سعی کنیم با وقت گذاشتن برای آموزش بیشتر، درصد موفقیت خود را در آینده بالا ببریم. همچنین یادمان باشد که بازار همیشه برقرار است و هیچ‌گاه فرار نمی‌کند که برای وارد شدن به آن بخواهیم عجله کنیم.

اگر مطلب فوق برایتان مفید بوده لطفا آن‌را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

لطفا اگر سوالی دارید در قسمت کامنت‌ها بپرسید،حتما جواب داده خواهد شد.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

تفاوت تایم فریم ها در چیست؟

در این نوشته میخواهم توضیحی در مورد استراتژی معاملاتی و ستاپ معاملاتی ارائه دهم تا با این مفاهیم آشنا شویم.

ستاپ معاملاتی چیست؟
به کنار هم‌قرار دادن موارد مختلف ستاپ گفته میشود.
به فرض اگر شما برای معامله چند پارامتر را با هم ترکیب کنید در اصطلاح ستاپ چیده اید.

در شکل بالا ستاپی از ترکیب خط و سطح مهم و همینطور پترن هارمونیک را میبینید و معامله گر منتظر تریگر در محدوده مورد نظر میباشد.

در بازار های مالی بسیاری از معامله گران به دنبال چیدن ستاپ های کاربردی با احتمال موفقیت بالا هستند و این روش بدلیل کاربردی بودن در تمامی بازار ها و تایم فریم ها، روز به روز در بین فعالین بازار محبوبتر میشود.

استراتژی چیست؟
برنامه ای از پیش تعیین شده برای رسیدن به هدفی مشخص

به فرض استراتژی معاملاتی من این است که:
ستاپی شامل (روند ،ساختار و خطوط) طراحی کنم که بتواند ریسک به ریوارد بالای ۲ را برای من داشته باشد .
(اگر در این شرایط ذکر شده بتوانم نشانه ای از رفتار مناسب بازار در جهت ستاپ بگیرم وارد خواهم شد)

پس متوجه شدیم که ستاپ معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است.

استراتژی که ذکر شد، استراتژی تکنیکی است و ما استراتژی های مدیریت سرمایه و ریسک و استراتژی کنترل روحیه(ظرفیت احساسی) هم داریم.

معامله گران حرفیه برای هر ۳ مورد استراتژی مشخص و شخصی دارند و از آن برنامه پیروی میکنند.

در صورت تخطی از استراتژی هم برنامه های تنبیهی و در اصطلاح (cool off) را برای خود مشخص کرده اند.(به فرض فاصله گرفتن از بازار برای مدتی مشخص)

دوست دارید مسیر پیشنهادی مجموعه tbba را دنبال کنید و با روش های معاملاتی دکتر‌ اندروز و تیموتی مورگ‌ آشنا شوید؟