استراتژی CCI چند بازه زمانی

استراتژی معاملاتی بازه‌ای در فارکس

استراتژی معاملاتی بازه‌ای (range trading) یکی از زیرمجموعه‌های استراتژی رفتار قیمت (price action) است.

اولین قدم در استفاده از استراتژی بازه‌ای، شناسایی نقاط حمایت (support) و مقاومت (resistance) نمودار است. سپس فرد با استفاده از این سطوح کلیدی، زمان ورود و خروج از معاملات و همچنین زمان خرید و فروش را تعیین می‌کند. این استراتژی عمدتا در بازارهایی که نوسانات کمی داشته و روند مشخصی ندارند خوب عمل می‌کند. در استراتژی بازه‌ای، تحلیل تکنیکال مهم‌ترین ابزار است.

۲. ویژگی‌های استراتژی معاملاتی بازه‌ای

۱.۲. طول معامله (trade length)

در استراتژی معاملاتی بازه‌ای، طول مشخصی برای هر معامله وجود ندارد چون در کل استراتژی‌های بازه‌ای می‌توانند در هر بازه زمانی کوتاه، میانی، یا طولانی عمل کنند. اما از طرف دیگر، با توجه به احتمال خروج نمودار از بازه،‌ مدیریت ریسک در این روش حیاتی است. در نتیجه، اگر از استراتژی بازه‌ای استفاده می‌کنید باید سعی کنید در زمان مناسب موقعیت‌های کنونی بازه‌ای خود را ببندید.

۲.۲. نقاط ورود و خروج (entry and exit points)

در معاملات بازه‌ای، نوسانگرها (oscillator) بیشتر به عنوان ابزار زمان‌سنجی استفاده می‌شوند. اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص کانال کالا (CCI) و اندیکاتورهای استوکاستیک چند مورد از محبوب‌ترین نوسانگرها برای این کار هستند. همچنین گاهی از تحلیل رفتار قیمت (Price action) در کنار نوسان‌گرها استفاده می‌شود تا بهتر بتوان صحت سیگنال‌هایی که حاکی از ادامه رفتار بازه‌ای یا خروج نمودار از بازه هستند را سنجید.

نمونه ۱: معامله بازه‌ای جفت‌ارز دلار آمریکا/ین ژاپن (USD/JPY)

با توجه به تاریخ این مقاله (سپتامبر ۲۰۲۱)، می‌بینیم که در سال‌های اخیر جفت‌ارز دلار آمریکا/ین ژاپن USD/JPY رفتار قیمت بازه‌ای داشته است. در نمودار بالا می‌توان به وضوح سطوح حمایتی و مقاومت را مشاهده کرد که توسط معامله‌گران به عنوان نقاط ورود و خروج استفاده می‌شوند. اندیکاتور RSI نیز زمان‌بندی نقاط ورود یا خروج را نشان می‌دهد (مستطیل‌های آبی و قرمز). رنگ آبی به معنای وضعیت بیش‌فروش (overbought) و قرمز به معنای وضعیت اشباع فروش (oversold) است.

نسبت ریسک به پاداش در استراتژی بازه‌ای خوب است، اما برای هر معامله زمان نسبتا طولانی صرف می‌شود. برای تصمیم‌گیری بهتر، باید ببینید که اهداف شما در معاملات چیست و چه مقدار منابع در اختیار دارید.

۳. نقاط قوت و ضعف استراتژی معاملاتی بازه‌ای

مانند هر استراتژی دیگری، استراتژی بازه‌ای نیز ممکن است به درد شما بخورد یا برای شما مناسب نباشد، پس باید بر حسب شرایط خود تصمیم بگیرید که از این استراتژی استفاده کنید یا خیر:

آموزش اندیکاتور CCI - استراتژی و روش معامله با آن

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به معرفی و آموزش اندیکاتور CCI و روش معامله با آن بپردازیم. بهترین تنظیمات و استراتژی معاملاتی آن را بررسی می کنیم. از این اندیکاتور می توانید در بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال، فارکس، بورس و غیره استفاده کنید.

لطفا تا انتهای مقاله را بخوانید در ادامه با مثال های مختلف، روش معامله با اندیکاتور CCI را فرا خواهید گرفت.

اندیکاتور CCI چیست و چه کاربردی دارد؟

CCI (مخفف COMMODITY CHANNEL INDEX ) در سال 1980 توسط دونالد لمبرت توسعه یافت. این اندیکاتور یک نوسانگر است که مانند اکثر اندیکاتورهای این دسته به شناسایی اشباع خرید و فروش کمک می کند. در ادامه با ویژگی ها و مزایای خاص این اندیکاتور آشنا می شوید. ویژگی اندیکاتور CCI چیست و موثرترین راه برای استفاده و معامله با آن چیست؟

توجه : به هیچ عنوان از یک اندیکاتور برای ورود به معامله استفاده نکنید. باید یک یا چند ابزار دیگر آن را تایید کنند.

مبانی و ویژگی های CCI

اندیکاتور CCI زمانی را نشان می دهد که سطح قیمت فعلی بسیار بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک است. دوره میانگین متحرک توسط معامله گر تعیین می شود. هر چه انحراف قیمت در کوتاه مدت نسبت به مقدار متوسط ​​آن قوی تر باشد، خط نوسان ساز از نقطه صفر بالاتر (در صورت روند صعودی) یا کمتر (روند نزولی) خواهد بود.

چنانچه قیمت از سطح +100 بالاتر رود اشباع خرید را نشان می دهد اما به این معنی نیست که پس از بالا رفتن سریعا بفروشید یا وارد معامله فروش (short - sell) شوید. در صورتی که روند صعودی باشد به بالای 100 خواهد رفت و اگر روند نزولی باشد مطمئنا از 100 پایین تر خواهد رفت و این به معنی سیگنال خرید نیست.

اندیکاتور CCI در تریدینگ ویو

برای استفاده از اندیکاتور CCI در تریدینگ ویو کافی است آن را در بخش Indicators تریدینگ ویو جستجو کنید. سپس روی آن کلیک کنید تا به نمودار اضافه شود.

برای تغییر تنظیمات اندیکاتور CCI در تریدینگ ویو کافی است روی آیکون Settings یا چرخ دنده کلیک کنید و اعداد و تنظیمات را تغییر دهید.

CCI، بر خلاف RSI، با سطوح +100 و -100 محدود نمی شود. خط اندیکاتور CCI ممکن است به سطوح -200 و -300 سقوط کند، که تنها نشان دهنده این است که روند نزولی بسیار قوی است و بازار در وضعیت فروش بیش از حد است.

بهترین تنظیمات اندیکاتور CCI

پس از اینکه اندیکاتور CCI را در تریدینگ ویو فراخوانی کردید می توانید از آن استفاده نمایید اما این سایت (و دیگر سایت ها) اجازه تغییر مقادیر آن را می دهند.

برای تغییر تنظیمات اندیکاتور CCI در تریدینگ ویو کافی است روی آیکون تنظیمات کلیک کنید. حال چند مقدار پیش فرض دارد به دلخواه می توانید آنها را تغییر دهید. به تصویر زیر نگاه کنید.

در بخش Input می توانید عدد پیش فرض 20 را که نشان دهنده دوره است تغییر دهید.

در بخش Style می توانید عدد 100 مثبت و منفی را تغییر دهید.

به عقیده توسعه دهندگان اندیکاتورها، بهترین تنظیمات اندیکاتور CCI اعداد پیش فرض است اما گاهی به تجربه متوجه می شویم که اگر اعداد را تغییر دهیم نتیجه بهتری می گیریم.

بهترین کار این است که ابتدا بک تست بگیرید تا ببینید بهترین تنظیم کدام است؟ آموزش بک تست استراتژی و اندیکاتور

فرمول اندیکاتور

اندیکاتور CCI طبق فرمول زیر رسم می شود:

CCI = (0.015*انحراف استاندارد) / (قیمت - SMA)

• در این فرمول «قیمت» میانگین مقدار high و low و close کندل است.
• SMA یک مووینگ اوریج است و در یک دوره معین رسم می شود.
• 0.015 یک عدد ثابت تعیین شده است.
• انحراف استاندارد (Standard Deviation) یک میانگین متحرک ساده است که نه با قیمت، بلکه بر اساس مقدار (قیمت - SMA) ترسیم می شود. یعنی ابتدا باید یک مقدار میانگین متحرک ساده را از مقدار قیمت کم کنید و سپس یک بار دیگر مقدار بدست آمده را با فرمول SMA میانگین بگیرید.
• دوره میانگین متحرک همیشه یکسان است.

روش معامله با اندیکاتور CCI

بهترین و مؤثرترین روش معامله با اندیکاتور CCI، این است که در بازارهای رنج یا خنثی از آن استفاده کنید. به این روش که در بالاترین نقطه بفروشید و در پایین ترین نقطه بخرید. اگر لازم باشد می توانید تنظیمات آن را تغییر دهید.

کار اصلی اندیکاتور CCI، نشان دادن خرید بیش از حد و فروش بیش از حد است. سفارشات با این سیگنال ها به شرح زیر باز می شوند:

هنگامی که خط نشانگر CCI از سطح 100+ از پایین عبور می کند، سپس معکوس می شود و در جهت مخالف از آن عبور می کند، دستور فروش باز می شود.

هنگامی که خط نشانگر به زیر سطح 100- می رسد و سپس از آن در جهت مخالف عبور می کند، یک سیگنال خرید ظاهر می شود.

اگر می خواهید بیشترین سود را از سیگنال های دریافتی، دریافت کنید باید از دیگر ابزارها نیز استفاده کنید مثلا کشیدن خطوط روند، حمایت ، مقاومت، کانال، استفاده از اندیکاتورهای دیگر برای تایید سیگنال.

هیچ اندیکاتوری، تمامی سیگنال هایی که می دهد درست نیست. برای فیلتر کردن اشتباهات باید از دیگر ابزارها استفاده کرد.

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور CCI، نشان دادن واگرایی است که قبلا در بخش اندیکاتور RSI و MACD نیز در مورد آنها بحث کردیم. در ادامه توضیح خواهیم داد.

اگر روند صعودی یا نزولی قوی باشد این ابزار کارایی چندانی ندارد چون نمی توانید از اشباع خرید و فروش آن استفاده کرد. اما می توان برای تشخیص پایان اصلاح از آن استفاده کرد.

تشخیص واگرایی با CCI

واگرایی به عنوان یکی از قوی ترین سیگنال های این اندیکاتور میباشد. واگرایی ها سیگنال های قابل اعتمادی هستند که می تواند سود خوبی را نصیب معامله گر کند. همچنین واگرایی راهی مناسب برای پیش بینی بازار و تغییر روند است.

روش کار به این صورت است که اگر قله ها در روند صعودی به هم وصل شوند و روند صعودی را تایید کنند ولی اندیکاتورها روند نزولی را نشان دهند می توان احتمال داد روند تغییر خواهد کرد.

به تصویر بالا نگاه کنید قله ها روند صعودی را نشان می دهد ولی اندیکاتور معکوس آن را نشان می دهد.

برعکس آن در روند نزولی، اگر دره ها به طرف پایین باشند ولی اندیکاتور به طرف بالا باشد احتمال تغییر روند و صعودی شدن بازار وجود دارد. در این صورت سیگنال خرید صادر می شود و می توانید خرید انجام دهید.

همچنین می‌توانید استراتژی CCI چند بازه زمانی با سیگنال‌های Commodity Channel Index سفارشات خود را به موقع ببندید تا سود شما از بین نرود.

استراتژی نوسان گیری CCI + МА

اجازه دهید یک اندیکاتور دیگر، یک میانگین متحرک ساده با دوره 100 به سیستم CCI اضافه کنیم تا کیفیت سیگنال ها و بر این اساس، کارایی معاملات بهبود یابد. بهتر است از استراتژی CCI + MA برای معاملات کوتاه‌مدت، باز کردن سفارش‌ها در صورت کاهش قیمت‌ها از MA استفاده کنید. میانگین متحرک به عنوان خط حمایت/مقاومت در این مورد استفاده خواهد شد. می توانیم از تایم فریم M15 یا 15 دقیقه یا M5 برای معامله استفاده کنیم.

توجه: هیچ استراتژی را در بازار لایو و با پول واقعی تست نکنید. حتما آن را در سایت تریدینگ ویو تست نمایید و پس از اطمینان از آن استفاده نمایید.

سفارشات به روش زیر باز می شوند:

هنگامی که CCI بالای 100- باشد و خط قیمت نمودار میانگین متحرک به طرف بالاقطع شود، یک سفارش خرید باز می شود. مطابق تصویر زیر.

هنگامی که CCI پایین تر از 100+ باشد و قیمت از میانگین متحرک (به طرف پایین) عبور کند، دستور فروش باز می شود.

نکته اصلی حفظ نسبت P/L 3:1 است به عنوان مثال، برنامه ریزی برای کسب سود 30 امتیازی با 10 امتیاز ضرر مقرون به صرفه در یک سفارش.

استراتژی معاملاتی CCI، MACD و Parabolic SAR

در پایان، اجازه دهید نگاهی به یک استراتژی پیچیده تر CCI بیندازیم که با این وجود، هم برای مبتدیان و هم برای معامله گران حرفه ای مناسب است. مبتدیان می توانند به سرعت قوانین ورود و خروج واضح را درک کنند و معامله گران باتجربه می توانند سیستم را بهبود بخشند و با آن به کارایی بیشتری دست یابند. همه نشانگرها در سیستم (CCI و ) با تنظیمات پیش فرض تنظیم می شوند. H4 چارچوب زمانی بهینه برای معامله است.

سفارشات فروش Sell با این استراتژی تحت شرایط زیر باز می شوند:

1. اندیکاتور Parabolic SAR تغییر موقعیت می دهد و در بالای کندل قرار می گیرد. مانند تصویر زیر.
2. هیستوگرام MACD از خط عبور می کند.
3. CCI منطقه اشباع خرید را ترک می کند و به زیر سطح 100+ می رسد.

سفارش خرید در شرایط مخالف باز می شود. این سیستم با بستن موقعیت ها مقداری انعطاف پذیری را ارائه می دهد. با توجه به بازه زمانی 4 ساعته، یک معامله گر می تواند به صورت دستی استاپ ضرر را جابجا کند و قیمت خروج را با استفاده از اندیکاتور Parabolic تعیین کند. بنابراین، می توانید بدون محدود کردن سود خود به یک سطح از پیش تعیین شده، سرمایه گذاری کنید. این استراتژی معاملاتی بهترین نتایج را برای سهام دارد، اما برای سهام یا از آنجایی که ابزارهای مختلف تمایل به پویایی عمل قیمت متفاوت دارند، توصیه نمی شود.

مزایا و معایب CCI

اندیکاتور CCI یک اندیکاتور قابل اعتماد و مؤثر است، اما معایبی نیز دارد. به طور خاص، برای شناسایی نقاط ورود به بازار (به ویژه در ارتباط با دیگر اندیکاتورها) خوب است، اما بهتر است از سیگنال های سنتی برای بسته شدن موقعیت ها استفاده کنید.

نکته این است که وقتی یک روند صعودی یا نزولی قوی ایجاد می شود، CCI خیلی سریع از منطقه خرید بیش از حد به منطقه فروش بیش از حد و بالعکس حرکت می کند و اگر این به عنوان یک سیگنال معکوس در نظر گرفته شود میتواند باعث ضرر شما شود. در مجموع، CCI یک ابزار خوب است که نتایج خوبی را نشان می دهد. با این حال، باز کردن سفارشات فقط با استفاده از سیگنال های آن ایده خوبی نیست.

بهتر است از این اندیکاتور برای روندهای خنثی استفاده شود یعنی زمانی که قیمت در یک محدوده قرار دارد یا برای پیدا کردن واگرایی استفاده شود.

سوالات متداول استراتژی های معاملاتی CCI

CCI چیست؟

اندیکاتور CCI برای شناسایی روندهای بازار ایجاد شده است. اگرچه در ابتدا برای استفاده در بازارهای کالا توسعه داده شد، اما می توان از آن به خوبی در بازار سهام و ارز دیجیتال و غیره استفاده کرد. اندیکاتور معمولاً در محدوده 100+ تا 100- حرکت می کند، اما بر خلاف سایر نوسانگرها به آن محدوده محدود نمی شود.

معامله گران چگونه از CCI استفاده می کنند؟

معامله گران به چند شکل از CCI استفاده می کنند:

• برای تشخیص بازار، مثلا اگر روند صعودی باشد پس از اصلاح و پس از عبور از سطح -100 می توان وارد معامله شد و میتوانیم بفهمیم معامله تمام شده است.
• در بازارهای خنثی یا رنج می توانیم در خط مقاومت بفروشیم و در خط حمایت بخریم.
• می توانیم برای پیدا کردن واگرایی از آن استفاده کنیم.

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

آموزش استفاده از اندیکاتور CCI در معاملات سهام

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) که یک تحلیلگر تکنیکال است توسعه داده شده است.

این اندیکاتور اولین بار در مجله Commodities (که امروزه با نام Futures خوانده می‌شود) در سال 1980 منتشر شد.

برخلاف نام این اندیکاتور، از آن می‌توان در بازارهای دیگر مانند سهام نیز استفاده کند و فقط مخصوص بورس کالا نیست.

اندیکاتور CCI از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

(0.015 ضربدر میانگین انحراف) / (میانگین متحرک ساده – قیمت معمول)

اندیکاتور CCI در اصل برای یافتن تغییرات روند در بازه طولانی مدت ایجاد شد اما معامله‌گران از آن در همه تایم‌فریم‌ها استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب آموزشی از بورسینس قصد داریم استراتژی‌هایی که هم معامله‌گران و هم سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن استفاده کنند را شرح دهیم.

توجه: این مطلب از سری آموزش‌های تحلیل تکنیکال است، برای مشاهده سایر مطالب مقدماتی و پیشرفته مرتبط با تحلیل تکنیکال، دسته‌بندی زیر را ببینید:

اندیکاتور CCI

این اندیکاتور قیمت فعلی را با یک قیمت متوسط در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کند. اندیکاتور CCI بالا و پایین صفر نوسان می‌نماید و وارد منطقه مثبت یا منفی می‌شود.

با وجودیکه بیشتر مقادیر نشان‌داده شده توسط این اندیکاتور (حدودا 75 درصد مواقع) بین 100- و 100+ است، در 25 درصد از مقادیر نیز خارج از این رنج قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده قدرت یا ضعف شدید در حرکت قیمت است.

تصویر شماره 1 : نمودار سهام اپل را با اندیکاتور CCI نشان می‌دهد

نمودار فوق از 30 دوره در محاسبه CCI استفاده می‌کند، زیرا نمودار ماهانه است و هر محاسبه براساس 30 ماه اخیر انجام گرفته است. استفاده از CCI در دوره‌های 20 و 40 نیز متداول است.

نکته: منظور از دوره، تعداد میله‌های نمودار است که اندیکاتور در محاسبات خود آنها را لحاظ می‌کند. میله‌های نمودار می‌تواند یک دقیقه‌ای، پنج‌دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی یا ماهانه و یا هر بازه زمانی باشد که در نمودار قابل پیاده‌سازی است.

هرچقدر بازه زمانی طولانی‌تری انتخاب شود (میله‌های بیشتری در محاسبه لحاظ شود)، اندیکاتور از محدود 100- و 100+ در دفعات کمتری به بیرون می‌رود.

تریدرهایی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت معامله می‌کنند، دوره‌های کوتاه‌تر (میله‌های کمتری در محاسبات) را ترجیح می‌دهند زیرا به این ترتیب اندیکاتور سیگنال‌های بیشتری صادر می‌کند.

از طرف دیگر معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که معامله در طولانی‌مدت را ترجیح می‌دهند، دوره‌های طولانی‌تر مانند 30 یا 40 را ترجیح می‌دهند. استفاده از نمودار روزانه یا هفتگی به معامله‌گران بلندمدت توصیه می‌شود و معامله‌گران کوتاه‌مدتی می‌توانند اندیکاتور را در نمودارهای یک‌ساعته یا حتی 1 دقیقه‌ای اعمال کنند.

محاسبات این اندیکاتور بصورت خودکار توسط نرم‌افزار تحلیل تکنیکال انجام می‌گیرد، فقط باید عدد مربوط به دوره را وارد نمایید و یک تایم‌فریم برای نمودار تعیین کنید (4 ساعته، روزانه و یا…).

لیستی از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال در این مطلب معرفی شده است که همگی دارای اندیکاتور CCI هستند.

وقتی CCI بالای 100+ است، به این معناست که قیمت به خوبی در بالای قیمت میانگین محاسبه شده قرار دارد. وقتی اندیکاتور عدد زیر 100- را نشان می‌دهد، قیمت پایین‌تر از قیمت میانگین است.

یک استراتژی ساده از CCI

یک استراتژی ساده که می‌تواند با اندیکاتور CCI در پیش گرفته شود این است:

حرکت این اندیکاتور به بالای 100+ سیگنال خرید
حرکت اندیکاتور به پایین 100- سیگنال فروش

سرمایه‌گذاران شاید به دنبال گرفتن سیگنال خرید از این اندیکاتور باشند، سپس وقتی سیگنال فروش از طرف این اندیکاتور صادر شد، از معامله خرید خارج شوند.

نمودار زیر سیگنال‌های صادر شده از اندیکاتور CCI را نشان می‌دهد:

نمودارها هفتگی فوق، وقتی CCI به زیر 100- رسیده، یک سیگنال فروش را در سال 2011 صادر کرده است. این موضوع به سرمایه‌گذاران بلندمدتی اینرا می‌رساند که یک روند نزولی احتمالی در پیش است.

اما معامله‌گرانی که فعالیت بیشتری دارند، می‌توانستند از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال‌های کوتاه‌مدتی استفاده کنند.

نمودار نشان داده که در ابتدای سال 2012 چگونه یک سیگنال خرید صادر شده و موقعیت خرید تا زمانی که CCI به زیر 100- رسیده حفظ شده است.

استراتژی چندبازه زمانی در CCI

اندیکاتور CCI می‌تواند در چندین بازه زمانی نیز به کار رود. یک نمودار بلندمدتی برای تشخیص روند بلندمدت و یک نمودار کوتاه‌مدت برای تعیین کردن پولبک‌ها و نقاط ورود در آن روند بکار می‌رود.

استراتژی چندبازه زمانی معمولا توسط معامله‌گرانی که معاملات بیشتری انجام می‌دهد استفاده می‌شود و می‌توان از آن حتی برای معاملات روزانه نیز استفاده کرد، زیرا “کوتاه‌مدت” و “بلندمدت” فقط به این بستگی دارد که یک معامله‌گر قصد دارد موقعیت‌های معاملاتی خود را تا چه زمانی باز نگه دارد.

وقتی اندیکاتور CCI روی نمودار بلندمدت به بالاتر از 100+ می‌رسد، این موضوع نشان‌دهنده یک روند صعودی است و می‌توانید به دنبال سیگنال خرید روی نمودار کوتاه‌مدت بگردید. تا زمانی که در نمودار بلندمدت‌تر CCI به زیر 100- نفوذ نکند، روند موردنظر به عنوان یک روند صعودی در نظر گرفته می‌شود.

تصویر شماره 2 یک روند صعودی هفتگی را نشان می‌دهد که در اویل 2012 شکل گرفته است. مثلا اگر همین نمودار، نمودار بلندمدت‌تر شما باشد، سیگنال‌های خرید را باید روی نمودار کوتاه‌مدتی بدست آورید.

وقتی از یک نمودار روزانه استفاده می‌شود، معامله‌گران اغلب اوقات زمانی که CCI به زیر 100- می‌رسد و دوباره به بالا بر می‌گردد، دست به خرید می‌زنند. وقتی CCI به بالای 100+ می‌رسد و دوباره به زیر 100+ برمی‌گردد برای احتیاط باید دست به فروش برسید.

به علاوه، وقتی روند روی نمودار بلندمدتی CCI به سمت پایین متمایل می‌شود، نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

تصویر شماره 3 : سیگنال‌های خرید و نقاط خروج در روند صعودی بلندمدت

تصویر 3 نشان‌دهنده سه سیگنال خرید روی نمودار روزانه و دو سیگنال فروش است. هیچ معامله فروشی انجام نشده، زیرا CCI روی نمودار بلندمدتی یک روند صعودی را نشان می‌دهد.

وقتی CCI در نمودار بلندمدت زیر 100- است، فقط باید سیگنال‌های فروش را در بازه زمانی کوتاه‌مدت‌تر در نظر گرفت. تا زمانی که نمودار بلندمدت‌تر CCI از 100+ عبور نکند، باید روند را نزولی تلقی کرد.

روی نمودار کوتاه‌مدت‌تر وقتی CCI به بیش از 100+ می‌رسد و دوباره به پایین‌تر از 100+ برمی‌گردد، باید موقعیت فروش (Short کردن یا فروش تعهدی) را اتخاذ کرد. همچنین در صورتی که CCI به زیر 100- برسد و دوباره به بالای 100- صعود کند، معامله‌گران باید از معامله فروش تعهدی (Short) خارج شوند.

در صورتی که روند روی نمودار بلندمدت‌تر به سمت بالا تغییر کند، باید از همه موقعیت‌های فروش تعهدی (Short) خارج شد.

تله‌های استراتژی‌ معاملاتی مبتنی بر CCI

در استفاده از اندیکاتور CCI می‌توانید قوانین را سخت‌گیرانه‌تر یا ملایم‌تر تنظیم کنید. برای مثال، وقتی از چندین تایم‌فریم استفاده می‌کنید، می‌توانید در تایم فریم کوتاه‌مدتی‌تر، فقط زمانی دست به خرید بزنید که CCI به بیش از 100+ می‌رسد. با اینکار تعداد سیگنال‌ها را کاهش استراتژی CCI چند بازه زمانی می‌دهید ولی اطمینان خواهید داشت روندی که وارد آن شده‌اید قوی‌تر است.

قوانین ورود و خروج از معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت‌تر نیز می‌تواند تنظیم شود. برای مثال اگر روند در نمودار بلندمدت‌تر صعودی است، می‌توانید در نمودار کوتاه‌مدت‌تر، قبل از اقدام به خرید اجازه دهید CCI به پایین‌تر از 100- برسد و سپس (به جای برگشت به 100-) دوباره به بالای صفر برگردد.

اینکار احتمال باعث می‌شود خرید را در قیمت بالاتری انجام دهید ولی اطمینان شما از پایان یافتن پولبک کوتاه‌مدتی و ادامه روند بلندمدت، بیشتر خواهد بود.

برای فروش، می‌توانید اجازه دهید قیمت به بیش از 100+ برسد و سپس به زیر صفر پایین بیاید (به جای 100+) و آنگاه دست به فروش بزنید. با اینکار ممکن است مجبور شوید دارایی را در زمان چندین پولبک کوچک نگهداری کنید ولی به احتمال زیاد در صورت وجود یک روند قوی، سود شما از معامله بیشتر خواهد شد.

نمودارهای فوق، نمودارهای بلندمدت هفتگی و کوتاه‌مدت‌تر روزانه هستند. ترکیب سایر نمودارها با بازه‌های زمانی مختلف می‌تواند مناسب باشد، مثلا ترکیب نمودار روزانه و 1 ساعته یا ترکیب نمودار 15 دقیقه‌ای و 1 دقیقه‌ای (در صورت وجود نقدینگی و حجم معاملات بالا در بازارهایی مانند فارکس).

اگر سیگنال‌های خیلی زیاد یا خیلی کمی دریافت می‌کنید، باید دوره CCI را تغییر دهید و ببینید مشکل حل می‌شود یا نه.

متاسفانه این استراتژی نیز همانند بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی دیگر، چندین سیگنال اشتباه صادر خواهد کرد و احتمالا چندین معامله را نیز از دست خواهید داد. احتمال استراتژی CCI چند بازه زمانی اینکه CCI در طول یک سطح واحد نوسان کند نیز وجود دارد که در نتیجه باعث زیان یا مسیر نامعلوم در کوتاه‌مدت می‌شود. در این مواقع، تا زمانی که بازه زمانی بلند‌مدت‌تر ورود شما به معامله صحیح را تایید می‌کند، همچنان به سیگنال اول اعتماد کنید.

در این استراتژی، حدضرر مشخص نشده است، با این حال می‌توانید در زمان خرید، حدضرر را پایین‌تر از کف اخیر قرار دهید و در زمان فروش، حدضرر را بالاتر از سقف اخیر در نظر بگیرید.

سخن آخر

از CCI می‌توان در بازارها و تایم‌ فریم‌ها مختلف استفاده کرد. معامله با بکارگیری چندین تایم فریم می‌تواند برای معامله‌گرانی که فعالانه خرید و فروش می‌کنند سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری تولید کند.

معامله‌گران اغلب از نمودار بلندمدت‌تر برای تشخیص روند اصلی بهره‌ می‌گیرند، سپس در نمودار کوتاه‌مدت‌تر به دنبال جدا کردن پولبک‌ها و بدست آوردن سیگنال‌ها می‌روند.

این اندیکاتور و استراتژی‌های توضیح داده شده، بدون خطا نیست و تغییر تنظیمات و معیارهای این استراتژی می‌تواند در بهبود عملکرد در بازارهای مختلف به شما کمک کند.

در همه سیستم‌ها احتمال از دست دادن معامله و ضرر وجود دارد و باید قبل به کارگیری این استراتژی، آن با تست کردن آن و یافتن تایم‌فریم مناسب در محیط آزمایشی و تعیین حدضرر در حین معامله، ریسک معاملات را کاهش داد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌های معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم نیز دارد.

برای انجام معامله با استفاده از این استراتژی، نیاز به سه نمودار میانگین متحرک داریم:

• تنظیمات با بازه ۲۰ روزه
• تنظیمات با بازه ۶۰ روزه
• تنظیمات با بازه ۱۰۰ روزه

نمودار بازه ۲۰ روزه،میانگین متحرک کوتاه مدت ماست، نمودار بازه ۶۰ روزه،میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه ۱۰۰ روزه اندیکاتور روند (بلند مدت) را نشان می‌دهد.

چگونه با این نمودارها معامله باید کرد؟

این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت می‌کند. زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، موینگ اورج میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت می‌کند.

بنابراین زمانی می‌توان پوزیشن گرفت (چه خرید یا فروش) که نمودارمیانگین متحرک (MA) در یک جهت حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم (چه خرید یا فروش) که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.

از کجا بفهمیم قیمت شروع به ایجاد روند کرده است؟

اگر نمودار میله‌ای قیمت (پرایس بار) به صورت پایدار بالا یا پایین بازه ۱۰۰ روزه باشد، متوجه می‌شوید که روند قوی از قیمت اجرا می‌شود بنابراین معامله ادامه می‌یابد.

تنظیمات بالا می‌تواند به دوره های کوتاهتر تغییر کند، اما سیگنال های نادرستی می‌دهد و ممکن است به جای کمک، تبدیل به مانع شوند. چنانچه می‌خواهید بدون نوسانات قیمتی کوتاه مدت که منجر به سیگنال اشتباه می شود شروع به معامله کنید، تنظیمات پیشنهاد شده، سیگنالهایی را ایجاد می‌کنند که به شما امکان می‌دهد که روند را دنبال کنید.

در نمودار بالا چهار دایره سبز کشیدم که هر کدام به طور جداگانه سیگنال می‌دهند و این سیستم میانگین متحرک متقاطع بر روی چارت روزانه (daily) یورو به دلار (EURUSD) در ۶ ماه اخیر است.

هر کدام از موقعیت‌ها، به ترتیب ۶۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ پوینت را به دست آورده است.

همچنین دایره‌هایی به رنگ قرمز را رسم کردم که سیگنال‌های غلط را نشان می‌دهد، این بازه ها مکان‌هایی هستند که قیمت بدون تاثیر بر روند، تغییر می‌کند و منجر به سیگنال اشتباه می‌شود.

اولین سیگنال اشتباه در مثال بالا ، به شکست منجر می‌شود و باعث از دست رفتن ۳۵ پوینت می‌شود.

نمودار بالا نشان می دهد که اولین سیگنال مثبت بدین صورت است که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت به سمت پایین حرکت کرده و از میانگین متحرک میان مدت عبور می‌کند و سیگنال را صادر می‌کند.

توجه کنید که قیمت به سرعت از روند MA دور می شود و در زیرمیانگین متحرک قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده روند قوی است.

دومین سیگنال نادرست در بالا بدین صورت است زمانی که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک میان مدت حرکت می‌‌کند، سپس به سرعت در جهت مخالف حرکت می‌کند و سیگنال بستن پوزیشن را می‌دهد.

اگرچه این سیستم برای تمام وقت درست نیست، در مثال بالا ۶ ساعت از ۱۲ ساعت یا در ۵۰ % زمان درست بود.

ما بلافاصله می توانیم متوجه شویم که چگونه با استفاده از تکنیک‌های معاملاتی، معاملات را تحت کنترل درآوریم. هر معامله‌ای بر اساس معیاری محاسبه شده است و ارتباطی با روش عقلانی- احساسی ندارد.