محدودیت‌های استفاده از اشباع فروش

برای مثال در بازار ارزهای دیجیتال، هنگامی که یک ارز دیجیتال در طول یک بازه زمانی مرتبا توسط افراد خرید می‌شود، اصطلاحا شاخص قدرت نسبی آن وارد ناحیه بیش‌خرید (یا اشباع خرید) می‌شود. در این حالت معمولا قیمت تا خدی اصلاح خواهد شد (کاهش میابد) و شاخص قدرت نسبی، سیگنال فروش رمز‌ارز را می‌دهد. به طور بر عکس، زمانی که یک ارز دیجیتال مدام فروخته می‌شود، شاخص قدرت نسبی به ناحیه‌ی بیش‌فروش کشیده می‌شود. معمولا در این حالت قیمت روند نزولی خود را تغییر خواهد داد و RSI سیگنال خرید رمزارز و ورود به بازار را می‌دهد.

همه آن چیزی که در مورد فیبوناچی زمانی باید بدانیم

در بازار بورس همواره اصطلاحاتی مورداستفاده قرار می گیرد که هرکدام در شناخت بهتر ما و کسب آگاهی ما از شرایط بازار کمک بسزایی می‌کنند. در تحلیل تکنیکال ابزارهای مهمی وجود دارند که طبق آنها می‌توان داده های موثری را برای تحلیل انواع سهام به دست آورد. فیبوناچی زمانی یکی از همین ابزارهای کاربردی در تحلیل سهام می‌باشد. به همین منظور در این مقاله سعی داریم تا به تعریف و توصیف مفهوم فیبوناچی زمانی بپردازیم و عنوان‌هایی که در ادامه به شرح و بسط آنها خواهیم پرداخت:

فیبوناچی زمانی چیست؟

نحوه محاسبه فیبوناچی زمانی

تحلیل فیبوناچی زمانی

محدودیت استفاده از فیبوناچی زمانی

نحوه استفاده و کشیدن فیبوناچی زمانی

معرفی ابزار فیبوناچی زمانی در داینامیک تریدر

فیبوناچی زمانی چیست؟

فیبوناچی زمانی یک شاخص فنی بر اساس زمان می‌باشد که بر محور X نمودار عمود است. این شاخص بر اساس نوسانات بالا و پایین در نمودار مشخص می‌شود. فیبوناچی زمانی یا (Fibonacci Time Zones) یکی از ابزارهای تحلیل زمانی نقاط برگشت روند قیمتی در تحلیل تکنیکال است . خطوط عمود به سمت راست در حرکت می‌شوند و مشخص‌کننده مناطقی از زمان است که می‌تواند دچار یک چرخش مهم در نقاط بالا و پایین و یا برگشت شود.

این خطوط عمودی بر اساس اعدا فیبوناچی ریاضی بر روی نمودار قیمتی ترسیم می‌شوند. طبق این خطوط می‌توان نقاط مهم برای برگشت و یا تغییر روند در نمودار را پیش‌بینی کرد.

نحوه محاسبه فیبوناچی زمانی

فیبوناچی زمانی در واقع برگرفته شده از سری عددی فیبوناچی در علم ریاضی است. این سری عددی شامل 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144، … است. این توالی عددی به واقع از یک الگوی ریاضی منسجم تبعیت می‌کند. به این صورت که هر عدد با عدد بعد از خود جمع می‌گردد و حاصل آن، عدد بعدی را شامل می‌شود.

در فیبوناچی زمانی، زمان مدنظر از خطوط عمودی، از سری همین اعداد تبعیت می‌کند. هنگامی‌که معامله‌گران، یک نقطه را برای شروع انتخاب می‌کنند، سری خطوط عمودی بر مبنای اعداد فیبوناچی ترسیم می‌شود. این خطوط بر روی نمودار، تعداد روزهای آتی را مشخص می‌کنند که بر اساس آنها می‌توان روند سهام را تحلیل کرد.

تحلیل فیبوناچی زمانی

بعد از تعیین نقطه شروع و شناسایی آن، تاریخ و یا دوره مشخص می‌شود به‌طوری‌که خطوط عمودی بر اساس اعداد فیبوناچی، دوره‌های زمانی را از سمت راست معین می‌کنند. خط عمودی اول بعد از نقطه شروع و سپس خط بعدی به معنی دو دوره بعد، لحاظ می‌شوند و همین‌طور تا اعداد بالاتر ادامه پیدا می‌کنند.

در تحلیل فیبوناچی زمانی به طور معمول، چند خط عمودی نزدیک به نقطه شروع چندان اهمیتی ندارد و هرچقدر از نقطه شروع فاصله داشته باشیم، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

مناطق فیبوناچی زمانی به تحلیلگران این امکان را می‌دهند که پس از یک نوسان کم یا زیاد، می‌تواند یک نوسان کم یا زیاد دیگر در دوره‌های بعدی از نقطه شروع اتفاق بیفتد. به عبارتی نواحی فیبوناچی زمانی، خبر از یک تغییر روند، چرخش زیاد یا کم، می‌دهند. این دوره‌ها همان‌طور که در قسمت‌های قبل اشاره شد، طبق اعداد فیبوناچی و نسبت به نقطه شروع تعیین می‌شوند.

برای تحلیل نمودار انواع سهام، می‌توان از مناطق فیبوناچی زمانی استفاده کرد. در این حالت زمانی که قیمت سهام به منطقه‌ای از حمایت و یا منطقه فیبوناچی زمانی نزدیک می‌شود و هم‌زمان قیمت سهام رو به افزایش است، اعتبار تحلیل بالا می‌رود و می‌توان مطابق آن نقطه‌های مهمی برای ورود یا خروج سهم مشخص کرد.

محدودیت استفاده از فیبوناچی زمانی

پیداکردن نقطه شروع برای تعیین تاریخ و دوره، بیشتر از هر چیزی یک مؤلفه ذهنی به شمار می‌رود. بسیاری از تحلیلگران به میزان شناخت و تجربه خود، مناطق فیبوناچی را نسبت به نقطه شروع تعیین می‌کنند و این باعث به وجود آمدن محدودیت‌ها و یا اشتباهات احتمالی می‌شود. همچنین مناطق فیبوناچی زمانی اطلاعات دقیقی در مورد چگونگی حرکت قیمتی و دوره دقیق تغییرات نقطه عطف نمی دهند و باعث می‌شود تا تریدرها در استفاده از این ابزار با چالش هایی مواجه شوند؛ بنابراین تشخیص، دقت و اعتبار تحلیل در این مورد، دشوار به نظر می‌رسد. از همین رو در کنار استفاده از ابزار فیبوناچی زمانی، باید از دیگر ابزارهای تحلیل مثل اندیکاتورها، بهره برد.

نحوه استفاده و کشیدن فیبوناچی زمانی

همان‌طور که در بخش‌های قبل مطرح شد، برای ترسیم فیبوناچی زمانی، نیاز به تعیین نقطه شروعی در نمدار داریم که مطابق با آن، خطوط عمودی متناظر با اعداد فیبوناچی، ترسیم شود. برای شروع رسم فیبوناچی، ابتدا نقاط دو قله را در نمودار قیمتی مشخص می‌کنیم و برابر با 0 و 1 در نظر می‌گیریم. سپس خطوط بعدی به ترتیب بر اساس اعداد سری فیبوناچی به شکل خطوط عمودی از سمت راست نمودار ترسیم می‌شوند.

برای کشیدن فیبوناچی زمانی، نیاز به یافتن این ابزار در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال دارید. مطابق شکل زیر در متا تریدر، با انتخاب ابزار فیبوناچی زمانی، می‌توانید بعد از معین کردن نقطه شروع برای رسم مناطق فیبوناچی، خطوط عمودی و نواحی مهم فیبوناچی را حول آن ترسیم کنید.

طبق این شکل، ابتدا لازم است که یک روند نزولی و یا صعودی را در نمودار قیمتی مشخص کنیم و سپس گزینه منطقه زمانی فیبوناچی را برای ادامه کار خود، انتخاب کنیم.

معمولاً برای تعیین نقطه شروع، از دو قله و یا دو کف در نمودار به منظور یافتن نقطه 0 و 1، استفاده می‌شود. با ترسیم خطوط دیگر طبق نشانگر، می‌توان تغییر روند در نمودار را در بازه‌های زمانی مختلف مشاهده کرد.

معرفی ابزار فیبوناچی زمانی در داینامیک تریدر

یکی از نرم‌افزارهایی که می‌توان با استفاده از آن ابزار فیبوناچی زمانی را فعال و طبق آن تحلیل کرد، داینامیک تریدر می‌باشد. این نرم‌افزار تحلیل، دو ابزار برای تحلیل زمانی دارد. در ابزار اول، ما نیاز به سه‌نقطه یا پیوت برای ترسیم خطوط فیبوناچی، داریم.

نسبت‌های زمانی (TCR:time cycle ratio) و ریتریسمنت زمانی داخلی و خارجی، از کاربردهای مهم در ترسیم فیبوناچی زمانی در داینامیک تریدر به شمار می‌رود. برای رسم خطوط مهم فیبوناچی زمانی باید از فیبوناچی دو نقطه‌ای یعنی سقف - کف و کف - سقف، استفاده کرد که طبق نسبت‌های زمانی مشخص می‌شوند. در صورت صعودی بودن روند، می‌توان به منظور بررسی حمایت‌های آن، این ابزار را استفاده کرد.

استفاده از کف و سقف در ترسیم این خطوط، برای به‌دست‌آوردن زمان مناسب کف‌ها و سقف‌های بعدی نمودار و تعیین نقاط ورود و خروج، از اهمیت زیادی برخوردار است. ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که در رسم فیبوناچی زمانی در داینامیک تریدر، بازهم تعیین نقطه شروع برای ترسیم و معین کردن کف و سقف نسبت به زمان شروع، در بالابردن اعتبار تحلیل نقش کلیدی و اساسی دارد.

ریتریسمنت زمانی

در قسمت قبل اشاره کردیم که ریتریسمنت زمانی از کاربردهای مهم در استفاده از ابزار فیبوناچی زمانی می‌باشد که به صورت دونقطه‌ای کف -سقف، تعیین می‌گردد. طبق تعریف، ریتریسمنت زمانی، به دو حالت داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. در ریتریسمنت داخلی، سطوح فیبوناچی در روند اصلاحی، برای تشخیص نقاط محتمل اصلاح، کاربرد مهمی دارد. هر نمودار معمولاً بعد از یک روند صعودی، وارد فاز اصلاحی می‌شود. درصد اصلاح در این مورد حائز اهمیت است. به این ترتیب در فاز اصلاحی، نسبت‌های زیر 100، در ریتریسمنت داخلی و نسبت‌های بالای 100، برای ریتریسمنت خارجی مورداستفاده قرار می‌گیرند.

در ریتریسمنت زمانی خارجی، در نسبت‌های بالای 100، مثل 8/161 و 8/261، نقاط کف و سقف تشکیل می‌شود.

ریتریسمنت زمانی به ما می‌گوید که در زمان اصلاح، در موج 1 اصلاح، آیا قدرت فروشنده به قدرت خریدار غلبه کرده است یا خیر. و همین‌طور برای موج‌های 2 و 3 این تحلیل ادامه پیدا می‌کند.

پروجکشن زمانی

هر نمودار سهم در گذر زمان نوسانات مختلف و روندهای گوناگونی را پشت سر می‌گذارد. هر تحلیلگری در بازار برای بررسی سهام موردنظر خود نیاز به تعیین هدف قیمتی دارد. پروجکشن زمانی، به نوعی معنای تصویرکردن می‌دهد. به شکلی که برای مسیر بعدی نمودار قیمتی سهام، هدف مشخصی را تعیین می‌کند. این ابزار از سه‌نقطه مهم تشکیل می‌شود. سقف - کف - سقف یا بالعکس کف - سقف - کف.

از این سه‌نقطه برای سنجش موقعیت چهارم و یا همان اهداف قیمتی بعدی استفاده می‌شود. برای مثال سهمی از نقطه A که کف محسوب می‌شود به سمت نقطه B که سقف به‌حساب می‌آید حرکت می‌کند و سپس وارد یک فاز اصلاحی می‌شود تا کف بعدی خود را بسازد. پروجکشن زمانی با استفاده از ابزار فیبوناچی، می‌تواند برای هدف و موج بعدی سهم پیش‌بینی کند تا تحلیلگران برای ترید موفق از آن بهره ببرند.

جمع‌بندی

سرمایه‌گذاری در بازار بورس نیاز به کسب مهارت و آگاهی در تحلیل سهام دارد. اکثر تحلیلگران در بازار برای بررسی وضعیت روند سهام، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. ابزار فیبوناچی زمانی می‌تواند در تحلیل تکنیکال داده‌های تأثیرگذاری را به معامله‌گران بدهد. این داده‌ها شامل نقاط مهم در تغییر روند، ارزیابی حرکتی سهم، تعیین اهداف قیمتی و نقاط خرید یا فروش سهم، می‌باشد که در صورت استفاده دقیق و صحیح از فیبوناچی زمانی می‌توان به آنها دست‌یافت.

اهمیت بالای این ابزار باعث شد تا ما در این مقاله به بررسی ساختار فیبوناچی زمانی بپردازیم و نحوه رسم آن و کاربرد آن در نرم‌افزارهای تحلیلی را شرح بدهیم. کارگزاری اقتصاد بیدار در این زمینه خدمات آموزشی و تحلیلی خود را پیش روی علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران می‌گذارد و امیدوار است این مطلب مورد توجه شما قرار گرفته شده باشد.

اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)

در مقاله انواع اندیکاتورها، به دسته‌بندی کلی انواع اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال پرداختیم. یکی از این دسته‌بندی‌ها، مرتبط با اندیکاتورهای قدرت نسبی (Relative Strength Indicators) می‌باشد که از اصلی‌ترین اندیکاتورهای این دسته، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI می‌باشد. در این مقاله مفصلاً به بررسی این اندیکاتور می‌پردازیم.

RSI چیست؟

با توجه به توضیحات مقاله انواع اندیکاتورها، RSI یک اسیلاتور پیشرو در دسته‌بندی اندیکاتورهای قدرت نسبی می‌باشد. البته در برخی از بررسی‌ها، این اندیکاتور در دسته‌بندی اندیکاتورهای تکانه (Momentum Indicators) طبقه‌بندی می‌شود. به طور کلی، این اندیکاتور تکنیکال با اندازه‌گیری دامنه تغییرات قیمتی اخیر ، به ارزیابی وضعیت اشباع خرید و اشباع فروش در قیمت یک دارائی از بازارهای مالی می‌پردازد. اسیلاتور RSI به شکل یک خط درحال نوسان بین دو اکسترمم ۰ و ۱۰۰ شکل می‌گیرد. این اندیکاتور اولین بار توسط جی ولز وایلدر (J. Welles Wilder Jr) توسعه یافت و در اولین کتابش در سال ۱۹۷۸ تحت عنوان “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال (New Concepts in Technical Trading Systems)” معرفی شد.

تفسیر و استفاده سنتی از RSI به این شکل بود که مقادیر ۷۰ به بالا در اسیلاتور برای یک دارائی نمایانگر وضعیت اشباع خرید (Overbought/Overvalued) بود و می‌توانست آمادگی آن دارائی برای تغییر روند یا حرکت اصلاحی قیمت را نشان دهد. از طرفی مقدار RSI برابر یا کمتر از ۳۰ نشانگر وضعیت اشباع فروش (Oversold/Undervalued) بود.

فرمول RSI

اندیکاتور RSI در دو گام محاسبه می‌شود. گام اول محاسبات براساس فرمول زیر انجام می‌شود:

RSI_step one = 100 – [100 / (1 + (average gain/average loss))]

بازدهی یا ضرر میانگین (Average Gain or Loss) در فرمول بالا، میانگین درصدی بازدهی یا ضرر در طول یک دوره مدنظر می‌باشد. این فرمول برای میانگین ضرردهی (Average Loss) نیز از مقادیر مثبت استفاده می‌کند. دوره‌های زمانی (روزانه، هفتگی و …) با بازدهی منفی تنها برای محاسبه میانگین ضرردهی و دوره‌های زمانی با بازدهی مثبت تنها برای محاسبه میانگین بازدهی حساب می‌شوند.

بازه استاندارد قابل استفاده برای تعداد بازه‌های زمانی در محاسبه اولیه مقدار RSI عدد ۱۴ می‌باشد. برای مثال، تصور کنید بازار در طول ۱۴ روز، ۷ بار با بازدهی مثبت (قیمت آخرین معامله بیشتر از قیمت اولین معامله) به پایان رسید و میانگین بازدهی ۱٪ را ایجاد کرد. ۷ روز باقی‌مانده نیز با بازدهی منفی با میانگین ۰.۸-٪ انجام شدند. محاسبات اولین گام RSI برای این حالت به این شکل خواهد بود:

100 – [100 / (1 + (1%/14)/(0.8%/14))] = 55.55

با داشتن ۱۴ بازه زمانی از داده‌های قیمتی، مقدار فرمول RSI قابل محاسبه خواهد بود. گام دوم محاسبات، نتایج را روان‌تر می‌کند.

RSI_step two = 100 – [100 / [1 + (Previous Average Gain)*13 + Current Gain]/[(Previous Average Loss)*13 + Current Loss]]

محاسبه RSI

با استفاده از فرمول‌های بالا، می‌توان RSI را به طور کامل محاسبه نمود و خط RSI را در زیر نمودار قیمت دارائی مدنظر رسم کرد. RSI با افزایش تعداد و میزان بازدهی روزهای مثبت، صعود می‌کند. و با کاهش تعداد و بازدهی روزهای منفی معاملاتی وارد فاز ریزش می‌شود. بخش دوم محاسبات منجر به نرم و هموار شدن نتایج محاسبات می‌شود. به نحوی که RSI تنها در زمان حضور یک روند بسیار قدرتمند در بازار به سطوح ۰ و ۱۰۰ نزدیک شود.

همانطور که می‌توان در نمودار بالا دید، اندیکاتور RSI در زمانی که بازار در روند صعودیست می‌تواند تا مدت زمان مدیدی در ناحیه اشباع خرید بماند. همچنین این اندیکاتور می‌تواند در زمان روند نزولی بازار برای مدت زمان طولانی در ناحیه اشباع فروش بماند. برای تحلیل‌گران تازه‌کار این قضیه ممکن است کمی گیج‌کننده به نظر برسد. ولی یادگیری نحوه استفاده از اندیکاتور در بطن نمودار قیمت و روند اصلی این موارد را شفاف می‌کند.

معنای حرکات RSI

روند اصلی بازار یا دارائی یک ابزار بسیار مهم برای اطمینان از مطالعات اندیکاتور و فهم درست آن می‌باشد. برای مثال، یکی از تحلیل‌گران شناخته‌شده بازار از شرکت CMT به نام کنستانس براون (Constance Brown)، بر این باور است که در یک روند صعودی، ناحیه اشباع فروش RSI احتمالاً بسیار بالاتر از سطح ۳۰٪ است و در روند نزولی، ناحیه اشباع خرید این اندیکاتور بسیار پائین‌تر از سطح ۷۰٪ است.

همانطور که در نمودار زیر می‌توان مشاهده کرد، در طول یک روند نزولی، RSI تا نزدیک سطح ۵۰٪ رشد دارد ولی به سطح ۷۰٪ نمی‌رسد. که می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران برای دریافت سیگنال‌های بهینه‌تر در شرایط بازار خرسی مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از سرمایه‌گذاران با رسم یک خط افقی بین سطوح ۳۰٪ و ۷۰٪ در زمان حضور یک روند قدرتمند ترسیم می‌کنند تا اکسترمم‌های بازار را بهتر شناسائی کنند. زمانی که قیمت در بلندمدت درون یک کانال خنثی قرار می‌گیرد، استفاده از نواحی اشباع خرید و فروش تغییریافته کارائی لازم را ندارد. بنابراین در چنین شرایطی بهتر است از سطوح اصلی ۳۰٪ و ۷۰٪ برای بررسی اشباع خرید و فروش استفاده شود.

یک مفهوم مرتبط برای استفاده از نواحی اشباع خرید و اشباع فروش متناسب با روند، تمرکز بر محدودیت‌های استفاده از اشباع فروش سیگنال‌های معاملاتی و تکنیک‌های همراهی با روند می‌باشد. به زبان دیگر، با استفاده از سیگنال‌های گاوی در زمان روند گاوی و سیگنال‌های خرسی در روند خرسی می‌توان از سیگنال‌های معکوس که توسط RSI تولید می‌شود، دوری جست.

تفسیر RSI و بازه‌های RSI

به طور کلی، زمانی که RSI از سطح ۳۰٪ رو به بالا عبور می‌کند، یک نشانه گاوی است و هنگامی که از سطح ۷۰٪ رو به پائین ریزش کند، یک نشانه خرسی است. به زبان دیگر، می‌توان مقادیر RSI از ۷۰ به بالا را در حالت اشباع خرید تفسیر کرد که ممکن است آماده تغییر روند یا اصلاح قیمت باشد. مقادیر RSI از ۳۰ به پائین نیز نشان‌دهنده اشباع فروش می‌باشد.

در طول روند‌ها، مقادیر RSI ممکن است درون یک باند یا یک بازه عددی قرار بگیرد. هنگامیکه روند صعودی حضور دارد، RSI در بالای سطح ۳۰ می‌ماند و مرتباً در حال برخورد با سطح ۷۰ می‌باشد. در طول یک روند نزولی، به ندرت حرکت فراتر از ۷۰ در RSI مشاهده می‌شود و اندیکاتور مرتباً به سطح ۳۰ و کمتر از آن نفوذ می‌کند. این خطوط راهنما می‌توانند به معامله‌گر در تعیین قدرت روند و تشخیص نقاط احتمالی برگشت کمک کنند. برای مثال، در صورتی که RSI در طول چند نوسان قیمتی پشت سر هم در یک روند صعودی نتواند به سطح ۷۰ برسد، ولی در ادامه به زیر سطح ۳۰ برود، روند دچار ضعف است و ممکن است با تغییر روند مواجه شود.

عکس این مثال برای یک روند نزولی مطرح است. در صورتی که یک روند نزولی قادر به فتح سطوح زیر سطح ۳۰ نباشد و سپس به بالای سطح ۷۰ صعود کند، روند نزولی ضعف خود را نشان می‌دهد و می‌تواند با تغییر روند همراه شود. خطوط روند و میانگین‌های متحرک ابزارهای مفیدی برای استفاده از RSI به این سبک هستند.

واگرائی در RSI

واگرائی گاوی زمانی اتفاق می‌افتد که RSI حالت اشباع فروش ایجاد کند و در ادامه یک کف بالاتر نمایش دهد که در نمودار قیمت یک کف پائین‌تر را نشان می‌دهد (به شکل زیر توجه شود). این نشان‌دهنده تکانه (Momentum) گاوی است و خروج از ناحیه اشباع فروش می‌تواند به عنوان یک ماشه برای ورود به معامله خرید مورد استفاده قرار گیرد.

واگرائی خرسی نیز زمانی اتفاق می‌افتد که RSI حالت اشباع خرید ایجاد کند و در ادامه با تشکیل قله پائین‌تر متناسب با قله بالاتر در نمودار قیمت، ضعف روند صعودی و افزایش تکانه خرسی را هشدار دهد که خروج از ناحیه اشباع خرید در این حالت، سیگنال خروج از معامله خرید و یا ورود به معامله فروش می‌باشد.

همانطور که در نمودار زیر می‌توان مشاهده کرد، یک واگرائی گاوی در زمانی که RSI کف بالاتری ایجاد کرد، در حالی که قیمت در حال شکل‌دهی به یک کف پائین‌تر بود، شناسائی شد. این مورد یک سیگنال معتبر بود، ولی واگرائی‌ها در زمان روند‌های بلندمدت دارائی‌ها به ندرت شکل می‌گیرند. با استفاده از نواحی اشباع خرید و فروش انعطاف‌پذیر می‌توان به شناسائی سیگنال‌های محتمل بیشتری پرداخت.

عبور نوسان RSI (RSI Swing Rejection)

تکنیک معاملاتی دیگر بررسی رفتار RSI در زمان نوسان مجدد از نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش می‌باشد. این سیگنال را یک عبور نوسان (Swing Rejection) می‌نامیم. در عبور نوسان گاوی، ۴ قسمت وجود دارد:

1. اندیکاتور RSI به ناحیه اشباع فروش ریزش می‌کند.
2. این اندیکاتور به بالای سطح ۳۰٪ رشد می‌کند.
3. RSI یک ریزش دیگر بدون ورود به ناحیه اشباع فروش تشکیل می‌دهد.
4. در آخر، RSI در ادامه از آخرین قله خود عبور می‌کند.

همانطور که می‌توان در نمودار زیر دید، اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع فروش قرار داشت، از سطح ۳۰٪ محدودیت‌های استفاده از اشباع فروش رو به بالا عبور کرد و کف عبور نوسان را که منجر به صدور سیگنال در زمان جهش رو به بالا شد را ایجاد کرد. استفاده از RSI به این روش بسیار مشابه رسم خطوط روند در نمودار قیمت می‌باشد.

همانند واگرائی‌ها، یک ورژن خرسی از سیگنال عبور نوسان وجود دارد که مشابه تصویر ورژن گاوی وارونه می‌باشد. یک عبور نوسان خرسی نیز از ۴ بخش متشکل می‌باشد:

1. اندیکاتور RSI به ناحیه اشباع خرید صعود می‌کند.
2. این اندیکاتور به زیر ناحیه ۷۰٪ ریزش می‌کند.
3. RSI قله دیگری بدون ورود به ناحیه اشباع خرید تشکیل می‌دهد.
4. در انتها، RSI آخرین کف خود را رد می‌کند.

نمودار زیر نحوه شکل‌گیری سیگنال عبور نوسان خرسی را نمایش می‌دهد. همانند اکثر تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال زمانی که همراستا با روند طولانی‌مدت اصلی خود باشد، قابل‌ اعتماد‌تر خواهد بود. سیگنال‌های خرسی در روند‌های نزولی احتمال تولید سیگنال‌های اشتباه کمتری دارند.

تفاوت بین RSI و MACD

اندیکاتور همگرائی و واگرائی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence (MACD)) یک اسیلاتور تعقیب‌کننده روند دیگر از دسته اندیکاتورهای تکانه (Momentum) می‌باشد که ارتباط بین دو میانگین متحرک قیمت یک دارائی را نمایش می‌دهد. MACD با کسر میانگین متحرک نمائی (EMA) ۲۶ از EMA ۱۲ بدست می‌آید. نتیجه این تفریق خط MACD می‌باشد.

یک EMA نه روزه از MACD، که خط سیگنال (Signal Line) نام دارد، در ادامه بر روی خط MACD رسم می‌شود که می‌تواند به عنوان مولد سیگنال خرید و فروش برای کاربر فعالیت کند. معامله‌گران ممکن است در زمان عبور خط MACD به بالای خط سیگنال اقدام به خرید کنند. و در زمان عبور خط MACD به زیر خط سیگنال معامله فروش انجام دهند.

اندیکاتور RSI به منظور تشخیص اشباع خرید یا اشباع فروش دارائی‌ها به نسبت سطوح قیمتی اخیر آن‌ها طراحی شد. RSI با استفاده از میانگین بازدهی و ضرر در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود. زمان مورد استفاده پیش‌فرض این اندیکاتور ۱۴ می‌باشد. مقادیر اندیکاتور نیز از ۰ تا ۱۰۰ تغییر می‌کنند.

اندیکاتور MACD به اندازه‌گیری ارتباط بین دو میانگین متحرک می‌پردازد. در حالی که RSI تغییرات قیمت را به نسبت آخرین قله‌ها و کف‌های قیمتی موجود اندازه‌گیری می‌کند. این دو اندیکاتور معمولاً در کنار هم و به منظور ارائه تصویر کامل‌تری از بازار از دید تکنیکال برای تحلیلگر استفاده می‌شوند.

هر دوی این اندیکاتورها به نحوی تکانه (Momentum) بازار را اندازه‌گیری می‌کنند. البته، هر اندیکاتور پارامترهای مختلفی را مدنظر دارد. و به همین دلیل، در مواردی سیگنال‌های مخالف هم صادر می‌کنند. برای مثال، RSI ممکن است مقدار بالای ۷۰ را برای مدت زمان طولانی نمایش دهد، که نشان‌دهنده کشیدگی زیاد دارائی به سمت خرید و اشباع خرید می‌باشد. از طرف دیگر، MACD ممکن است تکانه خرید در حال افزایش برای دارائی نمایش دهد. هر اندیکاتور ممکن است سیگنال تغییر روند را از طریق واگرائی از قیمت دارائی نشان دهد (قیمت به رشد رو به بالا ادامه دهد، در حالی که اندیکاتور تغییر روند دهد).

محدودیت‌های RSI

اندیکاتور RSI به مقایسه تکانه گاوی و خرسی می‌پردازد و نتیجه را در اسیلاتور خود در زیر نمودار قیمت نمایش می‌دهد. همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های آن اکثراً در زمان همراهی با روند بلندمدت اصلی قابل اعتماد هستند.

سیگنال‌های برگشتی اصلی نادر هستند و جداسازی آن‌ها از سیگنال‌های اشتباه کار سختی می‌باشد. یک سیگنال اشتباه، برای مثال، می‌تواند سیگنال گاوی اندیکاتور در کنار ریزش ناگهانی قیمت باشد. یک سیگنال اشتباه دیگر، می‌تواند وضعیتی باشد که در آن سیگنال خرسی صادر شود، در حالی که قیمت شتاب‌دار رو به بالا حرکت کند.

از آنجائیکه اندیکاتور RSI به نحوی نمایشگر تکانه می‌باشد، می‌تواند زمانی که دارائی دارای تکانه بسیار چشمگیر در هر یک از دو جهت باشد، تا مدت زمان طولانی در نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش بماند. در نتیجه، RSI در هنگام نوسان بازار و زمانی که قیمت دارائی بین نوسانات گاوی و خرسی در حال تغییر است، بیشترین استفاده را دارد.

جمع‌بندی

معرفی، نحوه محاسبه، نحوه سیگنال‌دهی و بینش‌های موجود در اندیکاتور RSI در این مقاله مورد توضیح قرار گرفت. این اندیکاتور اگرچه در دسته اندیکاتورهای قدرت نسبی قرار دارد، ولی به دلیل اندازه‌گیری فشار خرید و فشار فروش در بازار، می‌تواند در دسته‌بندی اندیکاتورهای تکانه (Momentum) نیز قرار گیرد.

منابع

“Relative Strength Index (RSI)”, Investopedia, 2022.

اندیکاتور TRIX

اندیکاتور ها و اسیلاتور های زیادی را می شناسیم که پیرو حرکات قیمت هستند و با محاسبات عناصری در فاکتور های نمودار به گزارش آنچه در نمودار گذشت می پردازند. آیا تا به حال با اسیلاتوری سروکار داشته اید که قیمت به دنبال آن حرکت کند! در این مقاله قرار است به بررسی اسیلاتوری بپردازیم که یک گام از سایر اندیکاتور ها فراتر رفته و قیمت را به دنبال خود حرکت می دهد.

اندیکاتور TRIX

Triple Exponential Average یا میانگین نمایی سه گانه (به اختصار TRIX) اسیلاتوری است که برای نشان دادن نواحی اشباع خرید و اشباع فروش در نمودار قیمتی و مومنتوم حرکتی به کار می رود. این اسیلاتور همانند MACD حول محور صفر خود نوسان می کند که در ادامه به تفسیر این نوسانات اندیکاتور خواهیم پرداخت. اجزای این اندیکاتور عبارتند از:

• خط اصلی TRIX
• خط سیگنال
• محور صفر

(لازم به ذکر است که در برخی از نرم افزار ها خط سیگنال برای این اندیکاتور تعریف نشده است و صرفاً خط اصلی و محور صفر)

فرمول محاسبه TRIX

TRIX در واقع درصد تغییرات میانگین متحرکی خاص را نشان می دهد که آن را میانگین سوم می نامیم.TRIX در چهار مرحله محاسبه می شود:

محاسبه میانگین اول : میانگین متحرک نمایی روان با دوره تناوب 14 واحدی از آخرین قیمت

محاسبه میانگین دوم: میانگین متحرک نمایی روان با دوره تناوب 14 واحدی از میانگین اول

محاسبه میانگین سوم: میانگین متحرک نمایی روان با دوره تناوب 14 واحدی از میانگین دوم

محاسبه TRIX: درصد تغییرات میانگین سوم با دوره تناوب 1 واحدی

)دوره تناوب 14 واحدی به صورت پیش فرض برای نرم افزار در نظر گرفته شده و می توان این 14 واحد را در تنظیمات اندیکاتور تغییر داد.(

کاربرد های اندیکاتور TRIX

نمایش نواحی اشباع خرید و اشباع فروش

هنگامیکه TRIX بالای محور صفر قرار داشته باشد در ناحیه اشباع خرید و هنگامیکه پائین محور صفر قرار داشته باشد درناحیه اشباع فروش هستیم.

تشخیص مومنتوم حرکتی

هنگامیکه مقدار اندیکاتور از محور صفر در حال فاصله گرفتن باشد نشان دهنده تداوم روند جاری است و هنگامیکه اندیکاتور به محور صفر در حال نزدیک شدن باشد نشان دهنده افول روند جاری است.

شفاف سازی روند آتی نمودار

همانطور که در ابتدای مقاله عنوان شده TRIX جلوتر از نمودار قیمت حرکت می کند. این ویژگی باعث می شود تا ما دید بهتری نسبت به تحلیل خود داشته باشیم و ذهنیت شفاف تری از آینده ی روند داشته باشیم

سیگنال دهی TRIX

سیگنال دهی به کمک محور صفر

هرگاه خط اصلی TRIX محور صفر را رو به بالا بشکند سیگنال خرید صادر می شود و هرگاه این خط محور صفر را رو به پائین بشکند سیگنال فروش صادر می شود

سیگنال دهی به کمک خط سیگنال

هنگامیکه خط سیگنال ، خط اصلی TRIX را به صورت صعودی بشکند سیگنال خرید صادر شده است و هنگامیکه خط سیگنال خط اصلی TRIX را به صورت نزولی بشکند سیگنال فروش صادر شده است.

محدودیت های TRIX

از آنجا که TRIX در دسته اندیکاتورهای مبتنی بر میانگین متحرک قرار می گیرد. برخی از محدودیت های این گروه در این اندیکاتور نیز وجود دارد. عمده سیگنال های باطل این اندیکاتور در بازار های بدون روند رخ می دهد. در این حالت اندیکاتور و قیمت مرتباً با یکدیگر تلاقی می کنند و بهتر است در کنار TRIX از اندیکاتور های دیگری (مثل RSI یا ADX) که با آن می توان تا حدود زیادی بازار بدون روند را تشخیص داد، به عنوان فیلتر استفاده کرد. مثلاً هرگاه RSI در محدود 50% قرار داشت یا خط اصلی ADX کمتر از 20% گرفتن موقعیت های معاملاتی صرف نظر کنیم.

محدودیت بعدی TRIX سیگنال خروج های دیر هنگام آن است. اگر از محور صفر برای سیگنال دهی استفاده کنید کاملاً متوجه خواهید شد که سیگنال های خروجی که با محور صفر صادر می شود تأخیر زمانی زیادی دارد و قسمت قابل توجهی از سود خود را از دست داده ایم یا حتی متضرر شده ایم.

استراتژی معامله با TRIX

معامله با TRIX به تنهایی قطعاً ریسک بالایی دارد چرا که این اندیکاتور همانند سایر اندیکاتورها محدودیت ها و خطاهایی دارند. به همین دلیل برای پوشش محدودیت ها و خطاهای آن از دو اندیکاتور PSAR و ADX کمک می گیریم. ADX به ما کمک خواهد کرد تا در بازار بدون روند معامله نکنیم و از PSAR برای خروج استفاده خواهیم کرد.

ورود به معامله خرید با شکستن محور صفر (به صورت صعودی) توسط TRIX صورت خواهد گرفت اما به شرطی که ADX بالاتر از 20 باشد. خروج از معامله خرید هم بدین صورت است که هرگاه PSAR تغییر جهت داد و بالاتر از قیمت قرار گرفت بایست از سهم خارج شویم. برای معاملات فروش (در بازار های دوطرفه) عکس عمل خواهیم کرد.

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم تا با یک اندیکاتور کاربردی و کمتر شناخته در بازار آشنا شویم. اندیکاتور جالبی که سیگنال دهی راحتی داشت و جلوتر از نمودار قیمت حرکت می کرد. TRIX از اسیلاتورهایی است که به کمک آن می توانیم به راحتی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش را شناسایی کنیم . هم چنین در تشخیص مومنتوم حرکت قیمت به ما کمک می کرد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) | مفهوم، کاربرد و فرمول RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یا Relative Strength Index، یک اندیکاتور تکنیکال است که برای تحلیل بازارهای مالی استفاده می‌شود. این شاخص یا اندیکاتور، برای رصد قدرت یا ضعف یک سهم یا بازار بر اساس قیمت‌های پایانی اخیر در زمان حاضر یا گذشته به کار می‌رود. شاخص RSI با شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength متفاوت است.

برای مثال در بازار ارزهای دیجیتال، هنگامی که یک ارز دیجیتال در طول یک بازه زمانی مرتبا توسط افراد خرید می‌شود، اصطلاحا شاخص قدرت نسبی آن وارد ناحیه بیش‌خرید (یا اشباع خرید) می‌شود. در این حالت معمولا قیمت تا خدی اصلاح خواهد شد (کاهش میابد) و شاخص قدرت نسبی، سیگنال فروش رمز‌ارز را می‌دهد. به طور بر عکس، زمانی که یک ارز دیجیتال مدام فروخته می‌شود، شاخص قدرت نسبی به ناحیه‌ی بیش‌فروش کشیده می‌شود. معمولا در این حالت قیمت روند نزولی خود را تغییر خواهد داد و RSI سیگنال خرید رمزارز و ورود به بازار را می‌دهد.

اندیکاتور قدرت نسبی، یک اندیکاتور مومنتوم است که اندازه تغییرات اخیر در قیمت یک سهم یا سرمایه را برای ارزیابی شرایط بیش‌خرید (overbought) یا بیش‌فروش (oversold) اندازه می‌گیرد. RSI در واقع یک اسیلاتور (خطی که دو نقطه قله یا دره را در نمودار به‌هم وصل می‌کند) است و بین ۰ تا ۱۰۰ تغییر می‌کند. این شاخص، اولین بار توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ و در کتاب «مفاهیم نو در سیستم‌های معامله‌گری تکنیکال» معرفی شده است.

تحلیل‌های سنتی، مقدار RSI برابر با ۷۰ یا بالاتر را نشانه نزدیک شدن شرایط امن به بیش‌خرید (اشباع خرید) می‌دانند و این عدد ممکن است مقدمه‌ای برای بازگشت ترند (trend reversal) یا اصلاح عقب‌کشیدگی (pullback) قیمت باشد. مقدار RSI‌ برابر با ۳۰ یا پایین‌تر نشان‌دهنده شرایط بیش‌فروش (اشباع فروش) است.

شاخص قدرت نسبی در یک نگاه

• شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اسیلاتور مومنتوم رایج است که در سال ۱۹۷۸ توسعه داده شده است.
• اندیکاتور قدرت نسبی سیگنال‌های معاملاتی درباره مومنتوم قیمت گاوی و خرسی فراهم می‌آورد و اغلب زیر گراف قیمت سرمایه محدودیت‌های استفاده از اشباع فروش کشیده می‌شود.
• وقتی RSI بالای ۷۰٪ باشد، شرایط بیش‌خرید و وقتی زیر ۳۰٪ باشد، شرایط بیش‌فروش تخمین زده می‌شود.

فرمول شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی با دو مرحله محاسبه به‌دست می‌آید. به این صورت که ابتدا RSI1 را محاسبه کرده، سپس RSI2 را به‌دست می‌آوریم. RSI1 به صورت زیر است:

بهره میانگین (average gain) و زیان میانگین (average loss) که در فرمول بالا استفاده شده، میانگین درصد بهره یا زیان در زمان انتخابی است. این فرمول مقدار زیان میانگین را مثبت در نظر می‌گیرد. به‌طور استاندارد برای محاسبه RSI1 از میانگین بهره و زیان در ۱۴ دوره زمانی استفاده می‌شود. حالا تصور کنید بازار در ۷ روز از ۱۴ روز گذشته، با بهره میانگین ۱٪ و در تمام ۷ روز دیگر با زیان میانگین -۰/۸٪ بسته شده است. محاسبه RSI1 به صورت زیر خواهد بود:

وقتی داده برای ۱۴ دوره زمانی در دسترس است، می‌توانیم RSI2 را محاسبه کنیم. RSI2‌ قسمت قبلی نتیجه محاسبات را هموار یا smooth می‌کند (مقصود از هموارسازی، از بین بردن اثرات داده‌های پرت روی نمودار است). RSI2 همان RSI نهایی است که در نمودار استفاده می‌شود.

محاسبه اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

با استفاده از فرمول بالا، RSI‌ محاسبه شده و خط RSI در زیر نمودار قیمت کشیده می‌شود. هرگاه تعداد و سایز قیمت‌های پایانی مثبت (تعداد کندل‌های سبز) افزایش یابد، RSI بالا خواهد رفت و اگر تعداد و سایز زیان‌ها بیش‌تر شود، RSI پایین می‌آید. به شکل زیر توجه کنید:

همان‌طور که در شکل بالا می‌بینید، گاهی ممکن است در حالی که نمودار قیمت،صعودی است؛ RSI در منطقه بیش‌فروش باقی بماند و یا وقتی نمودار قیمت، نزولی است؛ RSI در منطقه بیش‌خرید بماند. این ممکن است برای تحلیل‌گران تازه‌کار گیج‌کننده باشد، اما همیشه باید این شاخص را با ترند غالب بسنجیم تا این ابهامات حل شوند.

قدرت قیمت نسبی سهم یا شاخص قدرت نسبی چیست ؟

همیشه ناحیه بیش‌خرید و بیش‌فروش، روی شاخص قدرت نسبی ۷۰ درصد و ۳۰ درصد اتفاق نمی‌افتد. متخصص معروف بازاریابی، کانستنس براون (Constance Brown) این ایده را مطرح می‌کند که با توجه به روند کلی بازار، شاخص قدرت نسبی ممکن است زودتر به نقطه بیش‌خرید یا بیش‌فروش برسد. برای مثال، در یک روند صعودی، بازار با rsi=50% به منطقه بیش‌فروش (یا اشباع فروش) می‌رسد (بجای rsi=30%).

همان‌طور که در نمودار زیر می‌بینید در روند نزولی قله RSI‌ جایی نزدیک به ۵۰٪ (نه ۷۰٪) اتفاق می‌افتد و این می‌تواند به سرمایه‌گذاران سیگنال شرایط خرسی را بدهد. بسیاری از سرمایه‌گذاران وقتی با یک روند قوی روبرو هستند، برای شناسایی بهتر نقطه کمینه و بیشینه، یک خط افقی بین ۳۰٪ و ۷۰٪ رسم می‌کنند. اغلب، اصلاح سطوح بیش‌فروش یا بیش‌خرید وقتی قیمت یک سهم یا سرمایه در کانال افقی بلندمدت است، غیر ضروری به‌نظر می‌رسد و معمولا از همان سطوح ۳۰ درصد و ۷۰ درصد استفاده می‌شود.

یک مفهوم مرتبط با سطوح بیش‌فروش و بیش‌خرید، برای اصلاح خط روند، تمرکز بر سیگنال‌ها و تکنیک‌های معاملاتی است. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های گاوی وقتی قیمت در روند گاوی است و استفاده از سیگنال‌های خرسی وقتی سهم در یک روند خرسی است، کمک خواهند کرد که از بسیاری آلارم‌های اشتباهی که ممکن است RSI تولید کند جلوگیری کنیم.

مثالی از واگرایی RSI

واگرایی گاوی وقتی اتفاق می‌افتد که RSI یک منطقه بیش‌فروش را به‌وجود می‌آورد. منطقه بیش‌فروش در پی RSI خیلی پایین و متعاقبا قیمت‌ نسبتا پایین شکل می‌گیرد. این اتفاق، نشان از یک مومنتوم گاوی رو به‌بالا (سیگنال ورود به بازار) و احتمالا شروع یک حرکت صعودی بلندمدت خواهد بود.
واگرایی خرسی وقتی اتفاق می‌افتد که RSI یک منطقه بیش‌خرید را به‌وجود می‌آورد. منطقه بیش‌خرید در پی RSI نسبتا بالا و متعاقبا قیمت‌ خیلی بالا شکل می‌گیرد.

همان‌طور که در نمودار زیر می‌بینید، واگرایی گاوی وقتی دیده می‌شود که RSI نقاط پایین‌تری را در نمودار شکل ‌می‌دهد و نمودار قیمت، نقاط بسیار پایین‌تری رو نشان می‌دهد. این یک سیگنال قابل اعتماد استِ؛ اما اصولا وقتی یک ترند بلندمدت پایدار داشته باشیم، واگرایی‌ها بسیار نادر هستند. استفاده از مناطق بیش‌خرید یا بیش‌فروش انعطاف‌پذیر به شناخت سیگنال‌های بالقوه بیشتر کمک خواهد کرد.

مثالی از رد نوسان RSI

تکنیک معاملاتی دیگری نیز رفتار RSI را در زمان مراجعه به مناطق بیش‌فروش یا بیش‌خرید تست می‌کند. این سیگنال، یک «رد نوسان» یا Swing Rejection گاوی نامیده می‌شود و از چهار قسمت تشکیل شده است:

1. RSI به منطقه بیش‌فروش سقوط می‌کند.
2. RSI به بالای ۳۰٪ برمی‌گردد.
3. RSI سقوط شدید دیگری را بدون برگشت به منطقه بیش‌فروش (۳۰ درصد) شکل می‌دهد.
4. سپس RSI بیشترین مقدار خودش در زمان اخیر را می‌شکند و بالاتر می‌رود.

همان‌طور که در نمودار زیر می‌بینید، ابتدا شاخص RSI در منطقه بیش‌فروش است، سپس تا حدود ۳۰٪ رسیده و یک رد پایین نمودار را شکل داده که سیگنالی برای بالاتر رفتن RSI بوده است. استفاده از RSI به این شکل، بسیار شبیه به درج خط معاملاتی در نمودار قیمت است.

مثل واگرایی‌ها، یک حالت رد نوسان خرسی نیز وجود دارد که دقیقا مثل تصویر رد نوسانات گاوی در آینه است. یک رد نوسان خرسی هم شامل چهار بخش است:

1. RSI به منطقه بیش‌خرید افزایش پیدا می‌کند.
2. RSI به زیر ۷۰٪ باز می‌گردد.
3. RSI بدون بازگشت به منطقه بیش‌خرید قله دیگری شکل می‌دهد.
4. سپس RSI به پایین‌ترین مقدار خودش در زمان می‌رسد.

نمودار زیر یک سیگنال رد نوسان خرسی را نشان می‌دهد. مثل اکثر تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال هم قابل اعتمادتر خواهد بود وقتی با ترند غالب طولانی‌مدت تطابق داشته باشد. سیگنال‌های خرسی در طول ترندهای رو به پایین، کمتر محتمل است که آلارم‌های اشتباه تولید کنند.

تفاوت‌های RSI و MACD

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی یا Moving Average Convergence Divergence یک شاخص مومنتوم دنباله‌روی ترند (Trend-following Momentum Indicator) است که رابطه بین دو میانگین متحرک امنیت قیمت (security`s price) را نشان می‌دهد. میانگین متحرک همگرایی/واگرایی که در فارسی به آن مَکدی (MACD) نیز گفته می‌شود، با تقسیم میانگین متحرک نمایی (EMA) در دوره ۲۶ روزه بر میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه به‌دست می‌آید. به این صورت، خط محاسبه مکدی ایجاد می‌شود.

میانگین متحرک نمایی ۹ روزه مکدی که «خط سیگنال» نامیده می‌شود، در بالای خط مکدی کشیده می‌‌شود که می‌تواند به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش به‌کار گرفته شود. زمانی که مکدی از بالا، خط سیگنال خودش را قطع می‌کند، معامله‌گران می‌توانند به‌طور امن فروش کنند و وقتی که مکدی از پایین خط سیگنال خودش را قطع می‌کند، زمان مناسبی برای خرید است.

شاخص RSI طراحی شده است تا با توجه به سطح قیمت‌های اخیر، زمان بیش‌فروش یا بیش‌خرید را نشان دهد. RSI با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت‌‌ها در یک بازه مشخص زمانی محاسبه می‌شود. بازه زمانی پیش‌فرض این شاخص، ۱۴ روزه است و مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ دارد.
MACD رابطه بین EMAها و RSI تغییر قیمت را با بالا و پایین قیمت‌های اخیر اندازه می‌گیرند. این دو شاخص، اغلب به همراه هم و برای فراهم‌آوردن تصویر تکنیکال کامل‌تری از وضعیت بازار استفاده می‌شوند. هر دوی این شاخص ها، مومنتوم یک سرمایه را اندازه می‌گیرند؛ اما به‌هرحال دو فاکتور مختلف را اندازه می‌گیرند و گاهی ممکن است چیزهای متناقضی را ارائه دهند.

محدودیت‌های RSI

RSI مومنتوم قیمت گاوی و خرسی را مقایسه می‌کند و نتایج را در یک اسیلاتور (oscillator) که می‌تواند زیر نمودار قیمت جا داده شود، نشان می‌دهد. مثل اکثر شاخص‌های تکنیکال، سیگنال‌های RSI هم در یک ترند طولانی‌مدت قابل اعتمادتر خواهند بود.
چون شاخص RSI، مومنتوم را نشان می‌دهد؛ وقتی یک سرمایه، مومنتوم مشخصی در هر دو جهت دارد، می‌تواند برای زمان طولانی، در منطقه بیش‌خرید یا بیش‌فروش باقی بماند. RSI در بازارهای نوسانی که قیمت سرمایه بین حالت خرسی و گاوی حرکت می‌کند، مفیدتر است.

معرفی بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری فارکس و ارز دیجیتال

افرادی که در بازار بورس، فارکس و یا ارزهای دیجیتال فعالیت دارند، از وجود ابزار هایی که به معامله گران کمک می‌کنند تا برای خرید و فروش در بازارهای مالی و کسب سود از آنها تصمیمات بهتری بگیرند، وجود دارد. یکی از راه های موفقیت در بازار بورس و جلوگیری از ضرر مالی، یادگیری روش ها و ابزارهای کاربردی در این بازار است. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارها در این بازار می‌باشد. تعداد اندیکاتورهایی که موجود بسیار زیاد است اما تعداد اندیکاتورهای کاربردی و مورد استفاده اکثر کاربران بسیار کم می‌باشد. اندیکاتورها اطلاعاتی درباره روند آتی قیمت ها ارائه می‌دهند و معامله گران از آنها سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند. در این مقاله به توضیح تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای نوسانگیری می‌پردازیم.

نوسان گیری چیست؟

نوسان را می‌توان به عنوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد. خرید و فروش با هدف به دست آوردن سود در بازه های زمانی کوتاه را نوسان گیری می‌گویند. سهامدارانی که محدودیت سرمایه ندارند و ریسک پذیر هستند بیشتر از روش نوسان گیری استفاده می‌کنند. برای اینکار سهامداران سهامی را که در یک بازه ی زمانی بین دو قیمت در نوسان است را شناسایی می‌کنند و در پایین ترین قیمت ممکن سهم را خریداری کرده و پس از چند روز در قیمت بالا به فروش می‌رسانند و سپس بعد از چند روز در قیمت پایین خریده و مجدد در قیمت بالا می‌فروشند. این کار تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که نمودار سهم این قابلیت را به آنها می‌دهد. مهمترین مهارت لازم در نوسان گیری آموزش تحلیل تکنیکال می‌باشد.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور Indicator به معنای شاخص است. کلمه اندیکاتور در تمام حوزه های علم اقتصاد تعریف شده است و فقط مختص بازار ارز دیجیتال نیست. اندیکاتور یکی از پرطرفدارترین ابزارهای تحلیل در بازار بورس است. اندیکاتور در بازار رمز ارز ابزاری است که با قرار گرفتن بر روی نمودار، تغییرات قیمت یک ارز را در آینده برای کاربر نمایش می‌دهد. اندیکاتور برنامه ایی است که یک اتفاق را که قبلا ده ها بار تکرار شده را برای آینده تعمیم می‌دهد. سازندگان یک اندیکاتور، با مطالعه و بررسی گذشته بازار همین فرایند را برای آینده پیش بینی می‌کنند. اندیکاتور در اصل برای تحلیل و پیش بینی آینده قیمت استفاده می‌شود.

ویژگی بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری

اندیکاتورهایی که در بازار مالی از جمله فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد کاربرد مخصوص خود را دارند. به همین دلیل نمی‌توان یک اندیکاتور را بهترین اندیکاتور موجود معرفی کرد. ویژگی های بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری به شرح زیر است.

• بالا بودن دقت برای پیش بینی روند آینده قیمت
• بالا بودن تعداد کاربرانی که از آن استفاده می‌کنند
• در شناسایی نقاط خرید تاخیر نداشته باشد
• از طرف اکثر تحلیلگران معرفی شده باشد
• کار کردن با آن آسان باشد

انتخاب اندیکاتور برای هر شخص با توجه به نیاز فرد متفاوت است. کاربران بعد از آشنایی با تعدادی از اندیکاتور های نوسان گیری و ویژگی های آنها می‌توانند بهترین اندیکاتور را برای معاملات خود تشخیص دهند.

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری

اگر دانش و آگاهی کافی برای استفاده از اندیکاتور را داشته باشید، می‌دانید که اندیکاتورهای زیادی برای علم تکنیکال تعریف شده است. از میان هزاران اندیکاتور فقط تعداد کمی هستند که پر کاربرد و پر طرفدار بوده و می‌توانند برای معامله گران مفید باشند. اما تعداد بسیار زیادی از این اندیکاتورها کمترین کاربرد را داشته و باعث گمراهی کاربران می‌شوند. در ادامه به معرفی تعدادی از اندیکاتور های پرکاربرد می‌پردازیم.

1- اندیکاتور مکدی (MACD )

اندیکاتور مکدی یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار است که از آن می‌توان در موارد بسیار مختلفی برای تحلیل یک رمز ارز استفاده کرد. این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت می‌باشد. اندیکاتور مکدی مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی میانگین متحرک همگرایی-واگرایی است که به اختصار MACD گفته می‌شود. میانگین های متحرک استفاده شده در این اندیکاتور شامل میانگین های 9، 12 و 26 روزه است که پرکاربردترین زمان ها در این اندیکاتور می‌باشد.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی از سه جز تشکیل شده است.

• خط مکدی: این خط در هر لحظه اختلاف میان میانگین متحرک نمایی شماره 26 از شماره 12 را نشان می‌دهد.
• خط سیگنال: خط سیگنال میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است.
• هیستوگرام مکدی: هیستوگرام اختلاف بین دو خط مکدی و خط سیگنال است که به شکل مستطیل های عمودی رو به بالا و رو به پایین می‌باشد.

نکته های اندیکاتور مکدی

• رو به بالا بودن هیستوگرام مکدی نشان دهنده صعودی بودن نمودار فعلی قیمت است.
• رو به پایین بودن هیستوگرام مکدی نشان دهنده نزولی بودن نمودار فعلی قیمت است.
• اگر خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی را نشان می‌دهد.
• اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند، روند نزولی را نشان می‌دهد.
• زمانی که خط مکدی توسط خط سیگنال مکدی از بالا به پایین قطع می‌شود نشانه ی بازگشت روند صعودی به نزولی است.
• زمانی که خط مکدی توسط خط سیگنال مکدی از پایین به بالا قطع می‌شود نشانه ی بازگشت روند نزولی به صعودی است.

مزیت اندیکاتور مکدی

1. با این اندیکاتور می‌توان به تنهایی و بدون نیاز به ابزار دیگری شرایط بازار را تحلیل کرد.
2. سیگنال های اشتباه این اندیکاتور را می‌توان با اضافه کردن چند ابزار فیلتر کرد.
3. اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور پر کاربرد است که بسیاری از کاربران بازار ارز دیجیتال را به خود جذب کرده است.
4. به دلیل طراحی ساده اندیکاتور مکدی، کاربران با داشتن اطلاعات اولیه درباره تحلیل تکنیکال می‌توانند به راحتی از این اندیکاتور استفاده کنند.
5. استفاده از اندیکاتور مکدی برای کاربران رایگان است.
6. با تغییر راحت سیگنال های مکدی می‌توان بهترین زمان ورود و خروج را شناسایی کرد.

معایب اندیکاتور مکدی

1. در اندیکاتور مکدی سیگنال هایی که صادر می‌شود کمی با تاخیر نسبت به قیمت واقعی است.
2. در بازه های پر نوسان، سیگنال های این اندیکاتور با ضعف زیادی همراه است.

تنظیمات اندیکاتور مکدی

بهترین تنظیمات اندیکاتور مکدی، همان تنظیمات پیش فرض آن یعنی اعداد 9، 26 و 12 می‌باشد. اما کاربران براساس روش و اهداف معاملانی که دارند ممکن است آنها را تغییر دهند. تحلیلگران تکنیکال برای افزایش حساسیت مکدی ممکن است اعداد را به 5، 35 و 5 تغییر دهند. این اعداد مناسب نمودارهای با تایم فریم هفتگی است. تحلیلگران برای کاهش حساسیت مکدی ممکن است اعداد را بزرگتر در نظر بگیرند. اندیکاتور مکدی در حساسیت کمتر در بالا و پایین خط مرکزی نوسان می‌کند ولی دره و قله کمتری تشکیل می‌دهد و خط سیگنال هم کمتر از هیستوگرام عبور می‌کند.

دانلود اندیکاتور مکدی

امکان دانلود اندیکاتور ارز دیجیتال مکدی برای کاربران وجود دارد. این اندیکاتور به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده شده است. توجه داشته باشید که برای استفاده از این اندیکاتور نیاز به دانلود نیست و می‌توانید در تمام پلتفرم هایی که ابزارهای تحلیل تکنیکال را در اختیار کاربران قرار می‌دهند از این اندیکاتور استفاده کنید. جهت استفاده از اندیکاتور مکدی در سامانه معاملاتی مورد نظر، بعد از ورود بر روی گزینه اندیکاتور کلیک کرده و اندیکاتور مکدی را انتخاب کنید.

2- اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی دیگر از اندیکاتورهای پرطرفدار است. اندیکاتور RSI مخفف Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی می‌باشد. این اندیکاتور در هر لحظه قدرت خریداران نسبت به فروشندها را به کاربر نشان می‌دهد. زمانی که قدرت خریدار بیشتر باشد قیمت ارز دیجیتال مورد نظر صعودی است و زمانی که قدرت خریدار کمتر از قدرت فروشنده باشد نمودار قیمت نزولی خواهد بود. اندیکاتور RSI از سه خط افقی و یک خط زیگزاگ مانند تشکیل شده است. سه خط افقی محدوده های 30، 50 و 70 را نمایش می‌دهد. خط زیگزاگ که به خط RSI معروف است در هر لحظه قدرت خریداران نسبت به فروشندها را نشان می‌دهد. خط RSI همواره بین عدد 0 تا 100 در نوسان است.

نکته های اندیکاتور RSI

• این اندیکاتور ابزاری برای تشخیص صعودی و نزولی بودن نمودار قیمت ارز دیجیتال است.
• زمانی که خط RSI در بالای خط افقی 50 درصد باشد و نوک آن به سمت بالا قرار بگیرد در این صورت روند قیمت ارز دیجیتال حالت صعودی دارد.
• زمانی که خط RSI در پایین خط افقی 50 درصد باشد و نوک آن به سمت پایین قرار بگیرد در این صورت روند قیمت ارز دیجیتال حالت نزولی دارد.
• زمانی که خط RSI در بالای خط افقی 70 درصد باشد در این صورت قیمت، وارد محدوده اشباع خرید شده است و هر لحظه امکان نزولی شدن وجود دارد. قرار گرفتن این خط در بالای محدوده 70 درصد و خرید آن توسط معامله گران ریسک بالایی داشته و امکان ضرر وجود دارد.
• زمانی که خط RSI در پایین خط افقی 30 درصد باشد در این صورت قیمت، وارد محدوده اشباع فروش شده است و هر لحظه امکان صعودی شدن وجود دارد. قرار گرفتن این خط در پایین محدوده 30 درصد، امکان بازگشت شرایط به حالت صعودی وجود دارد و بهترین فرصت برای خرید رمز ارز می‌باشد.
• از اندیکاتور RSI برای تشخیص محدوده بازگشت روند استفاده می‌شود.

مزیت اندیکاتور RSI

1. از اندیکاتور RSI می‌توان به تنهایی برای تحلیل و پیش بینی قیمت یک ارز استفاده کرد .
2. با اضافه کردن ابزارهای دیگر به اندیکاتور RSI می‌توان اشتباهات آن را فیلتر کرد.
3. سیگنال های صادر شده در اندیکاتور RSI می‌تواند معیاری برای خرید و فروش باشد.
4. اندیکاتور RSI یک اندیکاتور سیگنال خرید و فروش قوی برای ارز دیجیتال می‌باشد.
5. اندیکاتور RSI کاملا رایگان است و کاربران برای استفاده از آن نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای ندارند.

معایب اندیکاتور RSI

1. اندیکاتور RSI سیگنال هایی که صادر می‌کند معمولا با تاخیر همراه است.
2. سیگنال های صادر شده در اندیکاتور RSI در بازارهای با نوسانات زیاد ممکن است اشتباه باشد.

تنظیمات اندیکاتور RSI

تنظیمات اندیکاتور RSI باید طبق شرایط پیش فرض باشد و کاربر تغییری در آن ایجاد نکند. طول خط RSI روی عدد 14 تنظیم شده و شرایط آن نیز close باشد.

دانلود اندیکاتور RSI

شرایط دانلود اندیکاتور RSI مانند اندیکاتور مکدی است. امکان دانلود این اندیکاتور از سایت های مختلف وجود دارد. همچنین می‌توان از طریق پلتفرم های مختلفی که ابزارهای تحلیل تکنیکال را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، از این اندیکاتور استفاده کرد.

3- اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور مخصوص شناسایی سریع حرکات قیمت و استفاده از نوسان کوتاه مدت قیمتی می‌باشد. در زمان استفاده از اندیکاتور استوکاستیک کاربران نباید به دنبال سودهای 30-40 درصدی باشند، اگر چه این درصد سود هم ممکن است در برخی روندها بدست می‌آید، اما به طور کلی این اندیکاتور برای تایم فریم های کوچکتر و نوسان گیری حرفه ایی 10-20 درصدی است. شاخص اندیکاتور استوکاستیک در بازه ی 0 تا 100 نوسان می‌کند. اندیکاتور استوکاستیک از دو خط K (رنگ آبی) و خط D (رنگ قرمز) تشکیل شده است. این اندیکاتور مانند اندیکاتور های شاخص قدرت نسبی، دارای دو منطقه اشباع خرید و فروش می‌باشد. در اندیکاتور استوکاستیک ناحیه بالاتر از 80 بیانگر اشباع خرید و ناحیه زیر 20 بیانگر اشباع فروش است. قله های نمودار نشانگر پایان روند صعودی و دره ها پایان روند نزولی هستند.

نکته های اندیکاتور استوکاستیک

• در اندیکاتور استوکاستیک هر گاه خط K از پایین به بالا خط D را قطع کند، اولین نشانه ی خرید است.
• در اندیکاتور استوکاستیک هر گاه خط K از بالا به پایین خط D را قطع کند، اولین نشانه ی فروش است.
• این اندیکاتور مختص شناسایی سریع حرکت قیمت و استفاده از نوسان کوتاه مدت قیمتی است.
• در تعدادی از استراتژی ها گفته شده است که هنگام صادر شدن سیگنال فروش یعنی قطع شدن خط D توسط خط K، زمانی اعتبار دارد که محدوده 80 رو به پایین شکسته شود.

مزیت اندیکاتور استوکاستیک

1. سیگنال واضح برای خرید و فروش توسط اندیکاتور استوکاستیک صادر می‌شود.
2. در اندیکاتور استوکاستیک سیگنال ها بسته به تنظیم زمان انتخاب شده به طور مکرر ظاهر می‌شود.
3. درک مفهومی اندیکاتور استوکاستیک آسان است.
4. این اندیکاتور انتخاب بسیاری از معامله گران است.

معایب اندیکاتور استوکاستیک

1. یک ایراد عمومی برای اندیکاتور استوکاستیک و دیگر اندیکاتورها این است که، سیگنال هایی که توسط این اندیکاتور صادر می‌شود ممکن است با شکست روبرو شود. یعنی قیمت و روند، با سیگنال صادر شده توسط اندیکاتور متفاوت باشد.
2. اندیکاتور استوکاستیک به دلیل نوسانات بالا، سیگنال های زیادی صادر می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود در صورت استفاده نادرست سیگنال های اشتباهی زیادی توسط اندیکاتور استوکاستیک صادر شود.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

برای دریافت سیگنال های قوی خرید و فروش از اندیکاتور استوکاستیک تنظیمات آن را بر روی 3، 3 و 5 تنظیم کنید.

کلام آخر

معامله گران بازار ارز دیجیتال باید با توجه به شرایط بازار استراتژی های خود را تغییر دهند. گاهی لازم است معامله گر برای دریافت سود از بازار، سهم خود را به مدت طولانی نگهداری کند. اما گاهی با توجه به نوسانی شدن بازار و پس گرفتن سودهای کسب شده توسط بازار بهتر است تا از روش نوسان گیری استفاده شود. در این مقاله به معرفی 3 نمونه از بهترین اندیکاتورهای مناسب برای نوسان گیری پرداختیم.

سوالات متداول

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور در بازار ارز دیجیتال ابزاری است که با قرار گرفتن بر روی نمودار، تغییرات قیمت یک ارز را در آینده برای کاربر نمایش می‌دهد.

نوسان چیست و نوسان گیری به چه معناست؟

نوسان را می‌توان به عنوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد. خرید و فروش با هدف به دست آوردن سود در بازه های زمانی کوتاه را نوسان گیری می‌گویند.

اندیکاتور مکدی از چند جز تشکیل شده است؟

اندیکاتور مکدی از 3 جز تشکیل شده است.1-خط مکدی 2-خط سیگنال 3-هیستوگرام مکدی

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری کدام است؟

اندیکاتورهای زیادی برای نوسان گیری وجود دارد اما اندیکاتورهای مکدی، RSI و استوکاستیک را می‌توان جز بهترین اندیکاتورهای موجود نام برد.

این مقاله به کوشش سمانه اطراف و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.