ارزش مومنتوم کسب شده در بازار صعودی

اندیکاتور مومنتوم

در این مقاله قصد داریم راجع به اندیکاتور مومنتوم صحبت کنیم. بازار بورس با تمام جذابیت‌هایی که دارد، بازار ریسک‌پذیری به شمار می‌رود. برای معامله در بورس نیاز به افزایش سطح آگاهی و کسب مهارت‌های لازم داریم تا با استفاده از تحلیل‌های مناسب، نسبت به خرید و فروش سهام در بورس اقدام کنیم. ترید کردن در بورس نیاز به بررسی داده‌های مختلف دارد. اندیکاتور ها یکی از ابزارهای مورداستفاده و محبوب بسیاری از تحلیلگران بورس هستند که توسط آن‌ها می‌توان روند سهم‌ها را تحلیل و پیش‌بینی کرد.

ازاین‌رو آموزش اندیکاتورها در بورس حائز اهمیت می‌باشد. هرچقدر مهارت ما در یادگیری اندیکاتورها افزایش پیدا کند طبعاً معاملات بهتر و منطقی‌تری انجام می‌دهیم.

در این مقاله به بررسی اندیکاتور مومنتوم که یکی از اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل‌های بورسی است می‌پردازیم و مطالبی که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت:

• اندیکاتور مومنتوم در بورس چیست؟
• فرمول اندیکاتور مومنتوم (Momentum)
• کاربرد اندیکاتور مومنتوم (Momentum)
• انواع اندیکاتور مومنتوم
• مزیت استفاده از اندیکاتور مومنتوم
• فیلتر اندیکاتور مومنتوم
• تنظیمات اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) در بورس چیست؟

اندیکاتور مومنتوم شاخص لحظه‌ای و حرکتی است و از ابزارهای تجزیه‌ و تحلیل فنی در بازار سرمایه می‌باشد که با استفاده از داده‌های به دست آمده، حرکت، سرعت افزایش یا سقوط قیمت سهام را اندازه‌گیری می‌کند

اندیکاتور مومنتوم به‌واقع برای تعیین سرعت حرکت روند صعودی و یا نزولی قیمت سهام استفاده می‌شود.

مومنتوم، یک نوسانگر محسوب می‌شود و در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد. اندازه‌گیری شتاب حرکتی سهم از وظایف اصلی این اندیکاتور به شمار می‌رود.

فرمول اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

محاسبه اندیکاتور مومنتوم بسیار ساده به نظر می‌رسد. برای محاسبه آن کافی است، مقدار قیمتی پایانی روز را منهای مقدار قیمتی n روز قبل کنیم. معمولاً به طور پیش‌فرض عدد n را روی 14 در نظر می‌گیرند.

بنابراین طبق تعریف، فرمول محاسبه اندیکاتور مومنتوم به‌صورت زیر است:

در فرمول اندیکاتور مومنتوم، M برابر با عدد شاخص اندیکاتور، V قیمت پایانی روز، Vn برابر با قیمت پایانی n روز قبل می‌باشد.

به همین ترتیب برای به دست آوردن درصد اندیکاتور می‌توانیم به شکل زیر برسیم:

در این حالت عدد اندیکاتور حول سطح 100 قرار می‌گیرد که در صورت افزایش و صعود، بالای 100 و در صورت کاهش به زیر 10 می‌رسد.

کاربرد اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم، کارایی فراوانی در تحلیل بازار سهام دارند. این داده‌ها می‌تواند درک بهتری نسبت به روند سهم‌ها به ما بدهد. همین‌طور با استفاده از آنها می‌توان پیش‌بینی‌های لازم را برای صعودی یا نزولی بودن روند سهم به دست آورد. در این قسمت به برخی از کاربردهای مهم اندیکاتور مومنتوم اشاره می‌کنیم.

- سیگنال‌گیری با شکست سطح ۱۰۰:

اندیکاتور مومنتوم با سطح مرجع 100 سنجیده می‌شود. در این اندیکاتور هر زمانی که سطح اندیکاتور به بالاتر از 100 برسد، روند سهم صعودی و هرگاه به پایین‌تر از 100 برسد روند سهم نزولی می‌شود. از همین رو می‌توان حرکت سهم را مورد ارزیابی قرار داد. این امکان در تعیین سیگنال خرید و سیگنال فروش اهمیت بالایی دارد. به‌طوری‌که احتمال سیگنال خرید پس از شکست سطح 100 افزایش پیدا می‌کند.

اندیکاتور برای هر روز یک نقطه مشخص می‌کند و در طی زمان این نقطه‌ها با اتصال به هم تبدیل به یک نمودار می‌شود که در نرم‌افزارهای تحلیلی مثل متا تریدر قابل‌مشاهده خواهد بود.

- سیگنال‌گیری با شکست روند مومنتوم:

برگشت سهم از یک روند نزولی، همواره سیگنال مثبتی برای تحلیل گران است. وقتی روند سهم نسبت به چند روز گذشته تغییر پیدا می‌کند، اصطلاحاً شکست روند اتفاق می‌افتد. این زمانی رخ می‌دهد که اسیلاتور مومنتوم، در چند روز پیاپی نزولی باشد و ارزش مومنتوم کسب شده در بازار صعودی بعد از چند روز، تغییر روند به سمت صعودی پیش برود. همین‌طور می‌تواند عکس این هم رخ بدهد. زمانی که شکست روند، از صعودی به نزولی باشد؛ بنابراین کاربردی که اندیکاتور مومنتوم در این مورد دارد این است که طبق داده‌های آن می‌توان سیگنال خرید و یا سیگنال فروش برای سهام را صادر کند.

- واگرایی‌ها بر روی اندیکاتور مومنتوم:

هر زمانی که قیمت سهم روند کاهشی داشته اما نمودار اندیکاتور مومنتوم، رو به افزایش باشد، اصطلاحاً واگرایی مثبت صورت گرفته است. در این مورد با سنجش واگرایی می‌توان روند آتی سهم را پیش‌بینی کرد. به طور مثال همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، نمودار اندیکاتور واگرایی را نشان می‌دهد پس می‌تواند یک سیگنال مثبت برای سهم مورد نظر باشد و انتظار ما برای قیمت سهم، روند صعودی خواهد بود.

عکس این قضیه هم قابل‌بررسی می‌باشد. یعنی زمانی که قیمت سهم رو به افزایش است و اندیکاتور مومنتوم، روند کاهشی را نشان می‌دهد. اصطلاحاً واگرایی منفی اتفاق افتاده و در اینجا هم اندیکاتور می‌تواند سیگنالی برای فروش صادر کند.

- حجم معاملات در اندیکاتور مومنتوم:

اندیکاتور مومنتوم رابطه مستقیمی با حجم معاملات سهم دارد. از همین رو، هر زمانی که حجم معاملاتی به یکباره افزایش پیدا کند، اندیکاتور مومنتوم از خود واکنش نشان می‌دهد و سرعت حرکتی را می‌سنجد. این مورد هم می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های ما در خصوص سهم‌هایی که زیر نظر گرفته‌ایم مؤثر و کاربردی باشد.

انواع اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم، انواع مختلفی دارد که تحلیلگران بورس از آنها برای یافتن داده‌ها استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مکدی (MACD) :

این شاخص از معروف‌ترین شاخص‌های تحلیلی بازار است که همگرایی و واگرایی را نشان می‌دهد. MACD میانگین متحرک را شناسایی می‌کند و توسط آن‌ها می‌توان حرکت سهم و شتاب سهم را مورد ارزیابی قرار داد. این میانگین‌ها به‌صورت 9، 12، 26 روزه هستند که توسط شاخص محاسبه می‌شوند.

اندیکاتور RSI :

اندیکاتور RSI یکی دیگر از شاخص‌هایی است که موردتوجه تحلیلگران قرار می‌گیرد. این شاخص برای تعیین نقاط اشباع خرید و اشباع فروش بسیار کاربردی است. نوسانگر RSI بین 0 تا 100 حرکت می‌کند و معمولاً عدد بالای 50 در آن، نشانگر روند صعودی سهم است و هرچقدر ارزش مومنتوم کسب شده در بازار صعودی به اعداد بالاتر نزدیک 70 یا 90 می‌رسد، نشان از اشباع خرید در سهم خواهد بود و بالعکس عددهای زیر 30، نشان از اشباع فروش است و ممکن است برای خرید سهم مناسب به نظر برسد. در واقع اعداد 30 و 70 نیز از اهمیت بالایی برخوردارند. هرگاه شاخص از عدد 30 به بالا حرکت کند احتمال ارزش مومنتوم کسب شده در بازار صعودی سیگنال خرید افزایش میابد و بالعکس هر زمانی که از عدد 70 به سمت پایین حرکت کند احتمال سیگنال فروش، بالا می‌رود.

اندیکاتور ADX :

این شاخص نیز در تحلیل‌های تکنیکالی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و جزو اندیکاتور مومنتوم به‌حساب می‌آید. اندیکاتور ADX ، با سه جهت‌دهی مثبت، منفی و میانگین، روند قدرتی سهم را بررسی می‌کند و به‌واقع میانگین حرکتی جهت‌دار را می‌سنجد.

این شاخص، در نوسان بین 0 تا 100 است و هرچقدر عدد بالاتری داشته باشد قدرت روند بیشتری دارد. روند صعودی یا نزولی بودن سهم توسط شاخص‌های جهت‌دار مثبت و منفی شناسایی می‌شوند و به همین ترتیب داده‌های لازم را برای تحلیل پیش روی تحلیلگران بازار می‌گذارد.

مزیت استفاده از اندیکاتور مومنتوم

همان‌طور که در مطالب بالا اشاره کردیم، اندیکاتور مومنتوم کاربرد زیادی در تحلیل روند سهام بورسی دارد و طبق داده‌هایی که می‌دهد، حرکت سهم را می‌توان ارزیابی کرد و در خرید و فروش سهام دقت بیشتری به خرج داد.

به همین صورت، برخی از مزایای استفاده از اندیکاتور مومنتوم را به طور خلاصه بیان می‌کنیم:

• تعیین سیگنال خرید و سیگنال فروش
• تعیین نقاط کلیدی مثل اشباع خرید و اشباع فروش
• ارزیابی سرعت حرکتی سهم
• ارزیابی نقاط بازگشتی سهم از روند نزولی به صعودی
• بررسی میزان افزایش یا کاهش حجم معاملاتی

فیلتر اندیکاتور مومنتوم

فیلترنویسی از ابزارهای مهمی است که معمولاً برای تحلیل‌ها از آن استفاده می‌کنند. در فیلترنویسی ما می‌توانیم با نوشتن کد مخصوص، داده‌ها و اطلاعات لازم را در زمینه‌های متنوع به دست بیاوریم. فیلتری که برای اندیکاتور مومنتوم مورداستفاده قرار می‌گیرد، سهم‌هایی را شناسایی می‌کند که بر پایه این اندیکاتور قرار گرفته‌اند. این فیلتر به ما راه مشخصی برای استراتژی معاملاتی‌مان می‌دهد تا درک بیشتری نسبت به روند حرکتی سهام داشته باشیم و به ما در جهت خرید و فروش سهم کمک زیادی می‌کند.

به‌عنوان‌مثال نمونه زیر، یک نوع از فیلترنویسی می‌باشد:

Buy=Cross (MACD() , Signal () );

با استفاده از این فیلتر می‌توان سهم‌هایی را که بر پایه اندیکاتور مک دی، روبه‌بالا در حرکت هستند را به‌راحتی شناسایی کنید و مورد تحلیل برای خرید قرار دهید.

تنظیمات اندیکاتور مومنتوم

برای تحلیل سهام با استفاده از اندیکاتور مومنتوم، از نرم‌افزارهای تحلیل ارزش مومنتوم کسب شده در بازار صعودی تکنیکال مثل متا تریدر استفاده می‌شود. این نرم‌افزار امکان اضافه کردن اندیکاتورها را در خود دارد و با تنظیم آنها می‌توان نمودار اندیکاتور مومنتوم را برای هر سهم به طور جداگانه مشاهده و تحلیل کرد.

برای تنظیم اندیکاتور مومنتوم در متا تریدر به‌صورت شکل زیر عمل می‌کنیم:

برای اضافه کردن اندیکاتور از گزینه Navigator استفاده می‌کنیم. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید با انتخاب اندیکاتور، نمودار آن برای سهم مشخص می‌شود و ارزیابی و تحلیل هر سهم بر پایه نمودار اندیکاتور مومنتوم صورت می‌گیرد.

جمع‌بندی:

در تحلیل تکنیکال سهام بورسی، اندیکاتورها از کاربرد و محبوبیت ویژه‌ای برخوردار هستند. ازاین‌رو برای هرکسی که می‌خواهد در بازار بورس فعالیت داشته باشد، کسب مهارت و شناخت کافی از اندیکاتورها از نیازهای ضروری به شمار می‌رود. با استفاده از اندیکاتورها ما به داده‌های مهمی برای هر سهم می‌رسیم که در تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش سهم نقش مهمی ایفا می‌کند. اندیکاتور مومنتوم در تعیین رفتار و شتاب حرکتی سهام، عملکرد مؤثری دارد. به همین خاطر ما در این مقاله در مورد شاخص اندیکاتور مومنتوم بحث کردیم و به تعریف و کاربردهای آن در بازار بورس و نیز نحوه استفاده از آن پرداختیم.

در اینجا این نکته را باید ذکر کنیم که درک و شناخت بهتر از این اندیکاتور، نیاز به زمان بیشتر و طی مراحل آموزشی بیشتری دارد. کارگزاری اقتصاد بیدار دراین‌خصوص آماده ارائه خدمات آموزشی در زمینه تحلیل‌های تکنیکالی و بنیادی است و برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با تیم کارگزاری در ارتباط باشید.

اندیکاتور مومنتوم چیست؟ رمز موفقیت تریدرها در معاملات

وقتی وارد بازار سرمایه گذاری می‌شوید باید کلیه ریسک‌ها و احتمالات را در نظر بگیرید؛ حوزه کریپتو فقط در جهت سودآوری پیش نمی‌رود. همان‌طور که در برخی مواقع شاهد بیشتر شدن ارزش سرمایه دیجیتال خود هستیم، گاهی ممکن است با ریزش شدید قیمت‌ها مواجه شویم. برای شناسایی حرکت قیمت رمز ارزها و پیش‌بینی رفتار بازار، لازم است با شاخص مهمی موسوم به اندیکاتور مومنتوم و کاربردهای آن آشنا شویم. با خواندن مقاله پیش‌رو و کسب اطلاعات مفید، سرمایه دیجیتال خود را چندین برابر کنید.

آشنایی با پایه‌گذار اندیکاتور Momentum؛ فروش رمز ارزها در قیمتی بالاتر از خرید

همان‌طور که در بازار رمز ارزها شاهد شتاب‌گیری قیمت‌ها هستیم، در برخی مواقع ممکن است با روند نزولی آن‌ها مواجه شویم. در آموزش تکنیکال ارز دیجیتال توضیح دادیم که تحلیل روند بازار کریپتو یکی از مهم‌ترین نکاتی است که هر تریدر باید با آن آشنا باشد. Momentum Indicator به افراد نشان می‌دهد که سودآورترین سرمایه‌گذاری کدام است، شتاب صعود قیمت تا چه میزان خواهد بود و بهترین زمان خرید یا فروش یک کوین چه وقت است.

اولین شخصی که استراتژی مومنتوم را پایه‌گذاری کرد، ریچارد دریهاوس بود. وی معتقد بود که خرید یک کوین در قیمت بالا و فروش آن در قیمتی بالاتر، باعث کسب سود برای تریدرهای ارز دیجیتال خواهد شد. شاید این تدبیر در نگاه اول کمی غیرمنطقی باشد، اما بسیاری از سرمایه‌گذاران کریپتو از این طریق به سود کلانی دست پیدا کرده‌اند.

اندیکاتور مومنتوم در ارز دیجیتال؛ ۵ نکته برای تبدیل شدن به غول کریپتو

اگر به فکر سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارز هستید و قصد تبدیل شدن به یکی از سرمایه‌داران قَدَر این بازار را در آینده‌ای نزدیک دارید، لازم است که با برخی نکات ریز و مهم هنگام استفاده از اندیکاتور مومنتوم آشنا باشید.

1. کوین‌هایی را بخرید که در حال رشد هستند؛ زمانی که به اوج قیمت رسیدند نیز آن‌ها را بفروشید.
2. قدرت روند بازار را تحلیل کنید؛ چگونگی نرخ تغییر حرکت قیمت در بازار را با اندیکاتور مومنتوم رصد کنید.
3. در روندهای صعودی کوتاه‌مدت به‌همراه نوسانات پیش بروید؛ به‌محض ضعیف شدن قدرت هر دارایی نیز آن‌ها را بفروشید.
4. ریسک‌های بازار مشخص شده توسط Momentum Indicator را بشناسید؛ ورود زودهنگام به پوزیشن، از دست دادن روند اصلی بازار، منحرف شدن از روند و بستن دیرهنگام پوزیشن از جمله این موارد هستند.
5. مثل حرفه‌ای‌ها عمل کنید؛ زمان ورود و خروج بازار را بشناسید و واکنشی ماهرانه نسبت به اخبار و وقایع نشان دهید.

در چند سال گذشته، برخی از تریدرها به‌علت کم بودن سرعت تراکنش‌های دیجیتال (مخصوصا بیت کوین) با مشکلاتی روبه‌رو بودند. تا جایی که برخی قید این بازار را زدند و از حوزه کریپتو فاصله گرفتند؛ اما امروزه با ظهور شبکه لایتنینگ، دریچه‌ای جدید به این دنیای جذاب ارزش مومنتوم کسب شده در بازار صعودی باز شده است. تراکنش‌هایی ارزان‌تر، سریع‌تر و آسان‌تر در این شبکه در حال انجام است.

نحوه کارکرد اندیکاتورهای مومنتوم؛ ترید بی دردسر با Momentum

اگر یک بازه مشخصی را در نظر بگیریم، اندیکاتور مومنتوم قیمت کنونی را با قیمت قبلی مقایسه می‌کند و بدون هیچ‌گونه نرمال‌سازی، کلیه عوامل تاثیرگذار بر اندیکاتور را لحاظ می‌کند. شاخص نرخ تغییر قیمت یا Rate Of Change توسط مومنتوم تشخیص داده می‌شود. در نمودار این اندیکاتور، یک خط وجود دارد که در بالا و پایین خط ۰ درحال‌حرکت است. نکته قابل توجه این است که هیچ‌گونه محدودیتی در بالا و پایین این اندیکاتور وجود ندارد و با توجه به واگرایی و قطع شدن خطوط، نزولی و صعودی بودن بازار، مشخص می‌شود. تعیین مارکت کپ یا همان ارزش بازار نیز از طریق این Indicator قابل انجام است؛ یک فاکتور کاربردی برای مقایسه پتانسیل رشد، ثبات و نقدینگی بازار و ارزش واقعی رمز ارزها.

اندیکاتور مومنتوم و کاربردهای آن در ترید کردن ارز دیجیتال

هنگامی که صحبت از خرید و فروش رمز ارز به‌میان می‌آید، سیگنال‌دهی صحیح و قابل اعتماد، اهمیت بسیاری پیدا می‌کند. مومنتوم نیز قادر به ارائه سیگنال است؛ هنگامی که خط صفر این اندیکاتور به سمت بالا یا پایین شکسته شود، به‌منزله سیگنال خرید یا فروش است. از کاربردهای دیگر Momentum می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• واگرایی: به دو صورت صعودی و نزولی است؛ هنگامی که پرایس اکشن‌ها پایین‌های پایین‌تری بسازند، واگرایی صعودی و زمان ساخت بالاهای بالاتر، واگرایی نزولی اتفاق می‌افتد.
• تبعیت از خط روند: دنبال کردن TrendLine یکی از آسان‌ترین روش‌های رسیدن به سود از طریق اندیکاتور مومنتوم است. یک تریدر باهوش با توجه به تغییرات این خط، تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرد.
• استفاده از حداکثر فرصت: خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا نیز از طریق Momentum قابل انجام است. توجه به محدوده‌های پایینی برای خرید و در نظر گرفتن محدوده‌های بالا به قصد فروش، در این اندیکاتور حائز اهمیت است.

در کنار کلیه مزایایی که برای اندیکاتور مومنتوم برشمردیم، لازم است که از میانگین متحرک نیز یادی کنیم. اگر در آموزش اندیکاتور moving average به‌یاد داشته باشید، مشخص‌کردن روند قیمت‌ها از طریق اندیکاتور میانگین متحرک قابل انجام است. هیچ‌گونه قانون کلی برای استفاده از اندیکاتورهای متنوع حوزه کریپتو وجود ندارد؛ هر تریدر باتوجه به راحتی کار و علاقه خود، از شاخص‌ها و مقیاس‌های موردنظرش استفاده می‌کند.

تنظیمات اندیکاتور مومنتوم و ارتباط آن با میانگین متحرک

میانگین متحرک یا Moving Average اطلاعات گوناگونی را برای دوره‌های متعدد نشان می‌دهد؛ با کاهش طول مدت دوره، رفتار خط‌های میانگین متحرک تغییر می کنند و به نمودار قیمت نزدیک‌تر می‌شوند. در ابتدای استفاده از استراتژی Moving Average لازم است که دوره میانگین کوتاه‌مدت ۱۴ و دوره بلندمدت ۳۱ را روی نمودار رسم کنیم.

آموزش‌های پیشرفته داجکس؛ چگونگی کار با انواع اندیکاتور مومنتوم

در این مقاله از داجکس به توضیحاتی مفید و کاربردی درباره اندیکاتور مومنتوم و کاربردهای آن پرداختیم. برای شناسایی سرعت حرکت قیمت در بازار کریپتو، لازم است با این نشان‌گر آشنا باشید؛ از این طریق توانایی تحلیل بازار را خواهید داشت. مجموعه داجکس که در جهت آموزش ارز دیجیتال به افراد مبتدی تا پیشرفته فعالیت می‌کند، دوره‌های جامع و کاربردی بسیاری دارد. اساتید داجکس با بهره‌گیری از علم روز دنیا، کلاس‌ها و وبینارهای مفیدی را در دسترس کلیه کاربران قرار می‌دهند.

اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو را دارید یا می‌خواهید به موفق‌ترین تریدر تبدیل شوید، دوره‌های داجکس را از دست ندهید. همین امروز با ثبت‌نام در داجکس، برای آینده خود سرمایه‌گذاری کنید.

استراتژی معاملاتی معکوس چیست؟

آیا بهتر است در بورس اوراق بهادار سهامی که در حال رشد است را خریداری کنیم و با روند آن همراه شویم؟ یا اینکه اخبار و اطلاعات قبلاً اثر خود را بر بازار گذاشته، رشد و روند صعودی ازدست‌رفته است و باید برخلاف جهت سایرین حرکت کرد؟ آیا سرمایه‌‌گذاران همیشه به اطلاعات و اخبار جدید به‌صورت منطقی واکنش نشان می‌دهند؟ بهترین سرمایه گذاری چیست؟

قصد داریم در این مطلب از بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه، پاسخ این سؤالات را با دو استراتژی متفاوت در سرمایه‌گذاری با عنوان استراتژی سرمایه‌گذاری مومنتوم (شتاب) و استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس بررسی کنیم.

استراتژی معاملاتی مومنتوم در چیست؟

سرمایه‌گذاران با دلایل متفاوتی وارد یک سرمایه‌گذاری می‌شوند. زمانی که یک روند در بازار شکل می‌گیرد، افراد زیادی در آن نقش دارند. بسیاری از افراد زمانی که بازار دارای روند قطعی می‌شود، تصمیم به ورود و شروع سرمایه‌گذاری می‌گیرند. شعار این افراد این است که “روند دوست شماست” یا ” سوار بر روندها شوید”.

این همان استراتژی معاملات مومنتوم است و اساس آن از علم فیزیک نشاءت می‌گیرد. این اصل بیان می‌کند: یک جسم در حال حرکت گرایش دارد که همچنان در حرکت باقی بماند، مگر اینکه نیرویی از خارج بر آن وارد شود (قانون اول نیوتن). مفهوم این قانون در بازار سرمایه این است که یک روند تمایل دارد به حرکت نزولی یا صعودی خود ادامه دهد، مگر اینکه یک نیروی بزرگ‌تر از روند که بر آن غالب است، باعث تغییر روند شود.

کسانی که بر اساس استراتژی مومنتوم معامله می‌کنند، اغلب معاملاتشان در جهت بازار است و معتقدند که رشد منفی یا مثبت گذشته سهم، در آینده نیز به‌احتمال قوی ادامه خواهد داشت. در این استراتژی معاملاتی، سهامی که بازده و عملکرد خوبی ندارند فروخته شده و سهام با بازدهی و عملکرد بهتر نگهداری و خریداری می‌شود؛ زیرا این اعتقاد وجود ارزش مومنتوم کسب شده در بازار صعودی دارد که سهام با عملکرد خوب، به‌احتمال قوی عملکرد خوب خود را در میان‌مدت حفظ خواهد کرد.

استراتژی معاملاتی معکوس چیست؟

بر اساس استراتژی معاملاتی معکوس، بازار سرمایه نسبت به اخبار و اطلاعات جدید، واکنش بیش‌ازحد نشان می‌دهد. اغلب تحقیقات انجام‌شده نیز وجود این واکنش بیش‌ازاندازه را تأیید کرده است.

واکنش بیش از اندازه به اطلاعات

سرمایه‌گذاران نسبت به اطلاعات و اخبار مثبت مربوط به شرکت،‌ بیش واکنشی (واکنش بیش‌ازاندازه) نشان داده و با ایجاد تقاضای بالا برای سهام آن شرکت، باعث می‌شوند قیمت سهام بالاتر از قیمت واقعی خود افزایش یابد. همچنین در هنگام انتشار اخبار و اطلاعات منفی درباره یک شرکت، سرمایه‌گذاران واکنش منفی بیش‌ازحدی به این اطلاعات می‌دهند و موجب افزایش عرضه نماد موردنظر شده و درنتیجه قیمت آن سهم به پایین‌تر از ارزش واقعی خود می‌رسد.

پس از بیش واکنشی (واکنش بیش‌ازحد مثبت یا منفی) به اطلاعات کوتاه‌مدت، قیمت سهام در بلندمدت تعدیل و اصلاح می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، سرمایه‌گذاران در بلندمدت به اشتباه خود پی‌ برده و با افزایش یا کاهش عرضه، قیمت سهم تغییر می‌یابد. افرادی که به استراتژی معکوس ارزش مومنتوم کسب شده در بازار صعودی اعتقاد دارند، بر این باورند که اکثریت بازار اشتباه می‌کنند و روندهای فعلی به‌زودی تغییر خواهد کرد. بنابراین برای دست یافتن به بازدهی، باید شجاعت حرکت برخلاف جهت بازار و انجام معامله را داشت و پس از آن با صبوری، سهامداری کرد. سپس این افراد پس از کسب بازدهی از سهام با عملکرد خوب، این سهام را می‌فروشند و یک سهام دارای روند نزولی را برخلاف اعتقاد عموم بازار خریداری می‌کنند. لازم به ذکر است سرمایه‌گذارانی که به استراتژی معکوس باور دارند، همیشه برخلاف نظر عموم و روند بازار حرکت نمی‌کنند. به‌عنوان مثال وقتی یک سهم به‌طور مرتب صعود کرده و به قله‌های بالاتری می‌رسد، به این معنی نیست که سرمایه‌گذاران طرفدار استراتژی معکوس، نسبت به آن سهم همچنان واکنش معکوس نمایش می‌دهند. بلکه این سرمایه‌گذاران به دنبال سهامی هستند که تصور عموم این است که در آن سهم روندی وجود ندارد.

افرادی که استراتژی معکوس در سرمایه گذاری دارند، چگونه عمل می‌کنند

سرمایه‌گذار ابتدا به بررسی اخبار بازار و شرکت‌ها می‌پردازد. بر مبنای اطلاعات کسب‌شده، تمایل و اقبال بازار را به دست می‌آورد. بر مبنای روند غالب بازار رفتار سرمایه گذاری معکوس را در پیش می‌گیرد.

روش معاملات این سرمایه گذاران به این صورت است که درصورتی‌که مشاهده کنند قیمت یک سهم در حال افزایش است، اما تعداد خریداران کمی برای آن وجود دارد، پتانسیل سودآوری آن سهم را در نظر می‌گیرند. تصمیمات یک سرمایه‌گذار در سرمایه‌گذاری معکوس با توجه به بررسی نظر و تمایل بازار، مشاهده نسبت سفارشات خرید و فروش و همچنین استفاده از دانش شخصی تصمیم به معامله اتخاذ می‌شود.

قوانین استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس چیست؟

۵ گام یا قانون کلی برای استفاده از استراتژی سرمایه گذاری معکوس:

قانون ۱: وقتی روزنامه‌ها و اخبار به آن موضوع پرداختند، همه‌چیز را تمام‌شده بدانید.
شاید این موضوع برای روزنامه‌نگاران مطلوب نباشد؛ اما زمانی که اخبار یک موضوع، در سطح گسترده‌ای در رسانه‌ها منتشر می‌شود، دیگر برای سرمایه‌گذاری ارزشی ندارد و آن خبر بی‌فایده است. با توجه به این‌که اخبار در کسری از ثانیه باعث تغییر قیمت یک سهام یا دارایی می‌شود، زمان استفاده از اخبار برای تصمیم به سرمایه‌گذاری حائز اهمیت می‌شود. درنتیجه تصمیم‌گیری بر اساس اخبار صفحه اول روزنامه فردا صبح یا اخبار امشب تلویزیون یا مطلبی در سایت خبری موجب کسب بازدهی نخواهد شد. چراکه قبل از اینکه حتی خبر منتشر شود، قیمت تغییر کرده است.

قانون ۲: وقتی همه در حال فروش هستند شما بخرید و وقتی در حال خرید هستند شما بفروشید.
طبق این قانون باید به دنبال خرید ارزان و فروش گران باشید. یعنی زمانی که اکثر بازار خریدار هستند، شما فروشنده باشید و برعکس. البته این قانون مورد تأیید همه افراد حرفه‌ای بازار نبوده و بعضاً آن را خردمندانه نمی‌دانند.

قانون ۳: زمانی که درآمد افراد به حباب قیمت بستگی داشته باشد، هیچ‌کس به وجود حباب اذعان نخواهد کرد.
معمولاً ازآنجایی‌که افراد نمی‌توانند از بین رفتن ناگهانی حباب قیمتی را بپذیرند، بازار وجود حباب را نادیده می‌گیرد. در زمان پدید آمدن حباب، افرادی که استراتژی معکوس برای معاملات خود دارند، هیچ‌گاه هم مسیر با رفتار جمعی در بازار نمی‌شوند و اصطلاحاً در دام حباب قیمتی نخواهند افتاد.

قانون ۴: هیچ‌گاه هیچ توصیه‌ای را جدی نگیرید.
همه افراد در بازار نظر می‌دهند. در نظر داشته باشید که شما باید روی تحقیقات خودتان تکیه کنید؛ زیرا کسب بازدهی در بازار با گوش دادن به نظرات حاصل نمی‌شود و بازار اهمیتی نمی‌دهد که شما به نظرات یک فرد متخصص گوش داده‌اید، بلکه بازار راه خود را می‌رود.
بازدهی از بازار فقط زمانی حاصل می‌شود که تحلیل و تحقیق درستی انجام داده باشید.

قانون ۵: چیزی که برای شما واضح است را دیگران درک نخواهند کرد.
اگر شما استراتژی معاملاتی معکوس را برای انجام معاملات خود در پیش دارید، نمی‌توانید انتظار داشته باشید افراد دیگر در بازار این دیدگاه شما را درک کنند. چراکه مدت‌زمانی طول می‌کشد تا به خروجی موردنظرتان برسید و از استراتژی معاملاتی خود بازدهی کسب نمایید.

سخن آخر

ممکن است استراتژی سرمایه گذاری معکوس، پتانسیل کسب سود بالایی داشته باشد؛ چراکه افراد معتقد به این شیوه معاملاتی، باور دارند نظرات افراد و اقدامات معاملاتی آن‌ها می‌تواند متفاوت باشد؛ بنابراین اگر برخلاف جریان رفتار سرمایه‌گذاران عمل کنیم، امکان کسب سود بالاتر می‌رود.
از سوی دیگر در نظر داشته باشید، جریان نقدی در معامله‌ای کسب می‌شود که بر اساس روند مشخصی صورت پذیرفته باشد. پتانسیل کسب بازدهی بالاتر در استراتژی معکوس زمانی کاربرد دارد که بتوان یک علامت یا نشان قطعی برای تأیید بازگشت روند بازار پیدا کرد.
برخی از افرادی که با استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس کار می‌کنند، موفقیت زیادی کسب کرده‌اند؛ ولی این کار به‌راحتی ممکن نیست. افراد موفق در این استراتژی باید تحقیق بسیار دقیقی انجام دهند و همچنین به کاری که در انجام آن هستند اعتماد و اعتقاد بالایی داشته باشند.

مومنتوم چیست💰مومنتوم در پرایس اکشن

مومنتوم قیمت واژه دیگری برای نحوه حرکت قیمت در نمودارهای شما است. این مورد یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که هر معامله‌گر می‌تواند بیاموزد. جدا از اینکه همه نمودارها دارای یک فرمول می‌باشند، کاربرد همه نمودارها این است که به ما این اطلاع را بدهند که موقع ورود و یا خروج از یک سهام چه موقع است.

معنی مومنتوم

در دیکشنری مومنتوم معانی زیر را دارد:

• مقدار حرکت
• نیروی حرکت انی
• مقدار جنبش انی
• نیروی فزاینده
• شتاب آهنگ
• گشتاور
• عزم حرکت
• جنب زور
• ممنتم

«معنای بالا برگرفته از سایت آبادیس می‌باشد.»

مومنتوم چیست momentum ؟

مومنتوم یا یعنی سرعت تغییرات قیمت پایانی یک سهم را نسبت به گذشته نشان می دهد. مثلا اگر سر نمودار با یک شیب خیلی زیادی رو به بالا حرکت کرد بیانگر این است که الان قیمت پایانی در روزهای اخیر نسبت به قبل با سرعت بالاتری رو به افزایش است و این می‌تواند یک سیگنال ورود باشد و برعکس آن اگر با شیب زیادی رو به پایین باشد بیانگر این است که قیمت پایانی نسبت به میانگین قبلی در حال کاهش است و این یک سیگنال خروج برای ما می‌باشد. مومنتوم بصورت کلی شتاب و قدرت یک روند را نشان می‌دهد که هرگاه مومنتوم کاهش یابد می‌تواند نشان دهنده تغییر روند یا رنج شدن قیمت باشد.

در ابتدا باید بفهمیم مومنتوم در نمودار دقیقا به چه معناست. در واقع مومنتوم به معنای قدرت روند است.

برای دیدن قدرت یک روند کافی است که به چارت نگاه کنیم، در صورتی که یک روند صعودی یا نزولی قدرتمند داشته باشیم می‌توان گفت که قیمت مومنتوم یا قدرت خوبی را دارد. همچنین می‌توان به کمک میانگین‌های متحرک شتاب و قدرت روند را مشاهده کرد.

به عنوان مثال در تایم فریم یک ساعته با قرار دادن MA 50 روی چارت، می‌بینیم که هرچه قیمت مومنتوم بیشتری پیدا می‌کند فاصله کندل‌ها با میانگین متحرک ما بیشتر می‌شود.

در تصویر زیر تغییر روند صعودی به نزولی و افزایش مومنتوم در روند نزولی را ارزش مومنتوم کسب شده در بازار صعودی مشاهده می‌کنید.

کندل مومنتوم چیست

در زیر سه مثال برای حالت‌های مختلف مومنتوم آورده شده است:

در تصویر سمت چپ روند با یک شتاب قوی به سمت بالا حرکت کرده، تا اینکه مومنتوم آن در انتها کاهش پیدا کرده است.

در تصویر وسط قیمت بدون مونتوم یا خنثی است. همانطور که می‌بینید قیمت بدون داشتن جهت مشخصی فقط بالا و پایین رفته است.

تصویر سمت راست بازاری را نشان می‌دهد که قیمت آن از حرکت صعودی قوی به حرکت نزولی قوی تبدیل شده است.

نحوه کار با مومنتوم

مومنتوم در فارکس و درک کندل مومنتوم

برای درک و خواندن نمودارها مانند یک حرفه‌ای، بیایید حرکت را در طول روند و سپس معکوس شدن آن بررسی کنیم.

بیشتر بخوانید: بررسی بروکر آمارکتس

1. ابتدا یک روند صعودی قوی داریم که قیمت آن نزدیک به نوار بالایی اندیکاتور Bollinger Bands قرار دارد. این یک مرحله با شتاب و مونتوم روبه بالاست.
2. سپس قیمت پس از اولین موج روند وارد یک موج اصلاحی شده است. این یک رفتار عادی در طول روند است و قیمت معمولاً در آن مراحل موج مانند حرکت می‌کند.
3. همانطور که می‌بینید در بالاترین نقطه روند در حال معکوس شدن است. در اینجا دنباله‌ای قوی از سه کندل خرسی یا نزولی را مشاهده می‌کنید. این اولین بار در مدت زمان طولانی بود که قیمت چنین حرکت نزولی قوی را نشان می‌داد. این یک سیگنال مهم است که چیزی در حال تغییر است.
4. وقتی قیمت پایین ترین Low قبلی را می‌شکند و به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد، حرکت به طور کامل تغییر می‌کند.

مومنتوم در تحلیل تکنیکال به همراه مثال

همانطور که در بالا گفتم، فقط با مقایسه تعداد کندل‌های صعودی در برابر نزولی و قدرت آنها، می‌توانید درک عمیقی از نمودارهای قیمت بدست آورید. به هر حال، این همان چیزی است که اندیکاتورهایی مانند RSI یا Stochastic انجام می‌دهند.

کپی تریدینگ پارسی فارکس

تریدر حرفه‌ای کسی است که چندین سال در فارکس تجربه دارد. ما در پارسی فارکس به جای شما معامله می‌کنیم و بدون استرس می‌توانید درآمد دلاری داشته باشید

• ثبت نام می‌کنم
• کپی تریدینگ چیست

در تصویر زیر تغییر یک روند صعودی به نزولی را می‌بینید که در آن بعد از کاهش مومنتوم این اتفاق رخ داده و موقعیت مناسبی برای ورود در معامله فروش ایجاد شده است.

می‌بینید که روند صعودی با قدرت در حرکت بوده است تا اینکه به ناحیه آبی رنگ که سطح مقاومتی بوده رسیده و شتاب حرکتی خود را از دست داده، و بعد از آن کندل‌های نزولی پرقدرت شکل گرفته و همچنین آخرین Low هم شکسته شده است. تمام این موارد نشان از یک موقعیت فروش مناسب بوده است.

مومنتوم در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور momentum

تصویر زیر چارت USDCAD در تایم فریم ۴ ساعته را نشان می‌دهد. همانطور که مشخص است قیمت در یک روند صعودی قرار داشته که در انتهای آن مومنتوم کاهش پیدا کرده است و کندل‌های قیمتی در حال کوچک شدن هستند. در این جا سه حالت مختلف ممکن است رخ دهد:

• روند در حال از دست دادن قدرت است و احتمالا رنج شود.
• روند معکوس شود و به روند نزولی تبدیل گردد.
• روند فقط در حال استراحت است و سپس به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد.

اکثر مردم در معاملات خود این اشتباه را می‌کنند که منتظر سیگنال حرکت نهایی نیستند. اگر من به دنبال فروش USD/CAD هستم، منتظر می‌مانم تا بتوانم یک روند نزولی با شتاب بالا و شکست آخرین Low را ببینم که تأیید می‌کند قیمت در حال تغییر روند است.

آماتورها سعی خواهند کرد تا حرکتی را پیش بینی کرده و سپس خرید یا فروش کنند تا زمانی که قیمت هنوز در این محدوده باشد، باید منتطر ماند تا سطح حمایت یا مقاومت را بشکند و سپس در جهت قیمت وارد معامله شد.

نمونه کندل مومنتوم

همانطور که مشاهده می‌کنید ، تحلیل پرایس اکشن به همراه مومنتوم یک روش عالی برای مشاهده نمودارها است و باید توسط همه معامله گران صرف نظر از سبک آنها مورد استفاده قرار گیرد.

فرمول اندیکاتور مومنتوم

فرمول Momentum Indicator در واقع کاملاً ساده است، با این وجود، نیازی به نگرانی در مورد انجام محاسبات نخواهید داشت، زیرا هر دو MT4 و MT5 این کار را برای شما انجام خواهند داد. با این حال، دیدن نحوه محاسبه آن به ما درک بهتری از نحوه عملکرد این اندیکاتور می دهد.

اندیکاتور مومنتوم مقایسه ای بین قیمت فعلی و قیمت N دوره های قبلی انجام می دهد، که در آن N عددی است که توسط معامله گر انتخاب می شود. اولین قدم این است که مقداری را برای N انتخاب کنید که مقدار پیش‌فرض آن در MT4 و MT5 عدد ۱۴ است، با این حال، می‌توانید آن را به هر مقداری که می‌خواهید تنظیم کنید.

فرمول محاسبه به شکل زیر است:

برای استفاده از این اندیکاتور در پلتفرم متاتریدر می‌توانید آن را از بخش اندیکاتورها فعال کنید تا در زیر چارت اصلی شما نمایش داده شود.

در تصویر پایین می‌بینید که اندیکاتور مومنتوم به نمودارGBPUSD در تایم فریم یک ساعته اضافه شده و در زیر نمودار قرار گرفته است.

توجه داشته باشید که در نمودار بالا، اندیکاتور مومنتوم بین مقادیر ۱۰۲.۵۶ و ۹۷.۹۱ رسم شده است. وقتی مقدار اندیکاتور بالاتر از ۱۰۰ باشد، قیمت فعلی بالاتر از قیمت «N» دوره‌های قبل است. برعکس، وقتی ارزش آن کمتر از ۱۰۰ باشد، قیمت فعلی کمتر از قیمت «N» دوره‌های قبل است. مثلا اگر دوره ۱۴ برای اندیکاتور انتخاب شده باشد بدین معنی است که هرگاه مقدار آن بالای ۱۰۰ قرار گیرد قیمت در آن لحظه بالاتر از۱۴ کندل قبلی می‌باشد.

علاوه بر این، مقدار اندیکاتور تا چه اندازه بالاتر یا کمتر از ۱۰۰ باشد، سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور مومنتوم مقدار ۱۰۲ را نشان دهد، قیمت با قدرت بیشتری نسبت به زمانی که اندیکاتور مقدار ۱۰۱ را نشان می داد افزایش می‌یابد.

استراتژی مومنتوم

در حالی که شاخص مومنتوم می‌تواند برای ارائه سیگنال‌های معاملاتی استفاده شود، بهتر است به عنوان یک ابزار تأیید برای سیگنال‌های تولید شده به سبک پرایس اکشن یا سایر اندیکاتورهای فنی استفاده شود.

بیشتر بخوانید: الگوهای پرایس اکشن

ابتدایی‌ترین این استراتژی معاملاتی Momentum Indicator شامل توجه به زمانی است که اندیکاتور از خط ۱۰۰ خود عبور می‌کند. در زیر همان نمودار GBPUSD در بالا آمده است. با این حال، این بار، ما خط ۱۰۰ را به آن اضافه کرده‌ایم.

هر بار که شاخص مومنتوم از خط ۱۰۰ به سمت بالا عبور می‌کند، می‌توان آن را به عنوان سیگنال خرید تعبیر کرد. برعکس، هر بار که از خط ۱۰۰ به سمت پایین عبور می‌کند، می‌توان آن را به عنوان سیگنال فروش تعبیر کرد.

با این حال، این استراتژی دارای نکات منفی است. همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، موارد زیادی وجود دارد که نشانگر از خط ۱۰۰ عبور می‌کند، اما بلافاصله بعد از آن در جهت مخالف عبور می‌کند. این اشکال را می‌توان تنها با تأیید سیگنال‌هایی که روند فعلی را تکمیل می‌کنند محدود کرد.

یکی دیگر از گزینه‌های استراتژی اندیکاتور مومنتوم شامل اضافه کردن میانگین متحرک به آن و استفاده از کراس آنها به عنوان سیگنال معاملاتی است.

برای انجام این کار، میانگین متحرک را در پوشه اندیکاتورها پیدا کنید و به جای کشیدن آن به نمودار قیمت اصلی، آن را به نمودارمومنتوم که در پایین قرار دارد بکشید و رها کنید. وقتی کادر تنظیمات میانگین متحرک ظاهر شد، روی منوی کشویی کلیک کنید و آن را روی گزینه first Indicator Data قرار دهید. به شکل زیر توجه کنید.

سپس میانگین متحرک بر روی اندیکاتور مومنتوم اعمال خواهد شد، همانطور که در زیر نشان داده شده است. در مثال ما از میانگین متحرک ساده با دوره ۳۰ استفاده کرده‌ایم. با این حال، مانند تنظیمات Indicator Momentum،شما باید دوره میانگین متحرکی را انتخاب کنید که با انجام بک تست نتایج بهتری داشته است.

سیگنال‌های اینجا به روشی مشابه قبل تولید می‌شوند. هنگامی که مومنتوم از میانگین متحرک خود عبور می‌کند، این می‌تواند به عنوان یک سیگنال خرید تعبیر شود. وقتی از پایین عبور می‌کند، یک سیگنال فروش است.

با این حال، باید توجه داشت که این اندیکاتور بینش زیادی فراتر از آنچه در نمودار قیمت نشان داده شده است، ارائه نمی‌دهد. بنابراین، اندیکاتور مومنتوم زمانی بیشترین تاثیر را دارد که به عنوان یک ابزار ثانویه در کنار سایر ابزارهای فنی واستراتژی شخصی خودتان استفاده شود.

بازار ریزشی

در بازار ریزشی به دنبال چه سهامی برای سودآوری باشیم؟ در بسیاری حالات، در بازار ریزشی و به هنگام اصلاح بازار بورس، سهامی هستند که از قاعده ریزش تبعیت نکرده و همچنان به مسیر صعودی خویش ادامه می دهند یا در بدترین شرایط در یک محدوده خنثی، شروع به نوسان می کنند. این گونه سهام بر خلاف رویه غالب بازار، دچار ریزش های عمیق نمی شوند.

سهام مناسب در بازار ریزشی کدامند؟

اما این سوال پیش می آید که بر اساس چه طرح و برنامه ای می توان سهام مناسب نوسان گیری در بازار ریزشی را کشف کرد؟ آیا با استفاده از ارزش مومنتوم کسب شده در بازار صعودی اندیکاتورهای مرسوم می توان به این مهم دست یافت؟ واقعیت این است که اغلب اندیکاتورها در بازار ریزشی در ناحیه اشباع خود قرار گرفته و از این نظر نمی توان سهام مورددلخواه را کشف نمود.

مومنتوم توسعه یافته

با نگاهی نو و تغییر در رویکرد مفهومی از مومنتوم به عنوان شدت تغییرات یا سرعت رشد قیمت، می توان به الگویی دست یافت تا بدین وسیله بتوان سهام مناسب در بازارهای ریزشی را شکار کرد. بنابراین همواره سهامی را می توان یافت که مومنتوم قوی نسبت به گذشته خود دارند(صرف نظر از مقایسه با شاخص یا دیگر سهام).

این دسته از سهام که معمولا با اخبار بالادستی آشکار یا پنهانی همراه هستند، روندهای پرقدرتی را در پیش می گیرند.

جایگاه قیمت کنونی نسبت به گذشته

اکنون باید به این پرسش پاسخ داد که قیمت کنونی در مقایسه با حداکثر و حداقل قیمت به ثبت رسیده در یک دوره معین چه جایگاهی دارد؟ و بر اساس این پاسخ به درک مفهومی از ارزش قیمت دست یافت و آن را به شکل ملموسی قابل اندازه گیری کرد.