تعیین اندازه پوزیشن در معاملات فارکس با استفاده از لات
قبلا آموختید که باید وقتی معامله‌ای انجام می‌دهید، هم نقطه ورود و هم محل توقف ضرر خود را در نظر بگیرید. شما باید استاپ لاس خود را تا حد ممکن نزدیک به نقطه ورود خود انتخاب کنید؛ اما نه آنقدر نزدیک که معامله قبل از حرکتی که انتظار دارید متوقف شود. در این مقاله محاسبه مقدار پیپ بر اساس اندازه لات را بررسی خواهیم کرد. با مطلب تعیین اندازه پوزیشن در معاملات فارکس با استفاده از لات همراه ما باشید.
ارزش پیپ را برای یک معامله درک کنید
اگر با یک جفت ارز معامله می‌کنید که در آن دلار آمریکا دومین ارز است؛ دلار آمریکا را ارز مظنه می‌نامند و حساب معاملاتی شما با دلار تأمین می‌شود، مقادیر پیپ برای اندازه‌های مختلف لات‌ها ثابت هستند. به یاد داشته باشید که برای یک لات میکرو، ارزش پیپ 0.10 دلار است و برای یک لات کوچک، 1 دلار است. برای یک لات استاندارد نیز، 10 دلار است.
مقادیر پیپ در یک جفت ارز
اگر حساب معاملاتی شما با دلار تامین می‌شود و ارز مظنه در جفتی که معامله می‌کنید، دلار آمریکا نیست. در این حالت شما باید نحوه محاسبه سایز پوزیشن در ترید مقادیر پیپ را در نرخ مبادله دلار در برابر ارز مظنه ضرب کنید. فرض کنید جفت ارز یورو / پوند انگلیس (EUR / GBP) را معامله می‌کنید، و جفت USD / GBP با قیمت 1.2219 دلار معامله می‌شود.
- در میکرو لات، یورو / پوند، ارزش پیپ 0.12 دلار (0.10 دلار × 1.2219 دلار) خواهد بود.
- در مینی لات، این مقدار 1.22 دلار (1 دلار × 1.2219 دلار) خواهد بود.
- در لات استاندارد، این مقدار 12.22 دلار (10 دلار × 1.2219 دلار) خواهد بود.
اکنون تنها چیزی که برای محاسبه باقی مانده است اندازه پوزیشن است.
اندازه پوزیشن را برای یک معامله تعیین کنید
اندازه پوزیشن ایده آل را می توان با استفاده از فرمول محاسبه کرد:
پیپ‌های در معرض ریسک × ارزش پیپ × لات‌های معامله شده = مقدار در معرض ریسک
در فرمول بالا، اندازه پوزیشن تعداد لات‌های معامله شده است.
بررسی یک مثال
بیایید فرض کنیم که شما یک حساب 10,000 دلاری دارید و در هر معامله بر روی 1 درصد از حساب خود ریسک می‌کنید. بنابراین حداکثر میزان ریسک شما 100 دلار در هر معامله است. شما جفت EUR / USD را معامله می‌کنید و تصمیم می‌گیرید که میخواهید با قیمت 1.3051 دلار بخرید و استاپ لاس را در 1.3041 دلار قرار دهید. این بدان معناست که شما 10 پیپ را در معرض ریسک قرار می‌دهید:
1.3051 – 1.3041 دلار = 0.001 دلار
از آنجایی که شما در مینی لات معامله می‌کنید، هر حرکت پیپ دارای ارزش 1 دلار است. اگر آن اعداد را در فرمول قرار دهید:
10 × 1 دلار × لات‌های معامله شده = 100 دلار
اگر هر دو طرف معادله را بر 10 دلار تقسیم کنید، به این نتیجه می‌رسید:
لات‌های معامله شده = 10
از آنجایی که 10 مینی لات برابر با یک لات استاندارد است، می‌توانید 10 مینی لات یا یک استاندارد خریداری کنید.
سایز پوزیشن یا Position size چیست و چگونه می‌توان آن را محاسبه کرد؟
یکی از مفاهیم اساسی که در بازار فارکس در راستای موقعیت یا پوزیشن معاملاتی زیاد با آن سروکار دارید، حجم پوزیشن، سایز پوزیشن یا Position size است. هنوز بسیاری از تریدهای ایرانی در درک این مفهوم مشکل دارند و تعابیر مختلفی از آن دارند. از آنجایی که بازارهای مالی این روزها به دلایل بنیادی و تکنیکال نوسانات زیادی را تجربه می‌کنند، دانستن حجم معاملاتی برای هر معامله‌گری اهمیت زیادی دارد. بدیهی است که عدم آگاهی از میزان سرمایه برای باز کردن پوزیشن و خروج به موقع از آن موجب شکست بسیاری از تریدرها شده است.
مدیریت ریسک و شناسایی اندازه یا حجم پوزیشن برای بدست آورد سود بیشتر از بازارهای مالی و و جلوگیری از از دست رفتن سرمایه اهمیت بالایی دارد. با توجه به اینکه هنوز ابهامات مختلفی در درک و فهم سایز پوزیشن وجود دارد، در این مقاله راهنمای کاملی از آن ارائه خواهیم کرد. موفقیت در بازار فارکس تا حدود زیادی در گرو فهم و درک مفاهیمی مانند این می‌باشد.
سایز پوزیشن Position size چیست؟
حتماً تاکنون بارها و بارها در کانالها و گروههای مختلف مشاهده کرده‌اید که افراد از سودهای خود در معاملات عکسهایی قرار میدهند. زمانی که به حجم پوزیشن آنها نگاهی بیاندازید، حجمهایی مانند 5 lot یا 10 lot را مشاهده می‌کنید. زمانی که از این افراد حجم بالانس آنها را جویا شوید، ممکن است با پاسخ های 100 یا 50 دلار و مواردی مثل این مواجه شوید. در این مقوله آنچه اهمیت دارد، مدیریت ریسک و خروج به موقع از پوزیشن معاملاتی است.
مدیریت ریسک اصلیترین بخش در هر استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود. نادیده گرفتن این مسئله موجب می‌شود که روز به روز متضررتر شوید و در نهایت سرمایه خود را از دست بدهید. مدیریت ریسک دارای فاکتورهای مختلفی است که یکی از مهمترین آنها پوزیشن سایز است. پوزیشن سازی به این معنی است که معامله‌گر چه مقدار سرمایه خود را وارد معامله می‌کند.
اهمیت تعیین حجم پوزیشن
پیش از انجام هر ترید در بازار فارکس بایستی استراتژی معاملاتی درست و دقیقی داشته باشید تا بالاترین سود و پایین‌ترین ضرر را داشته باشید. درواقع برای هر ترید بایستی هدف داشته باشید بر مبنای آن استراتژی بسازید. برای ساختن این استراتژی بایستی به سؤالات زیر پاسخ دهید:
کل سرمایهتان چقدر است؟
در هر معامله، چه میزان ضرر مجاز است؟ (تعیین ریسک معاملاتی)
از چه استراتژی، برای تعیین اندازه پوزیشن در ترید استفاده می کنید؟
چه موقع باید از موقعیت خارج شوم؟ (تعیین نقطه خروج)
چه مقدار از سرمایه‌ام را وارد معامله کنم؟ (نحوه محاسبه سایز پوزیشن در ترید تعیین حجم پوزیشن معاملاتی در ترید)
با پاسخ به این 4 سؤال می‌توانید به راحتی استراتژی معاملاتی و البته سایز پوزیشن خود را معین کنید. داشتن استراتژی در هر معامله و تعیین حجم پوزیشن به شما کمک می‌کند تا به شکل آگاهانه وارد معامله شوید و در صورت ضرر کردن به موقع از آن خارج شوید. جلوی ضرر را از هرجایی که بگیرید منفعت است. به طورکلی تعیین حجم پوزیشن قبل از ترید دو مزیت مهم دارد:
- به شما کمک می کند مدیریت ریسک خوبی داشته باشید.
- به ما کمک می کند تا آگاهانه و فارغ از هرگونه احساساتی بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.
مراحل تعیین حجم پوزیشن یا Position size
برای تعیین حجم پوزیشن معاملاتی در هر ترید شما نیاز به 5 معیار کلی دارید که شامل Equity یا Balance حساب، جفت‌ارزی که روی آن ترید می‌کنید، درصد ریسکی که برای خود در مدیریت ریسک تعیین کرده‌اید، حد ضرر به پیپ، تیک، یا هر واحدی و نرخ تبدیل جفت‌ارز نیاز دارید. در ادامه به بررسی مراحل تعیین Position size خواهیم پرداخت:
مرحله اول؛ تعیین اندازه حساب یا AccountBalance
در این مرحله بایستی کل موجودی حساب معاملاتی خود را معین کنید. AccountBalance یا اندازه حساب به کل مبلغی گفته می‌شود که برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. اندازه حساب درواقع بیت کوین یا هر دارایی موجود در حسابتان است که می‌توانید برای معاملات خود از آنها استفاده کنید. توجه داشته باشید که منظور از اندازه حساب کل دارایی موجود در حسابتان نیست بلکه تنها مقدار سرمایه‌ای است که برای معاملات خود در نظر گرفته‌اید.
مرحله دوم؛ تعیین اندازه ریسک حساب Risk Amount
در این مرحله شما بایستی درصدی از کل حسابتان که می‌توانید در هر معامله به خطر بیاندازید را مشخص کنید. به این مقدار اصطلاحاً ریسک حساب یا Risk Amount گفته می‌شود. درواقع ریسک حساب نهایت مقداری است که اگر محاسبات یا پیش بینی‌های شما درست از آب درنیامد، از دست خواهید داد.
ریسک حساب بسته به پوزیشن معاملاتی شما از یک تا پنج درصد متغیر است. اگر در بازار مالی فارکس بی تجربه هستید پیشنهاد می‌شود برای شروع کار ریسک حساب را کمتر در نظر بگیرید.
قانون ریسک یک یا دو درصد چیست؟
در بازارهای مالی قانونی تحت عنوان ریسک دو دوصد و یک درصد وجود دارد. ریسک دو درصد برای بازارهای مالی که دارای ثبات زیادی هستند مطرح هست. اما برای بازارهای مالی با نوسان زیاد مانند بازار ارز دیجیتال یا فارکس ریسک دو درصد منطقی نیست و ریسک یک درصد گزینه درست است. جالب است بدانید که اکثر تریدرهای باتجربه ریسک 1.5 تا 3 درصد را برای دارایی خود در نظر می‌گیرند.
نحوه محاسبه اندازه ریسک
اگر ریسک یک درصد را برای پوزیشن معاملاتی خود انتخاب کنید، درصورتی که کل اندازه حساب شما برای ورود به پوزیشن معاملاتی 500 دلار باشد، اندازه ریسک شما بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:
مبلغ ریسک = سایز حساب × ریسک حساب
به این ترتیب با توجه به محاسبات بالا، کل مبلغی که درصورت ناموفق بودن پیش بینی‌ها از دست خواهید داد، برابر 5 دلار خواهد بود.
مرحله سوم: تعیین حد ضرر یا Distance to Stop Loss
حد ضرر یا نقطه خروج زمانی است که شما متوجه می‌شوید، معامله‌ای که انجام داده‌اید اشتباه بوده و در حال ضرر کردن هستید. در این نقطه شما باید پوزیشن معاملاتی خود را ببندید و تا پیشتر از آن متضرر نشوید. برای تعیین نقطه ضرر بایستی با اشراف بر اصول تکنیکال و سطوح حمایت و مقاومت را بشناسید. همچنین برای تعیین نقطه ضرر بایستی سطح نوسانات بازار را هم در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که پس از انتخاب حد ضرر، هنگامی که پوزیشن باز است نباید مقدار آن را تغییر دهید.
مرحله چهارم؛ تعیین حجم یا سایز پوزیشن
همه مراحل و فاکتورهایی که در آنها شرح دادیم، پیش نیازهای تعیین حجم یا سایز پوزیشن هستند. برای تعیین سایز پوزیشن می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:
اندازه پوزیشن در ترید (Position Size) = اندازه حساب × ریسک حساب ÷ نقطه خروج
در پایان باید یادآور شویم، تعیین سایز پوزیشن برای هر تریدری در بازارهای مالی اهمیت دارد. به این ترتیب می‌توانید درصد موفقیت خود را افزایش دهید و جلو از بین رفتن سرمایه خود را بگیرید.
پوزیشن سایز در معاملات رمزارز چگونه محاسبه می شود؟
امروزه افراد بسیار زیادی علاقه به سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال دارند. بازار ارز دیجیتال مانند هر بازار دیگری دارای ریسک است و یکی از مباحث بسیار مهم در این بازار مدیریت ریسک می باشد. شما با هر مقدار سرمایه باید قواعد مدیریت سرمایه را رعایت کنید. باید در نظر داشته باشید که اگر قواعد مربوط به مدیریت ریسک را رعایت نکنید. ممکن است با سرعت تمام سرمایه خودتان را از دست بدهید. با توجه به این که مدیریت ریسک یکی از مسائل بسیار مهم در بازار ارز دیجیتال است .پوزیشن سایز (Position Size) یا به عبارتی اندازه پوزیشن، یکی از مسائلی است که نقش بسیار پر رنگی در مدیریت ریسک شما دارد. در این مطلب به معرفی و بررسی کامل پوزیشن سایز می پردازیم، با ما همراه باشید.
پوزیشن سایز (Position Size) چیست؟
قبل از این که به توضیح پوزیشن سایز (Position Size) بپردازیم باید بیانگر این نکته باشیم که هدف اصلی در معامله گری و سرمایه گذاری در بازار های مالی دوری از احساسات و تصمیمات احساسی می باشد. زیرا در بازار های مالی و هنگام ریسک کردن روی سرمایه خود، احساسات شما درگیر است. در نتیجه قوانینی برای فعالیت های مربوط به سرمایه گذاری و معامله گری وجود دارد که شما بتوانید با استفاده از آن قوانین احساسات خود را کنترل کنید.این قوانین دارای اهمیت بسیار بالایی می باشد.
به این قوانین، سیستم معاملاتی گفته می شود و هدف آن سیستم مدیریت ریسک است. شما با استفاده از یک سیستم مناسب می توانید در زمان های مناسب تصمیمات درست بگیرید. شما زمانی که می خواهید سیستم معاملاتی ایجاد کنید، باید به نکاتی توجه داشته باشید و آنها را در سیستم خود پیاده سازی کنید. شما برای این که متوجه این نکات شوید، سعی کنید قبل از ایجاد سیستم معاملاتی به سوالات زیر پاسخ دهید.
- اهداف شما از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال چیست؟
- حد تحمل شما در ریسک چقدر است؟
- چه حجمی از سرمایه خود را در هر معامله به خطر می اندازید؟
نکات بسیار زیادی در ایجاد سیستم معاملاتی درگیر است و شما باید به آنها توجه کنید ولی در ادامه این مقاله فقط به بررسی پوزیشن سایز (Position Size) و همچنین نحوه محاسبه پوزیشن سایز می پردازیم. ابتدا شما باید مقدار کل سرمایه ای که می خواهید وارد بازار کنید تعیین کنید و در مرحله بعد باید مقدار سرمایه ای که می توانید در هر معامله به خطر بیندازید را تعیین کنید.
چگونگی تعیین مقدار کل سرمایه در پوزیشن سایز
شاید فکر کنید که این مورد بسیار ساده می باشد و اصلا نیازی به توضیح ندارد. ولی باید بدانید که این مرحله بسیار مهم می باشد. شما اگر تازه کار هستید و تازه میخواهید به معامله گری و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بپردازید باید به این مسئله بسیار توجه کنید.
شاید بهتر باشد که سرمایه خود را با استراتژی های متفاوتی مدیریت کنید. این کار باعث می شود که استراتژی های مختلف را امتحان کنید و همچنین می توانید متوجه شوید که پیشرفت در کدام استراتژی بیشتر است. مزیت دیگر استفاده از استراتژی های مختلف این است که ریسک شما را بسیار کاهش می دهد.
به عنوان مثال ممکن است شما به ارز دیجیتال بیت کوین خوش بین باشید و می خواهید مقداری از آن را به قصد سرمایه گذاری بلند مدت خریداری نمایید و در یک کیف پول سخت افزاری نگهداری کنید. در این مواقع بهتر است که این سرمایه را جز سرمایه معاملاتی خود در بازار ارز دیجیتال قرار ندهید. در نتیجه این مقداری که برای خرید بیت کوین در نظر گرفتید باید از مقدار کل سرمایه خود کم کنید.
پس می توان گفت که مقدار کل سرمایه شما یعنی مقدار سرمایه ای که در دسترس دارید و باید شما استراتژی های معاملاتی خود را روی آن مقدار از سرمایه پیاده سازی نمایید.
تعیین حد ریسک کل سرمایه شما
در این مرحله باید حد رسیک سرمایه خود را تعیین کنید. این مرحله مانند مرحله قبل بسیار مهم است و اگر شما رعایت نکنید، ممکن است در آینده دچار ضرر های بزرگ مالی شوید.در این مرحله شما باید تعیین کنید که چقدر از سرمایه کل که در دسترس دارید، وارد معامله کنید یا به عبارتی روی چند درصد از سرمایه خود می خواهید ریسک کنید.
در قدیم یک استراتژی مالی وجود داشت به نام قانون دو درصد، با توجه به این قانون معامله گران در هر معامله نباید بیشتر از دو درصد از سرمایه خود را ریسک کنند و فقط می توانند دو درصد از سرمایه کل خود را به خطر بیندازند. این قانون بیشتر برای روشی از سرمایه گذاری مناسب می باشد که معامله گران قصد دارند در تعداد بسیار کمی معامله وارد شوند و معمولا معاملات آنها بلند مدت می باشد.
نکته ای که باید در نظر بگیرید، این است که قانون دو درصد بیشتر برای بازار های کم نوسان تر از بازار رمز ارز ها مناسب می باشد. پیشنهاد میکنیم، اگر تازه وارد بازار ارز دیجیتال شده اید بهتر است که بیشتر احتیاط نحوه محاسبه سایز پوزیشن در ترید کنید و قانون یک درصد را رعایت کنید. یعنی در هر معامله فقط یک درصد سرمایه خود را درگیر کنید.
شما اگر این قانون را رعایت کنید، باعث می شود که ضرر های شما بسیار کم باشد. در نتیجه اگر بازار خلاف نظر شما حرکت کرد و حد ضرر شما زده شد، شما فقط یک درصد از سرمایه خود را از دست داده اید و ضرر کرده اید.
چگونگی تعیین ریسک معامله
در دو مرحله قبل میزان کل سرمایه و میزان ریسک روی سرمایه تعیین شد. در این مرحله می خواهیم به تعیین اندازه هر پوزیشن یا به عبارتی پوزیشن سایز (Position Size) بپردازیم. قبل از این که وارد توضیح این مبحث شویم، باید بدانید که ضرر و زیان جزئی از کار شما است و جدایی ناپذیر می باشد و حتما ضرر در بازار وجود دارد.
معامله گری به معنای بازی با احتمالات است، یعنی هیچ چیز قطعی در بازار ارز دیجیتال وجود ندارد. حتی بهترین معامله گران جهان تصمیم درست نگرفته اند و معاملات آنها با ضرر بسته شده است. بسیاری از معامله گران هستند که تعداد معاملات آنها که به سود رسیده است، بسیار کمتر از معاملات ضرر شده آنها می باشد، ولی با این حساب مجموع معاملات آنها سود ده می باشد.
اما این که تعداد معاملات ضرر آنها بیشتر است و در پایان مجموع معاملات آنها سود ده است، چگونه امکان پذیر است؟
این اتفاق زمانی ممکن است که شما پوزیشن سایز (Position Size) یا مدیریت ریسک درست و صحیح داشته باشید و همچنین دارای استراتژی بسیار واضح باشید. نکته دیگری که آنها رعایت می کنند این است که آنها تحت هر شرایطی به قوانین آن استراتژی پایبند هستند.
تفکر هر معامله گر بر این پایه است که هر معامله باید نقطه ابطال یا به عبارتی حد ضرر داشته باشد. زمانی که این نقطه ابطال اتفاق می افتد، معامله گر باید سریع از معامله خارج شود و از ضرر بیشتر جلوگیری کند. اگر این مورد را رعایت کنید دیگر هیچ زمان دچار ضرر های بسیار بزرگ نمی شوید و هر زمانی که به نقطه ابطال رسیدید سریع از معامله خارج می شوید.
تعیین این نقطه ابطال کاملا به استراتژی و موقعیت شما بستگی دارد و می توان با استفاده از هرچیزی مثل اندیکاتور ها، حمایت و مقاومت و …. تعیین شود و در واقع می توان گفت برای تعیین حد ضرر هیچ گونه روش خاصی وجود ندارد که بتوان با استفاده از آن حد ضرر خود را تعیین نمایید.
چگونگی محاسبه پوزیشن سایز
تا به الان به توضیح تمام موارد برای محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) پرداخته شد. برای این که بتوانیم به درستی به توضیح چگونگی محاسبه پوزیشن سایز بپردازیم، در ادامه با استفاده از یک مثال توضیح می دهیم. به عنوان مثال مقدار سرمایه اولیه شما برای سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال سه هزار دلار است و ریسک معامله شما یک درصد یا دو درصد می باشد.
یعنی شما نباید بیشتر از یک یا دو درصد از سرمایه تان را به خطر بیندازید. شما باید مقداری از سرمایه تان در معامله قرار دهید که اگر معامله تان با ضرر مواجه شد فقط یک الی دو درصد سرمایه تان از دست بدهید. به عنوان مثال شما اگر 3000 دلار دارید، باید 30 الی 60 دلار از سرمایه تان به خطر بیندازید.
پس سرمایه شما 3000 دلار است، ریسک کل سرمایه شما یک درصد و حد ضرر شما را پنج درصد در نظر میگیریم. در نتیجه فرمول محاسبه پوزیشن سایز به صورت زیر است.
پوزیشن سایز = کل سرمایه شما ضربدر ریسک کل سرمایه تقسیم بر حد ضرر شما
یعنی پوزیشن سایز این معامله با یک درصد ریسک کل سرمایه و حد ضرر پنج درصد برابر 600 دلار می باشد. شما اگر همیشه از این فرمول استفاده کنید و به آن پایبند باشید و معامله خود را به موقع ببندید، باعث می شود که از ضرر های بزرگتر و بیشتر جلوگیری کنید. شما اگر می خواهید به طور کامل این فرمول را رعایت کنید باید مقدار کارمزد هر معامله را نیز در این فرمول نیز لحاظ کنید.
یکی از مواردی که باید در نظر بگیرید، تاخیر معامله است. تاخیر یا به عبارتی Slippage در بعضی از بازار هایی که نقدینگی آنها کم است اتفاق می افتد. برای این که این مشکلات را نداشته باشید بهتر است که حد ضرر خود را در فرمول بالا به ده درصد افزایش دهید. اگر این کار انجام دهید مقدار پوزیشن سایز با سرمایه 3000 دلار برابر 300 دلار می شود.
نتیجه گیری
محاسبه ریسک معامله بسیار مهم می باشد و نباید بر اساس یک استراتژی اختیاری باشد. شما قبل از هر معامله باید مقدار کل سرمایه و ریسک کل سرمایه و همچنین حد ضرر خود را تعیین کنید. یکی دیگر از مواردی که باید به آن دقت داشته نحوه محاسبه سایز پوزیشن در ترید باشید این است که باید این استراتژی را به صورت کاملا دقیق اجرا کنید و نباید بعد از ورود به معامله آن را تغییر دهید. بهترین مسیر برای این که بتوانید پایبند این اصول باشید و مدیریت ریسک انجام دهید تمرین است. برای تمرین می توانید از حساب دموی صرافی ها استفاده نمایید.
آموزش محاسبه اندازه پوزیشن‌ها در ترید ارزهای دیجیتال
آموزش محاسبه اندازه پوزیشن ترید ارزهای دیجیتال ! مهم نیست که سبد پورتفوی شما چقدر بزرگ باشد، شما باید مدیریت ریسک را انجام بدهید، در غیر این صورت، ممکن است، ضررهای قابل توجهی متحمل شوید. هفته‌ها یا حتی ماه‌ها سود، می‌تواند با یک معامله ضعیف از بین برد.
هنگام ترید یا سرمایه‌گذاری باید بتوانید احساساتتان را کنترل کنید تا بر تصمیمات معامله‌گری و سرمایه‌گذاریتان تأثیر نداشته باشد. به همین دلیل نیاز است که تعدادی قواعد را طی سرمایه‌گذاری و معاملات خود رعایت کنید.
بیایید این قواعد را « سیستم معاملاتی » شما بنامیم. هدف از این سیستم، مدیریت ریسک است که از تصمیمات غیر ضروری جلوگیری می‌کند. به این ترتیب، وقتی زمانش فرا رسید، سیستم معاملاتی شما به شما اجازه نمی‌دهد تصمیمات عجولانه و ضربتی بگیرید. هنگام ایجاد این سیستم‌ها، باید چندین مورد را در نظر بگیرید. افق سرمایه‌گذاری شما چیست؟
تحمل ریسک شما چقدر است؟ چقدر می‌توانید ریسک کنید؟ می‌توان به بسیاری موارد دیگر نیز اشاره کرد، اما در این مقاله ما بر یک جنبه خاص تمرکز خواهیم کرد: نحوه اندازه گیری پوزیشن ها برای معاملاتتان. برای انجام این کار، ابتدا باید مشخص کنیم که حساب معاملاتی شما چقدر بزرگ است و این که در یک معامله، حاضر هستید تا چه میزان ریسک کنید.
نحوه تعیین اندازه حساب
اگرچه این ممکن است کاری ساده به نظر برسد، اما اهمیت دارد. به ویژه اگر شما یک فرد آماتور باشید، تعیین اندازه حساب می‌تواند بخش‌هایی از سرمایهتان را به استراتژی‌های مختلف اختصاص دهد. به این ترتیب، دقیق‌تر می‌توانید روند پیشرفت استراتژی‌های مختلف خود را دنبال کرده و همچنین ریسک بیش از حد را کاهش دهید.
به عنوان مثال، فرض کنیم شما به آینده بیت‌کوین باور دارید و یک پوزیشن بلند مدت خرید در یک کیف پول سخت‌افزاری باز کردید، بهتر است که آن را بخشی از سرمایه تجاری خود در نظر نگیرید. در این وضعیت، تعیین اندازه حساب صرفاً سرمایه‌ای است که می‌توانید به یک استراتژی معاملاتی خاص اختصاص دهید.
جامع ترین دوره آموزشی صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
نحوه تعیین ریسک حساب
دوین گام در محاسبه اندازه پوزیشن ترید، تعیین ریسک حساب شماست. این یعنی حاضرید روی چند درصد از سرمایهتان در یک معامله ریسک کنید.
قاعده 2 درصد در محاسبه اندازه پوزیشن ترید
در بازار مالی سنتی، یک استراتژی سرمایه‌گذاری به نام قاعده دو درصد وجود دارد. طبق این قانون، معامله گر در یک معامله، نباید بیش از 2 درصد از حساب خود را ریسک کند. ما دقیقاً به این موضوع خواهیم پرداخت، اما ابتدا اجازه دهید آن را در بازار کریپتو توضیح دهیم. قانون 2٪ یک استراتژی مناسب برای سرمایه‌گذاری‌هایی است که تنها چند پوزشن بلند مدت را شامل می‌شود. همچنین، برای بازارهای کم ریسک‌تر از کریپتو مناسب است.
اگر یک تریدر فعال‌تر هستید و به خصوص اگر تازه شروع به کار کرده‌اید، این قاعده بسیار مثمر ثمر است. در این حالت، اجازه دهید نام این قانون را قاعده «یک درصد» بگذاریم. این قاعده می‌گوید که شما نباید در یک معامله واحد، بیشتر از یک درصد از حساب خود را ریسک کنید.
آیا این بدان معناست که شما فقط 1٪ از سرمایه‌های موجود خود را وارد معامله می‌کنید؟ قطعا نه! این بدان معنی است که اگر معامله شما اشتباه از آب در آمد و ضرر کردید، فقط 1٪ از حساب خود را از دست خواهید داد.
نحوه تعیین ریسک معامله
تا اینجا اندازه حساب و ریسک حساب را تعیین کرده‌ایم. حال، اندازه پوزیشن را برای یک معامله چگونه تعیین کنیم؟ می خواهیم وضعیتی که در آن معامله بر خلاف انتظارمان پیش رفت را در نظر بگیریم. این یک نکته اساسی است و تقریباً برای هر استراتژی کاربرد دارد.
وقتی صحبت از تجارت و سرمایه‌گذاری می‌شود، ضرر و زیان همیشه بخشی از بازی خواهد بود. حتی بهترین تریدرها همیشه موفق عمل نمی‌کنند. در واقع، برخی از تریدرها ممکن است خیلی بیشتر اشتباه کنند و باز هم سودآوری داشته باشند. اما چطور ممکن است؟ همه اینها به مدیریت ریسک، داشتن استراتژی معاملاتی و پایبندی به آن بر میگردد.
به این ترتیب، هر ایده معاملاتی باید یک نقطه نامعتبرشدن داشته باشد. درآن نقطه است که می‌گوییم: «تحلیل ما اشتباه بود و باید از این معامله خارج شویم تا ضرر بیشتری، متحمل نشویم.» در عمل، این به معنی تعیین حد ضرر معاملات است. نحوه مشخص کردن این نقطه در معامله، کاملاً مبتنی بر استراتژی معاملاتی فردی و شرایط است.
نقطه نامعتبرشدن می‌تواند براساس پارامترهای فنی مانند ناحیه حمایت یا مقاومت باشد. همچنین این نقطه می‌تواند براساس اندیکاتورها، ساختار بازار یا یک پارامتر دیگر مشخص شود. برای تعیین حد ضرر در ترید، تنها یک رویکرد جامع وجود ندارد. باید خودتان تصمیم بگیرید که چه استراتژی به بهترین شکل مناسب سبک معاملاتی شما بوده و براساس آن، نقطه نا معتبرشدن معامله را تعیین کنید.
نحوه محاسبه اندازه پوزیشن
خب، اکنون ما تمام پارامترهای لازم برای محاسبه اندازه پوزیشن ترید را در اختیار داریم. فرض کنیم که ما یک حساب پنج هزار دلاری داریم. ما می‌دانیم که نباید بیشتر از 1٪ از حساب خود را در یک معامله ریسک کنیم. این یعنی ما نمی‌توانیم بیش از 50 دلار در یک معامله ضرر کنیم.
فرض کنیم که ما تحلیل خود از بازار را انجام دادیم و مشخص کردیم که معامله ما پس از 5 درصد از ورود ما به معامله باطل می‌شود، در واقع، هنگامی که بازار 5٪ برخلاف روند مورد انتظار ما پیش می‌رود، ما از معامله خارج می‌شویم و 50 دلار ضرر را می‌پذیریم. به عبارت دیگر، 5٪ از پوزیشن ما باید همان یک درصد حساب ما باشد.
اندازه حساب – 5000 دلار
ریسک حساب – 1٪
نقطه نامعتبرشدن معامله (فاصله از حد ضرر) – 5٪
فرمول محاسبه اندازه پوزیشن ترید به شرح زیر است:
طبق این شکل، اندازه پوزیشن برای این معامله 1000 دلار خواهد بود. با پیروی از این استراتژی و خروج از نقطه نامعتبرشدن معامله، ممکن است از یک ضرر بسیار زیادتر جلوگیری کنید. برای استفاده صحیح از این مدل، باید هزینه‌ها (فی) که باید پرداخت کنید نیز در نظر بگیرید.
همچنین، باید به سقوط معامله هم فکر کنید، به خصوص اگر در حال معامله اینسترومنتی با نقدینگی پایین باشید. برای نشان دادن چگونگی این کار، بیایید نقطه نا معتبر شدن معامل را به 10٪ افزایش دهیم، بقیه موارد مشابه قبل هستند.
اکنون حد ضرر ما دو برابر فاصله اولیه است. بنابراین، اگر بخواهیم به همان مقدار ریسک کنیم، اندازه پوزیشنی که می‌توانیم در نظر بگیریم به نصف کاهش می‌یابد.
نتیجه گیری
اندازه پوزیشن براساس استراتژی‌های دل‌بخواهی محاسبه نمی‌شود. این کار شامل تعیین ریسک معامله و بررسی نقطه نامعتبر شدن معامله است. جنبه مهم این استراتژی، اجرای آن است. هنگامی که اندازه پوزیشن و نقطه نامعتبر شدن را تعیین کردید، نباید آنها را تغییر دهید. در اخر بهترین راه برای یادگیری اصول مدیریت ریسک، تمرین کردن است.
تکنیک‌های مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال – پوزیشن سایز
انتخاب اینکه در هر ترید چه مقدار از سرمایه خود را وارد کنید، یکی از مباحث مهم در مدیریت سرمایه برای یک تریدر و سرمایه‌گذار می‌باشد. این موضوع به عناوین مختلف در مباح مدیریت سرمایه مورد توجه قرار گرفته است. پوزیشن سایز یا لات به همین موضوع اشاره دارند.
هر تریدر در زندگی معاملاتی خود به هرحال به این مسئله می‌رسد که چه مقدار از سرمایه خود را در هر خرید و فروش باید وارد کرد. برای مثال اگر دارایی شما در بازار ارزهای دیجیتال 1000 دلار باشد و قصد دارید مقداری اتریوم خریداری کنید، چه مقدار از این هزار دلار را به خرید اتریوم اختصاص خواهید داد؟ این سوال بسیار مهمی در بحث مدیریت سرمایه است.
اندازه سفارش یا پوزیشن سایز
برای انتخاب پوزیشن سایز یا اندازه سفارش بهتر است از یک برنامه و پلن استفاده کنید.
عبارت بالا دلیل نگارش این مقاله می‌باشد. برای ترید و معاله‌گری بهتر است برای هر کنشی، برنامه داشته باشید. انتخاب اندازه سفارش یا پوزیشن سایز ثابت برای هر ترید، تصمیم عاقلانه‌ای نخواهد بود. در ادامه روش‌هایی را برای انتخاب پوزیشن سایز معرفی خواهیم کرد.
اولین چیزی که پیش از انتخاب اندازه سفارش نیاز داریم، انتخاب حدضرر است. نمی‌توان هر قیمتی را به عنوان حدضرر انتخاب کرد. حدضرر بایستی در محدوده قیمت منطقی انتخاب شود. در واقع حدضرر باید جایی انتخاب شود که رسیدن قیمت به آن سطح، نشان‌دهنده این است که تحلیل تریدر اشتباه بوده و بازار در روندی خلاف جهت روند مورد انتظار تریدر حرکت کرده است.
حالا ما حدضرر را انتخاب کرده‌ایم. پس از میزان ریسک مطلع هستیم. برای مثال، اگر بدانیم که حدضرر ما 50 سنت یا 50 ساتوشی باشد، حالا می‌توانیم پوزیشن سایز خود را انتخاب کنیم. نکته بعدی که باید مورد توجه قرار داد، میزان کل سرمایه است. اگر سرمایه شما، سرمایه بالایی نباشد، شما نهایتا باید 1 تا 3 درصد ضرر کل سرمایه را به عنوان بیشینه حدضرر در هر ترید در نظر بگیرید. برای مال، فرض کنید تریدری یک حساب 5000 دلاری داشته باشد. اگر تریدر 1 درصد کل سرمایه خود را در معرض ریسک قرار دهد، این میزان ریسک به این معنی است که، او می‌تواند در هر ترید تا 50 دلار از دست بدهد (نه بیشتر در واقع بیشینه حدضرر او در هر ترید، از دست دادن 50 دلار است). حالا اگر تریدر دیگری بخواهد ریسک بالاتری را متحمل شود و 3 درصد کل سرمایه خود را در معرض ریسک قرار دهد، این میزان ریسک به این معنی است که او می‌تواند در هر ترید تا 150 دلار از دست بدهد.
با توجه به این نکته که در هر ترید بیش از 1 تا 3 درصد کل سرمایه را در معرض ریسک قرار ندهید و با توجه به انتخاب منطقی حد ضرر (برآمده از تحلیل) شما به راحتی می‌توانید، اندازه سفارش یا پوزیشن سایز هر معامله خود را انتخاب کنید.
شما با استفاده از تکنیک بالا می‌توانید اندازه سفارش را بر اساس میزان ریسک بهینه کنید.
در مقالاتی دیگر فرمول‌های بیشتری درباره انتخاب پوزیشن سایز و اندازه سفارش ارائه خواهیم کرد.
دیدگاه شما