اندیکاتور شاخص میانگین جهت


اندیکاتورهای ADX و ADX Wilder

اندیکاتور ADX

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار یا (ADX) Average Directional Index، اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-) و اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+)، گروهی از اندیکاتورهای حرکتی جهت‌دار (DMIs) هستند که تشکیل‌دهنده یک سیستم معاملاتی می‌باشند. این سیستم معاملاتی توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) معرفی شد. اگرچه وایلدر سیستم جهت‌دار حرکتی خود را با دارائی‌ها و قیمت‌های روزانه در ذهنش طراحی کرد، اما این اندیکاتورها همچنین می‌توانند به سهام نیز اعمال شوند. حرکت‌های جهت‌دار مثبت و منفی اساس سیستم جهت‌دار حرکتی را تشکیل می‌دهند. وایلدر با مقایسه تفاوت بین دو کف متوالی با تفاوت بین سقف‌های مربوطه، حرکت‌های جهت‌دار را مشخص کرد. اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+) و اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-) برگرفته از میانگین‌های هموار شده این تفاوت‌ها هستند که جهت روند را در طول زمان برآورد می‌کنند. این دو اندیکاتور در کنار هم، به عنوان اندیکاتور حرکتی جهت‌دار (DMI) شناخته می‌شوند. در عوض، شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) برگرفته از میانگین‌های هموار شده، تفاوت بین DI+ و DI- است که قدرت روند را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند (بدون در نظر گرفتن جهت). چارتیست‌ها با استفاده همزمان از این 3 اندیکاتور، قادر به تعیین جهت و قدرت روند هستند. وایلدر در کتاب خود به نام: “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی فنی” منتشر شده به سال 1978، اندیکاتورهای حرکتی جهت‌دار را ارائه نمود. این کتاب همچنین شامل جزئیات میانگین محدوده واقعی یا (ATR) Average True Range، سیستم پارابولیک‌سار و RSI نیز می‌شود. با اینکه اندیکاتورهای وایلدر پیش از عصر کامپیوتر ارائه شدند، اما دارای محاسبات مفصلی بوده و از تست زمان نیز موفق بیرون آمدند.

محاسبات

حرکت جهت‌دار با مقایسه تفاوت دو کف متوالی با تفاوت سقف‌های مربوطه قابل محاسبه است. زمانی که سقف فعلی منهای سقف قبلی بزرگ‌تر از کف قبلی منهای کف فعلی شود، حرکت جهت‌دار، مثبت (صعودی) است. این حرکت جهت‌دار صعودی (DM+) برابر است با سقف فعلی منهای سقف قبلی (زمانی که این اختلاف، مثبت باشد). در صورت منفی شدن این اختلاف، آن را صفر در نظر می‌گیریم. زمانی که کف قبلی منهای کف فعلی از سقف فعلی منهای سقف قبلی بیشتر شود، حرکت جهت‌دار، منفی (نزولی) است. این حرکت جهت‌دار نزولی (DM-) برابر است با کف قبلی منهای کف فعلی (زمانی که این اختلاف، مثبت باشد). در صورت منفی شدن این اختلاف، آن را صفر در نظر می‌گیریم.

نمودار بالا، 3 مثال از حرکت جهت‌دار را نشان می‌دهد. هر جفت از کندل‌ها نشانگر یک اختلاف بزرگ مثبت میان سقف‌ها در یک حرکت جهت‌دار صعودی (DM+) قوی است. جفت کندل دوم، حرکت بدون نوسان فاقد حرکت جهت‌دار را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که تمامی روزهای بدون نوسان، فاقد حرکت جهت‌دار هستند. جفت کندل سوم، یک نوسان زیاد را نشان می‌دهد که ملاحظه می¬کنید فاصله DM+ و DM- به حداکثر خود رسیده‌است.

محاسبات اندیکاتور

مراحل محاسبات شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)، اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+) و اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-)، درست مانند اندیکاتور ATR، بر پایه مقادیر حرکت جهت‌دار صعودی (DM+) و حرکت جهت‌دار نزولی (DM-) است. نسخه‌های هموار شده DM+ و DM- به نسخه هموار شده ATR تقسیم شده و منعکس‌کننده مقدار واقعی جابجایی است. مثال محاسباتی زیر مانند آنچه وایلدر توصیه کرد، بر پایه تنظیمات اندیکاتور 14-دوره زمانی است.

  • محدوده واقعی (TR)، جابجایی جهت‌دار صعودی (DM+) و جابجایی جهت‌دار نزولی (DM-) را برای هر دوره زمانی محاسبه کنید.
  • این مقادیر دوره‌ای را با استفاده از روش‌های هموارسازی وایلدر محاسبه کنید. این روش‌ها با جزئیات در بخش بعدی شرح داده خواهد شد.
  • به منظور پیدا کردن اندیکاتور جهت‌دار مثبت 14-روزه (DI14+)، جابجایی جهت‌دار صعودی (DM+) هموار شده 14-روزه را بر محدوده واقعی هموار شده 14-روزه تقسیم کنید. برای اینکه ممیز را دو رقم جابجا کنید، عدد به دست آمده را در 100 ضرب کنید. DI14+ به دست آمده، خط اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+) آبی رنگ است که همراه با خط ADX ترسیم شده‌است.
  • به منظور پیدا کردن اندیکاتور جهت‌دار منفی 14-روزه (DI14-)، جابجایی جهت‌دار نزولی (DM-) هموار شده 14-روزه را بر محدوده واقعی هموار شده 14-روزه تقسیم کنید. برای اینکه ممیز را دو رقم جابجا کنید، عدد به دست آمده را در 100 ضرب کنید. DI14- به دست آمده، خط اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-) نارنجی رنگ است که همراه با خط ADX ترسیم شده‌است.
  • شاخص جابجایی جهت‌دار (DX) برابر است با قدر مطلق DI+ منهای DI-، تقسیم بر مجموع DI14+ و DI14- .
  • 6. پس از طی تمامی این مراحل، زمان محاسبه خط شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) فرا می‌رسد. اولین مقدار ADX یک میانگین 14-روزه از DX است. مقادیر بعدی ADX با ضرب مقدار ADX چهارده روزه قبلی در 13 و جمع کردن آن با مقدار اخیر DX و تقسیم مقدار حاصل بر عدد 14، هموار می‌شود.

نمودار زیر نشان‌دهنده مثالی از ADX با DI+ و DI- برای شرکت پمپ ایران با نماد “تپمپی” است.

دانلود اندیکاتور ADX

دانلود اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX ( بررسی قدرت روند ) یکی از بهترین شاخص ها برای تعیین روند است. به کمک ADX می توانید کمیت قدرت روند را تعیین کنید. از کارکرد مهم شاخص میانگین جهت یا ADX برای مشخص کردن زمان قوی بودن کانال قیمتی است. ADX یکی از قدرتمندترین اندیکاتورها محسوب می شود. محاسبات ADX بر پایه میانگین متحرک یک دامنه قیمتی در بازه زمانی معین است و تنظیمات پیش فرض آن 14 کندل است ، هر چند از بازه های زمانی دیگر همچنین می توانید استفاده کنید. شاخص میانگین جهت را می توان در هر چهارچوب معاملاتی مثل : صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، سهام ، معاملات آتی و وجوه قابل معامله استفاده کرد.

برای مشاهده اندیکاتورهای بیشتر به صفحه دانلود اندیکاتورها مراجعه کنید.

طریقه عملکرد ADX

اندیکاتور ADX مانند یک خط منفرد همراه با مقادیر متفاوت از 0 تا 100 رسم شده است. این اندیکاتور قدرت روند را در هر زمانی که قیمت رو به بالا باشد و یا رو به پایین باشد ، ثبت می کند ، بنابراین ADX جهت دار نیست. ADX همراه با دو خط اصلی از شاخص میانگین جهت دار یا DMI در یک پنجره ترسیم می شود. گفتنی است که ADX از DMI مشتق می شود.

اندیکاتور ADX

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار یا (ADX) Average Directional Index، اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-) و اندیکاتور اندیکاتور شاخص میانگین جهت جهت‌دار مثبت (DI+)، گروهی از اندیکاتورهای حرکتی جهت‌دار (DMIs) هستند که تشکیل‌دهنده یک سیستم معاملاتی می‌باشند. این سیستم معاملاتی توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) معرفی شد. اگرچه وایلدر سیستم جهت‌دار حرکتی خود را با دارائی‌ها و قیمت‌های روزانه در ذهنش طراحی کرد، اما این اندیکاتورها همچنین می‌توانند به سهام نیز اعمال شوند. حرکت‌های جهت‌دار مثبت و منفی اساس سیستم جهت‌دار حرکتی را تشکیل می‌دهند. وایلدر با مقایسه تفاوت بین دو کف متوالی با تفاوت بین سقف‌های مربوطه، حرکت‌های جهت‌دار را مشخص کرد. اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+) و اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-) برگرفته از میانگین‌های هموار شده این تفاوت‌ها هستند که جهت روند را در طول زمان برآورد می‌کنند. این دو اندیکاتور در کنار هم، به عنوان اندیکاتور حرکتی جهت‌دار (DMI) شناخته می‌شوند. در عوض، شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) برگرفته از میانگین‌های هموار شده، تفاوت بین DI+ و DI- است که قدرت روند را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند (بدون در نظر گرفتن جهت). چارتیست‌ها با استفاده همزمان از این 3 اندیکاتور، قادر به تعیین جهت و قدرت روند هستند. وایلدر در کتاب خود به نام: “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی فنی” منتشر شده به سال 1978، اندیکاتورهای حرکتی جهت‌دار را ارائه نمود. این کتاب همچنین شامل جزئیات میانگین محدوده واقعی یا (ATR) Average True Range، سیستم پارابولیک‌سار و RSI نیز می‌شود. با اینکه اندیکاتورهای وایلدر پیش از عصر کامپیوتر ارائه شدند، اما دارای محاسبات مفصلی بوده و از تست زمان نیز موفق بیرون آمدند.

محاسبات

حرکت جهت‌دار با مقایسه تفاوت دو کف متوالی با تفاوت سقف‌های مربوطه قابل محاسبه است. زمانی که سقف فعلی منهای سقف قبلی بزرگ‌تر از کف قبلی منهای کف فعلی شود، حرکت جهت‌دار، مثبت (صعودی) است. این حرکت جهت‌دار صعودی (DM+) برابر است با سقف فعلی منهای سقف قبلی (زمانی که این اختلاف، مثبت باشد). در صورت منفی شدن این اختلاف، آن را صفر در نظر می‌گیریم. زمانی که کف قبلی منهای کف فعلی از سقف اندیکاتور شاخص میانگین جهت فعلی منهای سقف قبلی بیشتر شود، حرکت جهت‌دار، منفی (نزولی) است. این حرکت جهت‌دار نزولی (DM-) برابر است با کف قبلی منهای کف فعلی (زمانی که این اختلاف، مثبت باشد). در صورت منفی شدن این اختلاف، آن را صفر در نظر می‌گیریم.

نمودار بالا، 3 مثال از حرکت جهت‌دار را نشان می‌دهد. هر جفت از کندل‌ها نشانگر یک اختلاف بزرگ مثبت میان سقف‌ها در یک حرکت جهت‌دار صعودی (DM+) قوی است. جفت کندل دوم، حرکت بدون نوسان فاقد حرکت جهت‌دار را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که تمامی روزهای بدون نوسان، فاقد حرکت جهت‌دار هستند. جفت کندل سوم، یک نوسان زیاد را نشان اندیکاتور شاخص میانگین جهت می‌دهد که ملاحظه می¬کنید فاصله DM+ و DM- به حداکثر خود رسیده‌است.

محاسبات اندیکاتور

مراحل محاسبات شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)، اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+) و اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-)، درست مانند اندیکاتور ATR، اندیکاتور شاخص میانگین جهت بر پایه مقادیر حرکت جهت‌دار صعودی (DM+) و حرکت جهت‌دار نزولی (DM-) است. نسخه‌های هموار شده DM+ و DM- به نسخه هموار شده ATR تقسیم شده و منعکس‌کننده مقدار واقعی جابجایی است. مثال محاسباتی زیر مانند آنچه وایلدر توصیه کرد، بر پایه تنظیمات اندیکاتور 14-دوره زمانی است.

  • محدوده واقعی (TR)، جابجایی جهت‌دار صعودی (DM+) و جابجایی جهت‌دار نزولی (DM-) را برای هر دوره زمانی محاسبه کنید.
  • این مقادیر دوره‌ای را با استفاده از روش‌های هموارسازی وایلدر محاسبه کنید. این روش‌ها با جزئیات در بخش بعدی شرح داده خواهد شد.
  • به منظور پیدا کردن اندیکاتور جهت‌دار مثبت 14-روزه (DI14+)، جابجایی جهت‌دار صعودی (DM+) هموار شده 14-روزه را بر محدوده واقعی هموار شده 14-روزه تقسیم کنید. برای اینکه ممیز را دو رقم جابجا کنید، عدد به دست آمده را در 100 ضرب کنید. DI14+ به دست آمده، خط اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+) آبی رنگ است که همراه با خط ADX ترسیم شده‌است.
  • به منظور پیدا کردن اندیکاتور جهت‌دار منفی 14-روزه (DI14-)، جابجایی جهت‌دار نزولی (DM-) هموار شده 14-روزه اندیکاتور شاخص میانگین جهت را بر محدوده واقعی هموار شده 14-روزه تقسیم کنید. برای اینکه ممیز را دو رقم جابجا کنید، عدد به دست آمده را در 100 ضرب کنید. DI14- به دست آمده، خط اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-) نارنجی رنگ است که همراه با خط ADX ترسیم شده‌است.
  • شاخص جابجایی جهت‌دار (DX) برابر است با قدر مطلق DI+ منهای DI-، تقسیم بر مجموع DI14+ و DI14- .
  • 6. پس از طی تمامی این مراحل، زمان محاسبه خط شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) فرا می‌رسد. اولین مقدار ADX یک میانگین 14-روزه از DX است. مقادیر بعدی ADX با ضرب مقدار ADX چهارده روزه قبلی در 13 و جمع کردن آن با مقدار اخیر DX و تقسیم مقدار حاصل بر عدد 14، هموار می‌شود.

نمودار زیر نشان‌دهنده مثالی از ADX با DI+ و DI- برای شرکت پمپ ایران با نماد “تپمپی” است.

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار

اندیکاتور ADX

در مقاله مربوط به اندیکاتور پارابولیک سار گفتیم که ولز وایلدر (welles wilder) آمریکایی علاوه بر خدمات و فعالیت‌های بسیاری که در بازارهای مالی انجام داد، چندین اندیکاتور نیز خلق کرده است. میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index)، پارابولیک‌سار، میانگین محدوده واقعی (Average True Range) و اندیکاتور شناخته شده RSI، هر یک حاصل سال‌ها تلاش و آزمون این تحلیلگر برجسته هستند. البته که شهرت ولز وایلدر بیشتر به خاطر فعالیت‌های گسترده‌اش در بازار املاک و مستغلات (Real State) است. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور ADX یا همان میانگین حرکت جهت‌دار بپردازیم.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ADX

کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی‌های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است.

توجه کنید در نرم افزار متاتریدر دو نوع اندیکاتور ADX در زیرمجموعه اندیکاتورهای Trend قابل مشاهده است. تفاوت این دو اندیکاتور که یکی با نام ولز وایلدر مشخص شده در نوع شکستگی خطوط است. به این صورت که در اندیکاتور ADX Wilder از منحنی با شکستگی‌های کمتر (Smooth) استفاده شده است. همچنین نواسانات در اندیکاتور ADX بیشتر از اندیکاتور ADX Wilder است. اما در عمل شما از هر دو اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال می‌توانید استفاده کنید و این دو تفاوت چندانی با هم ندارند.

ADX و ADX Wilder

اندیکاتورهای ADX و ADX Wilder

برای همسان‌سازی تنظیمات در این مقاله برای منحنی -DI از خط‌چین قرمز رنگ، برای منحنی +DI از خط‌چین آبی رنگ و برای منحنی اصلی ADX از رنگ سبز استفاده شده است.

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

دوره تناوب نیز بهتر است به صورت پیش فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود، اما شما می‌توانید بسته به استراتژی معاملاتی خود آن را تغییر دهید. هر چه دوره زمانی طولانی‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور کمتر خواهد شد. بیشتر معامله‎‌گران معمولا از دوره‌های ۷ تا ۳۰ کندلی در استراتژی خود استفاده می‌کنند. دوره‌های زمانی طولانی‌تر معمولا نتایج معتبرتری را به ما می‌دهند، اما معامله‌گران کوتاه مدت اغلب از دوره‌های زمانی پایین استفاده می‌کنند. پس :

  • دوره زمانی کوتاه : سیگنال‌های بیشتری می‌دهد اما احتمال وجود خطا نیز افزایش می‌یابد.
  • دوره زمانی طولانی : سیگنال‌های کمتر با اعتبار بیشتری را ارائه می‌دهد، اما احتمال از دست دادن سیگنال‌‌های صحیح افزایش می‌یابد.

اجزای ADX

همان‌طور که گفتیم این اندیکاتور از سه عنصر اصلی تشکیل شده که به صورت یک مجموعه برای تشخیص روند بازار استفاده می‌شوند. در حقیقت ADX قدرت روند را بدون توجه به صعودی یا نزولی بودن آن تعیین می‌کند. منحنی‌های DI نیز به عنوان دو مکمل به ما کمک می‌کنند تا صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص دهیم. این مجموعه به طور کلی با عنوان سیستم “Directional Movement” یا حرکت جهت‌دار شناخته می‌شود. در این اندیکاتور :

  • +DI : اندیکاتور جهت‌دار مثبت (Positive Directional Indicator0)
  • -DI : اندیکاتور جهت‌دار منفی (Negative Directional Indicator)
  • ADX : شاخص میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index) که بین اعداد ۰ و ۵۰ در نوسان است.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

برای استفاده صحیح از این اندیکاتور باید دو گام زیر را انجام دهیم. ابتدا می‌بایست قدرت روند فعلی را فارغ از صعودی یا نزولی بودن آن ارزیابی کنیم. پس از مشخص شدن قدرت روند نوبت به تشخیص روند صعودی یا نزولی می‌رسد. پس :

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

مهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که :

  • هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
  • هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.
چند نکته مهم :
  • در استفاده از این روش بهتر است سطح ۲۵ (یا ۲۰) را برای تأیید صحت روند استفاده کنیم. به این صورت که اگه ADX به بالای سطح ۲۵ برسد، روند صعودی یا نزولی فعلی تأیید می‌شود. اما اگر ADX صعودی بوده ولی هنوز به سطح ۲۵ نرسیده باشد، قدرت روند با تردیدهایی روبرو است.
  • در هنگام تشخیص نزولی بودن ADX برای بازارهای خنثی نیز بهتر است ADC به پایین سطح ۲۰ برسد تا روند خنثی و بی رمق بودن بازار مورد تأیید قرار گیرد. در صورتی که شما یک معامله‌گر روند هستید، توصیه می‌شود که در مقادیر ADX کمتر از ۲۵ یا ۲۰ از معامله کردن اجتناب کنید.
۲- تشخیص شروع و پایان روند با توجه به وضعیت دو منحنی +DI و -DI

پس از آن که با استفاده از ADX قدرت روند را تخمین زدیم نوبت به مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند می‌رسد. معمولا اندیکاتور ADX را به همراه دو اندیکاتور DI بررسی می‌کنند. DI ها اندیکاتورهای جهت یا Directional Movement هستند و همان‌طور که گفته شد به همراه ADX یک سیستم قوی تشخیص روند را در اختیار ما قرار می‌دهند.

  • زمانی که +DI بالاتر از -DI قرار می‌گیرد، روند بازار صعودی بوده یا اصطلاحا بازار گاوی (Bullish) را داریم. به عبارتی هرچقدر +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر است.
  • اما زمانی که +DI پایین -DI قرار داشته باشد، نشان‌دهنده بازار نزولی یا خرسی (Bearish) است. به عبارت دیگر هرچه -DI بالاتر باشد، هیجان و قدرت فروشندگان بیشتر است.

با توجه به نمودار بالا می‌توان دریافت که مناطق برخورد دو منحنی DI می‌تواند به نوعی سیگنال خرید و فروش را برای ما صادر کند. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکاند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

با توجه به نحوه محاسبه و شکل‌گیری این اندیکاتور، دقت کنید که همواره از این اندیکاتور در سهام با شناوری و حجم معاملات بالا استفاده کنید. واضح است که در صورت استفاده برای سهام با حجم معاملات روزانه پایین، این اندیکاتور با خطاهای زیادی همراه خواهد بود.

نکته مهم دیگر!

توجه کنید که ADX را می‌توان به نوعی برآیند دو منحنی DI در نظر گرفت. زمانی که دو منحنی DI از هم فاصله می‌گیرند، ADX افزایش یافته و یک روند قوی آغاز می‌شود. و بالعکس آن هر گاه دو منحنی DI به هم نزدیک می‌شوند، در واقع تقابل میان خریداران و فروشندگان به هم نزدیک بوده و ADX کاهش می‌یابد.

یک مثال ساده !

در تصویر بعد با یک مثال نمودار سهام شرکت پتروشیمی زاگرس را با استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور ADX مرحله به مرحله تحلیل می‌کنیم.

  1. منحنی +DI با عبور از منحنی قرمز رنگ -DI اصطلاحا آن را کراس کرده و سیگنال خرید را صادر می‌کند. اما توجه کنید که منحنی ADX هنوز زیر سطح ۲۵ قرار دارد. پس روند صعودی شکل گرفته از قدرت کافی برخوردار نیست.
  2. پس از صعودی شدن منحنی ADX و عبور آن از سطح معیار ۲۵ و با توجه به این که +DI هنوز بالای -DI قرار دارد، سیگنال خرید صادر می‌شود.
  3. قدرت روند صعودی در حال تضعیف بوده و سهم وارد فاز استراحت می‌شود. اما هنوز سیگنال فروشی مشاهده نشده است.
  4. مجددا ADX گارد صعودی گرفته است و به سطوح بالاتری می‌رسد. روند صعودی قدرت بیشتری پیدا کرده است و خریداران همچنان از قدرت بالایی برخوردار هستند.
  5. همزمان با کاهش سطح منحنی ADX به زیر ۲۵، +DI هم به زیر -DI سقوط کرده است. مشاهده می‌شود که پس از این اتفاق سهم نیز روند نزولی را آغاز کرده و سیگنال فروش به درستی تأیید می‌شود.

چکیده مطلب :

یکی دیگر از اندیکاتورهای که برای تشخیص روند و قدرت آن توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، اندیکاتور ADX است. به جرأت می‌توان گفت که در محاسبات این اندیکاتور تمامی جوانب بازار در نظر گرفته شده است. با این وجود بهتر است که از ADX برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده نکنید و آن را به عنوان یک تأییدیه برای موقعیت‌های معاملاتی خود در نظر بگیرید.

توجه کنید که منحنی ADX به هیچ وجه به تنهایی قابلیت مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند را ندارد. این منحنی تنها بیان‌گر قدرت یا ضعف روند است. برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند می‌بایست از منحنی‌های کمکی DI بهره گرفت. معموال از این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده نمی‌شود، اما شما به عنوان یک معامله‌گر می‌توانید توانایی این اندیکاتور در تشخیص واگرایی‌ها را نیز بررسی کنید.

شاخص میانگین جهت دار ADX آلپاری

شاخص میانگین جهت دار ADX آلپاری

شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index) یا به طور مختصر ADX یک اندیکاتور ساخته شده توسط معامله‌ گر مشهور Welles Wilder است.

اگر به طور بصری به این عادت کرده باشید که یک خط صعودی به معنای این است که قیمت در حال صعود است، استفاده از ADX می‌تواند سخت باشد.

در واقع اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار قدرت ترند را بدون در نظر گرفتن جهت ترند اندازه‌ گیری می‌کند، بنابراین خط ADX می‌تواند به سمت بالا حرکت کند و این معنای قدرت گرفتن ترند نزولی داشته باشد.

شاخص میانگین جهت دار ADX آلپاری - اندیکاتور جهت دار مثبت و منفی - اندیکاتورهای پیشرو آلپاری

نحوه استفاده از شاخص میانگین جهت دار

اندیکاتور ADX معمولا به عنوان یک اندیکاتور پیشرو (Leading) تلقی می‌شود به این شکل که اندازه حرکت قبل از تغییر جهت قیمت، شروع به کاهش می‌کند.

این فرضیه‌ آقای Wilder در هنگام ساخت این اندیکاتور بود اما به یاد داشته باشید که تمام اندیکاتورهای اندازه حرکت بهترین عملکرد خود را در شرایط در حال ترند بازار نشان می‌دهند.

علاوه بر این اندیکاتور ADX همینطور در شرایط بازار مبتنی بر محدوده سیگنال‌ های اشتباه بیشتری ارائه می‌کند.

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار تقریبا همیشه با دو اندیکاتور دیگر که جهت بازار را ارائه می‌کنند یعنی اندیکاتور جهت دار منفی (-DI) و اندیکاتور جهت دار مثبت (+DI) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با اضافه کردن اندیکاتورهای Plus Directional Indicator و Minus Directional Indicator هم می‌تواند قدرت ترند و هم جهت آن را مشخص کرد.

اندیکاتورهای پیشرو آلپاری - اندیکاتورهای معاملاتی Alpari - بازار در حال ترند آلپاری

سطوح اندیکاتور ADX در Alpari

اندیکاتور ADX به عنوان یک خط یکتا با مقادیری که از 0 تا 100 نوسان می‌کنند،‌ پیاده‌ سازی می‌شود.

سطح 25 یک خط جداکننده بین وضعیت بدون ترند یا ترند ضعیف با وضعیت در حال ترند است.

یک ترند در بین سطح 25 تا 50 به قدرت می‌رسد و بین سطوح 50 و 75 بسیار قدرتمند می‌شود.

از 75 تا 100 ترند به قدری قدرتمند است که باید به سطوح اشباع از خرید (Overbought) یا اشباع از فروش (Oversold) توجه داشته باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.